Стратегия Странгл (Strangle Strategy)

{{'}| class="wikitable" |+ Стратегия Странгл (Strangle Strategy) |- | ! Заголовок || ! Описание |- | Бинарные опционы || Финансовый инструмент, позволяющий делать прогнозы о направлении движения цены актива. |- | Опцион колл || Право, но не обязанность, купить актив по определенной цене в определенный срок. |- | Опцион пут || Право, но не обязанность, продать актив по определенной цене в определенный срок. |- | Страйк-цена || Цена, по которой можно купить или продать актив при исполнении опциона. |- | Премия || Цена, которую платит покупатель опциона продавцу. |- | Волатильность || Мера колебаний цены актива. |}

Стратегия Странгл (Strangle Strategy) – это нейтральная опционная стратегия, используемая трейдерами бинарных опционов для получения прибыли от значительного движения цены актива в любом направлении. Данная стратегия предполагает одновременную покупку опциона колл и опциона пут с одинаковой датой истечения и разными страйк-ценами. Страйк-цена опциона колл выше текущей цены актива, а страйк-цена опциона пут ниже текущей цены актива.

Основы стратегии Странгл

Стратегия Странгл относится к не направленным стратегиям, что означает, что трейдер не делает ставку на конкретное направление движения цены актива. Вместо этого, трейдер надеется, что цена значительно изменится, независимо от того, вверх или вниз. Основная идея заключается в том, чтобы получить прибыль от увеличения волатильности актива.

Покупка опциона колл: Трейдер покупает опцион колл со страйк-ценой выше текущей цены актива. Этот опцион принесет прибыль, если цена актива вырастет выше страйк-цены плюс уплаченная премия.
Покупка опциона пут: Трейдер покупает опцион пут со страйк-ценой ниже текущей цены актива. Этот опцион принесет прибыль, если цена актива упадет ниже страйк-цены минус уплаченная премия.
Дата истечения: Оба опциона должны иметь одинаковую дату истечения. Это важно для синхронизации потенциальной прибыли и убытков.
Премия: Премия – это стоимость каждого опциона. Общая стоимость стратегии Странгл равна сумме премий за оба опциона.

Когда использовать стратегию Странгл?

Стратегия Странгл наиболее эффективна в следующих ситуациях:

Ожидание высокой волатильности: Если трейдер ожидает значительного движения цены актива, но не уверен в направлении, стратегия Странгл может быть хорошим выбором. Например, перед важными новостями или экономическими событиями, которые могут вызвать резкие колебания цены.
Низкая подразумеваемая волатильность: Когда текущая подразумеваемая волатильность актива низкая, премия за опционы обычно тоже низкая. Это делает стратегию Странгл более дешевой в реализации, увеличивая потенциальную прибыль.
Боковой тренд: Если цена актива находится в боковом тренде (движется в узком диапазоне), стратегия Странгл может принести прибыль, если цена прорвет этот диапазон в любом направлении.

Как реализовать стратегию Странгл на бинарных опционах?

Реализация стратегии Странгл на платформе бинарных опционов предполагает следующие шаги:

1. Выбор актива: Выберите актив, для которого вы ожидаете значительного движения цены. 2. Определение страйк-цен: Выберите страйк-цену для опциона колл, которая значительно выше текущей цены актива, и страйк-цену для опциона пут, которая значительно ниже текущей цены актива. Расстояние между текущей ценой актива и каждой страйк-ценой должно быть достаточно большим, чтобы компенсировать уплаченную премию. 3. Выбор даты истечения: Выберите дату истечения, которая дает активу достаточно времени для движения, но не слишком много, чтобы избежать временного распада опционов. 4. Открытие позиций: Одновременно купите опцион колл и опцион пут с выбранными страйк-ценами и датой истечения. 5. Управление риском: Установите стоп-лосс и тейк-профит, чтобы ограничить потенциальные убытки и зафиксировать прибыль.

Расчет прибыли и убытков

Прибыль и убытки по стратегии Странгл рассчитываются следующим образом:

Максимальная прибыль: Максимальная прибыль не ограничена и достигается, когда цена актива значительно вырастет выше страйк-цены опциона колл или значительно упадет ниже страйк-цены опциона пут.
Максимальный убыток: Максимальный убыток ограничен суммой уплаченных премий за оба опциона. Этот убыток возникает, если цена актива остается между страйк-ценами опциона колл и опциона пут на момент истечения опционов.
Точка безубыточности: Точки безубыточности для стратегии Странгл рассчитываются следующим образом:

   *   Верхняя точка безубыточности: Страйк-цена опциона колл + общая уплаченная премия.
   *   Нижняя точка безубыточности: Страйк-цена опциона пут - общая уплаченная премия.

