Backtrader

مقدمه

Backtrader یک فریم‌ورک پایتون متن‌باز برای توسعه و آزمایش استراتژی‌های معاملاتی است. این ابزار قدرتمند، به معامله‌گران و توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا ایده‌های خود را در بازار‌های مالی، بدون ریسک سرمایه واقعی، آزمایش کنند. Backtrader به دلیل انعطاف‌پذیری بالا، مستندات کامل و جامعه فعال، به یکی از محبوب‌ترین ابزارها در میان معاملات الگوریتمی تبدیل شده است. این مقاله، یک راهنمای جامع برای مبتدیان است که قصد دارند با Backtrader آشنا شده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن توسعه دهند.

چرا Backtrader؟

قبل از شروع کار با Backtrader، مهم است بدانیم چرا این فریم‌ورک را انتخاب کنیم. Backtrader مزایای متعددی نسبت به سایر ابزارها دارد:

• متن‌باز و رایگان: Backtrader یک نرم‌افزار متن‌باز است، به این معنی که به صورت رایگان در دسترس است و می‌توانید کد آن را بررسی، تغییر و توزیع کنید.
• زبان پایتون: استفاده از زبان پایتون، به عنوان یک زبان برنامه‌نویسی محبوب و قدرتمند، به شما امکان می‌دهد تا به راحتی استراتژی‌های خود را پیاده‌سازی کنید. پایتون به دلیل خوانایی بالا و کتابخانه‌های گسترده، برای تحلیل داده و توسعه الگوریتم‌ها بسیار مناسب است.
• انعطاف‌پذیری: Backtrader بسیار انعطاف‌پذیر است و به شما امکان می‌دهد تا انواع مختلف استراتژی‌های معاملاتی را پیاده‌سازی کنید، از جمله استراتژی‌های مبتنی بر روند، استراتژی‌های میانگین متحرک، استراتژی‌های شکست و استراتژی‌های مبتنی بر حجم معاملات.
• مستندات کامل: Backtrader دارای مستندات بسیار کامل و دقیقی است که به شما کمک می‌کند تا به سرعت با این فریم‌ورک آشنا شوید و از تمام قابلیت‌های آن بهره‌مند شوید.
• جامعه فعال: Backtrader دارای یک جامعه فعال از معامله‌گران و توسعه‌دهندگان است که به یکدیگر کمک می‌کنند و تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند.
• آزمایش آسان: Backtrader به شما امکان می‌دهد تا استراتژی‌های خود را بر روی داده‌های تاریخی آزمایش کنید و عملکرد آن‌ها را ارزیابی کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا قبل از استفاده از سرمایه واقعی، استراتژی‌های خود را بهینه کنید.

نصب Backtrader

نصب Backtrader بسیار ساده است. می‌توانید از طریق pip، مدیر بسته پایتون، آن را نصب کنید:

pip install backtrader

پس از نصب، می‌توانید Backtrader را در محیط پایتون خود وارد کنید:

import backtrader as bt

مفاهیم کلیدی Backtrader

برای شروع کار با Backtrader، باید با مفاهیم کلیدی آن آشنا شوید:

• Cerebro: Cerebro موتور اصلی Backtrader است. این شیء مسئول مدیریت فرایند backtesting، از جمله بارگذاری داده‌ها، اجرای استراتژی‌ها و محاسبه نتایج است.
• Strategy: استراتژی، منطق اصلی معامله‌گری شما را تعریف می‌کند. شما باید یک کلاس استراتژی ایجاد کنید که قوانین خرید و فروش خود را پیاده‌سازی کند.
• Data Feed: Data Feed داده‌های تاریخی بازار را به Backtrader ارائه می‌دهد. Backtrader از انواع مختلف Data Feed پشتیبانی می‌کند، از جمله فایل‌های CSV، پایگاه‌های داده و APIهای آنلاین.
• Broker: Broker مسئول اجرای سفارشات شما است. Backtrader از یک Broker پیش‌فرض استفاده می‌کند، اما می‌توانید Broker سفارشی خود را نیز ایجاد کنید.
• Analyzer: Analyzerها ابزارهایی هستند که برای تحلیل عملکرد استراتژی شما استفاده می‌شوند. Backtrader دارای چندین Analyzer پیش‌فرض است، مانند شاخص شارپ، نسبت سورتینو و حداکثر افت سرمایه.
• Observer: Observerها ابزارهایی هستند که برای نظارت بر فرایند backtesting استفاده می‌شوند. آن‌ها می‌توانند اطلاعات مفیدی درباره وضعیت استراتژی شما، مانند موجودی نقدی و موقعیت‌های باز، ارائه دهند.

ساخت یک استراتژی ساده

برای درک بهتر نحوه کار Backtrader، یک استراتژی ساده را پیاده‌سازی می‌کنیم. این استراتژی بر اساس شاخص میانگین متحرک (Moving Average) عمل می‌کند. اگر قیمت فعلی بالاتر از میانگین متحرک باشد، یک سیگنال خرید صادر می‌شود. اگر قیمت فعلی پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، یک سیگنال فروش صادر می‌شود.

```python import backtrader as bt

class SimpleMovingAverageStrategy(bt.Strategy):

   params = (('period', 20),)

   def __init__(self):
       self.sma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(
           self.data.close, period=self.p.period)

   def next(self):
       if self.data.close[0] > self.sma[0]:
           self.buy()
       elif self.data.close[0] < self.sma[0]:
           self.sell()

```

در این کد:

• SimpleMovingAverageStrategy: نام کلاس استراتژی ما است.
• params: یک تاپل است که پارامترهای استراتژی را تعریف می‌کند. در این مثال، پارامتر "period" را با مقدار پیش‌فرض 20 تعریف کرده‌ایم.
• __init__: متد سازنده کلاس است. در این متد، شاخص میانگین متحرک را با استفاده از کلاس bt.indicators.SimpleMovingAverage ایجاد می‌کنیم.
• next: این متد در هر بار تیک (tick) داده فراخوانی می‌شود. در این متد، قیمت فعلی را با میانگین متحرک مقایسه می‌کنیم و در صورت نیاز، سفارش خرید یا فروش صادر می‌کنیم.

اجرای Backtest

برای اجرای backtest، باید یک Cerebro ایجاد کنید، Data Feed و استراتژی خود را به آن اضافه کنید و سپس backtest را شروع کنید.

```python if __name__ == '__main__':

   cerebro = bt.Cerebro()

   # اضافه کردن استراتژی
   cerebro.addstrategy(SimpleMovingAverageStrategy)

   # بارگذاری داده‌ها
   data = bt.feeds.YahooFinanceData(
       dataname='AAPL',
       fromdate=bt.datetime.datetime(2020, 1, 1),
       todate=bt.datetime.datetime(2021, 1, 1))

   cerebro.adddata(data)

   # تنظیم اندازه سرمایه اولیه
   cerebro.broker.setcash(100000.0)

   # تنظیم کمیسیون
   cerebro.broker.setcommission(commission=0.001)

   # اجرای backtest
   cerebro.run()

   # نمایش نتایج
   print('Final Portfolio Value: %.2f' % cerebro.broker.getvalue())
   cerebro.plot()

```

در این کد:

• Cerebro: یک شیء Cerebro ایجاد می‌کنیم.
• addstrategy: استراتژی SimpleMovingAverageStrategy را به Cerebro اضافه می‌کنیم.
• YahooFinanceData: از کلاس bt.feeds.YahooFinanceData برای بارگذاری داده‌های تاریخی سهام AAPL از یاهو فایننس استفاده می‌کنیم.
• adddata: Data Feed را به Cerebro اضافه می‌کنیم.
• setcash: اندازه سرمایه اولیه را بر روی 100000.0 تنظیم می‌کنیم.
• setcommission: کمیسیون معاملات را بر روی 0.001 تنظیم می‌کنیم.
• run: backtest را شروع می‌کنیم.
• getvalue: مقدار نهایی سبد سهام را نمایش می‌دهیم.
• plot: نمودار عملکرد استراتژی را نمایش می‌دهیم.

