ADL

شاخص میانگین جهت‌دار (ADL)

شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index) که به اختصار ADL نامیده می‌شود، یک اندیکاتور فنی است که برای سنجش قدرت یک روند در بازارهای مالی به کار می‌رود. این اندیکاتور توسط جوزف استاکس در سال 1978 ابداع شد و به منظور شناسایی نقاط ورود و خروج به بازار، و همچنین تایید قدرت روند فعلی طراحی شده است. ADL به طور خاص به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا یک روند به اندازه کافی قوی است تا ادامه یابد یا خیر. در این مقاله، به بررسی دقیق اجزا، نحوه محاسبه، تفسیر و کاربردهای ADL در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

اجزای تشکیل‌دهنده ADL

ADL از سه خط اصلی تشکیل شده است:

• **+DI (Positive Directional Indicator):** این خط نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.
• **-DI (Negative Directional Indicator):** این خط نشان‌دهنده قدرت روند نزولی است.
• **ADX (Average Directional Index):** این خط نشان‌دهنده قدرت کلی روند، بدون در نظر گرفتن جهت آن است.

هر یک از این اجزا به شرح زیر محاسبه می‌شوند:

• **True Range (TR):** محدوده واقعی، بزرگترین مقدار بین موارد زیر است:

   *   بالاترین قیمت روز جاری منهای پایین‌ترین قیمت روز جاری
   *   قدر مطلق (Absolute Value) (بالاترین قیمت روز جاری منهای پایین‌ترین قیمت روز قبل)
   *   قدر مطلق (بالاترین قیمت روز قبل منهای پایین‌ترین قیمت روز جاری)

• **+DM (Positive Directional Movement):** تغییر مثبت جهت‌دار، برابر است با اختلاف بین بالاترین قیمت روز جاری و بالاترین قیمت روز قبل، در صورتی که این اختلاف مثبت باشد. در غیر این صورت، صفر در نظر گرفته می‌شود.

• **-DM (Negative Directional Movement):** تغییر منفی جهت‌دار، برابر است با اختلاف بین پایین‌ترین قیمت روز جاری و پایین‌ترین قیمت روز قبل، در صورتی که این اختلاف مثبت باشد. در غیر این صورت، صفر در نظر گرفته می‌شود.

• **+DI:** میانگین متحرک نمایی (EMA) از +DM تقسیم بر TR برای دوره زمانی مشخص (معمولا 14 روز).
• **-DI:** میانگین متحرک نمایی (EMA) از -DM تقسیم بر TR برای دوره زمانی مشخص (معمولا 14 روز).
• **DX (Directional Index):** DX نشان‌دهنده اختلاف بین +DI و -DI است و به صورت زیر محاسبه می‌شود:

   *   DX = |+DI - -DI| / (+DI + -DI) * 100

• **ADX:** ADX میانگین متحرک نمایی (EMA) از DX برای دوره زمانی مشخص (معمولا 14 روز) است.

محاسبه اجزای ADL

Component	Formula	Description
True Range (TR)	max(High - Low, abs(High - Lowyesterday), abs(Low - Highyesterday))	Measures volatility.
+DM	max(High - Highyesterday, 0)	Positive directional movement.
-DM	max(Lowyesterday - Low, 0)	Negative directional movement.
+DI	EMA of (+DM / TR)	Indicates strength of uptrend.
-DI	EMA of (-DM / TR)	Indicates strength of downtrend.
DX	+DI - -DI| / (+DI + -DI) * 100	Measures the difference between +DI and -DI.
ADX	EMA of DX	Measures the strength of the trend.

تفسیر ADX

تفسیر ADX به شرح زیر است:

• **ADX بالای 25:** نشان‌دهنده وجود روند قوی است. هرچه مقدار ADX بالاتر باشد، روند قوی‌تر است.
• **ADX بین 20 تا 25:** نشان‌دهنده روند ضعیف یا شروع روند است.
• **ADX زیر 20:** نشان‌دهنده عدم وجود روند یا بازار خنثی است.

تفسیر +DI و -DI

• **+DI بالای -DI:** نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.
• **+DI زیر -DI:** نشان‌دهنده قدرت روند نزولی است.
• **تقاطع +DI و -DI:** تقاطع +DI از بالای -DI می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی باشد، در حالی که تقاطع -DI از بالای +DI می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی باشد.

