ATR

ATR : دامنه واقعی میانگین

دامنه واقعی میانگین (Average True Range یا به اختصار ATR) یک شاخص فنی است که نوسانات قیمت یک دارایی را در طول یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص توسط جی. ولز وایلدر در کتاب "Concepts of Technical Trading Systems" در سال 1978 معرفی شد. ATR به طور خاص جهت حرکت قیمت را در نظر نمی‌گیرد، بلکه فقط میزان نوسانات را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، ATR به ما می‌گوید که قیمت چقدر در حال تغییر است، اما نمی‌گوید که این تغییرات در چه جهتی هستند (صعودی یا نزولی).

نحوه محاسبه ATR

محاسبه ATR به سه مرحله اصلی تقسیم می‌شود:

1. محاسبه دامنه واقعی (True Range - TR):

  دامنه واقعی بزرگترین مقدار بین موارد زیر است:
  * حداکثر قیمت فعلی منهای حداقل قیمت فعلی
  * قدر مطلق (Absolute Value) تفاضل بین حداکثر قیمت فعلی و قیمت بسته شدن دیروز
  * قدر مطلق تفاضل بین حداقل قیمت فعلی و قیمت بسته شدن دیروز

  به عبارت ریاضی:

  TR = Max[(High - Low), |High - Close(yesterday)|, |Low - Close(yesterday)|]

2. محاسبه میانگین دامنه واقعی (Average True Range):

  میانگین دامنه واقعی معمولاً با استفاده از میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average - EMA) محاسبه می‌شود. فرمول محاسبه ATR به صورت زیر است:

  ATR = [(Previous ATR * (n - 1)) + TR] / n

  که در آن:
  * ATR: دامنه واقعی میانگین
  * n: دوره زمانی (به طور معمول 14 روز)
  * TR: دامنه واقعی فعلی

3. مقداردهی اولیه ATR:

  برای شروع محاسبه ATR، ابتدا باید میانگین دامنه واقعی برای دوره زمانی اولیه محاسبه شود. این کار معمولاً با استفاده از میانگین ساده دامنه واقعی در طول دوره اولیه انجام می‌شود.

تفسیر ATR

• مقادیر بالای ATR: نشان‌دهنده نوسانات بالا و پتانسیل ریسک بیشتر است. در این شرایط، قیمت ممکن است به سرعت و به طور قابل توجهی تغییر کند.
• مقادیر پایین ATR: نشان‌دهنده نوسانات پایین و پتانسیل ریسک کمتر است. در این شرایط، قیمت معمولاً به آرامی و به طور پیوسته حرکت می‌کند.
• افزایش ATR: نشان‌دهنده افزایش نوسانات است و ممکن است نشانه‌ای از شروع یک روند قوی باشد.
• کاهش ATR: نشان‌دهنده کاهش نوسانات است و ممکن است نشانه‌ای از پایان یک روند باشد.

کاربردهای ATR

ATR کاربردهای متعددی در تحلیل تکنیکال دارد، از جمله:

• تعیین حد ضرر (Stop-Loss): ATR می‌تواند برای تعیین سطوح حد ضرر مناسب استفاده شود. یک روش رایج این است که حد ضرر را بر اساس ضریب مشخصی از ATR زیر قیمت فعلی قرار دهید. این کار به شما کمک می‌کند تا از ضررهای ناگهانی جلوگیری کنید. به عنوان مثال، یک حد ضرر می‌تواند 2 برابر ATR زیر قیمت فعلی تعیین شود. حد ضرر
• تعیین حد سود (Take-Profit): ATR همچنین می‌تواند برای تعیین سطوح حد سود مناسب استفاده شود. به طور مشابه، یک حد سود می‌تواند بر اساس ضریب مشخصی از ATR بالاتر از قیمت فعلی تعیین شود. حد سود
• شناسایی نقاط شکست (Breakouts): افزایش ATR می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند جدید باشد و می‌تواند به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله استفاده شود. شکست قیمت
• ارزیابی قدرت روند: ATR می‌تواند برای ارزیابی قدرت یک روند استفاده شود. یک روند قوی معمولاً با ATR بالا همراه است، در حالی که یک روند ضعیف معمولاً با ATR پایین همراه است. قدرت روند
• تعیین اندازه موقعیت (Position Sizing): ATR می‌تواند برای تعیین اندازه مناسب موقعیت معاملاتی استفاده شود. با استفاده از ATR، می‌توانید میزان ریسک را در هر معامله کنترل کنید. مدیریت ریسک
• تایید سیگنال‌های دیگر: ATR می‌تواند به عنوان یک ابزار تایید برای سیگنال‌های حاصل از سایر شاخص‌های فنی استفاده شود.