Пример стратегии Странгл

Предположим, что текущая цена акции XYZ составляет 100 долларов США. Трейдер ожидает, что цена акции значительно изменится в ближайшее время, но не уверен в направлении. Он решает использовать стратегию Странгл.

Опцион колл: Трейдер покупает опцион колл со страйк-ценой 110 долларов США за премию 2 доллара США.
Опцион пут: Трейдер покупает опцион пут со страйк-ценой 90 долларов США за премию 2 доллара США.
Общая уплаченная премия: 4 доллара США.

Если цена акции вырастет до 120 долларов США: Опцион колл будет в деньгах, и трейдер получит прибыль в размере (120 - 110) - 2 = 8 долларов США. Опцион пут истечет без исполнения. Общая прибыль составит 8 долларов США.
Если цена акции упадет до 80 долларов США: Опцион пут будет в деньгах, и трейдер получит прибыль в размере (90 - 80) - 2 = 8 долларов США. Опцион колл истечет без исполнения. Общая прибыль составит 8 долларов США.
Если цена акции останется на уровне 100 долларов США: Оба опциона истекут без исполнения, и трейдер потеряет 4 доллара США (общую уплаченную премию).

Управление риском при использовании стратегии Странгл

Управление риском является критически важным аспектом при использовании стратегии Странгл. Вот несколько советов:

Ограничьте размер позиции: Не рискуйте более чем небольшой процент от вашего торгового капитала на одну сделку.
Используйте стоп-лосс: Установите стоп-лосс, чтобы ограничить потенциальные убытки. Например, можно установить стоп-лосс на уровне 50% от общей уплаченной премии.
Диверсифицируйте портфель: Не вкладывайте все свои средства в одну стратегию или один актив.
Понимайте риски: Убедитесь, что вы полностью понимаете риски, связанные со стратегией Странгл, прежде чем открывать позицию.

Преимущества и недостатки стратегии Странгл

Преимущества:

Высокий потенциал прибыли: Стратегия Странгл может принести значительную прибыль, если цена актива значительно изменится.
Нейтральная стратегия: Трейдеру не нужно делать ставку на конкретное направление движения цены.
Ограниченный риск: Максимальный убыток ограничен суммой уплаченных премий.

Недостатки:

Высокая вероятность убытков: Если цена актива останется между страйк-ценами на момент истечения опционов, трейдер понесет убытки.
Необходимость высокой волатильности: Стратегия Странгл требует высокой волатильности, чтобы быть прибыльной.
Сложность реализации: Стратегия Странгл может быть сложной для начинающих трейдеров.

Заключение

Стратегия Странгл – это мощный инструмент для трейдеров бинарных опционов, которые ожидают значительного движения цены актива, но не уверены в направлении. Однако, эта стратегия требует тщательного анализа, управления риском и понимания ее преимуществ и недостатков. Важно помнить, что торговля опционами сопряжена с риском, и трейдеры должны быть готовы потерять свои инвестиции.

Технический анализ играет важную роль в определении подходящих активов и страйк-цен для стратегии Странгл. Изучение графиков цен и использование индикаторов технического анализа (например, Moving Average, MACD, RSI) может помочь трейдерам определить потенциальные точки входа и выхода. Также полезно учитывать анализ объема торгов, чтобы оценить силу тренда. Понимание принципов управления капиталом и психологии трейдинга также является ключевым для успешной торговли по стратегии Странгл. Другие опционные стратегии, такие как Бабочка (Butterfly Spread), Бычий колл спред (Bull Call Spread) и Медвежий пут спред (Bear Put Spread), могут быть использованы в зависимости от рыночных условий и ожиданий трейдера. Изучение фундаментального анализа также может помочь в принятии обоснованных торговых решений. {{'}| class="wikitable" |+ Связанные статьи |- | Бинарные опционы || Опционные стратегии |- | Опцион колл || Опцион пут |- | Страйк-цена || Премия |- | Волатильность || Подразумеваемая волатильность |- | Стоп-лосс || Тейк-профит |- | Технический анализ || Фундаментальный анализ |- | Управление капиталом || Психология трейдинга |- | Moving Average || MACD |- | RSI || Анализ объема торгов |- | Бабочка (Butterfly Spread) || Бычий колл спред (Bull Call Spread) |- | Медвежий пут спред (Bear Put Spread) || Риск-менеджмент в опционах |}

Начните торговать прямо сейчас

Зарегистрируйтесь в IQ Option (Минимальный депозит $10) Откройте счет в Pocket Option (Минимальный депозит $5)

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin, чтобы получать: ✓ Ежедневные торговые сигналы ✓ Эксклюзивный анализ стратегий ✓ Оповещения о рыночных трендах ✓ Обучающие материалы для начинающих