هیستوگرام

هیستوگرام (Histogram) یکی از ابزارهای پرکاربرد در آمار و تحلیل داده‌ها است که به ما کمک می‌کند تا توزیع فراوانی یک مجموعه داده را به صورت تصویری نمایش دهیم. به عبارت ساده‌تر، هیستوگرام نشان می‌دهد که چه تعداد از داده‌ها در هر بازه خاصی قرار دارند. این ابزار در حوزه‌های مختلفی از جمله آمار توصیفی، کنترل کیفیت، پردازش تصویر، یادگیری ماشین و به خصوص در تحلیل تکنیکال بازار‌های مالی کاربرد فراوانی دارد.

تعریف هیستوگرام

هیستوگرام یک نمودار ستونی است که در آن محور افقی (x) نشان‌دهنده بازه‌های داده (bins) و محور عمودی (y) نشان‌دهنده فراوانی (frequency) یا تعداد داده‌ها در هر بازه است. هر ستون در هیستوگرام نشان‌دهنده یک بازه داده است و ارتفاع آن ستون، فراوانی داده‌ها در آن بازه را نشان می‌دهد.

تفاوت هیستوگرام و نمودار میله‌ای

در نگاه اول، هیستوگرام و نمودار میله‌ای ممکن است مشابه به نظر برسند، اما تفاوت‌های اساسی بین این دو وجود دارد:

**نوع داده:** هیستوگرام برای نمایش توزیع داده‌های پیوسته (continuous data) مانند قد، وزن، دما و قیمت سهام استفاده می‌شود، در حالی که نمودار میله‌ای برای نمایش داده‌های گسسته (discrete data) مانند تعداد افراد در هر شهر یا تعداد محصولات فروخته شده در هر ماه مناسب است.
**ترتیب داده‌ها:** در هیستوگرام، ترتیب بازه‌ها مهم نیست و می‌توان آن‌ها را به هر ترتیبی قرار داد، در حالی که در نمودار میله‌ای، ترتیب دسته‌ها (categories) معمولاً مهم است.
**فاصله بین ستون‌ها:** در هیستوگرام، ستون‌ها معمولاً به هم چسبیده هستند تا نشان دهند که داده‌ها پیوسته هستند، در حالی که در نمودار میله‌ای، معمولاً بین ستون‌ها فاصله وجود دارد.

مراحل رسم هیستوگرام

رسم هیستوگرام شامل مراحل زیر است:

1. **تعیین بازه‌های داده (bins):** ابتدا باید داده‌ها را به بازه‌هایی با عرض مشخص تقسیم کرد. تعداد بازه‌ها و عرض آن‌ها می‌تواند بر شکل هیستوگرام تأثیر بگذارد. معمولاً از قوانینی مانند قانون استورجس (Sturges' rule) برای تعیین تعداد بازه‌ها استفاده می‌شود:

   k = 1 + 3.322 * log(n)

   که در آن k تعداد بازه‌ها و n تعداد داده‌ها است.

2. **محاسبه فراوانی:** برای هر بازه، تعداد داده‌هایی که در آن بازه قرار می‌گیرند را محاسبه کنید. 3. **رسم نمودار:** محور افقی را به بازه‌های داده اختصاص دهید و محور عمودی را به فراوانی. سپس برای هر بازه، یک ستون با ارتفاع برابر با فراوانی آن رسم کنید.

تفسیر هیستوگرام

هیستوگرام اطلاعات ارزشمندی در مورد توزیع داده‌ها ارائه می‌دهد:

**شکل توزیع:** هیستوگرام می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد، مانند توزیع نرمال (normal distribution)، توزیع یکنواخت (uniform distribution)، توزیع چوله به راست (skewed to the right) و توزیع چوله به چپ (skewed to the left).
**مرکز توزیع:** هیستوگرام به ما کمک می‌کند تا مرکز توزیع داده‌ها را تخمین بزنیم. می‌توان از میانگین، میانه و نما برای تعیین مرکز توزیع استفاده کرد.
**پراکندگی داده‌ها:** هیستوگرام نشان می‌دهد که داده‌ها چقدر پراکنده هستند. می‌توان از انحراف معیار و دامنه برای اندازه‌گیری پراکندگی داده‌ها استفاده کرد.
**وجود داده‌های پرت (outliers):** هیستوگرام به ما کمک می‌کند تا داده‌های پرت را شناسایی کنیم. داده‌های پرت معمولاً در انتهای نمودار قرار دارند و از بقیه داده‌ها فاصله زیادی دارند.

کاربردهای هیستوگرام در تحلیل تکنیکال

هیستوگرام در تحلیل تکنیکال بازار‌های مالی کاربردهای متعددی دارد:

**شناسایی الگوهای قیمتی:** با بررسی هیستوگرام قیمت، می‌توان الگوهای قیمتی مانند سر و شانه، دوبل تاپ و دوبل باتم را شناسایی کرد.
**تعیین سطوح حمایت و مقاومت:** هیستوگرام می‌تواند به تعیین سطوح حمایت و مقاومت کمک کند. سطوح حمایت و مقاومت نقاطی هستند که قیمت احتمال دارد در آنجا متوقف شود یا تغییر جهت دهد.
**ارزیابی ریسک:** هیستوگرام می‌تواند به ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری کمک کند. با بررسی پراکندگی قیمت‌ها، می‌توان میزان نوسانات بازار را تخمین زد.
**تایید سیگنال‌های معاملاتی:** هیستوگرام می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی ارائه شده توسط سایر اندیکاتورها را تایید کند. به عنوان مثال، اگر یک اندیکاتور سیگنال خرید می‌دهد و هیستوگرام نشان می‌دهد که قیمت در حال افزایش است، این سیگنال قوی‌تر خواهد بود.
**تحلیل حجم معاملات:** هیستوگرام حجم معاملات (Volume Histogram) به تحلیلگران کمک می‌کند تا قدرت یک روند را ارزیابی کنند. افزایش حجم معاملات در جهت روند، نشان‌دهنده قدرت روند است. حجم معاملات یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

انواع هیستوگرام در تحلیل تکنیکال

**هیستوگرام قیمت:** نشان‌دهنده توزیع فراوانی قیمت در یک دوره زمانی مشخص است.
**هیستوگرام حجم معاملات:** نشان‌دهنده توزیع فراوانی حجم معاملات در یک دوره زمانی مشخص است.
**هیستوگرام اندیکاتورها:** برخی از اندیکاتورهای تکنیکال مانند MACD و RSI دارای هیستوگرام هستند که نشان‌دهنده اختلاف بین دو مقدار اندیکاتور است.

مثال‌هایی از تفسیر هیستوگرام در تحلیل تکنیکال

**هیستوگرام قیمت با توزیع نرمال:** نشان‌دهنده یک بازار پایدار و بدون نوسانات شدید است.
**هیستوگرام قیمت با توزیع چوله به راست:** نشان‌دهنده یک بازار صعودی با احتمال افزایش قیمت در آینده است.
**هیستوگرام قیمت با توزیع چوله به چپ:** نشان‌دهنده یک بازار نزولی با احتمال کاهش قیمت در آینده است.
**هیستوگرام حجم معاملات با افزایش حجم در جهت روند:** نشان‌دهنده قدرت روند و احتمال ادامه آن است.
**هیستوگرام حجم معاملات با کاهش حجم در جهت روند:** نشان‌دهنده ضعف روند و احتمال تغییر جهت آن است.

نرم‌افزارهای رسم هیستوگرام

بسیاری از نرم‌افزارهای آماری و تحلیل تکنیکال قابلیت رسم هیستوگرام را دارند، از جمله:

Microsoft Excel
Python با استفاده از کتابخانه‌هایی مانند Matplotlib و Seaborn
R
MetaTrader
TradingView

نکات مهم در رسم و تفسیر هیستوگرام

**تعداد بازه‌ها:** انتخاب تعداد بازه‌ها می‌تواند بر شکل هیستوگرام تأثیر بگذارد. تعداد بازه‌های زیاد می‌تواند جزئیات بیشتری را نشان دهد، اما ممکن است نویز را نیز افزایش دهد. تعداد بازه‌های کم می‌تواند نویز را کاهش دهد، اما ممکن است جزئیات مهمی را از دست بدهد.
**عرض بازه‌ها:** عرض بازه‌ها باید به گونه‌ای باشد که اطلاعات مهمی از دست نرود.
**مقیاس محور عمودی:** مقیاس محور عمودی باید به گونه‌ای باشد که تمام داده‌ها در نمودار قابل مشاهده باشند.
**تفسیر با احتیاط:** هیستوگرام تنها یک ابزار تحلیلی است و نباید به تنهایی برای تصمیم‌گیری استفاده شود. باید با سایر ابزارها و اندیکاتورها ترکیب شود.

منابع تکمیلی

دسته‌بندی

یا

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان

هیستوگرام

Contents