กลยุทธ์การลงทุนแบบ Futures Trading

1. 1. กลยุทธ์การลงทุนแบบ Futures Trading

Futures Trading หรือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นรูปแบบการลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดการเงินทั่วโลก แม้ว่าอาจดูซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น แต่เมื่อเข้าใจหลักการพื้นฐานและกลยุทธ์ต่างๆ แล้ว ก็สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจได้ บทความนี้จะนำเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ Futures Trading สำหรับผู้เริ่มต้น โดยครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐาน แนวคิดสำคัญ กลยุทธ์ที่ใช้กันทั่วไป ไปจนถึงการบริหารความเสี่ยง

1. 1. 1. 1. Futures Trading คืออะไร?

Futures Trading คือ การตกลงซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) ในวันที่กำหนดในอนาคต ในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า สินทรัพย์อ้างอิงนั้นอาจเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) เช่น น้ำมันดิบ ทองคำ ข้าวโพด หรืออาจเป็นดัชนีตลาดหุ้น (Stock Index) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency) หรืออัตราดอกเบี้ย (Interest Rate)

• • ความแตกต่างจากหุ้น (Stocks):**

• **สัญญา:** Futures เป็นสัญญา ไม่ใช่การเป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยตรง
• **วันหมดอายุ:** Futures มีวันหมดอายุที่กำหนดไว้ (Expiration Date) ซึ่งผู้ถือสัญญาต้องทำการชำระราคาหรือส่งมอบสินทรัพย์ตามสัญญา
• **เลเวอเรจ (Leverage):** Futures Trading มีเลเวอเรจสูง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถควบคุมสัญญาที่มีมูลค่าสูงกว่าเงินทุนที่คุณมีได้ แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเช่นกัน
• **การเก็งกำไร:** Futures มักถูกใช้เพื่อการเก็งกำไร (Speculation) มากกว่าการลงทุนระยะยาว

1. 1. 1. 2. สินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Assets) ที่นิยมซื้อขายในตลาด Futures

• **สินค้าโภคภัณฑ์:**

   *   **น้ำมันดิบ (Crude Oil):** ราคาน้ำมันดิบ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมาก
   *   **ทองคำ (Gold):** การลงทุนในทองคำ เป็นที่นิยมในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
   *   **ข้าวโพด (Corn):** ตลาดข้าวโพด มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน
   *   **ข้าวสาลี (Wheat):** การซื้อขายข้าวสาลี เป็นอีกหนึ่งสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญ

• **ดัชนีตลาดหุ้น:**

   *   **S&P 500:** ดัชนี S&P 500 เป็นตัวแทนของบริษัทขนาดใหญ่ 500 แห่งในสหรัฐอเมริกา
   *   **Nasdaq 100:** ดัชนี Nasdaq 100 เน้นบริษัทเทคโนโลยี
   *   **Dow Jones Industrial Average:** ดัชนี Dow Jones เป็นดัชนีที่เก่าแก่และเป็นที่รู้จัก

• **อัตราแลกเปลี่ยน:**

   *   **EUR/USD:** อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่ซื้อขายมากที่สุดในโลก
   *   **USD/JPY:** อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY เป็นคู่สกุลเงินที่สำคัญอีกคู่หนึ่ง

• **อัตราดอกเบี้ย:**

   *   **พันธบัตรรัฐบาล (Government Bonds):** การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ

1. 1. 1. 3. หลักการทำงานของ Futures Trading

การซื้อขาย Futures เกี่ยวข้องกับสองฝ่าย: ผู้ซื้อ (Buyer) และผู้ขาย (Seller) ผู้ซื้อตกลงที่จะซื้อสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่กำหนดไว้ในวันที่กำหนดในอนาคต ในขณะที่ผู้ขายตกลงที่จะขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาเดียวกัน

• • Margin:**

• **Initial Margin:** เงินจำนวนหนึ่งที่ต้องฝากไว้ในบัญชีเพื่อเปิดสัญญา Futures
• **Maintenance Margin:** เงินจำนวนขั้นต่ำที่ต้องมีอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลาของสัญญา หากเงินในบัญชีต่ำกว่า Maintenance Margin จะต้องเติมเงิน (Margin Call)

• • Mark-to-Market:**

• ราคาของสัญญา Futures จะถูกปรับปรุงทุกวันตามราคาตลาด (Mark-to-Market) ซึ่งหมายความว่ากำไรหรือขาดทุนจะถูกคำนวณและปรับปรุงในบัญชีทุกวัน

1. 1. 1. 4. กลยุทธ์การลงทุนแบบ Futures Trading

มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Futures Trading มากมายที่นักลงทุนสามารถนำไปใช้ได้ ขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมุมมองต่อตลาด ตัวอย่างกลยุทธ์ที่นิยม:

