Индикаторы ATR

Введение в индикатор ATR

Индикатор Average True Range (ATR), или Средний истинный диапазон, является инструментом технического анализа, разработанным Дж. Уэллсом в 1978 году. Он используется для измерения волатильности рынка. В отличие от многих других индикаторов, ATR не показывает направление тренда, а лишь его силу, то есть, насколько сильно цена колеблется. Это делает его особенно полезным для трейдеров, работающих с бинарными опционами, где понимание волатильности критически важно для определения размера инвестиций и выбора времени экспирации.

Как рассчитывается ATR?

Расчет ATR состоит из нескольких этапов:

1. Вычисление True Range (Истинный диапазон): True Range – это максимальное значение из следующих трех величин:

   *   Текущий максимум минус текущий минимум.
   *   Абсолютное значение (модуль) текущего максимума минус предыдущий минимум.
   *   Абсолютное значение (модуль) текущего минимума минус предыдущий максимум.
   
   Формула: TR = max[(H - L), abs(H - L_-1), abs(L - H_-1)] где H - текущий максимум, L - текущий минимум,  L_-1 - предыдущий минимум, H_-1 - предыдущий максимум.

2. Вычисление ATR: ATR является скользящей средней True Range за определенный период. Обычно используется 14-периодный ATR, но трейдеры могут настраивать этот период в зависимости от своей торговой стратегии.

   Формула: ATR_n = [(ATR_n-1 * (n - 1)) + TR_n] / n, где n - период ATR, TR_n - текущий True Range.  Первое значение ATR обычно рассчитывается как среднее значение True Range за первые ‘n’ периодов.

Интерпретация значений ATR

Высокий ATR: Высокое значение ATR указывает на высокую волатильность рынка. Это означает, что цена может быстро и значительно меняться. В контексте торговли бинарными опционами, это может указывать на более высокие потенциальные прибыли, но также и на более высокие риски. Трейдеры могут использовать высокие значения ATR для торговли в направлении тренда с более широкими спредами и более длинными сроками экспирации.
Низкий ATR: Низкое значение ATR указывает на низкую волатильность рынка. Цена движется более плавно и предсказуемо. Это может быть благоприятно для стратегий, основанных на торговле в боковике или для торговли с короткими сроками экспирации.
Растущий ATR: Растущий ATR сигнализирует об увеличении волатильности. Это может быть признаком начала нового тренда или приближения важного события, например, публикации экономических новостей.
Падающий ATR: Падающий ATR сигнализирует об уменьшении волатильности. Это может быть признаком ослабления тренда или его завершения.

Использование ATR в торговле бинарными опционами

ATR может использоваться различными способами в торговле бинарными опционами:

1. Определение размера инвестиций: Чем выше ATR, тем больше должен быть размер инвестиций, чтобы учесть повышенный риск. Простой подход – установить процент риска на сделку (например, 1-2% от торгового капитала) и использовать ATR для определения размера позиции. Например, если ATR равен 50 пунктов, а риск на сделку составляет 1%, размер позиции может быть рассчитан как ATR * коэффициент (например, 2 или 3). 2. Выбор срока экспирации: Высокая волатильность (высокий ATR) требует более длительного срока экспирации, чтобы цена успела преодолеть заданный уровень. Низкая волатильность (низкий ATR) позволяет использовать более короткие сроки экспирации. 3. Подтверждение тренда: Растущий ATR в направлении тренда подтверждает его силу. Падающий ATR в направлении тренда может сигнализировать о его ослаблении. 4. Определение уровней стоп-лосса и тейк-профита: ATR можно использовать для определения расстояния до уровней стоп-лосса и тейк-профита. Например, стоп-лосс можно установить на расстоянии нескольких ATR от точки входа. 5. В сочетании с другими индикаторами: ATR эффективно работает в комбинации с другими индикаторами технического анализа, такими как скользящие средние, MACD, RSI и Полосы Боллинджера.

