அளவு பகுப்பாய்வு

அளவு பகுப்பாய்வு என்பது நிதிச் சந்தைகளில், குறிப்பாக பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஒரு முக்கியமான அணுகுமுறையாகும். இது தரவுகளின் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது. சந்தையின் போக்குகளைக் கணிப்பதற்கும், ஆபத்துக்களைக் குறைப்பதற்கும், லாபத்தை அதிகரிப்பதற்கும் இது பயன்படுகிறது. அளவு பகுப்பாய்வு, கணித மாதிரிகள் மற்றும் புள்ளியியல் முறைகளைப் பயன்படுத்தி சந்தை தரவுகளை ஆராய்கிறது.

அளவு பகுப்பாய்வின் அடிப்படைகள்

அளவு பகுப்பாய்வு என்பது உணர்ச்சிகள் மற்றும் ஊகங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட முடிவுகளைத் தவிர்த்து, தரவுகளின் அடிப்படையில் முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்கும் ஒரு முறையாகும். இது பல துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் நிதிச் சந்தைகளில் இது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அளவு பகுப்பாய்வின் முக்கிய கூறுகள் பின்வருமாறு:

தரவு சேகரிப்பு: வரலாற்றுச் சந்தை தரவுகள், பொருளாதார குறிகாட்டிகள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய தகவல்களைச் சேகரித்தல்.
தரவு பகுப்பாய்வு: சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகளை புள்ளியியல் முறைகள் மற்றும் கணித மாதிரிகள் மூலம் ஆராய்தல்.
மாதிரி உருவாக்கம்: சந்தை போக்குகளைக் கணிக்கக்கூடிய மாதிரிகளை உருவாக்குதல்.
பின்பரிசோதனை: வரலாற்றுத் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி மாதிரிகளின் செயல்திறனைச் சோதித்தல்.
செயல்படுத்தல்: மாதிரிகளின் அடிப்படையில் வர்த்தக முடிவுகளை எடுத்தல்.

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் அளவு பகுப்பாய்வு

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் அளவு பகுப்பாய்வு ஒரு தனித்துவமான அணுகுமுறையைக் கொண்டுள்ளது. ஏனெனில், பைனரி ஆப்ஷன்கள் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவிற்குள் ஒரு சொத்தின் விலை உயருமா அல்லது இறங்குமா என்பதை கணிப்பதில் கவனம் செலுத்துகின்றன. அளவு பகுப்பாய்வு, இந்த கணிப்புகளைச் செய்ய உதவும் பல கருவிகளையும் நுட்பங்களையும் வழங்குகிறது.

போக்கு பகுப்பாய்வு (Trend Analysis): சந்தையின் போக்குகளை அடையாளம் காணுதல். உயரும் போக்கு, இறங்கும் போக்கு மற்றும் பக்கவாட்டுப் போக்கு ஆகியவற்றை அடையாளம் காண்பது முக்கியம்.
ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள் (Support and Resistance Levels): சொத்தின் விலைகள் எங்கு ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பை சந்திக்கின்றன என்பதைக் கண்டறிதல்.
சராசரி நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages): விலைகளின் ஏற்ற இறக்கங்களைக் குறைத்து, போக்குகளைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. எளிய நகரும் சராசரி (SMA) மற்றும் அதிவேக நகரும் சராசரி (EMA) ஆகியவை பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
ஆர்எஸ்ஐ (RSI - Relative Strength Index): சொத்தின் அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
எம்ஏசிடி (MACD - Moving Average Convergence Divergence): இரண்டு நகரும் சராசரிகளின் உறவை வைத்து சந்தை போக்குகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது.
போலிங்கர் பட்டைகள் (Bollinger Bands): விலைகளின் ஏற்ற இறக்க அளவைக் கண்டறிய உதவுகிறது.

அளவு பகுப்பாய்வுக்கான கருவிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள்

அளவு பகுப்பாய்வு செய்ய பல கருவிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை:

எக்செல் (Excel): தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் மாதிரி உருவாக்கத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பிரபலமான விரிதாள் நிரல்.
ஆர் (R): புள்ளியியல் கணக்கீடு மற்றும் கிராஃபிக்ஸ் உருவாக்கத்திற்கான நிரலாக்க மொழி.
பைதான் (Python): தரவு அறிவியல் மற்றும் இயந்திர கற்றலுக்கான ஒரு பல்துறை நிரலாக்க மொழி. பைதான் நிரலாக்கம் நிதிச் சந்தை பகுப்பாய்வில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
மெட்டாட்ரேடர் (MetaTrader): அந்நிய செலாவணி மற்றும் பிற நிதிச் சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்வதற்கான ஒரு பிரபலமான தளம்.
டிரேடிங்வியூ (TradingView): விளக்கப்படங்கள் மற்றும் வர்த்தக சமூகத்திற்கான ஒரு வலைத்தளம்.
இயந்திர கற்றல் (Machine Learning): சந்தை போக்குகளைக் கணிக்க இயந்திர கற்றல் வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துதல்.

அளவு பகுப்பாய்வின் நன்மைகள்

அளவு பகுப்பாய்வின் பல நன்மைகள் உள்ளன:

உணர்ச்சிபூர்வமான சார்புகளைக் குறைத்தல்: தரவுகளின் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுப்பதால், தனிப்பட்ட உணர்ச்சிகள் மற்றும் சார்புகளின் தாக்கம் குறைகிறது.
துல்லியமான கணிப்புகள்: கணித மாதிரிகள் மற்றும் புள்ளியியல் முறைகள் சந்தை போக்குகளைக் கணிப்பதில் துல்லியத்தை மேம்படுத்துகின்றன.
ஆபத்து மேலாண்மை: ஆபத்துக்களைக் கண்டறிந்து அவற்றைக் குறைக்க உதவுகிறது.
செயல்திறன் மேம்பாடு: வர்த்தக உத்திகளை மேம்படுத்தி லாபத்தை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
பின்பரிசோதனை திறன்: வரலாற்றுத் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி உத்திகளின் செயல்திறனைச் சோதிக்கலாம்.

அளவு பகுப்பாய்வின் வரம்புகள்

அளவு பகுப்பாய்வுக்கு சில வரம்புகளும் உள்ளன:

தரவின் தரம்: தரவின் தரம் மோசமாக இருந்தால், பகுப்பாய்வின் முடிவுகள் தவறாக இருக்கலாம்.
மாதிரிகளின் சிக்கல்தன்மை: சிக்கலான மாதிரிகள் அதிகப்படியான பொருத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம், அதாவது அவை வரலாற்றுத் தரவுகளுக்கு நன்றாகப் பொருந்தும், ஆனால் எதிர்காலத்தை சரியாகக் கணிக்க முடியாது.
சந்தை மாற்றங்கள்: சந்தை நிலைமைகள் மாறும்போது, மாதிரிகளின் செயல்திறன் குறையலாம்.
அதிகப்படியான நம்பிக்கை: அளவு பகுப்பாய்வின் முடிவுகளில் அதிகப்படியான நம்பிக்கை வைப்பது ஆபத்தானது.

அளவு பகுப்பாய்வு உத்திகள்

அளவு பகுப்பாய்வில் பல உத்திகள் உள்ளன. அவற்றில் சில:

சராசரி மீள்வேலை (Mean Reversion): சொத்தின் விலை அதன் சராசரி விலைக்குத் திரும்பும் என்ற கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
போக்கு பின்பற்றுதல் (Trend Following): சந்தையின் போக்குகளைப் பின்பற்றி வர்த்தகம் செய்வது.
ஜோடி வர்த்தகம் (Pairs Trading): தொடர்புடைய இரண்டு சொத்துகளுக்கு இடையிலான விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தகம் செய்வது.
நிகழ்வு உந்துதல் உத்திகள் (Event-Driven Strategies): முக்கியமான பொருளாதார நிகழ்வுகள் அல்லது நிறுவன செய்திகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தகம் செய்வது.
புள்ளியியல் இடைவெளி உத்திகள் (Statistical Arbitrage): சந்தையில் உள்ள விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தகம் செய்வது.

அளவு பகுப்பாய்வு உத்திகள்
உத்தி	விளக்கம்	ஆபத்து
சராசரி மீள்வேலை	விலை சராசரிக்கு திரும்பும் என்ற நம்பிக்கை	தவறான சமிக்ஞைகள்
போக்கு பின்பற்றுதல்	சந்தை போக்குடன் வர்த்தகம்	போக்கு மாறுதல்
ஜோடி வர்த்தகம்	தொடர்புடைய சொத்துகளின் விலை வேறுபாடு	தொடர்பு இழப்பு
நிகழ்வு உந்துதல்	நிகழ்வுகளின் அடிப்படையில் வர்த்தகம்	நிகழ்வு எதிர்பாராத விளைவுகள்
புள்ளியியல் இடைவெளி	விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்துதல்	சந்தை இடையூறுகள்

அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் அளவு பகுப்பாய்வு இரண்டும் நிதிச் சந்தை பகுப்பாய்வின் முக்கிய அணுகுமுறைகள் ஆகும். தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு விளக்கப்படங்கள் மற்றும் சந்தை போக்குகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கிறது, அதே நேரத்தில் அளவு பகுப்பாய்வு தரவுகளின் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுக்கிறது. இரண்டும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவை, மேலும் பல வர்த்தகர்கள் இரண்டையும் இணைத்து பயன்படுத்துகின்றனர்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு: விளக்கப்பட வடிவங்கள், போக்கு கோடுகள் மற்றும் குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துதல்.
அளவு பகுப்பாய்வு: புள்ளியியல் மாதிரிகள் மற்றும் கணித சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்துதல்.

அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு

அடிப்படை பகுப்பாய்வு ஒரு சொத்தின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை மதிப்பிடுவதில் கவனம் செலுத்துகிறது. இது நிறுவனத்தின் நிதி அறிக்கைகள், பொருளாதார சூழ்நிலைகள் மற்றும் பிற காரணிகளை ஆராய்கிறது. அளவு பகுப்பாய்வு அடிப்படை பகுப்பாய்வின் முடிவுகளைப் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் இது தரவுகளின் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுக்கிறது.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு: நிறுவனத்தின் நிதி நிலை மற்றும் பொருளாதார காரணிகளை ஆராய்தல்.
அளவு பகுப்பாய்வு: அடிப்படை பகுப்பாய்வின் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி மாதிரி உருவாக்கம்.

அளவு பகுப்பாய்வுக்கான மேம்பட்ட நுட்பங்கள்

அளவு பகுப்பாய்வில் பல மேம்பட்ட நுட்பங்கள் உள்ளன:

காலவரிசை பகுப்பாய்வு (Time Series Analysis): காலப்போக்கில் தரவு புள்ளிகளை பகுப்பாய்வு செய்து எதிர்கால மதிப்புகளைக் கணித்தல்.
பின்பரிசோதனை (Backtesting): வரலாற்றுத் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தக உத்திகளின் செயல்திறனைச் சோதித்தல்.
ஆபத்து மதிப்பீடு (Risk Assessment): சாத்தியமான ஆபத்துக்களை அடையாளம் கண்டு அவற்றின் தாக்கத்தை மதிப்பிடுதல்.
போர்ட்ஃபோலியோ தேர்வுமுறை (Portfolio Optimization): ஆபத்து மற்றும் வருவாய்க்கு இடையில் சமநிலையை ஏற்படுத்தும் வகையில் சொத்துக்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல்.

முடிவுரை

அளவு பகுப்பாய்வு பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இது தரவுகளின் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுக்கவும், ஆபத்துக்களைக் குறைக்கவும், லாபத்தை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், அளவு பகுப்பாய்வின் வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் அதை மற்ற பகுப்பாய்வு முறைகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது முக்கியம். தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்வதன் மூலமும், புதிய நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும், அளவு பகுப்பாய்வில் நிபுணத்துவம் பெறலாம்.

மேலும் தகவல்களுக்கு

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்