Стратегия Ladder

Стратегия Ladder (Лестница) – это популярная и относительно простая стратегия торговли бинарными опционами, предназначенная для извлечения прибыли из небольших ценовых движений. Она основана на открытии серии ордеров с разными целями исполнения и, соответственно, разной прибыльностью. Эта стратегия хорошо подходит для начинающих трейдеров, но требует дисциплины и понимания базовых принципов технического анализа.

Принцип работы стратегии

Основная идея стратегии Ladder заключается в создании "лестницы" из опционов CALL или PUT, расположенных на разных уровнях цены. Каждый уровень представляет собой отдельный опцион с определенным сроком экспирации и размером инвестиции. Цель - зафиксировать прибыль на каждом уровне, если цена движется в нужном направлении.

Предположим, вы ожидаете, что цена актива вырастет. Вы открываете серию опционов CALL:

Первый уровень: Опцион CALL с минимальным риском и небольшой прибылью.
Второй уровень: Опцион CALL с умеренным риском и умеренной прибылью.
Третий уровень: Опцион CALL с высоким риском и высокой прибылью.

Если цена движется в вашу сторону, первый опцион будет выполнен в прибыли. Затем можно либо закрыть остальные опционы, зафиксировав прибыль, либо позволить им оставаться открытыми, чтобы воспользоваться потенциально большей прибылью, если цена продолжит расти. Если цена развернется, вы потеряете только сумму, инвестированную в первый уровень.

Выбор актива и таймфрейма

Для стратегии Ladder рекомендуется выбирать активы с умеренной волатильностью. Слишком волатильные активы могут привести к быстрому исчерпанию капитала, а слишком спокойные – к отсутствию прибыли. Идеально подходят валютные пары, такие как EUR/USD, GBP/USD, или индексы, например, S&P 500.

Таймфрейм также играет важную роль. Для начинающих рекомендуется начинать с более коротких таймфреймов, таких как 5-15 минут. Более опытные трейдеры могут использовать более длинные таймфреймы, такие как 30 минут или 1 час. Важно, чтобы таймфрейм соответствовал вашему стилю торговли и доступному времени для мониторинга рынка.

Определение уровней лестницы

Определение уровней лестницы – ключевой момент стратегии. Уровни должны быть расположены на расстоянии друг от друга, которое соответствует ожидаемой волатильности актива. Обычно используют следующие подходы:

Технический анализ: Используйте уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние, линии тренда и другие инструменты технического анализа для определения потенциальных уровней разворота цены.
Индикаторы волатильности: Используйте индикаторы, такие как Average True Range (ATR) или Bollinger Bands, для оценки волатильности актива и определения оптимального расстояния между уровнями.
Фиксированный шаг: Установите фиксированный шаг между уровнями, например, 10-20 пунктов.

Количество уровней лестницы также может варьироваться в зависимости от ваших предпочтений и степени риска. Обычно используют от 3 до 5 уровней.

Управление капиталом

Управление капиталом – важнейший аспект любой торговой стратегии, включая Ladder. Важно не рисковать слишком большой частью своего капитала на одной сделке. Рекомендуется использовать следующую схему управления капиталом:

Фиксированный процент: Инвестируйте фиксированный процент от своего капитала на каждую сделку, например, 1-5%.
Мартингейл: Некоторые трейдеры используют систему Мартингейл, удваивая размер инвестиции после каждой убыточной сделки. Однако эта система может быть очень рискованной и привести к быстрому истощению капитала.
Анти-Мартингейл: Увеличивайте размер инвестиции после каждой прибыльной сделки.

Важно помнить, что даже самая прибыльная стратегия не гарантирует постоянного успеха. Всегда существует риск потери капитала.

Пример торговли по стратегии Ladder (CALL опционы)

Предположим, вы анализируете график EUR/USD на 15-минутном таймфрейме и видите, что цена находится в восходящем тренде, отскочив от уровня поддержки. Вы ожидаете, что цена продолжит расти.

Вы решаете открыть серию CALL опционов:

Уровень 1: Опцион CALL со страйком 1.1000, сроком экспирации 30 минут, инвестиция 10$.
Уровень 2: Опцион CALL со страйком 1.1010, сроком экспирации 30 минут, инвестиция 20$.
Уровень 3: Опцион CALL со страйком 1.1020, сроком экспирации 30 минут, инвестиция 30$.

Если цена достигает 1.1000, первый опцион выполняется в прибыли, и вы получаете, например, 80$ (прибыль 70$). Вы можете закрыть остальные опционы, зафиксировав прибыль, или оставить их открытыми.

Если цена продолжает расти и достигает 1.1010, второй опцион выполняется в прибыли, и вы получаете дополнительную прибыль.

Если цена достигает 1.1020, третий опцион выполняется в прибыли, и вы получаете максимальную прибыль.

Если цена разворачивается и опускается ниже 1.1000, вы теряете только 10$ (инвестиция в первый опцион).

Пример торговли по стратегии Ladder (PUT опционы)

Принцип тот же, но используется для нисходящего тренда. Открываются серии PUT опционов со страйками, расположенными ниже текущей цены.

Варианты стратегии Ladder

С фиксированным временем экспирации: Все опционы имеют одинаковое время экспирации.
С переменным временем экспирации: Время экспирации увеличивается с каждым уровнем.
С переменным размером инвестиции: Размер инвестиции увеличивается с каждым уровнем (например, как в системе Мартингейл).
Комбинированная стратегия: Сочетание опционов CALL и PUT для хеджирования рисков.

Преимущества стратегии Ladder

Простота: Стратегия относительно проста в понимании и применении.
Гибкость: Стратегию можно адаптировать к различным активам и таймфреймам.
Управление риском: Позволяет ограничить риск, фиксируя прибыль на каждом уровне.
Потенциально высокая прибыль: При правильном применении может принести значительную прибыль.

Недостатки стратегии Ladder

Требует дисциплины: Необходимо строго следовать плану торговли и не поддаваться эмоциям.
Зависимость от волатильности: Эффективность стратегии зависит от волатильности актива.
Комиссии брокера: Комиссии брокера могут снизить прибыльность стратегии, особенно при открытии большого количества опционов.
Риск потери капитала: Как и любая торговая стратегия, Ladder не гарантирует постоянного успеха и сопряжена с риском потери капитала.

Связанные темы

{'{'}| class="wikitable" |+ Пример уровней лестницы для стратегии Ladder (CALL опционы) |- ! Уровень ! Страйк ! Инвестиция ! Срок экспирации ! |- | 1 || 1.1000 || 10$ || 30 минут || |- | 2 || 1.1010 || 20$ || 30 минут || |- | 3 || 1.1020 || 30$ || 30 минут || |- | 4 || 1.1030 || 40$ || 30 минут || |}

Начните торговать прямо сейчас

Зарегистрируйтесь в IQ Option (Минимальный депозит $10) Откройте счет в Pocket Option (Минимальный депозит $5)

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin, чтобы получать: ✓ Ежедневные торговые сигналы ✓ Эксклюзивный анализ стратегий ✓ Оповещения о рыночных трендах ✓ Обучающие материалы для начинающих