کاربردهای ADL در تحلیل تکنیکال

ADL کاربردهای متعددی در تحلیل تکنیکال دارد، از جمله:

• **شناسایی روند:** ADX به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند فعلی بازار را شناسایی کنند.
• **تایید قدرت روند:** ADX به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت روند فعلی را تایید کنند. اگر ADX بالای 25 باشد، روند قوی است و احتمال ادامه آن بیشتر است.
• **شناسایی نقاط ورود و خروج:** تقاطع +DI و -DI می‌تواند به عنوان سیگنالی برای ورود یا خروج به بازار استفاده شود.
• **فیلتر کردن سیگنال‌های کاذب:** ADX می‌تواند به عنوان فیلتری برای سیگنال‌های کاذب از سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده شود.
• **ترکیب با سایر اندیکاتورها:** ADL را می‌توان با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، RSI و MACD ترکیب کرد تا سیگنال‌های دقیق‌تری به دست آورد.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر ADL

• **استراتژی دنباله‌روی روند (Trend Following):** در این استراتژی، معامله‌گران به دنبال خرید در روند صعودی و فروش در روند نزولی هستند. ADX می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا روند قوی را شناسایی کنند و از ورود به معاملات با روند ضعیف اجتناب کنند.
• **استراتژی شکست (Breakout):** در این استراتژی، معامله‌گران به دنبال خرید زمانی هستند که قیمت از یک سطح مقاومت عبور می‌کند و فروش زمانی که قیمت از یک سطح حمایت عبور می‌کند. ADX می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا شکست‌های واقعی را از شکست‌های کاذب تشخیص دهند.
• **استراتژی معکوس (Mean Reversion):** در این استراتژی، معامله‌گران به دنبال خرید زمانی هستند که قیمت به طور موقت از میانگین خود فاصله می‌گیرد و فروش زمانی که قیمت به طور موقت از میانگین خود فاصله می‌گیرد. ADX می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا تشخیص دهند که آیا قیمت به زودی به میانگین خود بازخواهد گشت یا خیر.

محدودیت‌های ADL

ADL با وجود مزایای فراوان، دارای برخی محدودیت‌ها نیز است:

• **تاخیر:** ADL یک اندیکاتور تاخیری است، به این معنی که سیگنال‌های آن ممکن است با تاخیر ظاهر شوند.
• **سیگنال‌های کاذب:** ADL ممکن است در بازارهای خنثی یا نوسانی سیگنال‌های کاذب تولید کند.
• **بهینه‌سازی پارامترها:** انتخاب پارامترهای مناسب برای ADX (مانند دوره زمانی) می‌تواند تاثیر زیادی بر عملکرد آن داشته باشد.

ADL و تحلیل حجم معاملات

ترکیب ADL با تحلیل حجم معاملات می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تری ایجاد کند. به عنوان مثال، اگر ADX در حال افزایش باشد و حجم معاملات نیز در حال افزایش باشد، این نشان‌دهنده قدرت روند است و احتمال ادامه آن بیشتر است. برعکس، اگر ADX در حال کاهش باشد و حجم معاملات نیز در حال کاهش باشد، این نشان‌دهنده ضعف روند است و احتمال تغییر جهت آن بیشتر است.

ADL و سایر اندیکاتورهای تکنیکال

استفاده از ADL در ترکیب با سایر اندیکاتورهای تکنیکال می‌تواند دقت تحلیل را افزایش دهد. به عنوان مثال:

• **ADX و میانگین متحرک:** ترکیب ADX با میانگین متحرک می‌تواند به شناسایی روندها و تایید آن‌ها کمک کند.
• **ADX و RSI:** ترکیب ADX با RSI می‌تواند به شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش کمک کند.
• **ADX و MACD:** ترکیب ADX با MACD می‌تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج به بازار کمک کند.

مثال‌هایی از کاربرد ADL

فرض کنید ADX بالای 25 است و +DI بالای -DI قرار دارد. این نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است. در این شرایط، معامله‌گران می‌توانند به دنبال فرصت‌های خرید باشند.

فرض کنید ADX زیر 20 است و +DI و -DI در حال حرکت به صورت تصادفی هستند. این نشان‌دهنده عدم وجود روند است. در این شرایط، معامله‌گران باید از ورود به معاملات اجتناب کنند.

منابع بیشتر

• تحلیل تکنیکال
• اندیکاتورهای تکنیکال
• میانگین متحرک
• RSI
• MACD
• تحلیل حجم معاملات
• الگوهای نموداری
• استراتژی‌های معاملاتی
• مدیریت ریسک
• روانشناسی معامله‌گری
• نوسان‌گیری
• معامله‌گری روزانه
• معامله‌گری نوسانی
• معامله‌گری بلندمدت
• بورس اوراق بهادار
• بازار فارکس
• بازار ارزهای دیجیتال
• تحلیل بنیادی
• مفاهیم اولیه بورس
• شاخص‌های بازار

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان