Average True Range

From binaryoption
Jump to navigation Jump to search
Баннер1

```wiki

Average True Range (ATR): Panduan Lengkap untuk Pemula

Average True Range (ATR) adalah indikator analisis teknikal yang mengukur volatilitas pasar. Dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr. dan diperkenalkan dalam bukunya "New Concepts in Technical Trading Systems" pada tahun 1978, ATR bukan merupakan indikator tren, melainkan indikator yang membantu mengukur derajat fluktuasi harga. ATR sangat populer di kalangan trader, terutama dalam manajemen risiko, menentukan ukuran posisi (position sizing), dan mengidentifikasi potensi breakout. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang Average True Range, cara kerjanya, interpretasinya, penggunaannya dalam strategi trading, serta kelebihan dan kekurangannya.

Apa itu Volatilitas?

Sebelum membahas lebih lanjut tentang ATR, penting untuk memahami konsep volatilitas. Volatilitas mengacu pada seberapa besar dan seberapa cepat harga suatu aset berubah dalam periode waktu tertentu. Pasar yang volatil dicirikan oleh pergerakan harga yang signifikan dan cepat, sedangkan pasar yang kurang volatil cenderung bergerak lebih stabil dan datar. Volatilitas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk berita ekonomi, peristiwa geopolitik, dan sentimen pasar. Memahami volatilitas sangat penting dalam trading karena dapat memengaruhi potensi keuntungan dan kerugian. Indikator seperti Bollinger Bands, Standard Deviation, dan tentu saja ATR, dirancang untuk mengukur dan menginterpretasikan volatilitas.

Cara Menghitung Average True Range

Perhitungan ATR melibatkan beberapa langkah. Berikut adalah prosesnya:

1. Menghitung True Range (TR) : True Range adalah rentang terbesar dari tiga kemungkinan: 

   *   Rentang Tinggi-Rendah Saat Ini:  Selisih antara harga tertinggi dan harga terendah pada hari ini.
   *   Selisih Absolut antara Harga Tertinggi Hari Ini dan Harga Penutupan Kemarin:  |Harga Tertinggi Hari Ini - Harga Penutupan Kemarin|
   *   Selisih Absolut antara Harga Rendah Hari Ini dan Harga Penutupan Kemarin:  |Harga Rendah Hari Ini - Harga Penutupan Kemarin|

   True Range (TR) = Max[(Harga Tertinggi - Harga Rendah), Abs(Harga Tertinggi - Harga Penutupan Kemarin), Abs(Harga Rendah - Harga Penutupan Kemarin)]

2. Menghitung Average True Range (ATR) : Setelah TR dihitung untuk setiap periode, ATR dihitung sebagai rata-rata bergerak (moving average) dari TR selama periode tertentu. Biasanya, periode yang digunakan adalah 14 hari. 

   ATR = [(TR1 + TR2 + TR3 + ... + TRn) / n]

   Dimana:
   *   TR1, TR2, TR3... TRn adalah True Range untuk setiap periode.
   *   n adalah jumlah periode (biasanya 14).

   Untuk perhitungan ATR selanjutnya, digunakan metode smoothing (perataan) yang dikenal sebagai metode Wilder.  Rumusnya adalah:

   ATR = [(ATR Sebelumnya x (n-1)) + TR Saat Ini] / n

   Metode smoothing ini memberikan bobot yang lebih besar pada data TR terbaru, sehingga ATR lebih responsif terhadap perubahan volatilitas.

Interpretasi Average True Range (ATR)

Interpretasi ATR relatif, artinya, nilai ATR itu sendiri tidak memiliki arti yang intrinsik. Yang penting adalah bagaimana ATR berubah dari waktu ke waktu dan bagaimana ia dibandingkan dengan harga aset.

  • ATR Tinggi: ATR yang tinggi menunjukkan bahwa volatilitas pasar tinggi. Harga cenderung bergerak secara signifikan dan cepat. Ini dapat mengindikasikan peluang trading yang lebih besar, tetapi juga risiko yang lebih tinggi. Trader dapat menggunakan ATR tinggi sebagai sinyal untuk memperketat stop-loss dan mengurangi ukuran posisi.
  • ATR Rendah: ATR yang rendah menunjukkan bahwa volatilitas pasar rendah. Harga cenderung bergerak lebih lambat dan stabil. Ini dapat mengindikasikan konsolidasi pasar atau periode ketenangan sebelum badai. Trader dapat menggunakan ATR rendah sebagai sinyal untuk mencari breakout atau konsolidasi yang akan berakhir.
  • Peningkatan ATR: Peningkatan ATR menunjukkan bahwa volatilitas meningkat. Ini dapat mengindikasikan bahwa pasar sedang menjadi lebih tidak pasti dan bahwa harga mungkin akan bergerak lebih besar dalam kedua arah. Trader dapat menggunakan peningkatan ATR sebagai sinyal untuk mempersiapkan diri terhadap potensi pergerakan harga yang besar.
  • Penurunan ATR: Penurunan ATR menunjukkan bahwa volatilitas menurun. Ini dapat mengindikasikan bahwa pasar sedang menjadi lebih stabil dan bahwa harga mungkin akan bergerak lebih lambat. Trader dapat menggunakan penurunan ATR sebagai sinyal untuk mengurangi risiko atau mencari peluang trading yang lebih konservatif.

Penggunaan ATR dalam Strategi Trading

ATR dapat digunakan dalam berbagai strategi trading, termasuk:

1. Menentukan Stop-Loss: Salah satu penggunaan ATR yang paling umum adalah untuk menentukan level stop-loss. Trader dapat menggunakan ATR untuk menghitung jarak yang sesuai antara harga masuk dan level stop-loss, berdasarkan tingkat volatilitas pasar. Misalnya, trader dapat menempatkan stop-loss pada jarak 2x ATR dari harga masuk. Ini akan memberikan ruang yang cukup bagi harga untuk berfluktuasi secara normal tanpa terpicu oleh noise pasar. Trailing Stop Loss juga sering dikombinasikan dengan ATR.

2. Menentukan Ukuran Posisi (Position Sizing): ATR dapat digunakan untuk menentukan ukuran posisi yang sesuai, berdasarkan tingkat risiko yang dapat diterima. Trader dapat menggunakan ATR untuk menghitung berapa banyak modal yang akan dialokasikan untuk setiap trade, dengan mempertimbangkan volatilitas pasar. Semakin tinggi ATR, semakin kecil ukuran posisi yang harus diambil, dan sebaliknya. Kelly Criterion dan Fixed Fractional adalah strategi position sizing yang dapat dikombinasikan dengan ATR.

3. Mengidentifikasi Breakout: Peningkatan ATR yang signifikan dapat mengindikasikan bahwa pasar sedang bersiap untuk breakout. Trader dapat menggunakan ATR untuk mengkonfirmasi potensi breakout dan untuk menentukan level entry dan exit yang sesuai. Breakout Trading sangat bergantung pada indikator volatilitas.

4. Mengukur Kekuatan Tren: ATR dapat digunakan untuk mengukur kekuatan tren. ATR yang meningkat selama tren naik menunjukkan bahwa tren tersebut kuat dan berkelanjutan. ATR yang menurun selama tren turun menunjukkan bahwa tren tersebut melemah dan mungkin akan berbalik arah. ADX (Average Directional Index) sering digunakan bersama dengan ATR untuk mengukur kekuatan tren.

5. Filter Sinyal: ATR dapat berfungsi sebagai filter untuk sinyal trading yang dihasilkan oleh indikator lain. Misalnya, trader dapat mengabaikan sinyal beli atau jual jika ATR berada di bawah ambang batas tertentu, karena ini mungkin mengindikasikan bahwa pasar sedang tidak aktif dan sinyal tersebut tidak dapat diandalkan. Kombinasi dengan MACD, RSI, dan Stochastic Oscillator bisa sangat efektif.

6. Volatility-Adjusted Moving Averages: ATR dapat digunakan untuk menyesuaikan moving averages agar lebih responsif terhadap perubahan volatilitas. Ini dapat membantu trader mengidentifikasi perubahan tren lebih awal.

7. Chandelier Exit: Strategi Chandelier Exit menggunakan ATR untuk menentukan level exit dinamis berdasarkan volatilitas pasar.

8. Supertrend: Indikator Supertrend menggunakan ATR untuk menghitung upper dan lower bands, memberikan sinyal beli dan jual berdasarkan breakout.

9. Volatility Stop: Volatility Stop adalah indikator yang menggunakan ATR untuk menentukan level stop-loss dinamis yang menyesuaikan dengan volatilitas pasar.

10. Optimal Fibo: Optimal Fibo menggunakan ATR untuk menentukan level Fibonacci yang relevan berdasarkan volatilitas.

Kelebihan dan Kekurangan Average True Range (ATR)

Kelebihan:

  • Mudah dihitung dan diinterpretasikan: Rumus ATR relatif sederhana dan mudah dipahami.
  • Objektif: ATR didasarkan pada data harga yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh opini subjektif.
  • Serbaguna: ATR dapat digunakan dalam berbagai strategi trading dan untuk berbagai tujuan.
  • Efektif dalam mengukur volatilitas: ATR memberikan ukuran volatilitas yang akurat dan andal.
  • Dapat digunakan pada semua timeframe: ATR dapat digunakan pada timeframe apa pun, dari menit hingga bulanan.

Kekurangan:

  • Bukan indikator tren: ATR hanya mengukur volatilitas dan tidak memberikan informasi tentang arah tren.
  • 'Tertinggal (lagging indicator): ATR didasarkan pada data harga historis dan mungkin tertinggal dari pergerakan harga saat ini.
  • Dapat memberikan sinyal palsu: ATR dapat memberikan sinyal palsu jika digunakan secara terisolasi. Sebaiknya gunakan ATR bersama dengan indikator lain.
  • Sensitif terhadap gap harga: ATR sangat sensitif terhadap gap harga (perbedaan besar antara harga penutupan kemarin dan harga pembukaan hari ini).

Tips Tambahan

  • Gunakan ATR bersama dengan indikator lain: Jangan mengandalkan ATR sebagai satu-satunya indikator dalam pengambilan keputusan trading. Kombinasikan dengan indikator tren, indikator momentum, dan indikator volume untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang pasar.
  • Sesuaikan periode ATR dengan gaya trading Anda: Periode ATR yang berbeda akan menghasilkan sinyal yang berbeda. Sesuaikan periode ATR dengan gaya trading Anda dan timeframe yang Anda gunakan.
  • Perhatikan kondisi pasar: ATR dapat berperilaku berbeda dalam kondisi pasar yang berbeda. Perhatikan kondisi pasar saat ini dan sesuaikan strategi trading Anda sesuai kebutuhan.
  • Latihan dan uji coba: Latih dan uji coba strategi trading Anda dengan ATR sebelum menggunakannya dalam trading riil. Gunakan akun demo untuk menguji strategi Anda tanpa mempertaruhkan modal.

Kesimpulan

Average True Range (ATR) adalah alat yang ampuh untuk mengukur volatilitas pasar dan dapat digunakan dalam berbagai strategi trading. Dengan memahami cara kerja ATR, interpretasinya, dan penggunaannya, trader dapat meningkatkan kinerja trading mereka dan mengelola risiko dengan lebih efektif. Ingatlah untuk selalu menggunakan ATR bersama dengan indikator lain dan untuk menyesuaikan strategi trading Anda dengan kondisi pasar saat ini. Analisis Teknis, Manajemen Risiko, Psikologi Trading, Pola Harga, dan Trading Plan adalah elemen penting lainnya dalam trading yang sukses.

Kategori:Analisis Teknis Kategori:Indikator Trading Kategori:Volatilitas Kategori:Manajemen Risiko Kategori:Strategi Trading Kategori:Pasar Modal ```

Mulai Trading Sekarang

Daftar di IQ Option (Deposit minimum $10) Buka akun di Pocket Option (Deposit minimum $5)

Bergabung dengan Komunitas Kami

Berlangganan saluran Telegram kami @strategybin untuk mendapatkan: ✓ Sinyal trading harian ✓ Analisis strategi eksklusif ✓ Peringatan tren pasar ✓ Materi edukasi untuk pemula

Баннер
Retrieved from "https://binaryoption.wiki/id/index.php?title=Average_True_Range&oldid=6528"