ஆன் பேலன்ஸ் வால்யூம் (On Balance Volume)

ஆன் பேலன்ஸ் வால்யூம் (On Balance Volume)

ஆன் பேலன்ஸ் வால்யூம் (On Balance Volume - OBV) என்பது ஒரு தொழில்நுட்பக் குறிப்பான் ஆகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு சொத்தின் (asset) விலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை, அதனுடைய வர்த்தக அளவு (trading volume) உடன் இணைத்து கணக்கிடுகிறது. இதன் மூலம், சந்தையில் உள்ள வாங்கிகள் (buyers) மற்றும் விற்பவர்கள் (sellers) ஆகியோரின் அழுத்தத்தை அளவிட முடியும். இந்த கருவியை பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனைகளில் பயன்படுத்துவது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

ஆன் பேலன்ஸ் வால்யூம் - ஒரு அறிமுகம்

ஆன் பேலன்ஸ் வால்யூம் (OBV) என்பதை ஜோன் மார்க்லைன் (J.M. Hurst) என்பவர் 1958 ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தினார். சந்தையின் போக்குகளை (market trends) முன்கூட்டியே அறியவும், விலை நகர்வுகளை (price movements) உறுதிப்படுத்தவும் இது உதவுகிறது. OBV, விலை மற்றும் வர்த்தக அளவு ஆகிய இரண்டு முக்கிய காரணிகளை ஒருங்கிணைத்து ஒரு தெளிவான சமிக்ஞையை வழங்குகிறது.

OBV எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

OBV கணக்கிடுவது மிகவும் எளிமையானது. கீழ்க்கண்ட வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தலாம்:

1. ஒரு ஆரம்ப OBV மதிப்பை (initial OBV value) நிர்ணயிக்கவும். பொதுவாக, இது பூஜ்ஜியமாக (0) வைக்கப்படும். 2. ஒவ்வொரு நாளும், அந்த நாளின் OBV மதிப்பை கணக்கிட, முந்தைய நாளின் OBV மதிப்புடன், அன்றைய வர்த்தக அளவை பெருக்கி, விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை கூட்டவும் அல்லது கழிக்கவும்.

கணக்கீட்டு சூத்திரம்:

OBV = முந்தைய OBV + (இன்றைய முடிவு விலை - இன்றைய ஆரம்ப விலை) x இன்றைய வர்த்தக அளவு

உதாரணமாக:

| நாள் | ஆரம்ப விலை | முடிவு விலை | வர்த்தக அளவு | OBV கணக்கீடு | OBV மதிப்பு | |---|---|---|---|---|---| | 1 | 100 | 102 | 1000 | 0 + (102 - 100) x 1000 = 2000 | 2000 | | 2 | 102 | 105 | 1500 | 2000 + (105 - 102) x 1500 = 6750 | 6750 | | 3 | 105 | 103 | 1200 | 6750 + (103 - 105) x 1200 = 4500 | 4500 | | 4 | 103 | 106 | 1800 | 4500 + (106 - 103) x 1800 = 8100 | 8100 |

OBV விளக்கப்படம் (Chart) எவ்வாறு படிப்பது?

OBV விளக்கப்படத்தை சரியாகப் புரிந்து கொள்வது, அதன் சமிக்ஞைகளை பயன்படுத்த மிகவும் முக்கியம்.

• OBV உயர்வு: விலை உயரும்போது வர்த்தக அளவு அதிகரித்தால், OBV உயரும். இது வாங்குபவர்களின் அழுத்தம் அதிகரிப்பதைக் காட்டுகிறது. இது ஒரு சாதகமான சமிக்ஞை (bullish signal).
• OBV தாழ்வு: விலை உயரும்போது வர்த்தக அளவு குறைந்தால், OBV குறையும். இது விற்பவர்களின் அழுத்தம் அதிகரிப்பதைக் காட்டுகிறது. இது ஒரு எதிர்மறையான சமிக்ஞை (bearish signal).
• விலை மற்றும் OBV இடையே வேறுபாடு (Divergence): விலை ஒரு திசையில் நகரும்போது, OBV வேறு திசையில் நகர்ந்தால், அது ஒரு வேறுபாடு (divergence) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது சந்தை போக்கு மாறப்போகிறது என்பதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

   *   சாதகமான வேறுபாடு (Bullish Divergence): விலை புதிய தாழ்வுகளை (lower lows) உருவாக்கும்போது, OBV புதிய உயர்வுகள் (higher highs) உருவாக்கினால், இது ஒரு சாதகமான வேறுபாடு. இது விலை உயரப்போகிறது என்பதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
   *   எதிர்மறையான வேறுபாடு (Bearish Divergence): விலை புதிய உயர்வுகளை (higher highs) உருவாக்கும்போது, OBV புதிய தாழ்வுகளை (lower lows) உருவாக்கினால், இது ஒரு எதிர்மறையான வேறுபாடு. இது விலை குறையப்போகிறது என்பதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் OBV-ஐ பயன்படுத்துதல்

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் OBV-ஐப் பயன்படுத்துவதற்கான சில வழிகள்:

1. போக்கு உறுதிப்படுத்தல் (Trend Confirmation): OBV, சந்தையின் போக்கை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. உதாரணமாக, விலை உயர்ந்து OBV-யும் உயர்ந்தால், அது ஒரு வலுவான ஏற்றப் போக்கைக் (uptrend) காட்டுகிறது. 2. சந்தையின் திருப்பத்தை (Market Reversal) கண்டறிதல்: OBV-யில் ஏற்படும் வேறுபாடுகள், சந்தையின் போக்கு மாறப்போகிறது என்பதைக் குறிக்கலாம். சாதகமான வேறுபாடு ஏற்பட்டால், வாங்குவதற்கான வாய்ப்பையும், எதிர்மறையான வேறுபாடு ஏற்பட்டால், விற்பதற்கான வாய்ப்பையும் பயன்படுத்தலாம். 3. சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் அளவுகளை (Support and Resistance Levels) கண்டறிதல்: OBV விளக்கப்படத்தில், சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் அளவுகளைக் கண்டறிந்து, அதற்கேற்ப பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளலாம். 4. உறுதியான சமிக்ஞைகளுடன் (Strong Signals) இணைத்தல்: OBV-ஐ மற்ற தொழில்நுட்பக் குறிப்பான்களுடன் (technical indicators) (எ.கா: நகரும் சராசரிகள் (moving averages), RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence)) இணைத்து பயன்படுத்துவது, துல்லியமான சமிக்ஞைகளைப் பெற உதவும்.

OBV-யின் வரம்புகள்

OBV ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• தாமதமான சமிக்ஞைகள் (Lagging Signals): OBV, விலை நகர்வுகளுக்குப் பின்னால் செயல்படக்கூடியது. அதாவது, சமிக்ஞை கிடைத்த பிறகு, விலை ஏற்கனவே நகர்ந்திருக்கலாம்.
• தவறான சமிக்ஞைகள் (False Signals): சில நேரங்களில், OBV தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம். குறிப்பாக, சந்தையில் அதிக ஏற்ற இறக்கம் (volatility) இருக்கும்போது இது நிகழலாம்.
• வர்த்தக அளவு (Volume) தரவு: OBV, வர்த்தக அளவு தரவைச் சார்ந்துள்ளது. வர்த்தக அளவு தரவு துல்லியமாக இல்லாவிட்டால், OBV சமிக்ஞைகளும் துல்லியமாக இருக்காது.

OBV மற்றும் பிற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துதல்

OBV-ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது, பரிவர்த்தனையின் துல்லியத்தை அதிகரிக்க உதவும். சில பிரபலமான சேர்க்கைகள்:

• OBV + நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages): நகரும் சராசரிகள், சந்தையின் போக்கை அடையாளம் காண உதவுகின்றன. OBV-யுடன் நகரும் சராசரிகளை இணைப்பதன் மூலம், போக்கை உறுதிப்படுத்தலாம்.
• OBV + RSI (Relative Strength Index): RSI, சந்தையின் அதிகப்படியான வாங்குதல் (overbought) மற்றும் அதிகப்படியான விற்பனை (oversold) நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. OBV-யுடன் RSI-ஐ இணைப்பதன் மூலம், சந்தையின் திருப்பங்களை முன்கூட்டியே அறியலாம்.
• OBV + MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD, சந்தையின் உந்தத்தை (momentum) அளவிட உதவுகிறது. OBV-யுடன் MACD-ஐ இணைப்பதன் மூலம், வலுவான சமிக்ஞைகளைப் பெறலாம்.
• OBV + ஃபிபோனச்சி அளவுகள் (Fibonacci Levels): ஃபிபோனச்சி அளவுகள், ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை கண்டறிய உதவுகின்றன. OBV உடன் ஃபிபோனச்சி அளவுகளை இணைப்பதன் மூலம், துல்லியமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை அடையாளம் காணலாம்.

உதாரண பரிவர்த்தனை உத்திகள்

1. சாதகமான வேறுபாடு உத்தி (Bullish Divergence Strategy): விலை புதிய தாழ்வுகளை உருவாக்கும்போது, OBV புதிய உயர்வுகள் உருவாக்கினால், அது ஒரு வாங்குவதற்கான சமிக்ஞை. இந்த சமிக்ஞை கிடைத்தவுடன், ஒரு கால் ஆப்ஷன் (call option) வாங்கலாம். 2. எதிர்மறையான வேறுபாடு உத்தி (Bearish Divergence Strategy): விலை புதிய உயர்வுகளை உருவாக்கும்போது, OBV புதிய தாழ்வுகளை உருவாக்கினால், அது ஒரு விற்பதற்கான சமிக்ஞை. இந்த சமிக்ஞை கிடைத்தவுடன், ஒரு புட் ஆப்ஷன் (put option) வாங்கலாம். 3. OBV பிரேக்அவுட் உத்தி (OBV Breakout Strategy): OBV ஒரு முக்கியமான எதிர்ப்பை (resistance) உடைத்தால், அது ஒரு சாதகமான சமிக்ஞை. இந்த சமிக்ஞை கிடைத்தவுடன், ஒரு கால் ஆப்ஷன் வாங்கலாம். OBV ஒரு முக்கியமான ஆதரவை (support) உடைத்தால், அது ஒரு எதிர்மறையான சமிக்ஞை. இந்த சமிக்ஞை கிடைத்தவுடன், ஒரு புட் ஆப்ஷன் வாங்கலாம்.

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) மற்றும் OBV

அளவு பகுப்பாய்வில், OBV தரவுகளைப் பயன்படுத்தி, சந்தையின் போக்குகளைக் கணிப்பதற்கான மாதிரிகளை உருவாக்கலாம். இதற்கு, புள்ளிவிவர முறைகள் (statistical methods) மற்றும் இயந்திர கற்றல் (machine learning) போன்ற கருவிகளைப் பயன்படுத்தலாம். இதன் மூலம், அதிக துல்லியமான மற்றும் நம்பகமான சமிக்ஞைகளைப் பெற முடியும்.

முடிவுரை

ஆன் பேலன்ஸ் வால்யூம் (OBV) என்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (technical analysis) கருவியாகும். இது சந்தையின் போக்குகளைப் புரிந்து கொள்ளவும், பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், OBV-ஐ மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது, சிறந்த முடிவுகளைத் தரும்.

தொடர்புடைய இணைப்புகள்:

1. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு 2. அடிப்படை பகுப்பாய்வு 3. பைனரி ஆப்ஷன் 4. வர்த்தக அளவு 5. விலை நகர்வுகள் 6. சந்தை போக்குகள் 7. நகரும் சராசரிகள் 8. RSI (Relative Strength Index) 9. MACD (Moving Average Convergence Divergence) 10. ஃபிபோனச்சி அளவுகள் 11. சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் 12. சாதகமான சமிக்ஞை 13. எதிர்மறையான சமிக்ஞை 14. வேறுபாடு (Divergence) 15. அளவு பகுப்பாய்வு 16. புள்ளிவிவர முறைகள் 17. இயந்திர கற்றல் 18. சந்தை ஏற்ற இறக்கம் 19. உந்தம் (Momentum) 20. வர்த்தக உத்திகள் 21. கால் ஆப்ஷன் 22. புட் ஆப்ஷன் 23. சாதகமான வேறுபாடு உத்தி 24. எதிர்மறையான வேறுபாடு உத்தி 25. OBV பிரேக்அவுட் உத்தி 26. ஜோன் மார்க்லைன் 27. வர்த்தக உளவியல் 28. ஆபத்து மேலாண்மை 29. பண மேலாண்மை 30. சந்தை பகுப்பாய்வு

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்