میانگین واقعی دامنه

میانگین واقعی دامنه (Average True Range - ATR)

مقدمه

میانگین واقعی دامنه (ATR) یک اندیکاتور_فنی است که توسط جی. ولز وایلدر در کتاب تحلیل تکنیکال_بازارهای_مالی (Technical Analysis of the Financial Markets) در سال ۱۹۷۸ معرفی شد. ATR نوسانات قیمت یک دارایی مالی را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند. بر خلاف بسیاری از اندیکاتورهای دیگر که بر جهت قیمت تمرکز دارند، ATR صرفاً میزان نوسانات را نشان می دهد و در مورد جهت قیمت اطلاعاتی ارائه نمی دهد. این اندیکاتور به معامله‌گران و تحلیلگران کمک می کند تا میزان ریسک و پتانسیل سود در یک معامله را ارزیابی کنند و همچنین به تعیین سطوح حد ضرر (Stop-Loss) مناسب کمک می کند.

محاسبه میانگین واقعی دامنه

محاسبه ATR شامل چند مرحله است. ابتدا باید دامنه واقعی (True Range - TR) را محاسبه کرد. دامنه واقعی، بزرگترین مقدار بین موارد زیر است:

• بالاترین قیمت (High) منهای پایین‌ترین قیمت (Low) فعلی.
• قدر مطلق (Absolute Value) اختلاف بین بالاترین قیمت فعلی و قیمت بسته شدن (Close Price) دیروز.
• قدر مطلق اختلاف بین پایین‌ترین قیمت فعلی و قیمت بسته شدن دیروز.

به عبارت دیگر:

TR = max[(High - Low), abs(High - Close_yesterday), abs(Low - Close_yesterday)]

سپس، ATR به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA) از دامنه های واقعی در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می شود. معمولا دوره زمانی ۱۴ روزه برای محاسبه ATR استفاده می شود.

ATR = SMA (TR, n)

که در آن:

• SMA: میانگین متحرک ساده
• TR: دامنه واقعی
• n: دوره زمانی (معمولاً ۱۴)

تفسیر میانگین واقعی دامنه

• مقادیر بالای ATR نشان دهنده نوسانات بالای قیمت است. این بدان معناست که قیمت به طور قابل توجهی در حال حرکت است و امکان سود و زیان زیادی وجود دارد.
• مقادیر پایین ATR نشان دهنده نوسانات پایین قیمت است. این بدان معناست که قیمت نسبتاً ثابت است و احتمال نوسانات بزرگ کمتر است.
• افزایش ATR نشان دهنده افزایش نوسانات است. این می تواند نشان دهنده شروع یک روند قوی یا یک دوره عدم اطمینان در بازار باشد.
• کاهش ATR نشان دهنده کاهش نوسانات است. این می تواند نشان دهنده تثبیت قیمت یا پایان یک روند باشد.

کاربردهای میانگین واقعی دامنه

ATR کاربردهای مختلفی در معامله‌گری و تحلیل تکنیکال دارد، از جمله:

• تعیین سطوح حد ضرر (Stop-Loss): یکی از رایج ترین کاربردهای ATR، تعیین سطوح حد ضرر است. معامله‌گران معمولاً ATR را به عنوان یک فیلتر برای تنظیم حد ضرر استفاده می کنند. به عنوان مثال، می توان حد ضرر را در چند برابر ATR زیر قیمت ورودی تنظیم کرد. این کار به جلوگیری از خروج از معامله به دلیل نوسانات جزئی کمک می کند. مدیریت_ریسک
• تعیین حجم موقعیت (Position Sizing): ATR می تواند برای تعیین حجم موقعیت مناسب استفاده شود. معامله‌گران می توانند حجم موقعیت خود را بر اساس ATR و میزان ریسکی که مایل به پذیرش آن هستند، تنظیم کنند. اندازه_موقعیت
• شناسایی شکست‌های کاذب (False Breakouts): ATR می تواند برای شناسایی شکست‌های کاذب استفاده شود. شکست کاذب زمانی رخ می دهد که قیمت به طور موقت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کند، اما سپس به سمت داخل بازگردد. ATR می تواند به معامله‌گران کمک کند تا تشخیص دهند که آیا یک شکست واقعی است یا کاذب. الگوهای_شکست
• ارزیابی قدرت روند (Trend Strength): ATR می تواند برای ارزیابی قدرت یک روند استفاده شود. یک ATR در حال افزایش نشان دهنده یک روند قوی است، در حالی که یک ATR در حال کاهش نشان دهنده یک روند ضعیف است. روند_شناسی
• تایید سیگنال‌های معاملاتی (Trade Signal Confirmation): ATR می تواند برای تایید سیگنال های معاملاتی تولید شده توسط سایر اندیکاتورها استفاده شود. به عنوان مثال، اگر یک اندیکاتور سیگنال خرید تولید کند و ATR در حال افزایش باشد، این می تواند یک سیگنال خرید قوی تر باشد. اندیکاتورهای_تاییدیه
• مقایسه نوسانات بین دارایی‌ها: ATR امکان مقایسه نوسانات بین دارایی‌های مختلف را فراهم می‌کند. این می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا دارایی‌هایی را که با تحمل ریسک آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر ATR

