ATR-трейлинг стоп

ATR трейлинг стоп

ATR трейлинг стоп – это мощный инструмент управления рисками и фиксации прибыли в торговле на финансовых рынках, включая бинарные опционы. В отличие от стандартных стоп-лоссов, которые устанавливаются на фиксированном уровне цены, ATR трейлинг стоп следует за ценой актива, автоматически корректируясь в зависимости от его волатильности. Это позволяет трейдеру оставаться в прибыльной сделке до тех пор, пока тренд продолжается, и одновременно защищает от значительных потерь в случае разворота. Данная статья предназначена для начинающих трейдеров и подробно описывает принцип работы, настройку и применение ATR трейлинг стопа в торговле бинарными опционами.

Что такое ATR?

Прежде чем перейти к трейлинг стопу, необходимо разобраться с индикатором, на котором он основан – Average True Range (ATR) (Средний истинный диапазон). ATR разработан Дж. Уэллсом и измеряет волатильность актива за определенный период времени. Он не показывает направление тренда, а лишь его интенсивность.

Формула ATR: Сложно описывать формулу здесь полностью, так как она подразумевает последовательный расчет True Range (Истинный диапазон), который, в свою очередь, вычисляется на основе максимума, минимума и цены закрытия предыдущего периода. Подробнее о расчете вы можете узнать в статье Технический анализ.
Интерпретация ATR: Высокие значения ATR указывают на высокую волатильность, а низкие – на низкую. Волатильность напрямую влияет на размер потенциальной прибыли и убытков. Чем выше волатильность, тем шире должны быть уровни стоп-лосса и тейк-профита. ATR помогает определить оптимальную ширину этих уровней.
Период ATR: Наиболее распространенный период для расчета ATR – 14. Однако, в зависимости от стратегии и актива, можно использовать и другие периоды (например, 7, 21). Более короткие периоды делают индикатор более чувствительным к изменениям волатильности, а более длинные – менее чувствительным. О выборе периода подробнее в Индикаторы волатильности.

Принцип работы ATR трейлинг стопа

Основная идея ATR трейлинг стопа заключается в установке стоп-лосса, который следует за ценой актива на определенном расстоянии, определяемом значением ATR. Это расстояние, как правило, выражается в виде кратного значения ATR.

Начальная установка: Когда сделка открывается, стоп-лосс устанавливается на начальном уровне, который может быть определен на основе вашей торговой стратегии (например, под уровнем поддержки или над уровнем сопротивления).
Движение цены: Если цена движется в благоприятном направлении, стоп-лосс автоматически перемещается вслед за ценой, сохраняя постоянное расстояние, равное заданному кратному ATR.
Разворот цены: Если цена начинает двигаться в неблагоприятном направлении и достигает уровня трейлинг стопа, сделка автоматически закрывается, фиксируя прибыль или ограничивая убытки.

Настройка ATR трейлинг стопа

Настройка ATR трейлинг стопа требует тщательного подхода и учета множества факторов. Ключевые параметры, которые необходимо настроить:

Период ATR: Как упоминалось ранее, наиболее распространенный период – 14. Однако, для более волатильных активов может потребоваться более короткий период, а для менее волатильных – более длинный.
Кратность ATR: Это самый важный параметр, определяющий расстояние между ценой и стоп-лоссом. Чем выше кратность, тем дальше расположен стоп-лосс и тем больше возможностей для цены продолжить движение в благоприятном направлении. Однако, высокая кратность также увеличивает риск убытков в случае разворота. Рекомендуемые значения: 1.5 - 3. Подробнее о выборе кратности в Управление рисками.
Тип трейлинг стопа: Существуют разные типы трейлинг стопов, например, трейлинг стоп по проценту от цены, трейлинг стоп по волатильности (на основе ATR) и трейлинг стоп по уровням Фибоначчи. В данной статье мы рассматриваем трейлинг стоп по волатильности.
Направление тренда: Важно учитывать направление тренда при настройке трейлинг стопа. В восходящем тренде стоп-лосс должен быть установлен ниже текущей цены, а в нисходящем – выше. Об определении тренда читайте в Анализ трендов.

Пример настройки ATR трейлинг стопа
Значение \| Описание \|	14 \| Стандартный период \|	2 \| Стоп-лосс будет расположен на расстоянии 2 ATR от текущей цены \|	Волатильность (ATR) \| Основан на изменении волатильности \|	Восходящий \| Стоп-лосс устанавливается ниже текущей цены \|

Применение ATR трейлинг стопа в торговле бинарными опционами

В торговле бинарными опционами ATR трейлинг стоп может использоваться для:

Фиксации прибыли: Автоматически закрывает сделку, когда цена достигает определенного уровня прибыли, определяемого кратностью ATR.
Ограничения убытков: Автоматически закрывает сделку, когда цена достигает определенного уровня убытков, ограничивая потенциальные потери.
Сохранения прибыли в тренде: Позволяет оставаться в прибыльной сделке до тех пор, пока тренд продолжается, и автоматически закрывает сделку только при его развороте.

Пример: Предположим, вы открыли сделку на покупку опциона на акцию, цена которой составляет 100 долларов. Вы установили ATR трейлинг стоп с периодом 14 и кратностью 2. Текущее значение ATR составляет 1 доллар. Стоп-лосс будет установлен на уровне 98 долларов (100 - 2 * 1). Если цена акции вырастет до 105 долларов, стоп-лосс автоматически переместится до уровня 101 доллара (105 - 2 * 1). Если цена акции начнет падать и достигнет уровня 101 доллара, сделка будет автоматически закрыта с прибылью.

Преимущества и недостатки ATR трейлинг стопа

Преимущества:

Автоматизация: Автоматически корректирует стоп-лосс, освобождая трейдера от необходимости постоянно следить за рынком.
Адаптивность: Адаптируется к изменяющейся волатильности рынка, обеспечивая оптимальную защиту от убытков и максимизацию прибыли.
Простота: Относительно прост в настройке и использовании.
Улучшение соотношения риск/прибыль: Позволяет улучшить соотношение риск/прибыль за счет автоматической фиксации прибыли и ограничения убытков.

Недостатки:

Ложные срабатывания: В периоды высокой волатильности трейлинг стоп может срабатывать на случайных колебаниях цены, преждевременно закрывая прибыльную сделку.
Не подходит для бокового рынка: На боковом рынке трейлинг стоп может часто срабатывать, приводя к небольшим убыткам.
Требует оптимизации: Для достижения наилучших результатов необходимо тщательно оптимизировать параметры трейлинг стопа в зависимости от конкретного актива и рыночных условий.

Комбинация ATR трейлинг стопа с другими инструментами

Для повышения эффективности торговли рекомендуется комбинировать ATR трейлинг стоп с другими инструментами технического анализа и фундаментального анализа. Например:

Уровни поддержки и сопротивления: Используйте уровни поддержки и сопротивления для определения начального уровня стоп-лосса.
Скользящие средние: Используйте скользящие средние для определения направления тренда.
Индикаторы импульса: Используйте индикаторы импульса (например, RSI, MACD) для подтверждения сигналов на вход и выход из сделки.
Японские свечи: Используйте паттерны японских свечей для прогнозирования разворотов тренда.
Анализ объемов торгов: Анализ объемов торгов может подтвердить силу тренда и помочь определить оптимальное время для установки трейлинг стопа.

Заключение

ATR трейлинг стоп – это ценный инструмент для управления рисками и фиксации прибыли в торговле бинарными опционами. Он позволяет автоматизировать процесс управления сделками и адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Однако, для достижения наилучших результатов необходимо тщательно настроить параметры трейлинг стопа и комбинировать его с другими инструментами анализа. Помните, что торговля на финансовых рынках сопряжена с риском, и необходимо всегда соблюдать правила управления рисками.

Платформа	Особенности	Регистрация
Binomo	Высокая доходность, демо-счет	Присоединиться
Pocket Option	Социальный трейдинг, бонусы	Открыть счет

ATR-трейлинг стоп

Contents