تحلیل نتایج

پس از اجرای backtest، می‌توانید نتایج را تحلیل کنید تا عملکرد استراتژی خود را ارزیابی کنید. Backtrader چندین Analyzer پیش‌فرض را ارائه می‌دهد که می‌توانند اطلاعات مفیدی درباره عملکرد استراتژی شما ارائه دهند.

• Benchmark: عملکرد استراتژی را با یک Benchmark مقایسه کنید.
• Sharpe Ratio: شاخص شارپ را محاسبه کنید تا بازده تعدیل‌شده با ریسک استراتژی خود را ارزیابی کنید.
• Maximum Drawdown: حداکثر افت سرمایه را محاسبه کنید تا میزان ضرر بالقوه استراتژی خود را ارزیابی کنید.
• Profit Factor: ضریب سود را محاسبه کنید تا نسبت سود به ضرر استراتژی خود را ارزیابی کنید.

نکات پیشرفته

• استفاده از Optimizer: Backtrader دارای یک Optimizer است که به شما امکان می‌دهد تا پارامترهای استراتژی خود را بهینه کنید.
• ایجاد Data Feed سفارشی: می‌توانید Data Feed سفارشی خود را ایجاد کنید تا داده‌های خود را از منابع مختلف بارگیری کنید.
• استفاده از Broker سفارشی: می‌توانید Broker سفارشی خود را ایجاد کنید تا با یک کارگزار خاص ارتباط برقرار کنید.
• پیاده‌سازی استراتژی‌های پیچیده: می‌توانید استراتژی‌های پیچیده‌تری را پیاده‌سازی کنید که از چندین شاخص و قانون معاملاتی استفاده می‌کنند.

پیوندها و منابع بیشتر

• وب‌سایت رسمی Backtrader: [1](https://www.backtrader.com/)
• مستندات Backtrader: [2](https://backtrader.com/docu/)
• نمونه‌های Backtrader: [3](https://github.com/backtrader/backtrader/tree/master/examples)
• انجمن Backtrader: [4](https://groups.google.com/forum/#!forum/backtrader)

پیوند به استراتژی‌های مرتبط

• استراتژی بولینگر باندز
• استراتژی RSI
• استراتژی MACD
• استراتژی Ichimoku Cloud
• استراتژی Fibonacci Retracement
• استراتژی Donchian Channel
• استراتژی Parabolic SAR
• استراتژی Turtle Trading
• استراتژی Three Moving Average
• استراتژی Supertrend
• استراتژی Breakout
• استراتژی Mean Reversion
• استراتژی Arbitrage
• استراتژی High-Frequency Trading
• استراتژی Momentum Trading

پیوند به تحلیل تکنیکال و حجم معاملات

• تحلیل تکنیکال
• الگوهای کندل استیک
• خطوط روند
• سطوح حمایت و مقاومت
• حجم معاملات
• اندیکاتور OBV
• اندیکاتور ADL
• اندیکاتور MFI
• اندیکاتور Chaikin Oscillator
• اندیکاتور Volume Price Trend
• اندیکاتور Keltner Channels
• اندیکاتور Average True Range
• اندیکاتور Commodity Channel Index
• اندیکاتور Stochastics
• اندیکاتور Williams %R

• • دلیل انتخاب:**

این دسته بندی به طور دقیق ماهیت Backtrader را به عنوان یک ابزار برای توسعه و آزمایش استراتژی های معاملاتی خودکار و الگوریتمی منعکس می کند. این نرم افزار به طور خاص برای این منظور طراحی شده است و در این حوزه کاربرد دارد. دسته بندی های دیگر مانند "تحلیل تکنیکال" یا "بازارهای مالی" بسیار کلی هستند و به طور خاص به قابلیت های اصلی Backtrader اشاره نمی کنند.

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان