DMI

شاخص حرکت جهت‌دار (DMI)

شاخص حرکت جهت‌دار (Directional Movement Index یا DMI) یک شاخص فنی است که برای شناسایی قدرت یک روند و جهت آن استفاده می‌شود. این شاخص توسط جیولز شیمز (J. Welles Wilder Jr.) در کتاب "New Concepts in Technical Trading Systems" در سال ۱۹۷۸ معرفی شد. DMI به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که آیا یک روند قوی وجود دارد یا خیر، و در کدام جهت (صعودی یا نزولی) حرکت می‌کند. برخلاف بسیاری از شاخص‌های دیگر که فقط قدرت روند را نشان می‌دهند، DMI جهت روند را نیز مشخص می‌کند.

اجزای اصلی DMI

DMI از سه خط اصلی تشکیل شده است:

• میانگین حرکت جهت‌دار مثبت (+DI): این خط نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.
• میانگین حرکت جهت‌دار منفی (-DI): این خط نشان‌دهنده قدرت روند نزولی است.
• میانگین حرکت جهت‌دار متوسط (ADX): این خط قدرت کلی روند را نشان می‌دهد، بدون توجه به جهت آن.

نحوه محاسبه DMI

محاسبه DMI شامل چندین مرحله است:

1. محاسبه محدوده واقعی (True Range - TR): TR بزرگترین مقدار زیر را نشان می‌دهد:

   *   بالاترین قیمت امروز منهای پایین‌ترین قیمت امروز
   *   قدر مطلق (Absolute Value) (بالاترین قیمت امروز منهای پایین‌ترین قیمت دیروز)
   *   قدر مطلق (بالاترین قیمت دیروز منهای پایین‌ترین قیمت امروز)

   فرمول: TR = max[(High - Low), abs(High - Close[1]), abs(Low - Close[1])]

2. محاسبه حرکت جهت‌دار مثبت (+DM) و حرکت جهت‌دار منفی (-DM):

   *   **+DM:**  اگر قیمت امروز بالاتر از بالاترین قیمت دیروز باشد، مقدار (+DM) برابر است با (قیمت امروز - بالاترین قیمت دیروز). در غیر اینصورت، مقدار آن صفر است.
   *   **-DM:** اگر قیمت امروز پایین‌تر از پایین‌ترین قیمت دیروز باشد، مقدار (-DM) برابر است با (پایین‌ترین قیمت دیروز - قیمت امروز). در غیر اینصورت، مقدار آن صفر است.

   فرمول‌ها:
   +DM = max(High - High[1], 0)
   -DM = max(Low[1] - Low, 0)

3. محاسبه میانگین حرکت جهت‌دار مثبت (+DI) و میانگین حرکت جهت‌دار منفی (-DI):

   *   این خطوط با استفاده از میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) از +DM و -DM محاسبه می‌شوند. معمولاً از دوره ۱۴ استفاده می‌شود.

   فرمول‌ها:
   +DI = 100 * (EMA(+DM, n) / EMA(TR, n))
   -DI = 100 * (EMA(-DM, n) / EMA(TR, n))
   (n = دوره زمانی، معمولاً ۱۴)

4. محاسبه میانگین حرکت جهت‌دار متوسط (ADX):

   *   ADX با استفاده از میانگین متحرک نمایی از اختلاف بین +DI و -DI محاسبه می‌شود.

   فرمول: ADX = 100 * (EMA(|+DI - -DI|, n) / EMA(TR, n))

تفسیر DMI

• ADX (میانگین حرکت جهت‌دار متوسط):

   *   ADX بالای ۲۵ نشان‌دهنده یک روند قوی است.
   *   ADX زیر ۲۰ نشان‌دهنده یک روند ضعیف یا بازار بدون روند (Range-bound) است.
   *   افزایش ADX نشان‌دهنده تقویت روند است.
   *   کاهش ADX نشان‌دهنده تضعیف روند است.

• +DI و -DI (میانگین حرکت جهت‌دار مثبت و منفی):

   *   اگر +DI بالای -DI باشد، نشان‌دهنده روند صعودی است.
   *   اگر -DI بالای +DI باشد، نشان‌دهنده روند نزولی است.
   *   تقاطع +DI از بالای -DI یک سیگنال خرید است.
   *   تقاطع -DI از بالای +DI یک سیگنال فروش است.

استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از DMI

• استراتژی تقاطع خطوط +DI و -DI: هنگامی که +DI از -DI عبور می‌کند، یک سیگنال خرید تولید می‌شود. هنگامی که -DI از +DI عبور می‌کند، یک سیگنال فروش تولید می‌شود.
• استراتژی ADX و تقاطع خطوط: از ADX برای تایید قدرت روند استفاده کنید. فقط سیگنال‌های خرید را در نظر بگیرید اگر ADX بالای ۲۵ باشد و +DI در حال عبور از -DI باشد. فقط سیگنال‌های فروش را در نظر بگیرید اگر ADX بالای ۲۵ باشد و -DI در حال عبور از +DI باشد.
• استراتژی فیلتر کردن سیگنال‌های کاذب: از ADX برای فیلتر کردن سیگنال‌های کاذب استفاده کنید. اگر ADX در حال افزایش است، سیگنال‌ها قابل اعتمادتر هستند.

ترکیب DMI با سایر شاخص‌ها

DMI را می‌توان با سایر شاخص‌های تکنیکال ترکیب کرد تا سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تری بدست آورد. برخی از ترکیب‌های رایج عبارتند از:

• DMI و میانگین متحرک (Moving Average): استفاده از میانگین متحرک برای تایید جهت روند شناسایی شده توسط DMI.
• DMI و RSI (شاخص قدرت نسبی): استفاده از RSI برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد (Overbought) و فروش بیش از حد (Oversold).
• DMI و حجم معاملات (Volume): تایید سیگنال‌های DMI با بررسی حجم معاملات. افزایش حجم معاملات در جهت روند، سیگنال را قوی‌تر می‌کند.
• DMI و MACD (میانگین متحرک همگرا واگرا): ترکیب این دو شاخص برای شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق‌تر.

محدودیت‌های DMI

• سیگنال‌های کاذب: DMI می‌تواند در بازارهای بدون روند یا در شرایط پرنوسان، سیگنال‌های کاذب تولید کند.
• تاخیر: DMI یک شاخص تاخیری (Lagging indicator) است، به این معنی که سیگنال‌های آن ممکن است با تاخیر نسبت به تغییرات قیمت واقعی ظاهر شوند.
• تنظیمات: تنظیمات پارامترهای DMI (مانند دوره زمانی) می‌توانند بر نتایج تاثیر بگذارند.

مثال عملی

فرض کنید در نمودار یک سهم، ADX از ۲۰ به ۳۰ افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که قدرت روند در حال افزایش است. همچنین، +DI از -DI عبور کرده است. این یک سیگنال خرید است که نشان می‌دهد روند صعودی در حال شکل‌گیری است. معامله‌گر می‌تواند با تایید این سیگنال با استفاده از سایر شاخص‌ها (مانند حجم معاملات) وارد معامله خرید شود.

نکات مهم

• همیشه قبل از استفاده از هر استراتژی معاملاتی، آن را با دقت تست کنید.
• از مدیریت ریسک مناسب (مانند تعیین حد ضرر) استفاده کنید.
• DMI را به عنوان تنها منبع تصمیم‌گیری در نظر نگیرید.
• به شرایط بازار و ویژگی‌های سهم مورد نظر توجه کنید.

منابع بیشتر

• تحلیل تکنیکال
• میانگین متحرک
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• MACD
• حجم معاملات
• الگوهای شمعی
• اصول مدیریت ریسک
• استراتژی‌های اسکالپینگ
• استراتژی‌های معاملات نوسانی
• استراتژی‌های معاملات روند
• تحلیل فیبوناچی
• اندیکاتور بولینگر
• اندیکاتور ایچیموکو
• تحلیل موج الیوت
• شاخص‌های مومنتوم
• استراتژی مارتینگل
• استراتژی میانگین‌گیری هزینه
• نکات روانشناسی معاملات
• تحلیل بنیادی
• استفاده از اخبار در معاملات
• تحلیل سنتی بازار

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان