กลยุทธ์ OBV
- กลยุทธ์ OBV (On Balance Volume) สำหรับไบนารี่ออปชั่น
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ On Balance Volume (OBV) ในการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น โดยจะอธิบายหลักการทำงานของ OBV, วิธีการตีความสัญญาณ, การนำไปประยุกต์ใช้กับไบนารี่ออปชั่น, ข้อดีข้อเสีย, และกลยุทธ์เสริมที่สามารถใช้ร่วมกับ OBV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขาย
- OBV คืออะไร?
On Balance Volume (OBV) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค พัฒนาโดย Joe Granville ในปี 1963 OBV พยายามเชื่อมโยงราคาและปริมาณการซื้อขายเพื่อวัดแรงกดดันในการซื้อขาย (buying/selling pressure) โดยพื้นฐานแล้ว OBV จะสะสมหรือลดปริมาณการซื้อขายขึ้นอยู่กับว่าราคาปิดในวันนี้สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาปิดในวันก่อนหน้า
หลักการทำงานของ OBV คือ:
- **ถ้าวันนี้ราคาปิดสูงกว่าราคาปิดเมื่อวาน:** ปริมาณการซื้อขายจะถูกบวกเข้ากับค่า OBV
- **ถ้าวันนี้ราคาปิดต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวาน:** ปริมาณการซื้อขายจะถูกลบออกจากค่า OBV
- **ถ้าวันนี้ราคาปิดเท่ากับราคาปิดเมื่อวาน:** ค่า OBV จะไม่เปลี่ยนแปลง
ค่า OBV ที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ค่า OBV ที่ลดลงบ่งบอกถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง ตัวบ่งชี้นี้มีประโยชน์ในการยืนยันแนวโน้ม (trend) และระบุการกลับตัวของแนวโน้ม (trend reversal)
- วิธีการคำนวณ OBV
สูตรการคำนวณ OBV คือ:
OBV = OBV ก่อนหน้า + (ปริมาณการซื้อขายวันนี้ หากราคาปิดวันนี้ > ราคาปิดเมื่อวาน) - (ปริมาณการซื้อขายวันนี้ หากราคาปิดวันนี้ < ราคาปิดเมื่อวาน)
ตัวอย่าง:
สมมติว่า OBV ก่อนหน้าคือ 100
- **วันที่ 1:** ราคาปิดวันนี้สูงกว่าราคาปิดเมื่อวาน, ปริมาณการซื้อขาย 1,000 หุ้น
OBV วันที่ 1 = 100 + 1,000 = 1,100
- **วันที่ 2:** ราคาปิดวันนี้ต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวาน, ปริมาณการซื้อขาย 800 หุ้น
OBV วันที่ 2 = 1,100 - 800 = 300
- **วันที่ 3:** ราคาปิดวันนี้เท่ากับราคาปิดเมื่อวาน, ปริมาณการซื้อขาย 500 หุ้น
OBV วันที่ 3 = 300 + 0 = 300
- การตีความสัญญาณ OBV
การตีความสัญญาณ OBV สามารถแบ่งออกเป็น:
- **การยืนยันแนวโน้ม:** หากราคาและ OBV เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าแนวโน้มนั้นแข็งแกร่ง ตัวอย่างเช่น หากราคาสูงขึ้นและ OBV ก็สูงขึ้น แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้น (uptrend) นั้นแข็งแกร่ง
- **การเบี่ยงเบน (Divergence):** การเบี่ยงเบนระหว่างราคาและ OBV สามารถบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มได้
* **Bearish Divergence:** ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้น แต่ OBV ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง แสดงว่าแรงซื้อกำลังอ่อนตัวลง และอาจมีการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลง (แนวโน้มขาลง). * **Bullish Divergence:** ราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำลง แต่ OBV ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น แสดงว่าแรงขายกำลังอ่อนตัวลง และอาจมีการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น (แนวโน้มขาขึ้น).
- **Breakout ของ OBV:** การที่ OBV ทะลุแนวต้านหรือแนวรับที่สำคัญ สามารถบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ได้
- **OBV Trendlines:** การวาดเส้นแนวโน้มบน OBV สามารถช่วยระบุแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นได้
- การประยุกต์ใช้ OBV กับไบนารี่ออปชั่น
ในการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น, OBV สามารถใช้เพื่อระบุสัญญาณการซื้อขายได้ดังนี้:
1. **Call Option (ซื้อ):**
* ราคาและ OBV เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน (ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น) * เกิด Bullish Divergence * OBV ทะลุแนวต้าน
2. **Put Option (ขาย):**
* ราคาและ OBV เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน (ยืนยันแนวโน้มขาลง) * เกิด Bearish Divergence * OBV ทะลุแนวรับ
- ระยะเวลาการหมดอายุ (Expiration Time):** การเลือกระยะเวลาการหมดอายุที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับกรอบเวลา (timeframe) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ OBV หากใช้กรอบเวลา 15 นาที ควรเลือกการหมดอายุที่สั้นกว่า เช่น 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง หากใช้กรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเลือกการหมดอายุที่ยาวกว่า เช่น 2 ชั่วโมง หรือ 4 ชั่วโมง
- ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์ OBV
- ข้อดี:**
- **ง่ายต่อการเข้าใจและใช้งาน:** สูตรการคำนวณและวิธีการตีความสัญญาณไม่ซับซ้อน
- **สามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ ได้:** OBV สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับสัญญาณจากตัวบ่งชี้อื่นๆ เช่น Moving Average หรือ RSI
- **ช่วยยืนยันแนวโน้ม:** สามารถช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่มีอยู่
- **ระบุการกลับตัวของแนวโน้ม:** สามารถช่วยระบุสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้มได้
- ข้อเสีย:**
- **สัญญาณหลอก (False Signals):** OBV สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่ผันผวน
- **Lagging Indicator:** OBV เป็นตัวบ่งชี้ที่ตามหลังราคา (lagging indicator) ซึ่งหมายความว่าสัญญาณอาจปรากฏหลังจากที่ราคาได้เคลื่อนที่ไปแล้ว
- **ไม่เหมาะกับการซื้อขายในตลาด Sideways:** OBV อาจให้สัญญาณที่ไม่แม่นยำในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน (ตลาด Sideways).
- กลยุทธ์เสริมที่ใช้ร่วมกับ OBV
เพื่อให้กลยุทธ์ OBV มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้และกลยุทธ์อื่นๆ ได้ดังนี้:
- **Moving Averages:** ใช้ Moving Average เพื่อยืนยันแนวโน้ม และใช้ OBV เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
- **RSI (Relative Strength Index):** ใช้ RSI เพื่อระบุสภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) และใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณ
- **MACD (Moving Average Convergence Divergence):** ใช้ MACD เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม และใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณ
- **Fibonacci Retracement:** ใช้ Fibonacci Retracement เพื่อระบุแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น และใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณ
- **Price Action:** วิเคราะห์รูปแบบราคา (price patterns) เช่น Head and Shoulders หรือ Double Top/Bottom และใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณ
- **Volume Spread Analysis (VSA):** การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายร่วมกับช่วงราคา (spread) เพื่อเข้าใจแรงซื้อขายที่แท้จริงในตลาด และใช้ OBV เพื่อเสริมการวิเคราะห์
- **Ichimoku Cloud:** ใช้ Ichimoku Cloud เพื่อระบุแนวโน้ม, แนวรับ, แนวต้าน และสัญญาณการซื้อขาย และใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณ
- **Bollinger Bands:** ใช้ Bollinger Bands เพื่อวัดความผันผวนของราคา และใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณ
- **Elliott Wave Theory:** การวิเคราะห์รูปแบบคลื่นของราคา และใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณการกลับตัวของคลื่น
- **Candlestick Patterns:** การวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียน เช่น Doji, Engulfing Pattern และใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณ
- **Support and Resistance Levels:** ระบุแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ และใช้ OBV เพื่อยืนยันการทะลุแนวรับ/แนวต้าน
- **Trendlines:** วาดเส้นแนวโน้มเพื่อระบุแนวโน้ม และใช้ OBV เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
- **Chart Patterns:** วิเคราะห์รูปแบบกราฟ เช่น Triangles, Flags และใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณ
- **Money Flow Index (MFI):** ตัวบ่งชี้ที่รวมเอาทั้งราคาและปริมาณการซื้อขายเข้าด้วยกัน และใช้ OBV เพื่อเสริมการวิเคราะห์
- **Chaikin Oscillator:** ตัวบ่งชี้ที่วัดแรงกดดันในการซื้อขาย และใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณ
- ตารางสรุปสัญญาณการซื้อขาย OBV
| **การดำเนินการ** | **คำอธิบาย** | | ซื้อ (Call Option) หรือ ขาย (Put Option) | ยืนยันแนวโน้มที่แข็งแกร่ง | | ซื้อ (Call Option) | แรงขายกำลังอ่อนตัวลง อาจมีการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น | | ขาย (Put Option) | แรงซื้อกำลังอ่อนตัวลง อาจมีการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลง | | ซื้อ (Call Option) | บ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น | | ขาย (Put Option) | บ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง | |
- ข้อควรจำ
- OBV เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ควรใช้เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจซื้อขาย
- ควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้และกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ
- บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเสมอ โดยการกำหนดขนาดการลงทุนที่เหมาะสมและการตั้งค่า Stop Loss
หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจกลยุทธ์ OBV และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย แนวโน้ม กลยุทธ์การซื้อขาย Support and Resistance Moving Average RSI MACD Fibonacci Retracement Volume Spread Analysis Ichimoku Cloud Bollinger Bands Elliott Wave Theory Candlestick Patterns Money Flow Index Chaikin Oscillator ตลาด Sideways แนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง Head and Shoulders Double Top/Bottom Doji Engulfing Pattern Triangles Flags (Category:Trading Strategies)
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
