சராசரி இறங்குதல்

சராசரி இறங்குதல் (Mean Reversion) என்பது நிதிச் சந்தைகளில் பொதுவாகக் காணப்படும் ஒரு நிகழ்வு. ஒரு சொத்தின் விலை அதன் சராசரி விலையிலிருந்து விலகிச் சென்றால், அது மீண்டும் சராசரி விலைக்குத் திரும்பும் என்ற கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த நிகழ்வு பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஒரு முக்கியமான உத்தியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சராசரி இறங்குதல் உத்தியைப் புரிந்துகொள்வது, வர்த்தகர்களுக்கு லாபகரமான வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும், அபாயங்களைக் குறைக்கவும் உதவும்.

சராசரி இறங்குதலின் அடிப்படைகள்

சராசரி இறங்குதல் என்பது ஒரு புள்ளியியல் கருத்து. எந்த ஒரு சீரற்ற மாறிக்கும் (Random Variable), அதன் சராசரி மதிப்பிலிருந்து விலகல்கள் தற்காலிகமானவை, காலப்போக்கில் அந்த மாறி மீண்டும் அதன் சராசரி மதிப்பிற்குத் திரும்பும் என்று கூறுகிறது. நிதிச் சந்தைகளில், பங்கு விலைகள், கமாடிட்டி விலைகள் மற்றும் அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் போன்ற சொத்துக்களின் விலைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட சராசரி விலையைச் சுற்றி ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருக்கும்.

சராசரி விலையை கணக்கிட பல்வேறு முறைகள் உள்ளன. பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் முறைகள்:

எளிய நகரும் சராசரி (Simple Moving Average - SMA): குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் உள்ள விலைகளின் கூட்டுத் தொகையை, அந்தக் காலத்தின் எண்ணிக்கையால் வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.
எக்ஸ்போனென்ஷியல் நகரும் சராசரி (Exponential Moving Average - EMA): சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து கணக்கிடப்படுகிறது.
எடையுள்ள சராசரி (Weighted Average): வெவ்வேறு விலைகளுக்கு வெவ்வேறு எடைகளை ஒதுக்கி கணக்கிடப்படுகிறது.

எந்த முறையைப் பயன்படுத்தினாலும், சராசரி இறங்குதல் உத்தியின் முக்கிய நோக்கம், விலைகள் சராசரி விலையிலிருந்து விலகிச் செல்லும் போது வர்த்தகம் செய்வதே. விலை சராசரிக்குக் கீழே இருந்தால், வாங்குதல் (Buy) மற்றும் விலை சராசரிக்கு மேலே இருந்தால், விற்பனை (Sell) செய்தல் ஆகியவை பொதுவான உத்திகளாகும்.

பைனரி ஆப்ஷன்களில் சராசரி இறங்குதல் உத்தி

பைனரி ஆப்ஷன்களில் சராசரி இறங்குதல் உத்தியைப் பயன்படுத்த, வர்த்தகர்கள் முதலில் ஒரு சொத்தின் சராசரி விலையை கணக்கிட வேண்டும். பின்னர், விலை சராசரி விலையிலிருந்து விலகிச் செல்லும் போது, ஒரு பைனரி ஆப்ஷன் ஒப்பந்தத்தை வாங்கவோ அல்லது விற்கவோ முடியும். இந்த உத்தியில் வெற்றிபெற, சரியான காலக்கெடுவைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம்.

பைனரி ஆப்ஷன்களில் சராசரி இறங்குதல் உத்தியை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டு:

1. சராசரி விலையை கணக்கிடுதல்: ஒரு பங்கின் கடந்த 20 நாள்களின் சராசரி விலையை 50 டாலர்களாகக் கணக்கிடுகிறோம் என்று வைத்துக்கொள்வோம். 2. விலை விலகல்: பங்கின் விலை 55 டாலராக உயர்ந்தால், அது சராசரி விலையிலிருந்து விலகிச் செல்கிறது. 3. வர்த்தக முடிவு: விலை மீண்டும் 50 டாலருக்குக் குறையும் என்று கணித்து, ஒரு 'புட்' (Put) ஆப்ஷனை வாங்கலாம். அதாவது, பங்கின் விலை குறையும் பட்சத்தில் லாபம் கிடைக்கும். 4. காலக்கெடு: 5 நிமிடம் அல்லது 10 நிமிடம் போன்ற குறுகிய காலக்கெடுவைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

சராசரி இறங்குதலின் குறிகாட்டிகள்

சராசரி இறங்குதலைக் கண்டறிய உதவும் பல தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமான குறிகாட்டிகள்:

ஆர்.எஸ்.ஐ (Relative Strength Index - RSI): இது ஒரு வேக குறிகாட்டி. இது விலையின் மாற்றங்களின் வேகத்தையும், அளவையும் அளவிடுகிறது. RSI 70க்கு மேல் இருந்தால், சொத்து அதிகப்படியான வாங்குதலுக்கு உட்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது. RSI 30க்குக் கீழ் இருந்தால், சொத்து அதிகப்படியான விற்பனைக்கு உட்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் (Stochastic Oscillator): இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை ஒப்பிட்டு, அதன் தற்போதைய விலையை மதிப்பிடுகிறது.
பேண்ட்ஸ் (Bollinger Bands): இது ஒரு விலையின் நகரும் சராசரி மற்றும் நிலையான விலகல்களைக் காட்டுகிறது. விலை பேண்டுகளின் மேல் எல்லையைத் தொட்டால், அது அதிகப்படியான வாங்குதலாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது. விலை பேண்டுகளின் கீழ் எல்லையைத் தொட்டால், அது அதிகப்படியான விற்பனையாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது. விலை நடவடிக்கை
MACD (Moving Average Convergence Divergence): இது இரண்டு நகரும் சராசரிகளின் உறவை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது விலை மாற்றங்களின் திசை மற்றும் வேகத்தைக் காட்டுகிறது. சந்தை போக்கு

சராசரி இறங்குதலின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்

நன்மைகள்:

எளிமையான உத்தி: சராசரி இறங்குதல் உத்தி புரிந்து கொள்வதற்கும் செயல்படுத்துவதற்கும் எளிதானது.
அதிக நிகழ்தகவு: சந்தைகள் சராசரியை நோக்கிச் செல்லும் போக்கு இருப்பதால், இந்த உத்தி அதிக நிகழ்தகவைக் கொண்டுள்ளது.
குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்கு ஏற்றது: இந்த உத்தி குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானது. நாள் வர்த்தகம்

தீமைகள்:

தவறான சமிக்ஞைகள்: சில நேரங்களில், சந்தைகள் நீண்ட காலத்திற்கு சராசரியிலிருந்து விலகிச் செல்லக்கூடும், இது தவறான சமிக்ஞைகளை உருவாக்கலாம்.
சந்தை போக்கு: வலுவான சந்தை போக்கு இருக்கும்போது, சராசரி இறங்குதல் உத்தி தோல்வியடைய வாய்ப்புள்ளது. சந்தை பகுப்பாய்வு
சரியான அளவுருக்கள்: சராசரி விலையை கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும் அளவுருக்கள் சரியாக இல்லாவிட்டால், உத்தி தோல்வியடையக்கூடும். அளவு பகுப்பாய்வு

அபாய மேலாண்மை

சராசரி இறங்குதல் உத்தியைப் பயன்படுத்தும்போது, அபாய மேலாண்மை மிகவும் முக்கியமானது. அபாயங்களைக் குறைக்க சில வழிகள்:

ஸ்டாப்-லாஸ் (Stop-Loss): ஒரு வர்த்தகம் எதிர்பார்த்த திசையில் செல்லவில்லை என்றால், நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரைப் பயன்படுத்தவும்.
நிலையின் அளவு (Position Size): உங்கள் மொத்த வர்த்தக மூலதனத்தில் ஒரு சிறிய சதவீதத்தை மட்டுமே ஒரு வர்த்தகத்தில் முதலீடு செய்யுங்கள்.
பன்முகப்படுத்துதல் (Diversification): வெவ்வேறு சொத்துக்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் அபாயத்தைக் குறைக்கவும். போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை

மேம்பட்ட சராசரி இறங்குதல் உத்திகள்

பல சராசரிகளைப் பயன்படுத்துதல்: குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால சராசரிகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், வர்த்தக சமிக்ஞைகளின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம்.
சராசரி விலையை மாறும் வகையில் சரிசெய்தல்: சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப சராசரி விலையை மாறும் வகையில் சரிசெய்வதன் மூலம், உத்தியின் செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம்.
சராசரி இறங்குதலுடன் மற்ற குறிகாட்டிகளை இணைத்தல்: RSI, MACD போன்ற மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் சராசரி இறங்குதல் உத்தியை இணைப்பதன் மூலம், வர்த்தக சமிக்ஞைகளின் நம்பகத்தன்மையை அதிகரிக்கலாம். சந்தை முன்னறிவிப்பு
ஜோன் வர்த்தகம் (Zone Trading): ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் கண்டு, அந்த நிலைகளில் வர்த்தகம் செய்வது. ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள்

சராசரி இறங்குதலுக்கான கணித சூத்திரங்கள்

எளிய நகரும் சராசரி (SMA):

  SMA = (விலை1 + விலை2 + ... + விலைN) / N
  இங்கு, விலை1, விலை2,... விலைN என்பது குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் உள்ள விலைகள், மற்றும் N என்பது காலப்பகுதியின் எண்ணிக்கை.

எக்ஸ்போனென்ஷியல் நகரும் சராசரி (EMA):

  EMA = (விலை இன்று * α) + (EMA நேற்று * (1 - α))
  இங்கு, α என்பது மென்மையாக்கும் காரணி (Smoothing Factor), இது பொதுவாக 2 / (N + 1) என கணக்கிடப்படுகிறது, N என்பது காலப்பகுதியின் எண்ணிக்கை.

நிலையான விலகல் (Standard Deviation):

  நிலையான விலகல் என்பது விலைகள் சராசரி விலையிலிருந்து எவ்வளவு தூரம் விலகிச் செல்கின்றன என்பதை அளவிடும் ஒரு புள்ளியியல் அளவீடு ஆகும். இது சராசரி இறங்குதல் உத்தியில் அபாயத்தை மதிப்பிட பயன்படுகிறது. புள்ளியியல் பகுப்பாய்வு

வரலாற்று உதாரணங்கள்

சராசரி இறங்குதல் உத்தி பல சந்தர்ப்பங்களில் வெற்றிகரமாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. உதாரணமாக, 2008 ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட நிதி நெருக்கடியின் போது, பங்கு விலைகள் சராசரி விலையிலிருந்து வெகுதூரம் விலகிச் சென்றன. இந்த நேரத்தில், சராசரி இறங்குதல் உத்தியைப் பயன்படுத்திய வர்த்தகர்கள், பங்குகள் மீண்டும் சராசரி விலைக்குத் திரும்பும் என்று கணித்து, லாபம் ஈட்டினர். இருப்பினும், வரலாற்று செயல்திறன் எதிர்கால முடிவுகளைக் குறிக்காது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். சந்தை வரலாறு

முடிவுரை

சராசரி இறங்குதல் என்பது பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சக்திவாய்ந்த உத்தி. இந்த உத்தியைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் லாபகரமான வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும், அபாயங்களைக் குறைக்கவும் முடியும். இருப்பினும், எந்தவொரு வர்த்தக உத்தியையும் போலவே, சராசரி இறங்குதல் உத்தியும் அபாயங்கள் இல்லாமல் இல்லை. எனவே, வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன், அபாயங்களை கவனமாக பரிசீலித்து, சரியான அபாய மேலாண்மை உத்திகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். நிதி திட்டமிடல்

மேலும் தகவலுக்கு

வெளி இணைப்புகள்

[Investopedia - Mean Reversion](https://www.investopedia.com/terms/m/meanreversion.asp)
[Babypips - Mean Reversion Trading Strategy](https://www.babypips.com/learn-forex/forex-strategies/mean-reversion-trading-strategy)
[TradingView - Mean Reversion](https://www.tradingview.com/education/mean-reversion-trading/)

பகுப்பு:சராசரி_விலை_நகர்வுகள்

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்