Анализ объемов торгов по Вайкоффу

1. Анализ объемов торгов по Вайкоффу

1. 1. Введение

Анализ объемов торгов по методу Ричарда Вайкоффа – это мощный инструмент для понимания поведения рынка и принятия обоснованных торговых решений, особенно в контексте торговли бинарными опционами. В отличие от простого наблюдения за ценой, анализ объема дает представление о силе, стоящей за движением цены, и позволяет выявлять манипуляции со стороны крупных игроков, известных как "композитный оператор" (Composite Operator). Эта статья предназначена для новичков и подробно описывает принципы и применение метода Вайкоффа, адаптированные для торговли бинарными опционами.

1. 1. Кто такой Ричард Вайкофф?

Ричард Вайкофф (1869-1953) был пионером в области технического анализа. Он посвятил десятилетия наблюдению за рынками и разработал метод, основанный на анализе цены и объема. Его работы, задокументированные в его книгах и статьях, до сих пор актуальны и используются трейдерами по всему миру. Ключевая идея Вайкоффа заключалась в том, что рынок не движется случайным образом, а управляется действиями крупных игроков, которые накапливают или распределяют активы. Понимание этих действий, по мнению Вайкоффа, позволяет трейдеру успешно торговать в соответствии с ними. Подробности о его жизни и работе можно найти в статье История технического анализа.

1. 1. Основные принципы анализа по Вайкоффу

Метод Вайкоффа основан на нескольких ключевых принципах:

• **Закон спроса и предложения:** Это фундаментальный принцип, гласящий, что цена движется в направлении, определяемом преобладанием спроса или предложения. Закон спроса и предложения – основа любого рынка.
• **Закон причины и следствия:** Прежде чем произойдет значительное движение цены ("следствие"), должна быть соответствующая "причина" в виде фазы накопления или распределения. Фаза причины показывает, что крупные игроки готовятся к движению, а фаза следствия – это само движение. Более подробно о законе причины и следствия можно узнать в специализированных статьях.
• **Закон усилия и результата:** Объем (усилие) должен соответствовать движению цены (результату). Если объем растет, а цена не двигается или двигается против тренда, это может указывать на слабость тренда и возможный разворот. Анализ усилия и результата – важный аспект метода.

1. 1. Три фазы рынка по Вайкоффу

Вайкофф выделяет три основные фазы рынка:

1. **Накопление:** Фаза, когда крупные игроки постепенно накапливают активы, готовясь к восходящему тренду. Характеризуется боковым движением цены, умеренными объемами и периодическими "тестами" уровня поддержки. Фаза накопления – ключевой момент для входа в позицию. 2. **Восходящий тренд (Маркап):** Фаза, когда цена начинает уверенно расти, подтверждая накопление. Объем увеличивается, а ценовые движения становятся более решительными. Восходящий тренд – период для извлечения прибыли. 3. **Распределение:** Фаза, когда крупные игроки начинают продавать накопленные активы, готовясь к нисходящему тренду. Характеризуется боковым движением цены, увеличением объемов на нисходящих движениях и снижением объемов на восходящих движениях. Фаза распределения – сигнал к закрытию длинных позиций и возможному открытию коротких.

1. 1. Анализ объема в каждой фазе

1. 1. 1. Фаза накопления

• **Объем:** Умеренный и переменный. Снижение объема при движении цены вниз и увеличение объема при движении цены вверх.
• **Скрытые покупки:** Объем увеличивается при тестировании уровня поддержки, что указывает на скрытые покупки со стороны крупных игроков.
• **Предостережение:** Отсутствие значительного объема в течение фазы накопления может сигнализировать о слабом интересе к активу и неудачной попытке накопления.
• **Применение в бинарных опционах:** Поиск фазы накопления может предоставить возможности для покупки опциона "Call" (рост) после прорыва уровня сопротивления. Стратегии торговли на пробое.

1. 1. 1. Фаза восходящего тренда (Маркап)

• **Объем:** Увеличивается по мере роста цены.
• **Подтвержденные пробои:** Пробои уровней сопротивления сопровождаются высоким объемом, подтверждая силу тренда.
• **Умеренные откаты:** Откаты вниз сопровождаются небольшим объемом, что указывает на слабость продаж.
• **Применение в бинарных опционах:** Использование опциона "Call" (рост) во время сильного восходящего тренда, подтвержденного объемом. Трендовые стратегии.

1. 1. 1. Фаза распределения

• **Объем:** Увеличивается по мере снижения цены.
• **Скрытые продажи:** Объем увеличивается при тестировании уровня сопротивления, что указывает на скрытые продажи со стороны крупных игроков.
• **Подтвержденные пробои:** Пробои уровней поддержки сопровождаются высоким объемом, подтверждая силу нисходящего тренда.
• **Умеренные отскоки:** Отскоки вверх сопровождаются небольшим объемом, что указывает на слабость покупок.
• **Применение в бинарных опционах:** Использование опциона "Put" (падение) во время фазы распределения, особенно после пробоя уровня поддержки. Стратегии торговли на пробое.

1. 1. Схема Вайкоффа (Wyckoff Schematic)

Схема Вайкоффа – это визуальное представление типичного цикла рынка, включающего фазы накопления, восходящего тренда и распределения. Она помогает трейдерам идентифицировать текущую фазу рынка и прогнозировать дальнейшее движение цены. Схема Вайкоффа часто используется в сочетании с анализом Price Action.

Схема Вайкоффа

Фаза	Характеристики	Объем
Накопление	Боковой тренд, тестирование поддержки	Умеренный, увеличение при тестировании поддержки
Восходящий тренд (Маркап)	Уверенный рост, пробои сопротивлений	Увеличение при росте цены
Распределение	Боковой тренд, тестирование сопротивления	Увеличение при тестировании сопротивления

1. 1. Инструменты для анализа объема по Вайкоффу

• **On Balance Volume (OBV):** Индикатор, который суммирует объем торгов в зависимости от направления движения цены. On Balance Volume (OBV) помогает выявлять расхождения между ценой и объемом.
• **Volume Price Trend (VPT):** Индикатор, который учитывает как объем, так и изменение цены. Volume Price Trend (VPT) более чувствителен к изменениям цены, чем OBV.
• **Accumulation/Distribution Line (A/D):** Индикатор, который показывает, является ли объем "накопительным" (покупка) или "распределительным" (продажа). Accumulation/Distribution Line (A/D) помогает определить, кто контролирует рынок.
• **Графики объема:** Простое наблюдение за графиками объема может дать ценную информацию о силе тренда и потенциальных разворотах.

1. 1. Ограничения метода Вайкоффа

• **Субъективность:** Идентификация фаз рынка может быть субъективной и требовать опыта и практики.
• **Ложные сигналы:** Метод не всегда дает точные сигналы, и могут возникать ложные пробои и развороты.
• **Временные рамки:** Метод лучше всего работает на среднесрочных и долгосрочных графиках. Применение на коротких временных рамках может быть менее эффективным.
• **Необходимость подтверждения:** Сигналы, полученные с помощью метода Вайкоффа, следует подтверждать другими инструментами технического анализа, такими как индикаторы MACD, индикаторы RSI или уровни Фибоначчи.

1. 1. Заключение

Анализ объемов торгов по Вайкоффу – это мощный инструмент, который может помочь трейдерам бинарных опционов принимать более обоснованные решения. Понимание принципов Вайкоффа, фаз рынка и использования инструментов анализа объема может значительно повысить эффективность вашей торговли. Однако важно помнить об ограничениях метода и использовать его в сочетании с другими инструментами технического анализа и управление рисками. Постоянная практика и анализ реальных рыночных ситуаций помогут вам освоить этот метод и применять его с успехом. Помните о важности психологии трейдинга и дисциплинированного подхода к торговле. Изучите также стратегии Мартингейла и стратегии Анти-Мартингейла для управления капиталом. Помимо этого, ознакомьтесь с стратегией "Пирамида" и стратегией "Сжатие волатильности". Рассмотрите стратегию "Двойное дно" и стратегию "Голова и плечи". Углубите свои знания о стратегии "Три белых солдата" и стратегии "Три черных ворона". Изучите стратегию "Пин-бар" и стратегию "Доджи". Не забудьте про стратегию "Бычье поглощение" и стратегию "Медвежье поглощение". Ознакомьтесь с стратегией "Облако Ишимоку" и стратегией "Полосы Боллинджера". Рассмотрите стратегию "Случайные обходы" и стратегию "Ночные свечи". Помните о важности стратегии "Разрыв". Изучите стратегию "Волновая теория Эллиотта" и стратегию "Гармонические паттерны". Не забывайте про стратегию "Графический анализ".

Рекомендуемые платформы для торговли бинарными опционами

Платформа	Особенности	Регистрация
Binomo	Высокая доходность, демо-счет	Присоединиться
Pocket Option	Социальный трейдинг, бонусы	Открыть счет

Присоединяйтесь к нашему сообществу

@strategybin