• استراتژی شکست با ATR: این استراتژی بر اساس شناسایی شکست‌های قوی با استفاده از ATR است. معامله‌گران به دنبال سطوح حمایت و مقاومت هستند و زمانی که قیمت با حجم معاملات بالا از این سطوح عبور می کند و ATR نیز افزایش می یابد، وارد معامله می شوند. استراتژی_شکست
• استراتژی بازگشت به میانگین با ATR: این استراتژی بر اساس این فرض است که قیمت ها در نهایت به میانگین خود باز می گردند. معامله‌گران به دنبال انحرافات بزرگ از میانگین هستند و زمانی که ATR نشان دهنده کاهش نوسانات است، وارد معامله می شوند. استراتژی_بازگشت_به_میانگین
• استراتژی اسکالپینگ با ATR: این استراتژی بر اساس کسب سودهای کوچک از نوسانات کوتاه مدت قیمت است. معامله‌گران از ATR برای تعیین سطوح حد ضرر و هدف سود استفاده می کنند. اسکالپینگ
• استراتژی تریلینگ استاپ با ATR: در این استراتژی، حد ضرر به طور مداوم بر اساس ATR تنظیم می‌شود تا سودهای به دست آمده حفظ شود و در صورت تغییر روند، از ضررهای بیشتر جلوگیری شود. تریلینگ_استاپ

ترکیب ATR با سایر اندیکاتورها

ATR به خوبی با سایر اندیکاتورهای فنی ترکیب می شود تا سیگنال های معاملاتی دقیق تری ایجاد کند. برخی از ترکیب های رایج عبارتند از:

• ATR و میانگین متحرک (Moving Average): ترکیب ATR با میانگین متحرک می تواند به شناسایی تغییرات روند و تایید سیگنال های معاملاتی کمک کند. میانگین_متحرک
• ATR و اندیکاتور RSI (Relative Strength Index): ترکیب ATR با RSI می تواند به شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش کمک کند. اندیکاتور_RSI
• ATR و اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence): ترکیب ATR با MACD می تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب به بازار کمک کند. اندیکاتور_MACD
• ATR و حجم معاملات (Volume): ترکیب ATR با حجم معاملات می تواند به تایید قدرت یک روند یا شکست کمک کند. تحلیل_حجم_معاملات
• ATR و باندهای بولینگر (Bollinger Bands): ترکیب ATR و باندهای بولینگر می تواند به شناسایی نوسانات و نقاط ورود و خروج بالقوه کمک کند. باندهای_بولینگر

محدودیت‌های ATR

• عدم ارائه جهت (No Directional Information): ATR فقط نوسانات را اندازه گیری می کند و در مورد جهت قیمت اطلاعاتی ارائه نمی دهد.
• تاخیر (Lag): ATR یک اندیکاتور تاخیری است، به این معنی که سیگنال های آن با تاخیر نسبت به تغییرات قیمت ارائه می شوند.
• حساسیت به انتخاب دوره زمانی (Sensitivity to Time Period): مقدار ATR به دوره زمانی انتخاب شده بستگی دارد. دوره های زمانی مختلف می توانند نتایج متفاوتی را نشان دهند.

نکات مهم در استفاده از ATR

• ATR را به عنوان یک ابزار مستقل استفاده نکنید. همیشه آن را با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید.
• دوره زمانی مناسب را برای ATR بر اساس استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.
• به محدودیت های ATR توجه داشته باشید و از آن برای تصمیم گیری های معاملاتی آگاهانه استفاده کنید.
• ATR را در بازه های زمانی مختلف بررسی کنید تا دید جامعی از نوسانات داشته باشید.
• ATR را در کنار تحلیل بنیادی نیز در نظر بگیرید تا درک بهتری از بازار داشته باشید.

نتیجه‌گیری

میانگین واقعی دامنه (ATR) یک اندیکاتور فنی قدرتمند است که می تواند به معامله‌گران و تحلیلگران در ارزیابی نوسانات قیمت و مدیریت ریسک کمک کند. با درک نحوه محاسبه و تفسیر ATR، و ترکیب آن با سایر اندیکاتورها، می توانید استراتژی های معاملاتی خود را بهبود بخشید و شانس موفقیت خود را در بازار افزایش دهید. تحلیل_فنی_پیشرفته

الگوهای_کندل‌استیک فیبوناچی اصول_پسیخولوژی_بازار مدیریت_سرمایه تحلیل_بنیادی تحلیل_موجی_الیوت اندیکاتور_ADX اندیکاتور_CCI اندیکاتور_Stochastic تحلیل_فاز_بازار نوسانات_بازار تحلیل_چند_زمانی تحلیل_پروفیلی استراتژی_مارکت_میکر تحلیل_ارزش_منصفانه

• • دلیل انتخاب:** این دسته‌بندی به طور مستقیم با ماهیت ATR به عنوان یک ابزار برای اندازه‌گیری و تحلیل نوسانات قیمت در بازارهای مالی مرتبط است. ATR یک اندیکاتور فنی است و در این دسته قرار می‌گیرد.

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان