Стратегия strangle

Стратегия Strangle на бинарных опционах

Стратегия Strangle – это продвинутая стратегия торговли бинарными опционами, используемая трейдерами, которые ожидают высокой волатильности на рынке, но не уверены в направлении движения цены. Она относится к нейтральным стратегиям, поскольку прибыль не зависит от конкретного направления движения цены, а зависит от величины изменения цены. Эта статья предназначена для начинающих трейдеров и предоставит подробное объяснение стратегии Strangle, включая ее принципы, преимущества, недостатки, условия для использования, а также примеры и рекомендации по управлению рисками.

Основы стратегии Strangle

Стратегия Strangle включает в себя одновременную покупку опциона Call и опциона Put с одинаковой датой истечения, но с разными ценами исполнения (страйками). Страйк опциона Call выше текущей цены актива, а страйк опциона Put ниже текущей цены актива.

• Опцион Call: Дает право, но не обязательство, купить актив по определенной цене (страйку) до даты истечения.
• Опцион Put: Дает право, но не обязательство, продать актив по определенной цене (страйку) до даты истечения.

Основная идея стратегии заключается в том, что трейдер получает прибыль, если цена актива значительно отклоняется от текущей цены в любом направлении. Прибыль ограничена только ценой, которую трейдер заплатил за опционы (премией).

Преимущества стратегии Strangle

• Прибыль в любом направлении: Стратегия позволяет получать прибыль как при росте, так и при падении цены актива.
• Ограниченные убытки: Максимальный убыток ограничен премией, уплаченной за опционы.
• Высокий потенциал прибыли: При значительном движении цены актива потенциальная прибыль может быть высокой.
• Подходит для волатильных рынков: Стратегия наиболее эффективна на рынках с высокой волатильностью, где ожидается значительное изменение цены.
• Гибкость: Трейдер может выбирать различные страйки и даты истечения в зависимости от своих ожиданий и толерантности к риску.

Недостатки стратегии Strangle

• Высокая вероятность убытка: Если цена актива остается в узком диапазоне, оба опциона могут истечь без исполнения, что приведет к убытку премии.
• Необходимость высокой волатильности: Стратегия требует значительного движения цены актива, чтобы стать прибыльной. Если волатильность низкая, стратегия может быть неэффективной.
• Сложность: Стратегия Strangle требует понимания принципов работы опционов и умения анализировать рынок.
• Временной фактор: Стоимость опционов снижается с приближением даты истечения (временной распад), что может негативно сказаться на прибыльности стратегии.
• Комиссии: Покупка двух опционов влечет за собой двойную комиссию брокера.

Условия для использования стратегии Strangle

• Высокая волатильность: Наиболее важным условием является ожидание высокой волатильности на рынке. Это может быть связано с предстоящими экономическими новостями, публикацией финансовых отчетов компаний или другими событиями, которые могут повлиять на цену актива. Изучите индикаторы волатильности, например, ATR (Average True Range) или VIX (индекс волатильности).
• Нейтральный прогноз: Трейдер должен иметь нейтральный прогноз относительно направления движения цены актива. Он не должен ожидать, что цена значительно вырастет или упадет.
• Достаточное время до истечения: Рекомендуется выбирать опционы с достаточным временем до истечения, чтобы цена актива успела значительно измениться.
• Правильный выбор страйков: Страйки опционов Call и Put должны быть выбраны таким образом, чтобы обеспечить достаточный потенциал прибыли при различных сценариях развития событий. Обычно выбирают страйки, находящиеся за пределами текущего диапазона цен.

Выбор страйков и даты истечения

Выбор правильных страйков и даты истечения является ключевым фактором успеха стратегии Strangle. Вот несколько рекомендаций:

• Дата истечения: Выберите дату истечения, которая соответствует вашим ожиданиям относительно времени, необходимого для развития волатильности. Чем больше времени до истечения, тем выше премия, но и больше потенциал прибыли.
• Страйки: Выбирайте страйки, которые находятся на достаточном расстоянии от текущей цены актива. Чем дальше находятся страйки, тем выше премия, но и больше потенциал прибыли. Рекомендуется выбирать страйки, которые находятся примерно на 10-20% выше и ниже текущей цены актива. Используйте уровни поддержки и сопротивления для определения потенциальных целей движения цены.
• Соотношение страйков: Не обязательно выбирать страйки, находящиеся на одинаковом расстоянии от текущей цены актива. Вы можете выбрать страйк опциона Call, находящийся дальше от текущей цены, если ожидаете более сильный рост, и наоборот.

