Average True Range

میانگین دامنه واقعی (Average True Range - ATR)

میانگین دامنه واقعی (ATR) یک شاخص فنی محبوب است که توسط جی. ولز Wilder، جونیور، توسعه‌دهنده شاخص‌های RSI و پارابولیک سار، ابداع شد. ATR نوسانات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت احتمالی، نقاط توقف ضرر و تعیین اندازه موقعیت را شناسایی کنند. ATR یک شاخص **محدود کننده نیست** به این معنی که نمی‌گوید چه زمانی خرید یا فروش کنید، بلکه نشان می‌دهد که قیمت چقدر نوسان دارد.

مفهوم دامنه واقعی (True Range - TR)

قبل از اینکه بتوانیم ATR را درک کنیم، باید مفهوم «دامنه واقعی» را بشناسیم. دامنه واقعی بزرگترین مقدار زیر را نشان می‌دهد:

تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز جاری.
قدر مطلق تفاوت بین بالاترین قیمت روز جاری و بسته شدن قیمت روز قبل.
قدر مطلق تفاوت بین پایین‌ترین قیمت روز جاری و بسته شدن قیمت روز قبل.

به عبارت دیگر، TR بزرگترین میزان تغییر قیمت را در یک دوره زمانی مشخص (معمولاً یک روز) اندازه‌گیری می‌کند، صرف نظر از اینکه این تغییر در جهت بالا یا پایین باشد. این شاخص به ویژه در بازارهایی که گپ‌های قیمتی (Price Gaps) دارند، مفید است، زیرا گپ‌های قیمتی را در نظر می‌گیرد.

فرمول محاسبه TR به این صورت است:

TR = max[(High – Low), abs(High – Close_yesterday), abs(Low – Close_yesterday)]

که در آن:

High: بالاترین قیمت روز جاری
Low: پایین‌ترین قیمت روز جاری
Close_yesterday: قیمت بسته شدن روز قبل

محاسبه میانگین دامنه واقعی (ATR)

ATR میانگین دامنه واقعی در یک دوره زمانی مشخص است. معمولاً ATR با استفاده از یک دوره زمانی 14 روزه محاسبه می‌شود، اما معامله‌گران می‌توانند دوره‌های زمانی دیگری را نیز انتخاب کنند.

فرمول محاسبه ATR به صورت بازگشتی است:

ATR₁ = TR₁ / n (برای اولین دوره زمانی)

ATR_t = ((ATR_t-1 * (n – 1)) + TR_t) / n (برای دوره‌های زمانی بعدی)

که در آن:

ATR₁: میانگین دامنه واقعی در دوره زمانی اول
TR₁: دامنه واقعی در دوره زمانی اول
n: دوره زمانی (معمولاً 14)
ATR_t: میانگین دامنه واقعی در دوره زمانی t
TR_t: دامنه واقعی در دوره زمانی t

به طور خلاصه، ATR یک میانگین متحرک نمایی از TR است.

محاسبه ATR (دوره 14 روزه)
روز ! High ! Low ! Close (Yesterday) ! TR ! ATR
1	\| 5.00 \| 5.00
2	\| 6.00 \| 6.00 \| 5.50
3	\| 5.50 \| 5.00 \| 5.33
...	\| ... \| ... \| ...

تفسیر ATR

**ATR بالا:** نشان‌دهنده نوسانات زیاد قیمت است. این می‌تواند به دلیل اخبار مهم، رویدادهای اقتصادی یا افزایش حجم معاملات باشد. در بازارهای با نوسانات بالا، معامله‌گران معمولاً از نقاط توقف ضرر گسترده‌تری استفاده می‌کنند تا از خروج ناگهانی از معامله جلوگیری کنند.
**ATR پایین:** نشان‌دهنده نوسانات کم قیمت است. این می‌تواند به دلیل ثبات بازار یا کمبود اخبار و رویدادهای مهم باشد. در بازارهای با نوسانات پایین، معامله‌گران معمولاً از نقاط توقف ضرر باریک‌تری استفاده می‌کنند.
**افزایش ATR:** نشان‌دهنده افزایش نوسانات است. این می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند جدید یا یک دوره عدم اطمینان در بازار باشد.
**کاهش ATR:** نشان‌دهنده کاهش نوسانات است. این می‌تواند نشان‌دهنده پایان یک روند یا تثبیت بازار باشد.

