Algorithmic Trading: Difference between revisions

Latest revision as of 06:47, 31 March 2025

thumb|300px|அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் மாதிரி வரைபடம்

அல்காரிதம் வர்த்தகம்

அல்காரிதம் வர்த்தகம் (Algorithmic Trading) என்பது, கணினி நிரல்களின் (Computer Programs) மூலம், நிதிச் சந்தைகளில் (Financial Markets) தானாகவே வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ளும் ஒரு முறையாகும். இது, மனிதர்களின் தலையீடு இல்லாமல், முன்னரே வரையறுக்கப்பட்ட விதிகளின்படி (Predefined Rules) வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கிறது. அல்காரிதம் வர்த்தகம், அதிவேக வர்த்தகம் (High-Frequency Trading - HFT), தானியங்கி வர்த்தகம் (Automated Trading), கருப்புப் பெட்டி வர்த்தகம் (Black-box Trading) போன்ற பல்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது.

அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் வரலாறு

அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் ஆரம்பம் 1980-களில் தொடங்கியது. அப்போதைய பெரிய நிதி நிறுவனங்கள், வர்த்தகத்தை மேம்படுத்தவும், செலவுகளைக் குறைக்கவும் கணினி நிரல்களைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கின. 1990-களில், மின்னணு வர்த்தகத்தின் (Electronic Trading) வளர்ச்சி அல்காரிதம் வர்த்தகத்தை மேலும் பிரபலமாக்கியது. 2000-களுக்குப் பிறகு, தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியால், அல்காரிதம் வர்த்தகம் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முக்கிய முறையாக மாறியது.

அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் அடிப்படைகள்

அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் அடிப்படை, ஒரு வர்த்தக உத்தியை (Trading Strategy) கணினி நிரலாக மாற்றுவதாகும். இந்த உத்தி, விலை நகர்வுகள், சந்தை தரவு (Market Data), மற்றும் பிற காரணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

**வர்த்தக உத்தி உருவாக்கம்:** முதலில், ஒரு லாபகரமான வர்த்தக உத்தியை உருவாக்க வேண்டும். இது, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis), அடிப்படை பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis), அல்லது அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) போன்ற முறைகளைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படலாம். தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
**நிரலாக்கம் (Programming):** உருவாக்கப்பட்ட உத்தியை, ஒரு கணினி நிரலாக மாற்ற வேண்டும். இதற்கு, பைதான் (Python), சி++ (C++), ஜாவா (Java) போன்ற நிரலாக்க மொழிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பைதான் நிரலாக்கம்
**பின்பரிசோதனை (Backtesting):** நிரலை உருவாக்கிய பிறகு, வரலாற்று சந்தை தரவுகளைப் பயன்படுத்தி, அதன் செயல்திறனைச் சோதிக்க வேண்டும். இது, உத்தியின் லாபகரமான தன்மையை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. பின்பரிசோதனை உத்திகள்
**செயல்படுத்துதல் (Execution):** நிரல் வெற்றிகரமாகச் சோதிக்கப்பட்டால், அதை சந்தையில் செயல்படுத்தலாம். இது, ஒரு வர்த்தக தளத்தின் (Trading Platform) மூலம் செய்யப்படுகிறது. வர்த்தக தளம்

அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் நன்மைகள்

அல்காரிதம் வர்த்தகத்தில் பல நன்மைகள் உள்ளன:

**வேகம் (Speed):** கணினி நிரல்கள், மனிதர்களை விட வேகமாக வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க முடியும். இது, சந்தை வாய்ப்புகளை விரைவாகப் பயன்படுத்த உதவுகிறது.
**துல்லியம் (Accuracy):** மனித தவறுகளைத் தவிர்க்கலாம்.
**செலவு குறைப்பு (Cost Reduction):** மனிதர்களின் தலையீடு குறைவதால், வர்த்தகச் செலவுகள் குறைகின்றன.
**பல்வகைப்படுத்தல் (Diversification):** ஒரே நேரத்தில் பல சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்ய முடியும்.
**உணர்ச்சி கட்டுப்பாடு (Emotional Control):** உணர்ச்சிகளால் பாதிக்கப்படாமல், திட்டமிட்டபடி வர்த்தகம் செய்ய முடியும். உணர்ச்சி வர்த்தகம்

அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் வகைகள்

அல்காரிதம் வர்த்தகத்தில் பல வகைகள் உள்ளன:

**சராசரி மீள்வருகை (Mean Reversion):** விலைகள் சராசரிக்குத் திரும்பும் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது.
**உந்தம் வர்த்தகம் (Momentum Trading):** விலை நகர்வின் வேகத்தை வைத்து வர்த்தகம் செய்கிறது. உந்தம் உத்திகள்
**ஜோடி வர்த்தகம் (Pairs Trading):** இரண்டு தொடர்புடைய சொத்துக்களின் விலை வித்தியாசத்தை வைத்து வர்த்தகம் செய்கிறது. ஜோடி வர்த்தக உத்திகள்
**சந்தை உருவாக்கம் (Market Making):** வாங்குபவர்களுக்கும் விற்பவர்களுக்கும் இடையே ஒரு பாலமாக செயல்படுகிறது.
**நிகழ்வு அடிப்படையிலான வர்த்தகம் (Event-Driven Trading):** குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளுக்கு (எ.கா: செய்தி வெளியீடு) ஏற்ப வர்த்தகம் செய்கிறது.
**அதிவேக வர்த்தகம் (High-Frequency Trading):** மிகக் குறுகிய காலத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான வர்த்தகங்களைச் செய்கிறது. அதிவேக வர்த்தகம்
**ஆர்பிட்ரேஜ் (Arbitrage):** வெவ்வேறு சந்தைகளில் உள்ள விலை வித்தியாசத்தைப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்டுகிறது. ஆர்பிட்ரேஜ் உத்திகள்

அல்காரிதம் வர்த்தக உத்திகள்
உத்தி	விளக்கம்	ஆபத்து
சராசரி மீள்வருகை	விலைகள் சராசரிக்குத் திரும்பும் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது.	சந்தை எதிர்பாராத திசையில் நகர்ந்தால் நஷ்டம் ஏற்படலாம்.
உந்தம் வர்த்தகம்	விலை நகர்வின் வேகத்தை வைத்து வர்த்தகம் செய்கிறது.	தவறான சமிக்ஞைகள் (False Signals) காரணமாக நஷ்டம் ஏற்படலாம்.
ஜோடி வர்த்தகம்	இரண்டு தொடர்புடைய சொத்துக்களின் விலை வித்தியாசத்தை வைத்து வர்த்தகம் செய்கிறது.	சொத்துக்களுக்கு இடையிலான தொடர்பு மாறினால் நஷ்டம் ஏற்படலாம்.
சந்தை உருவாக்கம்	வாங்குபவர்களுக்கும் விற்பவர்களுக்கும் இடையே ஒரு பாலமாக செயல்படுகிறது.	சந்தை நிலையற்றதாக இருந்தால் நஷ்டம் ஏற்படலாம்.
நிகழ்வு அடிப்படையிலான வர்த்தகம்	குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளுக்கு ஏற்ப வர்த்தகம் செய்கிறது.	நிகழ்வு எதிர்பார்த்தபடி நடக்கவில்லை என்றால் நஷ்டம் ஏற்படலாம்.
அதிவேக வர்த்தகம்	மிகக் குறுகிய காலத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான வர்த்தகங்களைச் செய்கிறது.	தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் மற்றும் அதிக போட்டி காரணமாக நஷ்டம் ஏற்படலாம்.
ஆர்பிட்ரேஜ்	வெவ்வேறு சந்தைகளில் உள்ள விலை வித்தியாசத்தைப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்டுகிறது.	விலை வித்தியாசம் குறுகிய காலத்தில் மறைந்துவிட்டால் நஷ்டம் ஏற்படலாம்.

அல்காரிதம் வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள்

அல்காரிதம் வர்த்தகத்தில் பல கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:

**வர்த்தக தளங்கள் (Trading Platforms):** மெட்டாட்ரேடர் (MetaTrader), ப்ரோகெர் ஏபிஐ (Broker API) போன்றவை. மெட்டாட்ரேடர்
**நிரலாக்க மொழிகள் (Programming Languages):** பைதான், சி++, ஜாவா.
**தரவு பகுப்பாய்வு கருவிகள் (Data Analysis Tools):** ஆர் (R), எஸ்.பி.எஸ்.எஸ் (SPSS). ஆர் புள்ளிவிவர நிரலாக்கம்
**பின்பரிசோதனை மென்பொருள் (Backtesting Software):** ட்ரேட் ஸ்டேஷன் (TradeStation), நிஞ்ஜாட்ரேடர் (NinjaTrader). பின்பரிசோதனை மென்பொருள்
**சந்தை தரவு வழங்குநர்கள் (Market Data Providers):** ப்ளூம்பெர்க் (Bloomberg), ராய்ட்டர்ஸ் (Reuters). சந்தை தரவு

அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் அபாயங்கள்

அல்காரிதம் வர்த்தகத்தில் சில அபாயங்களும் உள்ளன:

**தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் (Technical Glitches):** கணினி நிரலில் ஏற்படும் பிழைகள், தவறான வர்த்தகங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.
**சந்தை பாதிப்பு (Market Impact):** பெரிய அளவிலான வர்த்தகங்கள் சந்தையில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
**அதிகப்படியான நம்பிக்கை (Over-Optimization):** வரலாற்று தரவுகளுக்கு ஏற்ப நிரலை மேம்படுத்துவது, எதிர்காலத்தில் தவறான முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
**சட்ட ஒழுங்கு சிக்கல்கள் (Regulatory Issues):** சில அல்காரிதம் வர்த்தக முறைகள் சட்டவிரோதமாக இருக்கலாம்.
**பிளாக் ஸ்வான் நிகழ்வுகள் (Black Swan Events):** எதிர்பாராத சந்தை நிகழ்வுகள், அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் செயல்திறனைப் பாதிக்கலாம். பிளாக் ஸ்வான் நிகழ்வுகள்

பைனரி ஆப்ஷன்களில் அல்காரிதம் வர்த்தகம்

பைனரி ஆப்ஷன் (Binary Option) வர்த்தகத்திலும் அல்காரிதம் வர்த்தகத்தைப் பயன்படுத்தலாம். ஆனால், இது அதிக ஆபத்து நிறைந்தது. பைனரி ஆப்ஷன்களில், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் ஒரு சொத்தின் விலை உயருமா அல்லது இறங்குமா என்பதை மட்டுமே கணிக்க வேண்டும். அல்காரிதம் வர்த்தகம், இந்த கணிப்புகளைச் செய்ய உதவும்.

பைனரி ஆப்ஷன்களில் அல்காரிதம் வர்த்தகத்தைப் பயன்படுத்தும் போது கவனிக்க வேண்டியவை:

சரியான வர்த்தக உத்தியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
நிரலை கவனமாக சோதிக்கவும்.
சந்தை அபாயங்களை புரிந்து கொள்ளவும்.
சட்ட ஒழுங்கு விதிமுறைகளுக்கு இணங்கவும். பைனரி ஆப்ஷன் ஆபத்து

எதிர்கால போக்குகள்

அல்காரிதம் வர்த்தகத்தின் எதிர்காலம் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரியதாக உள்ளது. செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence - AI), இயந்திர கற்றல் (Machine Learning - ML) மற்றும் பெரிய தரவு (Big Data) போன்ற தொழில்நுட்பங்கள், அல்காரிதம் வர்த்தகத்தை மேலும் மேம்படுத்தும்.

**இயந்திர கற்றல் (Machine Learning):** சந்தை தரவுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்து, வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்தும். இயந்திர கற்றல்
**செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence):** மனித மூளையைப் போல சிந்தித்து, வர்த்தகம் செய்யும். செயற்கை நுண்ணறிவு
**பெரிய தரவு (Big Data):** அதிக அளவிலான தரவுகளைப் பயன்படுத்தி, சந்தை போக்குகளைக் கண்டறியும். பெரிய தரவு
**கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் (Cloud Computing):** வர்த்தக நிரல்களை கிளவுட் சேவையகங்களில் இயக்குவது, செலவுகளைக் குறைக்கும் மற்றும் செயல்திறனை அதிகரிக்கும். கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்

அல்காரிதம் வர்த்தகம் தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது. வர்த்தகர்கள் இந்த தொழில்நுட்பத்தை நன்கு புரிந்து கொண்டு, தகுந்த முறையில் பயன்படுத்தினால், அதிக லாபம் ஈட்ட முடியும்.

மேலும் தகவல்களுக்கு

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்