Volume spread analysis

Volume Spread Analysis

Volume Spread Analysis (VSA) หรือ การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายและการกระจายตัว เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาโดย Tom Williams ซึ่งเน้นการตีความความสัมพันธ์ระหว่าง ราคา (Price), ปริมาณการซื้อขาย (Volume) และช่วงราคา (Spread) เพื่อทำความเข้าใจถึงแรงซื้อขายที่แท้จริงในตลาดและคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคต VSA ไม่ได้เป็นเพียงแค่การดูปริมาณการซื้อขาย แต่เป็นการวิเคราะห์ว่าปริมาณการซื้อขายนั้นสัมพันธ์กับช่วงราคาอย่างไร และข้อมูลนั้นบ่งบอกถึงอะไรเกี่ยวกับความต้องการของตลาด

บทความนี้จะนำเสนอแนวคิดพื้นฐานของ VSA สำหรับผู้เริ่มต้น รวมถึงวิธีการนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น

หลักการพื้นฐานของ Volume Spread Analysis

VSA ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า:

ราคาเป็นตัวแทนของเรื่องราว (Price tells a story): การเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
ปริมาณการซื้อขายเป็นตัวยืนยันเรื่องราว (Volume confirms the story): ปริมาณการซื้อขายจะยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มหรือการกลับตัวของราคา
ช่วงราคาสื่อถึงความไม่แน่นอน (Spread reflects uncertainty): ช่วงราคาที่กว้างบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนและความขัดแย้งในตลาด

VSA พยายามที่จะระบุ Supply and Demand หรือ อุปสงค์และอุปทาน ในตลาด โดยการวิเคราะห์รูปแบบของแท่งเทียน (Candlestick Patterns) ร่วมกับปริมาณการซื้อขายและช่วงราคา

องค์ประกอบหลักของ VSA

1. แท่งเทียน (Candlesticks) : VSA ใช้แท่งเทียนเพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละช่วงเวลา แท่งเทียนแต่ละแท่งประกอบด้วย Open, High, Low และ Close ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาในช่วงเวลานั้นๆ การวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียนเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจถึงอารมณ์ของตลาด รูปแบบแท่งเทียน 2. ปริมาณการซื้อขาย (Volume) : ปริมาณการซื้อขายแสดงให้เห็นถึงจำนวนหุ้นหรือสัญญาที่ซื้อขายในช่วงเวลาหนึ่ง ปริมาณการซื้อขายที่สูงบ่งบอกถึงความสนใจและความกระตือรือร้นของนักลงทุน ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายที่ต่ำบ่งบอกถึงความเบื่อหน่ายหรือความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย 3. ช่วงราคา (Spread) : ช่วงราคาคือความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุด (High) และราคาต่ำสุด (Low) ของแท่งเทียน ช่วงราคาที่กว้างบ่งบอกถึงความผันผวนและความไม่แน่นอน ในขณะที่ช่วงราคาที่แคบบ่งบอกถึงความสงบและเสถียรภาพ ความผันผวนของตลาด

การตีความรูปแบบ VSA พื้นฐาน

VSA มีรูปแบบหลายรูปแบบที่สามารถใช้ในการระบุโอกาสในการเทรด รูปแบบเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก:

Upthrust : เกิดขึ้นเมื่อราคาขึ้นไปแตะระดับต้านทาน (Resistance) พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูง จากนั้นราคาจึงกลับตัวลงอย่างรวดเร็ว บ่งบอกถึงการปฏิเสธ (Rejection) ของผู้ซื้อที่ระดับต้านทาน และอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวเป็นขาลง แนวรับแนวต้าน
Stopping Volume : เกิดขึ้นเมื่อราคาลดลงและมีปริมาณการซื้อขายที่สูงอย่างผิดปกติ จากนั้นราคาจึงหยุดตกและเริ่มปรับตัวสูงขึ้น บ่งบอกถึงการเข้ามาซื้อของผู้เล่นรายใหญ่เพื่อหยุดการตกของราคา และอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวเป็นขาขึ้น การกลับตัวของราคา
No Demand : เกิดขึ้นเมื่อราคาลดลงและมีปริมาณการซื้อขายที่ต่ำ บ่งบอกถึงการขาดความสนใจในการซื้อ และอาจเป็นสัญญาณของการตกต่อเนื่อง แนวโน้มขาลง
No Supply : เกิดขึ้นเมื่อราคาขึ้นไปและมีปริมาณการซื้อขายที่ต่ำ บ่งบอกถึงการขาดความสนใจในการขาย และอาจเป็นสัญญาณของการขึ้นต่อเนื่อง แนวโน้มขาขึ้น
Effort vs. Result : เป็นหลักการสำคัญในการวิเคราะห์ VSA โดยเปรียบเทียบความพยายาม (Effort) ที่แสดงโดยปริมาณการซื้อขาย กับผลลัพธ์ (Result) ที่แสดงโดยการเคลื่อนไหวของราคา หากมีความพยายามสูงแต่ผลลัพธ์ต่ำ แสดงว่ามีแรงกดดันที่มองไม่เห็นกำลังทำงานอยู่ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ตัวอย่างรูปแบบ VSA
!-	คำอธิบาย \| สัญญาณ \|	ราคาขึ้นแตะแนวต้านพร้อม Volume สูง แล้วกลับตัว \| ขาย (Short) \|	ราคาลงพร้อม Volume สูง แล้วหยุดตก \| ซื้อ (Long) \|	ราคาลงพร้อม Volume ต่ำ \| ขาย (Short) \|	ราคาขึ้นพร้อม Volume ต่ำ \| ซื้อ (Long) \|	Volume สูงแต่ราคาไม่ไปตามทิศทาง \| สัญญาณเตือนให้ระวัง \|

การนำ VSA ไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

VSA สามารถนำไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายวิธี:

การระบุแนวโน้ม (Trend Identification) : VSA สามารถช่วยระบุแนวโน้มของตลาดได้ โดยการวิเคราะห์รูปแบบของแท่งเทียนและปริมาณการซื้อขาย หากพบรูปแบบที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม สามารถใช้ VSA เพื่อยืนยันสัญญาณและเปิดออปชั่นในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ การเทรดตามแนวโน้ม
การหาจุดเข้า (Entry Point Identification) : VSA สามารถช่วยหาจุดเข้าที่ดีในการเทรดได้ โดยการวิเคราะห์รูปแบบ VSA ที่บ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ หรือการกลับตัวของแนวโน้มเดิม การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) : VSA สามารถช่วยในการบริหารความเสี่ยงได้ โดยการใช้ Stop Loss และ Take Profit ตามสัญญาณ VSA ตัวอย่างเช่น หากเปิดออปชั่นซื้อ (Call Option) ตามสัญญาณ Stopping Volume สามารถตั้ง Stop Loss ไว้ที่ระดับต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียน Stopping Volume การตั้งค่า Stop Loss

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ VSA ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

สมมติว่าเรากำลังวิเคราะห์กราฟราคาของหุ้น XYZ และพบว่าราคาได้ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ ราคาได้ขึ้นไปแตะระดับต้านทานที่ 100 บาท พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูงมาก และหลังจากนั้นราคาได้กลับตัวลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดรูปแบบ Upthrust

จากสัญญาณ VSA นี้ เราสามารถตีความได้ว่าผู้ซื้อไม่สามารถทะลุผ่านระดับต้านทาน 100 บาทได้ และมีแรงขายที่แข็งแกร่งกำลังกดดันราคาลง ดังนั้น เราจึงสามารถเปิดออปชั่นขาย (Put Option) โดยมีเป้าหมายที่ระดับต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และตั้ง Stop Loss ไว้ที่ระดับเหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียน Upthrust

ข้อควรระวังในการใช้ VSA

VSA ไม่ใช่ระบบที่สมบูรณ์แบบ : VSA เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์ตลาด และไม่สามารถรับประกันผลกำไรได้เสมอไป
ต้องใช้ความชำนาญและการฝึกฝน : การตีความรูปแบบ VSA อย่างถูกต้องต้องใช้ความชำนาญและการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ : VSA ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น แนวรับแนวต้าน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) หรือ อินดิเคเตอร์ (Indicators) เพื่อยืนยันสัญญาณและเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ การใช้ Indicators

กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

สรุป

Volume Spread Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจถึงแรงซื้อขายที่แท้จริงในตลาดและคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคต การเรียนรู้และฝึกฝน VSA อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น และตลาดอื่นๆ

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น