کاربردهای ATR

**تعیین نقاط توقف ضرر (Stop-Loss):** یکی از رایج‌ترین کاربردهای ATR، تعیین نقاط توقف ضرر است. معامله‌گران معمولاً از یک مضرب ATR برای تعیین فاصله بین نقطه ورود و نقطه توقف ضرر استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است نقطه توقف ضرر را 2 برابر ATR زیر نقطه ورود قرار دهد. این به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا در برابر نوسانات طبیعی بازار محافظت شود و از خروج ناگهانی از معامله جلوگیری کند.
**تعیین اندازه موقعیت (Position Sizing):** ATR می‌تواند برای تعیین اندازه موقعیت مناسب استفاده شود. معامله‌گران معمولاً می‌خواهند ریسک خود را در هر معامله محدود کنند. با استفاده از ATR، معامله‌گران می‌توانند اندازه موقعیتی را محاسبه کنند که ریسک آنها را به سطح مطلوب برساند.
**شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی:** ATR می‌تواند به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی کمک کند. در بازارهایی که ATR بالا است، سطوح حمایت و مقاومت معمولاً گسترده‌تر هستند.
**تایید شکست‌های کاذب (False Breakouts):** ATR می‌تواند برای تایید شکست‌های کاذب استفاده شود. اگر قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت را بشکند، اما ATR پایین باشد، این می‌تواند نشان‌دهنده یک شکست کاذب باشد.
**اندازه‌گیری نوسانات:** ATR یک ابزار ساده و موثر برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت است.

ترکیب ATR با سایر شاخص‌ها

ATR معمولاً به همراه سایر شاخص‌های فنی استفاده می‌شود تا سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تری تولید کند. برخی از شاخص‌های رایج که با ATR ترکیب می‌شوند عبارتند از:

**میانگین متحرک (Moving Average):** ترکیب ATR با میانگین متحرک می‌تواند به شناسایی روندها و سطوح حمایت و مقاومت کمک کند. میانگین متحرک
**شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index - RSI):** ترکیب ATR با RSI می‌تواند به شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش کمک کند. شاخص قدرت نسبی
**مکدی (Moving Average Convergence Divergence - MACD):** ترکیب ATR با MACD می‌تواند به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش کمک کند. مکدی
**باندهای بولینگر (Bollinger Bands):** ATR به عنوان ورودی برای محاسبه عرض باندهای بولینگر استفاده می‌شود و به شناسایی نوسانات و شرایط اشباع کمک می‌کند. باندهای بولینگر
**فیبوناچی (Fibonacci):** ترکیب ATR با سطوح فیبوناچی می‌تواند به شناسایی نقاط بازگشت احتمالی قیمت کمک کند. تحلیل فیبوناچی

نکات مهم در استفاده از ATR

**دوره زمانی:** دوره زمانی ATR را با توجه به سبک معاملاتی خود انتخاب کنید. معامله‌گران روزانه معمولاً از دوره‌های زمانی کوتاه‌تر (مانند 14 روزه) استفاده می‌کنند، در حالی که معامله‌گران بلندمدت ممکن است از دوره‌های زمانی طولانی‌تری استفاده کنند.
**بازار:** ATR در بازارهای مختلف به طور متفاوتی عمل می‌کند. ATR در بازارهای نوسان‌دار (مانند ارزهای دیجیتال) معمولاً بالاتر از بازارهای کم‌نوسان (مانند اوراق قرضه) است.
**تفسیر:** تفسیر ATR باید با توجه به شرایط بازار و سایر شاخص‌های فنی انجام شود.
**ریسک:** ATR فقط یک ابزار است و نباید به تنهایی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده شود. همیشه باید ریسک خود را مدیریت کنید و از نقاط توقف ضرر استفاده کنید.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر ATR

**استراتژی شکست (Breakout Strategy):** زمانی که ATR افزایش می‌یابد، نشان‌دهنده افزایش نوسانات است. این می‌تواند فرصتی برای معامله‌گران باشد تا در جهت شکست قیمت وارد معامله شوند.
**استراتژی بازگشت به میانگین (Mean Reversion Strategy):** زمانی که ATR کاهش می‌یابد، نشان‌دهنده کاهش نوسانات است. این می‌تواند فرصتی برای معامله‌گران باشد تا شرط‌بندی کنند که قیمت به میانگین خود بازخواهد گشت.
**استراتژی نوسان‌گیری (Volatility Trading Strategy):** معامله‌گران می‌توانند از ATR برای شناسایی بازارهایی که نوسانات بالایی دارند و از نوسانات سود ببرند.
**استراتژی مدیریت ریسک (Risk Management Strategy):** استفاده از ATR برای تعیین اندازه موقعیت و نقاط توقف ضرر به مدیریت ریسک کمک می‌کند.

مثال‌هایی از کاربرد ATR

فرض کنید یک سهم در حال حاضر با قیمت 50 دلار معامله می‌شود و ATR آن 2 دلار است.

**تعیین نقطه توقف ضرر:** یک معامله‌گر ممکن است نقطه توقف ضرر را 2 برابر ATR زیر نقطه ورود (50 دلار) قرار دهد، یعنی در قیمت 46 دلار.
**تعیین اندازه موقعیت:** اگر یک معامله‌گر بخواهد ریسک خود را در هر معامله به 1% از سرمایه خود محدود کند، می‌تواند از ATR برای محاسبه اندازه موقعیت مناسب استفاده کند.

پیوندهای مرتبط

منابع

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان

روز ! High ! Low ! Close (Yesterday) ! TR ! ATR
1	\| 5.00 \| 5.00
2	\| 6.00 \| 6.00 \| 5.50
3	\| 5.50 \| 5.00 \| 5.33
...	\| ... \| ... \| ...