رابطه ATR با سایر شاخص‌ها

ATR به خوبی با سایر شاخص‌های فنی مانند میانگین متحرک (Moving Average)، شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index - RSI) و باندهای بولینگر (Bollinger Bands) کار می‌کند.

• ATR و میانگین متحرک: ترکیب ATR با میانگین متحرک می‌تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک کند. به عنوان مثال، اگر قیمت از میانگین متحرک عبور کند و ATR نیز افزایش یابد، می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند قوی باشد. میانگین متحرک
• ATR و RSI: ترکیب ATR با RSI می‌تواند به شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش کمک کند. به عنوان مثال، اگر RSI در محدوده اشباع خرید قرار داشته باشد و ATR نیز کاهش یابد، می‌تواند نشانه‌ای از احتمال اصلاح قیمت باشد. شاخص قدرت نسبی
• ATR و باندهای بولینگر: ATR می‌تواند برای تنظیم عرض باندهای بولینگر استفاده شود. باندهای بولینگر با استفاده از انحراف معیار قیمت محاسبه می‌شوند و ATR می‌تواند به عنوان جایگزینی برای انحراف معیار استفاده شود. باندهای بولینگر

محدودیت‌های ATR

• عدم در نظر گرفتن جهت قیمت: ATR فقط میزان نوسانات را نشان می‌دهد و جهت حرکت قیمت را در نظر نمی‌گیرد. این بدان معناست که ATR نمی‌تواند به شما بگوید که قیمت در حال افزایش است یا کاهش.
• تاخیر زمانی: ATR یک شاخص تاخیری است، به این معنی که سیگنال‌های آن با تاخیر نسبت به تغییرات قیمت ارائه می‌شوند.
• حساسیت به نوسانات ناگهانی: ATR می‌تواند به نوسانات ناگهانی قیمت بسیار حساس باشد و سیگنال‌های نادرستی ارائه دهد.

تنظیمات ATR

• دوره زمانی (n): دوره زمانی ATR معمولاً بین 14 تا 21 روز تنظیم می‌شود. دوره زمانی کوتاه‌تر به تغییرات قیمت حساس‌تر است، در حالی که دوره زمانی طولانی‌تر صاف‌تر است.
• ضریب برای حد ضرر و حد سود: ضریب مورد استفاده برای تعیین سطوح حد ضرر و حد سود معمولاً بین 1.5 تا 3 است.

استراتژی‌های معاملاتی بر اساس ATR

• استراتژی شکست با ATR: این استراتژی بر اساس شناسایی نقاط شکست قیمت و استفاده از ATR برای تعیین حد ضرر و حد سود است.
• استراتژی دنبال کردن روند با ATR: این استراتژی بر اساس شناسایی روندهای قوی و استفاده از ATR برای تعیین اندازه موقعیت و مدیریت ریسک است.
• استراتژی معکوس میانگین با ATR: این استراتژی بر اساس خرید در اصلاحات و فروش در جهش‌ها با استفاده از ATR برای تعیین نقاط ورود و خروج است. معامله معکوس

مثال عملی

فرض کنید قیمت سهام یک شرکت در حال حاضر 100 دلار است و ATR آن 2 دلار است. اگر بخواهید حد ضرر را 2 برابر ATR زیر قیمت فعلی قرار دهید، حد ضرر شما 96 دلار خواهد بود. اگر بخواهید حد سود را 3 برابر ATR بالاتر از قیمت فعلی قرار دهید، حد سود شما 106 دلار خواهد بود.

ATR در تحلیل حجم معاملات

ATR به تنهایی اطلاعاتی در مورد حجم معاملات به ما نمی‌دهد، اما می‌تواند به عنوان ابزاری برای تحلیل حجم معاملات در ترکیب با سایر شاخص‌ها مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، افزایش ATR همراه با افزایش حجم معاملات می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند قوی باشد. تحلیل حجم معاملات

منابع بیشتر

• وب‌سایت Investopedia: [1]
• وب‌سایت StockCharts.com: [2]

پیوندها به موضوعات مرتبط

تحلیل تکنیکال شاخص‌های_فنی میانگین متحرک شاخص قدرت نسبی باندهای بولینگر حد ضرر حد سود شکست قیمت قدرت روند مدیریت ریسک معامله معکوس تحلیل حجم معاملات نوسانات بازار روند بازار پیش‌بینی قیمت استراتژی‌های معاملاتی الگوهای نموداری اندیکاتور MACD اندیکاتور استوکاستیک فیلترهای معاملاتی اخبار اقتصادی

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان