Истинный диапазон

Template:Истинный диапазон

Истинный диапазон (True Range, TR) – это технический индикатор, используемый в техническом анализе для измерения волатильности рынка. Он учитывает не только разницу между максимумом и минимумом цены за период, но и ценовые гэпы, возникающие между предыдущим максимумом и текущим минимумом, а также между предыдущим минимумом и текущим максимумом. Разработан Дж. Уэллсом в 1978 году. Истинный диапазон является основой для расчета среднего истинного диапазона (Average True Range, ATR), который широко применяется трейдерами для определения стоп-лоссов и целей прибыли, а также для оценки силы тренда. Понимание истинного диапазона критически важно для успешной торговли на бинарных опционах, позволяя более точно оценивать риски и потенциальную прибыль.

Формула и расчет

Истинный диапазон рассчитывается по следующей формуле:

TR = max[(H - L), abs(H - Yc), abs(L - Yc)]

Где:

H – максимальная цена за текущий период (high).
L – минимальная цена за текущий период (low).
Yc – цена закрытия предыдущего периода (yesterday's close).

Разберем каждый компонент формулы:

1. **(H - L):** Разница между максимальной и минимальной ценой за текущий период. Это стандартный диапазон цены за период. 2. **abs(H - Yc):** Абсолютное значение разницы между максимальной ценой текущего периода и ценой закрытия предыдущего периода. Это учитывает ситуацию, когда цена открылась с гэпом вверх. 3. **abs(L - Yc):** Абсолютное значение разницы между минимальной ценой текущего периода и ценой закрытия предыдущего периода. Это учитывает ситуацию, когда цена открылась с гэпом вниз.

Истинный диапазон выбирает наибольшее из этих трех значений. Таким образом, TR всегда является положительным числом и отражает максимальную волатильность за период, учитывая возможные гэпы.

Интерпретация Истинного диапазона

**Высокий TR:** Указывает на высокую волатильность рынка. Высокая волатильность может создавать больше возможностей для получения прибыли, но и сопряжена с большим риском. В контексте торговли бинарными опционами высокий TR может сигнализировать о более подходящем времени для заключения сделок, особенно при использовании стратегий, ориентированных на пробой уровней.
**Низкий TR:** Указывает на низкую волатильность рынка. Низкая волатильность может приводить к меньшему количеству торговых возможностей и меньшим потенциальным прибылям. Трейдеры, использующие стратегии флэт-торговли, могут предпочесть периоды с низким TR.
**Расширение TR:** Увеличение истинного диапазона может указывать на начало нового тренда или усиление существующего. Это может быть сигналом для входа в позицию в направлении тренда. В частности, расширение TR после периода консолидации может быть признаком пробоя.
**Сужение TR:** Уменьшение истинного диапазона может указывать на ослабление тренда или переход к фазе консолидации. Это может быть сигналом для закрытия открытых позиций или ожидания более четкого сигнала.

Использование Истинного диапазона в торговле бинарными опционами

Истинный диапазон сам по себе редко используется в качестве единственного сигнала для торговли. Чаще всего он применяется в комбинации с другими индикаторами и стратегиями. Вот несколько способов применения TR в торговле бинарными опционами:

1. **Определение размера позиции:** Трейдеры могут использовать TR для определения размера позиции. Более высокий TR может потребовать меньшего размера позиции, чтобы контролировать риск, а более низкий TR может позволить увеличить размер позиции. 2. **Установка стоп-лоссов:** Истинный диапазон может быть использован для установки стоп-лоссов. Например, стоп-лосс можно установить на определенное количество ATR (среднего истинного диапазона) от точки входа. Это позволит защитить позицию от неожиданных колебаний цены. 3. **Определение целей прибыли:** Аналогично, TR может быть использован для определения целей прибыли. Например, цель прибыли можно установить на определенное количество ATR от точки входа. 4. **Фильтрация сигналов:** TR можно использовать для фильтрации сигналов, генерируемых другими индикаторами. Например, если индикатор генерирует сигнал на покупку, но TR находится на низком уровне, трейдер может проигнорировать этот сигнал. 5. **Стратегия пробоя (Breakout Strategy):** Когда TR расширяется после периода консолидации, это может указывать на пробой уровня. Трейдеры могут заключать сделки на пробой, ожидая продолжения тренда. 6. **Определение волатильности для опционов с разными сроками экспирации:** Истинный диапазон помогает выбрать подходящий срок экспирации для бинарных опционов. На высоко волатильном рынке лучше использовать опционы с коротким сроком экспирации, а на низковолатильном – опционы с более длительным сроком. 7. **В сочетании с индикатором RSI:** Если RSI показывает перекупленность, а TR высок, это может указывать на возможность коррекции цены вниз. 8. **В сочетании с индикатором MACD:** Пересечение линий MACD на фоне растущего TR может сигнализировать о начале нового сильного тренда.

Преимущества и недостатки Истинного диапазона

- Преимущества:**

Учитывает ценовые гэпы, которые могут быть значимыми для трейдинга.
Прост в расчете и интерпретации.
Может быть использован в различных торговых стратегиях.
Является основой для расчета ATR, популярного индикатора волатильности.

- Недостатки:**

Не дает прямого указания на направление тренда.
Может генерировать ложные сигналы в периоды бокового движения.
Требует подтверждения другими индикаторами и инструментами анализа.
Запаздывающий индикатор, реагирует на уже произошедшие изменения цены.

Сравнение с другими индикаторами волатильности

Существуют и другие индикаторы для измерения волатильности, такие как:

**Средняя истинная волатильность (ATR):** ATR является производным от TR и представляет собой среднее значение TR за определенный период. ATR более сглажен, чем TR, и часто используется для установки стоп-лоссов и целей прибыли.
**Боллинджер Бэнды (Bollinger Bands):** Боллинджер Бэнды представляют собой полосы, построенные вокруг скользящей средней цены. Ширина полос зависит от волатильности рынка.
**VIX (Индекс волатильности):** VIX измеряет ожидаемую волатильность рынка акций в течение следующих 30 дней.

В отличие от TR, VIX является индикатором ожидаемой волатильности, а не исторической. Боллинджер Бэнды объединяют в себе элементы волатильности и тренда. Выбор подходящего индикатора волатильности зависит от конкретной торговой стратегии и предпочтений трейдера.

Пример расчета Истинного диапазона

Предположим, у нас есть следующие данные о ценах за текущий и предыдущий день:

Текущий день: H = 110, L = 105
Предыдущий день: Yc = 108

Рассчитаем TR:

1. (H - L) = (110 - 105) = 5 2. abs(H - Yc) = abs(110 - 108) = 2 3. abs(L - Yc) = abs(105 - 108) = 3

TR = max(5, 2, 3) = 5

Таким образом, истинный диапазон за текущий период равен 5.

Заключение

Истинный диапазон – это полезный инструмент для измерения волатильности рынка и оценки рисков. Он является важным компонентом многих торговых стратегий, особенно в контексте управления рисками и определения размера позиции. Понимание принципов расчета и интерпретации TR, а также его комбинация с другими индикаторами, может значительно повысить эффективность торговли на финансовых рынках, в частности на рынке бинарных опционов. Рекомендуется практиковаться в использовании TR на демо-счете, прежде чем применять его в реальной торговле.

Ссылки

Примеры использования TR в различных торговых стратегиях
Стратегия	Описание	Применение TR
Пробой	Торговля на основе пробоя уровней поддержки и сопротивления	TR помогает подтвердить силу пробоя и установить стоп-лосс.
Отскок	Торговля на основе отскока от уровней поддержки и сопротивления	TR помогает определить волатильность и выбрать подходящий срок экспирации.
Торговля по тренду	Торговля в направлении существующего тренда	TR помогает оценить силу тренда и установить цели прибыли.
Торговля против тренда	Торговля против существующего тренда (рискованно)	TR помогает определить моменты перекупленности или перепроданности рынка.
Скальпинг	Торговля на краткосрочных колебаниях цены	TR помогает оценить риск и быстро принимать решения.

Начните торговать прямо сейчас

Зарегистрируйтесь в IQ Option (Минимальный депозит $10) Откройте счет в Pocket Option (Минимальный депозит $5)

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin, чтобы получать: ✓ Ежедневные торговые сигналы ✓ Эксклюзивный анализ стратегий ✓ Оповещения о рыночных трендах ✓ Обучающие материалы для начинающих