กลยุทธ์ ATR-based

1. 1. กลยุทธ์ ATR-based สำหรับไบนารี่ออปชั่น: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้เริ่มต้น

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ที่อิงกับค่าเฉลี่ยช่วงจริง (Average True Range - ATR) ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น. เราจะอธิบายแนวคิดพื้นฐานของ ATR, วิธีการคำนวณ, การตีความ, และวิธีการนำไปประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์การเทรดที่หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

1. 1. 1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Average True Range (ATR)

ค่าเฉลี่ยช่วงจริง (ATR) เป็นตัวชี้วัด การวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่ใช้ในการวัดความผันผวนของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด ถูกพัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. และถูกนำเสนอในหนังสือ “New Concepts in Technical Trading Systems” ในปี 1978 ATR ไม่ได้แสดงทิศทางของราคา แต่จะแสดงขนาดของช่วงราคาโดยเฉลี่ย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการประเมินความเสี่ยงและขนาดตำแหน่ง (Position Sizing)

• • ความสำคัญของ ATR ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น:**

• **การวัดความผันผวน:** ATR ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจระดับความผันผวนของสินทรัพย์ หาก ATR สูง แสดงว่าสินทรัพย์มีความผันผวนสูง และช่วงราคาอาจกว้างขึ้น ในทางกลับกัน หาก ATR ต่ำ แสดงว่าสินทรัพย์มีความผันผวนต่ำ
• **การตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit:** ATR สามารถใช้ในการกำหนดระดับ Stop Loss และ Take Profit ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความผันผวนของสินทรัพย์
• **การยืนยันสัญญาณเทรด:** ATR สามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณเทรดที่ได้จากตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น Moving Averages หรือ RSI
• **การปรับขนาดตำแหน่ง:** ATR ช่วยในการปรับขนาดตำแหน่งการเทรดให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

1. 1. 1. การคำนวณ ATR

การคำนวณ ATR มีขั้นตอนดังนี้:

1. **คำนวณ True Range (TR):** True Range คือค่าสูงสุดระหว่าง:

   *   ช่วงราคาสูงสุด-ต่ำสุดของวันปัจจุบัน
   *   ค่าสัมบูรณ์ของ (ราคาสูงสุดของวันนี้ - ราคาต่ำสุดของเมื่อวาน)
   *   ค่าสัมบูรณ์ของ (ราคาต่ำสุดของวันนี้ - ราคาสูงสุดของเมื่อวาน)

2. **คำนวณ ATR:** ATR คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ True Range ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปจะใช้ 14 ช่วงเวลา (วัน, ชั่วโมง, นาที)

สูตรการคำนวณ ATR

สูตร |

TR = Max[(High - Low), Abs(High - Close(yesterday)), Abs(Low - Close(yesterday))] |

ATR = [(Previous ATR * (n - 1)) + Current TR] / n (โดยที่ n คือจำนวนช่วงเวลา) |

• • หมายเหตุ:** ในช่วงเริ่มต้นของการคำนวณ ATR จะใช้ค่าเฉลี่ยของ True Range ในช่วงเวลาที่กำหนดแทน Previous ATR

1. 1. 1. การตีความค่า ATR

การตีความค่า ATR ขึ้นอยู่กับบริบทของสินทรัพย์และช่วงเวลาที่กำลังพิจารณา อย่างไรก็ตาม มีแนวทางทั่วไปดังนี้:

• **ATR สูง:** บ่งบอกถึงความผันผวนสูง ราคาอาจเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและกว้างขึ้น เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้นหรือการใช้กลยุทธ์ที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงของราคา
• **ATR ต่ำ:** บ่งบอกถึงความผันผวนต่ำ ราคาอาจเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ และแคบลง เหมาะสำหรับการเทรดระยะยาวหรือการใช้กลยุทธ์ที่อาศัยแนวโน้ม
• **การเพิ่มขึ้นของ ATR:** บ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของความผันผวน อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหรือการเกิดเหตุการณ์สำคัญ
• **การลดลงของ ATR:** บ่งบอกถึงการลดลงของความผันผวน อาจเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดแนวโน้มหรือการเข้าสู่ช่วงพักตัว

1. 1. 1. กลยุทธ์ ATR-based สำหรับไบนารี่ออปชั่น

มีกลยุทธ์ ATR-based หลายรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วน:

1. **ATR Breakout Strategy:** กลยุทธ์นี้ใช้ ATR เพื่อระบุช่วงราคาที่อาจเกิดการทะลุทะลวง (Breakout) เมื่อ ATR เพิ่มขึ้น แสดงว่าความผันผวนกำลังเพิ่มขึ้น และมีโอกาสที่ราคาจะทะลุแนวต้านหรือแนวรับ

   *   **วิธีการ:** รอให้ ATR เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากนั้นมองหาการทะลุแนวต้านหรือแนวรับ หากราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับ ให้เปิดออปชั่น Call หากราคาทะลุแนวรับ ให้เปิดออปชั่น Put
   *   Breakout Trading เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

2. **ATR Trailing Stop Strategy:** กลยุทธ์นี้ใช้ ATR เพื่อกำหนดระดับ Stop Loss ที่จะปรับตามการเคลื่อนไหวของราคา ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถล็อคกำไรและลดความเสี่ยงได้

   *   **วิธีการ:** เมื่อเปิดออปชั่น ให้กำหนดระดับ Stop Loss โดยใช้ ATR คูณด้วยค่าที่เหมาะสม (เช่น 1.5 หรือ 2) เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ ให้ปรับระดับ Stop Loss ตามการเคลื่อนไหวของราคา โดยใช้ ATR เป็นตัวกำหนดระยะห่าง
   *   Trailing Stop Loss เป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

3. **ATR Volatility Filter:** กลยุทธ์นี้ใช้ ATR เพื่อกรองสัญญาณเทรดที่ไม่น่าเชื่อถือ โดยจะเปิดออปชั่นเฉพาะเมื่อ ATR อยู่ในระดับที่เหมาะสม

   *   **วิธีการ:** กำหนดค่า ATR ที่เหมาะสม (เช่น ต่ำกว่า 20 หรือสูงกว่า 30) หาก ATR อยู่ในช่วงที่กำหนด ให้พิจารณาเปิดออปชั่นตามสัญญาณเทรดที่ได้จากตัวชี้วัดอื่นๆ
   *   Volatility Filtering เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

4. **ATR-based Channel Breakout:** สร้างช่องสัญญาณ (Channel) โดยใช้ ATR และราคา จากนั้นรอให้ราคา breakout จากช่องสัญญาณเพื่อเปิดออปชั่น

   *   **วิธีการ:** คำนวณ Upper Band และ Lower Band โดยใช้สูตร: Upper Band = Middle Band + (ATR * Multiplier) และ Lower Band = Middle Band - (ATR * Multiplier) โดยที่ Middle Band อาจเป็น Moving Average และ Multiplier คือค่าที่กำหนด (เช่น 1.5 หรือ 2)
   *   Channel Trading เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

5. **ATR and Bollinger Bands Combination:** ใช้ ATR ร่วมกับ Bollinger Bands เพื่อยืนยันสัญญาณเทรด เมื่อราคาแตะ Upper Band และ ATR สูงขึ้น อาจเป็นสัญญาณของการขึ้น หากราคาแตะ Lower Band และ ATR สูงขึ้น อาจเป็นสัญญาณของการลง

   *   Bollinger Bands เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

1. 1. 1. การตั้งค่าพารามิเตอร์ ATR

การตั้งค่าพารามิเตอร์ ATR ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสินทรัพย์, กรอบเวลา, และกลยุทธ์ที่ใช้ โดยทั่วไป:

• **ช่วงเวลา (Period):** 14 เป็นค่าเริ่มต้นที่นิยมใช้ แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม หากต้องการความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาที่มากขึ้น ให้ใช้ช่วงเวลาที่สั้นลง (เช่น 7 หรือ 10) หากต้องการความเสถียรมากขึ้น ให้ใช้ช่วงเวลาที่ยาวขึ้น (เช่น 21 หรือ 28)
• **ตัวคูณ (Multiplier):** ใช้ในการกำหนดระดับ Stop Loss, Take Profit, หรือช่องสัญญาณ ค่าที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และความผันผวนของสินทรัพย์

1. 1. 1. ข้อควรระวังและเคล็ดลับเพิ่มเติม

• **การทดสอบย้อนหลัง (Backtesting):** ก่อนที่จะใช้กลยุทธ์ ATR-based ในการเทรดจริง ควรทำการทดสอบย้อนหลังเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกลยุทธ์
• **การบริหารความเสี่ยง (Risk Management):** การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการเทรดไบนารี่ออปชั่น ควรกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมและใช้ Stop Loss เพื่อจำกัดความเสี่ยง
• **การผสมผสานกับตัวชี้วัดอื่นๆ:** ATR ควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น MACD, Stochastic Oscillator, หรือ Fibonacci Retracement เพื่อยืนยันสัญญาณเทรดและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
• **การติดตามข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญ:** ข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อความผันผวนของสินทรัพย์ ควรติดตามข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
• **การปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง:** ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ควรปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาด

1. 1. 1. สรุป

กลยุทธ์ ATR-based เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น ช่วยในการวัดความผันผวน, การตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit, และการยืนยันสัญญาณเทรด การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ATR และการนำไปประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์ที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงในการเทรด

การวิเคราะห์ความผันผวน, การเทรดตามแนวโน้ม, การเทรดระยะสั้น, การเทรดระยะยาว, การบริหารเงินทุน, จิตวิทยาการเทรด, การเลือกโบรกเกอร์, แพลตฟอร์มการเทรด, การวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน, การวิเคราะห์ข่าวสาร, การวิเคราะห์ Sentiment, การเทรดด้วยรูปแบบราคา, Candlestick Patterns, Harmonic Patterns, Elliott Wave Theory, Ichimoku Cloud.

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น