சராசரி உண்மை வரம்பு (Average True Range)

சராசரி உண்மை வரம்பு

சராசரி உண்மை வரம்பு (Average True Range - ATR) என்பது ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் ஒரு சொத்தின் விலை எவ்வளவு ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருக்கிறது என்பதைக் கணக்கிடுகிறது. இந்த ஏற்ற இறக்கத்தின் அளவை அளவிடுவதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் விலை நகர்வுகளின் வலிமையை மதிப்பிடவும், சாத்தியமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை அடையாளம் காணவும் முடியும். குறிப்பாக பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் இது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

ATR-இன் அடிப்படைகள்

ATR-ஐ உருவாக்கியவர் ஜே.வெல்லஸ் வய்சர் (J. Welles Wilder) ஆவார். அவர் தனது 'New Concepts in Technical Trading Systems' என்ற புத்தகத்தில் 1978-ல் இதனை அறிமுகப்படுத்தினார். ATR, ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் உண்மையான வரம்பின் (True Range) சராசரி மதிப்பைக் கணக்கிடுகிறது. உண்மை வரம்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நாளின் அதிகபட்ச விலைக்கும் குறைந்தபட்ச விலைக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம், முந்தைய நாளின் முடிவு விலைக்கும் இன்றைய அதிகபட்ச விலைக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம், அல்லது முந்தைய நாளின் முடிவு விலைக்கும் இன்றைய குறைந்தபட்ச விலைக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம், இந்த மூன்றில் எது அதிகமோ அதுவே உண்மை வரம்பு ஆகும்.

உண்மை வரம்பை (True Range) கணக்கிடுதல்

உண்மை வரம்பை கணக்கிட பின்வரும் சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது:

உண்மை வரம்பு = அதிகபட்சம் (உயர் - குறைந்த, | உயர் - முந்தைய முடிவு |, | குறைந்த - முந்தைய முடிவு |)

இங்கு,

• உயர் = தற்போதைய நாளின் அதிகபட்ச விலை
• குறைந்த = தற்போதைய நாளின் குறைந்தபட்ச விலை
• முந்தைய முடிவு = முந்தைய நாளின் முடிவு விலை

சராசரி உண்மை வரம்பை (Average True Range) கணக்கிடுதல்

சராசரி உண்மை வரம்பு என்பது பொதுவாக 14 நாட்களுக்கான உண்மை வரம்புகளின் சராசரி ஆகும். இதனை கணக்கிட பின்வரும் சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது:

ATR = (முந்தைய ATR * (n-1) + தற்போதைய TR) / n

இங்கு,

• n = கால அளவு (பொதுவாக 14)
• TR = தற்போதைய உண்மை வரம்பு
• ATR = முந்தைய சராசரி உண்மை வரம்பு

ATR-ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

ATR-ஐப் பயன்படுத்தி பல்வேறு வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்கலாம். அவற்றில் சில முக்கியமானவை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

• ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுதல்: ATR ஒரு சொத்தின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட உதவுகிறது. அதிக ATR மதிப்பு, அதிக ஏற்ற இறக்கத்தையும், குறைந்த ATR மதிப்பு, குறைந்த ஏற்ற இறக்கத்தையும் குறிக்கிறது.
• ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை அமைத்தல்: ATR-ஐப் பயன்படுத்தி ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை அமைக்கலாம். உதாரணமாக, ஒரு வர்த்தகரின் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை ATR-இன் ஒரு குறிப்பிட்ட மடங்காக அமைக்கலாம். இது விலை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு ஏற்ப ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை தானாகவே சரிசெய்ய உதவுகிறது. ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் ஒரு முக்கியமான இடர் மேலாண்மை கருவியாகும்.
• பிரேக்அவுட் வர்த்தகம்: ATR, பிரேக்அவுட் வர்த்தகத்தில் (Breakout trading) உதவி செய்கிறது. ஒரு சொத்தின் விலை அதன் முந்தைய உயர் அல்லது குறைந்த விலையைத் தாண்டிச் செல்லும்போது, அது ஒரு பிரேக்அவுட்டாகக் கருதப்படுகிறது. ATR-ஐப் பயன்படுத்தி இந்த பிரேக்அவுட்டின் வலிமையை மதிப்பிடலாம்.
• சந்தையின் போக்கு: ATR சந்தையின் போக்கை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. பொதுவாக, ஒரு வலுவான போக்கு இருக்கும்போது ATR மதிப்பு அதிகமாக இருக்கும்.
• நிலையான வர்த்தகம்: நிலையான வர்த்தகம் (Range trading) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குள் விலை நகரும்போது வர்த்தகம் செய்யும் உத்தியாகும். ATR, இந்த வரம்பை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

ATR மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன்ஸ்

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ATR ஒரு முக்கியமான கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு சொத்தின் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட விலையைத் தாண்டுமா அல்லது தாண்டாதா என்பதை யூகிப்பதே பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தின் அடிப்படை. ATR, இந்த விலை நகர்வின் சாத்தியக்கூறுகளை மதிப்பிட உதவுகிறது.

• காலாவதி நேரத்தை தேர்வு செய்தல்: ATR மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால், விலை நகர்வு வேகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். எனவே, குறுகிய காலாவதி நேரத்தை தேர்வு செய்வது லாபகரமானதாக இருக்கலாம். மாறாக, ATR மதிப்பு குறைவாக இருந்தால், நீண்ட காலாவதி நேரத்தை தேர்வு செய்வது நல்லது.
• அபாய மேலாண்மை: ATR, வர்த்தகத்தில் உள்ள அபாயத்தை மதிப்பிட உதவுகிறது. அதிக ATR மதிப்பு, அதிக அபாயத்தையும், குறைந்த ATR மதிப்பு, குறைந்த அபாயத்தையும் குறிக்கிறது.
• சிக்னல்களை உறுதிப்படுத்தல்: பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் வழங்கும் சிக்னல்களை ATR மூலம் உறுதிப்படுத்தலாம். உதாரணமாக, ஒரு நகரும் சராசரி (Moving Average) ஒரு வாங்குவதற்கான சிக்னலை வழங்கினால், ATR மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால், அந்த சிக்னல் வலுவானதாகக் கருதப்படுகிறது.

ATR-இன் வரம்புகள்

ATR ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• தாமதம்: ATR ஒரு பின்னடைவு குறிகாட்டியாகும் (Lagging indicator). அதாவது, விலை நகர்வுக்குப் பிறகுதான் ATR மாறுகிறது.
• திசை இல்லை: ATR விலை நகர்வின் திசையை குறிக்காது. இது ஏற்ற இறக்கத்தை மட்டுமே அளவிடும்.
• தனித்து பயன்படுத்த முடியாது: ATR-ஐ மட்டும் பயன்படுத்தி வர்த்தகம் செய்வது ஆபத்தானது. பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் சேர்த்து பயன்படுத்துவது நல்லது.

ATR-ஐ மேம்படுத்தும் உத்திகள்

• ATR டிரெய்லிங் ஸ்டாப்: இந்த உத்தியில், ATR மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரை தொடர்ந்து சரிசெய்து கொள்ளலாம். இது லாபத்தை பாதுகாக்க உதவுகிறது.
• ATR அடிப்படையிலான சேனல்கள்: ATR-ஐப் பயன்படுத்தி விலை சேனல்களை உருவாக்கலாம். இந்த சேனல்கள், சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகின்றன.
• ATR மற்றும் MACD: MACD (Moving Average Convergence Divergence) போன்ற பிற குறிகாட்டிகளுடன் ATR-ஐ இணைத்து பயன்படுத்தும்போது, ​​வர்த்தக வாய்ப்புகளை துல்லியமாக அடையாளம் காணலாம்.

ATR-க்கான மாற்று குறிகாட்டிகள்

ATR-க்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய சில குறிகாட்டிகள்:

• சராசரி திசை சுட்டெண் (Average Directional Index - ADX): இது சந்தையின் போக்கின் வலிமையை அளவிடுகிறது.
• போல்லிங்கர் பேண்ட்ஸ் (Bollinger Bands): இது விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்படுகிறது.
• நிலையான விலகல் (Standard Deviation): இது விலையின் பரவலை அளவிடுகிறது.
• சராசரி உண்மை வரம்பு சேனல் (Average True Range Channel): இது விலை வரம்புகளைக் கணிக்க உதவுகிறது.

உதாரண கணக்கீடு

ஒரு பங்கின் கடந்த 14 நாட்களின் உண்மை வரம்புகள் பின்வருமாறு உள்ளன என்று வைத்துக்கொள்வோம்:

நாள் | உண்மை வரம்பு

---

| --------

1 | 2.50 2 | 3.00 3 | 2.00 4 | 3.50 5 | 2.80 6 | 4.00 7 | 3.20 8 | 2.70 9 | 3.80 10 | 3.10 11 | 2.90 12 | 3.60 13 | 3.30 14 | 2.60

முதல் ATR கணக்கிட: (2.50 + 3.00 + 2.00 + 3.50 + 2.80 + 4.00 + 3.20 + 2.70 + 3.80 + 3.10 + 2.90 + 3.60 + 3.30 + 2.60) / 14 = 3.07

இரண்டாவது ATR கணக்கிட: (3.07 * 13 + 2.60) / 14 = 3.01

இவ்வாறே, ஒவ்வொரு நாளும் ATR கணக்கிடப்படுகிறது.

முடிவுரை

சராசரி உண்மை வரம்பு (ATR) ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடவும், வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்கவும், அபாயத்தை நிர்வகிக்கவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், ATR-ஐ மட்டும் பயன்படுத்தி வர்த்தகம் செய்யாமல், பிற குறிகாட்டிகளுடன் சேர்த்து பயன்படுத்துவது நல்லது. சந்தை பகுப்பாய்வு, விலை நகர்வு, வர்த்தக உத்திகள், அபாய மேலாண்மை, சந்தை போக்கு மற்றும் பிற தொடர்புடைய கருத்துகளைப் புரிந்துகொள்வது, ATR-ஐ திறம்பட பயன்படுத்த உதவும்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்