Стратегия вне денег

Стратегия вне денег

Стратегия "вне денег" (Out-of-the-Money, OTM) – это популярная стратегия торговли бинарными опционами, которая предполагает выбор опционов, цена исполнения которых (страйк-цена) находится за пределами текущей рыночной цены актива. Эта стратегия ориентирована на трейдеров, которые ожидают значительного движения цены актива в определенном направлении, но готовы рискнуть более высокой премией за опцион, чтобы потенциально получить более высокую прибыль. В отличие от стратегий "в деньгах" (In-the-Money, ITM) и "на деньгах" (At-the-Money, ATM), OTM опционы дешевле, но и менее вероятны к исполнению.

Основные принципы стратегии

В основе стратегии "вне денег" лежит ожидание существенного изменения цены базового актива. Трейдер, использующий эту стратегию, не заинтересован в немедленной прибыли от небольших колебаний цены. Он делает ставку на то, что цена актива значительно вырастет (для опциона Call OTM) или значительно упадет (для опциона Put OTM) до истечения срока действия опциона.

Call опцион вне денег: Купленный Call опцион считается OTM, если его страйк-цена выше текущей рыночной цены актива. Трейдер, покупающий такой опцион, ожидает, что цена актива вырастет выше страйк-цены до истечения срока действия опциона.
Put опцион вне денег: Купленный Put опцион считается OTM, если его страйк-цена ниже текущей рыночной цены актива. Трейдер, покупающий такой опцион, ожидает, что цена актива упадет ниже страйк-цены до истечения срока действия опциона.

Преимущество стратегии OTM заключается в ее относительно низкой стоимости. Премия за OTM опцион значительно ниже, чем за опционы ITM или ATM. Это позволяет трейдеру снизить риск и потенциальные убытки, если его прогноз окажется неверным. Однако, поскольку вероятность исполнения OTM опциона ниже, потенциальная прибыль также может быть ограничена, если цена актива не достигнет страйк-цены.

Когда использовать стратегию "вне денег"?

Стратегия "вне денег" наиболее эффективна в следующих ситуациях:

Сильные тренды: Когда на рынке наблюдается четкий и устойчивый тренд, стратегия OTM может быть прибыльной. Трейдер может купить Call опцион OTM, если ожидает продолжения восходящего тренда, или Put опцион OTM, если ожидает продолжения нисходящего тренда. Важно учитывать анализ тренда при использовании этой стратегии.
Высокая волатильность: Во время периодов высокой волатильности, когда цена актива подвержена резким колебаниям, вероятность значительного движения цены увеличивается. Это создает благоприятные условия для использования стратегии OTM. Изучите волатильность рынка прежде чем принимать решение.
Ключевые экономические события: Публикация важных экономических новостей или событий, таких как отчеты о занятости, решения центральных банков или политические события, может привести к резким колебаниям цены актива. Стратегия OTM может быть использована для спекуляций на этих колебаниях. Учитывайте экономический календарь.
Прорывы уровней поддержки и сопротивления: Когда цена актива пробивает важный уровень поддержки или сопротивления, это может сигнализировать о начале нового тренда. Трейдер может купить Call опцион OTM, если цена пробивает уровень сопротивления, или Put опцион OTM, если цена пробивает уровень поддержки. Понимание уровней поддержки и сопротивления критически важно.

Риски стратегии "вне денег"

Несмотря на потенциальную прибыльность, стратегия "вне денег" сопряжена с определенными рисками:

Низкая вероятность исполнения: Основной риск стратегии OTM заключается в низкой вероятности исполнения опциона. Если цена актива не достигнет страйк-цены до истечения срока действия опциона, трейдер потеряет всю премию, уплаченную за опцион.
Временной распад: Время играет против трейдера, использующего стратегию OTM. С приближением срока действия опциона его стоимость снижается, даже если цена актива остается неизменной. Этот процесс называется временным распадом (Time Decay). Подробно изучите временной распад опционов.
Неопределенность рынка: Неожиданные события или изменения рыночной конъюнктуры могут привести к тому, что цена актива не достигнет страйк-цены, несмотря на первоначальный прогноз трейдера.
Риск неправильного выбора страйк-цены: Выбор слишком высокой или слишком низкой страйк-цены может снизить вероятность исполнения опциона и, следовательно, потенциальную прибыль.

Управление рисками при использовании стратегии "вне денег"

Чтобы минимизировать риски, связанные со стратегией "вне денег", трейдеру необходимо придерживаться следующих принципов управления рисками:

Ограничение размера позиции: Не следует рисковать слишком большой суммой денег на одну сделку. Рекомендуется рисковать не более 1-2% от общего капитала на одну сделку.
Использование стоп-лоссов: Стоп-лосс – это ордер на автоматическую продажу опциона, если цена актива достигнет определенного уровня. Стоп-лосс позволяет ограничить потенциальные убытки.
Диверсификация: Не следует концентрировать все свои инвестиции в один актив или одну стратегию. Диверсификация позволяет снизить общий риск портфеля. Помните о важности диверсификации портфеля.
Тщательный анализ рынка: Перед принятием решения о покупке OTM опциона необходимо тщательно проанализировать рынок, оценить тренд, волатильность и потенциальные факторы, которые могут повлиять на цену актива.
Выбор правильного срока действия: Срок действия опциона должен быть достаточно длинным, чтобы дать цене актива возможность достичь страйк-цены, но не слишком длинным, чтобы избежать значительного временного распада.

Использование технических индикаторов

Для повышения эффективности стратегии "вне денег" можно использовать различные технические индикаторы:

Индикатор MACD: MACD (Moving Average Convergence Divergence) может помочь определить направление тренда и потенциальные точки разворота.
Индикатор RSI: RSI (Relative Strength Index) может помочь определить перекупленность или перепроданность актива.
Полосы Боллинджера: Полосы Боллинджера могут помочь определить волатильность и потенциальные уровни поддержки и сопротивления.
Скользящие средние: Скользящие средние могут помочь сгладить колебания цены и определить направление тренда. Изучите скользящие средние.
Индикатор объема: Анализ объема торгов может подтвердить силу тренда или сигнализировать о его потенциальном развороте. Проанализируйте объем торгов.

Пример торговли по стратегии "вне денег"

Предположим, что цена акции компании ABC в настоящее время составляет 50 долларов США. Трейдер ожидает, что цена акции значительно вырастет в течение следующей недели из-за предстоящей публикации положительных финансовых результатов.

Он решает купить Call опцион OTM со страйк-ценой 55 долларов США и сроком действия 7 дней. Премия за этот опцион составляет 1 доллар США за акцию.

Если цена акции ABC вырастет выше 55 долларов США до истечения срока действия опциона, трейдер получит прибыль. Например, если цена акции достигнет 60 долларов США, прибыль составит 5 долларов США за акцию (60 долларов США - 55 долларов США - 1 доллар США).

Однако, если цена акции ABC не достигнет 55 долларов США до истечения срока действия опциона, трейдер потеряет всю премию, уплаченную за опцион, то есть 1 доллар США за акцию.

Сравнение стратегии "вне денег" с другими стратегиями

| Стратегия | Риск | Потенциальная прибыль | Вероятность исполнения | |-----------------------|------------|-----------------------|----------------------| | В деньгах (ITM) | Низкий | Низкая | Высокая | | На деньгах (ATM) | Средний | Средняя | Средняя | | Вне денег (OTM) | Высокий | Высокая | Низкая | | Стратегия "медвежьего" | Средний | Средняя | Средняя | | Стратегия "бычьего" | Средний | Средняя | Средняя |

Заключение

Стратегия "вне денег" – это рискованная, но потенциально прибыльная стратегия торговли бинарными опционами. Она подходит для трейдеров, которые ожидают значительного движения цены актива и готовы рискнуть более высокой премией за опцион, чтобы получить потенциально более высокую прибыль. Важно помнить о рисках, связанных с этой стратегией, и придерживаться принципов управления рисками, чтобы минимизировать потенциальные убытки. Тщательный анализ рынка и использование технических индикаторов могут повысить эффективность стратегии "вне денег". Постоянное обучение и практика являются ключом к успеху в торговле бинарными опционами. Изучите психологию трейдинга для достижения наилучших результатов.

Анализ рынка Бинарные опционы для начинающих Управление капиталом Риск-менеджмент в трейдинге Стратегия "в деньгах" Стратегия "на деньгах" Технический анализ графиков Фундаментальный анализ рынка Волатильность рынка Таймфреймы в трейдинге Индикатор Стохастик Индикатор Фибоначчи Японские свечи Паттерны графического анализа Стратегия мартингейла

Пример параметров опциона для стратегии "вне денег"
Базовый актив	Страйк-цена	Срок действия	Премия
60 долларов США \| 7 дней \| 0.80 доллара США
1.1500 \| 3 дня \| 0.50 доллара США
1900 долларов США \| 14 дней \| 1.20 доллара США

Начните торговать прямо сейчас

Зарегистрируйтесь в IQ Option (Минимальный депозит $10) Откройте счет в Pocket Option (Минимальный депозит $5)

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin, чтобы получать: ✓ Ежедневные торговые сигналы ✓ Эксклюзивный анализ стратегий ✓ Оповещения о рыночных трендах ✓ Обучающие материалы для начинающих