• **Trend Following:** การเทรดตามแนวโน้ม เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยม โดยจะซื้อเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และขายเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง
• **Breakout Trading:** การเทรด Breakout เป็นกลยุทธ์ที่ซื้อเมื่อราคาทะลุระดับแนวต้าน (Resistance) หรือขายเมื่อราคาทะลุระดับแนวรับ (Support)
• **Mean Reversion:** การเทรด Mean Reversion เป็นกลยุทธ์ที่เชื่อว่าราคาจะกลับสู่ค่าเฉลี่ย โดยจะซื้อเมื่อราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย และขายเมื่อราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ย
• **Scalping:** การ Scalping เป็นกลยุทธ์ระยะสั้นที่มุ่งเน้นการทำกำไรจากความผันผวนของราคาเล็กน้อย
• **Day Trading:** การ Day Trading เป็นกลยุทธ์ที่เปิดและปิดสถานะภายในวันเดียวกัน
• **Swing Trading:** การ Swing Trading เป็นกลยุทธ์ที่ถือครองสถานะเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์
• **Arbitrage:** การ Arbitrage เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาในตลาดต่างๆ
• **Spread Trading:** การ Spread Trading เป็นกลยุทธ์ที่ซื้อและขายสัญญา Futures ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เดียวกัน แต่มีวันหมดอายุที่แตกต่างกัน
• **Calendar Spread:** การ Calendar Spread เป็นการซื้อขาย Futures สองสัญญาที่มีวันหมดอายุต่างกัน
• **Intermarket Spread:** การ Intermarket Spread เป็นการซื้อขาย Futures สองสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน
• **Hedging:** การป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
• **Pair Trading:** การ Pair Trading เป็นการซื้อขายคู่สกุลเงินหรือสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กัน
• **Statistical Arbitrage:** การ Statistical Arbitrage ใช้แบบจำลองทางสถิติเพื่อหาโอกาสในการทำกำไร
• **High-Frequency Trading (HFT):** การ High-Frequency Trading ใช้คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึมในการซื้อขายด้วยความเร็วสูง
• **News Trading:** การ News Trading เป็นการซื้อขายโดยอิงจากข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญ

1. 1. 1. 5. การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

การตัดสินใจลงทุนใน Futures Trading ควรมาจากการวิเคราะห์ที่รอบคอบ โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ:

• **การวิเคราะห์ทางเทคนิค:** การวิเคราะห์ทางเทคนิค ศึกษาข้อมูลราคาและปริมาณการซื้อขายในอดีตเพื่อคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่:

   *   **Moving Averages:** ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
   *   **Relative Strength Index (RSI):** ค่า RSI
   *   **Moving Average Convergence Divergence (MACD):** ค่า MACD
   *   **Fibonacci Retracements:** Fibonacci Retracements
   *   **Bollinger Bands:** Bollinger Bands
   *   **Chart Patterns:** รูปแบบกราฟ เช่น Head and Shoulders, Double Top/Bottom

• **การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:** การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และอุตสาหกรรมที่มีผลต่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิง เช่น:

   *   **รายงานเศรษฐกิจ:** รายงานเศรษฐกิจ เช่น GDP, อัตราการว่างงาน, อัตราเงินเฟ้อ
   *   **นโยบายการเงิน:** นโยบายการเงิน ของธนาคารกลาง
   *   **อุปสงค์และอุปทาน:** อุปสงค์และอุปทาน ของสินทรัพย์อ้างอิง
   *   **สภาพอากาศ:** สภาพอากาศ (สำหรับสินค้าเกษตร)

1. 1. 1. 6. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

Futures Trading มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง:

• **Stop-Loss Orders:** Stop-Loss Orders ใช้เพื่อจำกัดการขาดทุน
• **Position Sizing:** การกำหนดขนาด Position กำหนดขนาดของ Position ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได้
• **Diversification:** การกระจายความเสี่ยง กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลาย
• **Risk-Reward Ratio:** อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน พิจารณาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนก่อนตัดสินใจลงทุน
• **Monitor Margin:** การติดตาม Margin ติดตามระดับ Margin อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกัน Margin Call

1. 1. 1. 7. แพลตฟอร์มการซื้อขาย Futures

มีแพลตฟอร์มการซื้อขาย Futures มากมายให้เลือกใช้ เช่น:

• CME Group
• ICE Futures
• Eurex
• Interactive Brokers
• TD Ameritrade

1. 1. 1. 8. ข้อควรระวังในการลงทุน Futures Trading

• **ความผันผวน:** ราคา Futures สามารถผันผวนอย่างรวดเร็ว
• **เลเวอเรจ:** เลเวอเรจสูงสามารถเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุน
• **ความซับซ้อน:** Futures Trading มีความซับซ้อนและต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ
• **ค่าธรรมเนียม:** มีค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Futures

1. 1. 1. 9. Futures Trading กับ Binary Options

แม้ว่าทั้ง Futures Trading และ Binary Options เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการเก็งกำไร แต่ก็มีความแตกต่างกันอย่างมาก Binary Options เป็นการเดิมพันว่าราคาของสินทรัพย์จะขึ้นหรือลงภายในระยะเวลาที่กำหนด ในขณะที่ Futures Trading เป็นสัญญาซื้อขายที่มีวันหมดอายุและเกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินทรัพย์จริง

เปรียบเทียบ Futures Trading และ Binary Options

หัวข้อ	Futures Trading	Binary Options
ลักษณะ	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	การเดิมพันทิศทางราคา
วันหมดอายุ	มีวันหมดอายุที่กำหนด	มีวันหมดอายุที่กำหนด
การส่งมอบ	อาจมีการส่งมอบสินทรัพย์	ไม่มีการส่งมอบสินทรัพย์
เลเวอเรจ	มีเลเวอเรจสูง	เลเวอเรจต่ำกว่า
ความเสี่ยง	สูง	สูง
ความซับซ้อน	ซับซ้อนกว่า	เรียบง่ายกว่า

1. 1. 1. 10. สรุป

Futures Trading เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจ แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูง การทำความเข้าใจหลักการพื้นฐาน กลยุทธ์ต่างๆ และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการประสบความสำเร็จในตลาด Futures

การลงทุน ตลาดการเงิน การบริหารเงิน การวิเคราะห์ตลาด การเทรด การซื้อขาย การลงทุนระยะยาว การลงทุนระยะสั้น การวางแผนการเงิน การลดความเสี่ยง การเพิ่มผลตอบแทน การตัดสินใจลงทุน การศึกษาการลงทุน การเริ่มต้นลงทุน

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น