Стратегии торговли бинарными опционами с использованием ATR

Стратегия прорыва волатильности: Основана на предположении, что после периода низкой волатильности (низкий ATR) наступает период высокой волатильности (высокий ATR). Трейдер ждет, когда ATR начнет расти, и открывает опцион Call или Put в направлении прорыва.
Стратегия торговли по тренду с ATR: Используется для подтверждения силы тренда и определения размера инвестиций. Когда ATR растет в направлении тренда, трейдер открывает опцион в этом направлении, увеличивая размер инвестиций по мере роста ATR.
Стратегия торговли на откатах с ATR: Используется для торговли на откатах в тренде. Трейдер ждет, когда цена отскочит от уровня поддержки или сопротивления, и открывает опцион в направлении основного тренда, используя ATR для определения размера позиции и срока экспирации.
Стратегия ATR-фильтр: Используется для фильтрации ложных сигналов от других индикаторов. Трейдер открывает опцион только в том случае, если ATR превышает определенный уровень, что указывает на достаточную волатильность для выгодной торговли.

ATR и анализ объема торгов

Хотя ATR не является индикатором объема, он тесно связан с ним. Обычно, повышение объема торгов сопровождается увеличением волатильности, что отражается в росте ATR. Поэтому, анализ ATR в сочетании с анализом объема торгов может дать более полное представление о состоянии рынка. Например, если ATR растет на фоне растущего объема, это может быть сильным сигналом к продолжению тренда.

Настройка параметров ATR

Период ATR – это основной параметр, который можно настраивать. Стандартное значение – 14 периодов. Однако, оптимальное значение может отличаться в зависимости от рынка, таймфрейма и торговой стратегии.

Короткий период (например, 7): Более чувствителен к изменениям волатильности, что может быть полезно для краткосрочной торговли.
Длинный период (например, 21 или 28): Менее чувствителен к изменениям волатильности, что может быть полезно для долгосрочной торговли.

Трейдерам рекомендуется экспериментировать с различными периодами ATR, чтобы найти оптимальное значение для своей торговой стратегии.

Преимущества и недостатки ATR

Преимущества:

Простота расчета и интерпретации.
Универсальность – может использоваться на любых рынках и таймфреймах.
Эффективность в определении волатильности.
Возможность использования в различных торговых стратегиях.

Недостатки:

Не показывает направление тренда.
Может давать ложные сигналы в периоды бокового движения.
Требует настройки параметров для оптимальной работы.
Основан на прошлых данных, не предсказывает будущее.

Заключение

Индикатор ATR является мощным инструментом для измерения волатильности рынка. Он может быть использован для определения размера инвестиций, выбора срока экспирации, подтверждения тренда и определения уровней стоп-лосса и тейк-профита. В сочетании с другими индикаторами и анализом объема торгов, ATR может значительно повысить эффективность торговли бинарными опционами. Понимание принципов работы ATR и его правильное использование позволяет трейдерам принимать более обоснованные решения и увеличивать свою прибыль. Важно помнить, что ATR – это лишь один из инструментов технического анализа, и его следует использовать в комплексе с другими методами анализа рынка.

Ссылки

Пример значений ATR и их интерпретация
ATR значение	Интерпретация	Рекомендации для торговли
Менее 10 пунктов	Низкая волатильность	Короткий срок экспирации, небольшие инвестиции, торговля в боковике
10-20 пунктов	Умеренная волатильность	Средний срок экспирации, умеренные инвестиции, торговля по тренду с осторожностью
20-30 пунктов	Высокая волатильность	Длинный срок экспирации, большие инвестиции, торговля по тренду с подтверждением
Более 30 пунктов	Очень высокая волатильность	Очень длинный срок экспирации, очень большие инвестиции, осторожность, ожидание коррекции

Начните торговать прямо сейчас

Зарегистрируйтесь в IQ Option (Минимальный депозит $10) Откройте счет в Pocket Option (Минимальный депозит $5)

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin, чтобы получать: ✓ Ежедневные торговые сигналы ✓ Эксклюзивный анализ стратегий ✓ Оповещения о рыночных трендах ✓ Обучающие материалы для начинающих