Пример стратегии Strangle

Предположим, текущая цена акции компании XYZ составляет 100 долларов. Трейдер ожидает высокой волатильности, но не уверен в направлении движения цены. Он решает использовать стратегию Strangle и покупает:

• Опцион Call со страйком 110 долларов за премию 2 доллара.
• Опцион Put со страйком 90 долларов за премию 2 доллара.

Общая премия, уплаченная за опционы, составляет 4 доллара.

• Сценарий 1: Цена акции вырастает до 120 долларов. Опцион Call становится прибыльным, а опцион Put истекает без исполнения. Прибыль от опциона Call составляет 120 - 110 - 2 = 8 долларов. Общая прибыль от стратегии составляет 8 - 4 = 4 доллара.
• Сценарий 2: Цена акции падает до 80 долларов. Опцион Put становится прибыльным, а опцион Call истекает без исполнения. Прибыль от опциона Put составляет 90 - 80 - 2 = 8 долларов. Общая прибыль от стратегии составляет 8 - 4 = 4 доллара.
• Сценарий 3: Цена акции остается на уровне 100 долларов. Оба опциона истекают без исполнения. Убыток составляет 4 доллара (уплаченная премия).

Управление рисками

Управление рисками является важной частью любой торговой стратегии, включая Strangle. Вот несколько рекомендаций:

• Ограничьте размер позиции: Не рискуйте более чем 1-2% от вашего торгового капитала на одну сделку.
• Установите стоп-лосс: Хотя стратегия Strangle не требует обязательного стоп-лосса, вы можете установить его для ограничения убытков в случае неблагоприятного развития событий.
• Диверсифицируйте портфель: Не вкладывайте все свои средства в одну стратегию или один актив.
• Следите за рынком: Постоянно следите за рынком и будьте готовы скорректировать свою позицию в случае изменения ситуации.
• Используйте технический анализ и фундаментальный анализ: Для определения потенциальных точек входа и выхода из сделки.

Альтернативные стратегии

Если стратегия Strangle не подходит для ваших торговых целей, вы можете рассмотреть другие стратегии, такие как:

• Стратегия Straddle: Покупка опциона Call и опциона Put с одинаковым страйком и датой истечения.
• Bull Call Spread: Покупка опциона Call с низким страйком и продажа опциона Call с высоким страйком.
• Bear Put Spread: Покупка опциона Put с высоким страйком и продажа опциона Put с низким страйком.
• Iron Condor: Комбинация Bull Put Spread и Bear Call Spread. Изучите стратегии с ограниченным риском.

Заключение

Стратегия Strangle – это мощный инструмент для торговли на бинарных опционах, который позволяет получать прибыль от высокой волатильности на рынке. Однако она требует понимания принципов работы опционов, умения анализировать рынок и строгого соблюдения правил управления рисками. Перед использованием этой стратегии рекомендуется тщательно изучить ее особенности и потренироваться на демо-счете. Не забывайте о важности анализа объема торгов и управления капиталом. Также ознакомьтесь с другими стратегиями, такими как Hedging и Scalping, чтобы расширить свой арсенал торговых инструментов. Изучите различные индикаторы технического анализа, такие как MACD, RSI, Bollinger Bands, и Fibonacci retracements, чтобы повысить свою эффективность. Помните, что успешная торговля требует терпения, дисциплины и постоянного обучения.

Стратегия Strangle: Сводная информация

Параметр	Описание
Тип стратегии	Нейтральная
Рыночные условия	Высокая волатильность
Направление прогноза	Нейтральный
Количество опционов	Два (Call и Put)
Страйки	Call выше текущей цены, Put ниже текущей цены
Дата истечения	Достаточное время до истечения
Максимальная прибыль	Не ограничена (зависит от движения цены)
Максимальный убыток	Ограничен премией
Сложность	Высокая

Начните торговать прямо сейчас

Зарегистрируйтесь в IQ Option (Минимальный депозит $10) Откройте счет в Pocket Option (Минимальный депозит $5)

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin, чтобы получать: ✓ Ежедневные торговые сигналы ✓ Эксклюзивный анализ стратегий ✓ Оповещения о рыночных трендах ✓ Обучающие материалы для начинающих