میانگین دامنه واقعی
- میانگین دامنه واقعی
میانگین دامنه واقعی (Average True Range یا ATR) یک شاخص فنی است که توسط جی. ولز وایلدر جونیور در سال 1978 معرفی شد. این شاخص برای اندازه‌گیری نوسانات (Volatility) یک دارایی در طول یک دوره زمانی مشخص به کار می‌رود. ATR به جای نشان دادن جهت قیمت، میزان تغییرات قیمتی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، ATR به معامله‌گران کمک می‌کند تا بفهمند که یک دارایی چقدر در حال حرکت است، نه اینکه به کدام سمت.
نحوه محاسبه میانگین دامنه واقعی
محاسبه ATR در چند مرحله انجام می‌شود:
1. **محاسبه دامنه واقعی (True Range):** دامنه واقعی بزرگترین اختلاف بین چهار قیمت زیر است:
* بالاترین قیمت امروز - پایین‌ترین قیمت امروز * بالاترین قیمت امروز - پایین‌ترین قیمت دیروز * پایین‌ترین قیمت امروز - بالاترین قیمت دیروز * |بالاترین قیمت دیروز - پایین‌ترین قیمت دیروز| (قدر مطلق اختلاف)
2. **محاسبه میانگین دامنه واقعی:** ATR معمولاً با استفاده از میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) از دامنه واقعی محاسبه می‌شود. فرمول کلی به این صورت است:
* ATR امروز = ((ATR دیروز * (n-1)) + دامنه واقعی امروز) / n
که در آن: * n: دوره زمانی مورد نظر برای محاسبه میانگین (معمولاً 14 روز) * ATR دیروز: مقدار ATR در روز قبل * دامنه واقعی امروز: دامنه واقعی محاسبه شده برای روز جاری
تفسیر میانگین دامنه واقعی
- **ATR بالا:** نشان‌دهنده نوسانات زیاد است. این بدان معناست که قیمت دارایی به طور قابل توجهی در حال تغییر است و پتانسیل سود و زیان بیشتری وجود دارد. معامله‌گران ممکن است از ATR بالا برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی با ریسک بالاتر و پاداش احتمالی بیشتر استفاده کنند.
- **ATR پایین:** نشان‌دهنده نوسانات کم است. این بدان معناست که قیمت دارایی نسبتاً ثابت است و تغییرات قیمتی کمتری رخ می‌دهد. معامله‌گران ممکن است از ATR پایین برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی با ریسک کمتر و پاداش احتمالی محدودتر استفاده کنند.
- **افزایش ATR:** نشان‌دهنده افزایش نوسانات است. این می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند جدید یا یک دوره بی‌ثباتی باشد.
- **کاهش ATR:** نشان‌دهنده کاهش نوسانات است. این می‌تواند نشانه‌ای از پایان یک روند یا یک دوره ثبات باشد.
کاربردهای میانگین دامنه واقعی در معاملات
ATR یک شاخص چندمنظوره است که می‌تواند در استراتژی‌های معاملاتی مختلف مورد استفاده قرار گیرد:
- **تعیین حد ضرر (Stop-Loss):** یکی از رایج‌ترین کاربردهای ATR، تعیین سطوح حد ضرر است. معامله‌گران می‌توانند از ATR برای تعیین میزان ریسکی که مایل به تحمل آن هستند استفاده کنند. به عنوان مثال، می‌توان حد ضرر را در چند برابر مقدار ATR زیر قیمت خرید قرار داد. این به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا از معاملات خود در صورت حرکت قیمت برخلاف انتظار محافظت کند.
- **تعیین حد سود (Take-Profit):** ATR می‌تواند برای تعیین سطوح حد سود نیز استفاده شود. با این حال، استفاده از ATR برای تعیین حد سود به اندازه استفاده از آن برای تعیین حد ضرر رایج نیست.
- **اندازه‌گیری اندازه موقعیت (Position Sizing):** ATR می‌تواند برای تعیین اندازه موقعیت مناسب برای یک معامله استفاده شود. با استفاده از ATR، معامله‌گران می‌توانند اندازه موقعیت خود را بر اساس میزان نوسانات دارایی تنظیم کنند. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک خود را مدیریت کنند و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند.
- **شناسایی شکست‌های کاذب (False Breakouts):** ATR می‌تواند برای شناسایی شکست‌های کاذب سطوح حمایت و مقاومت استفاده شود. یک شکست کاذب زمانی رخ می‌دهد که قیمت به طور موقت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کند، اما سپس به سرعت به سمت عقب برگردد. ATR می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا این شکست‌های کاذب را شناسایی کنند و از ورود به معاملات اشتباه جلوگیری کنند.
- **تایید روند (Trend Confirmation):** افزایش ATR در یک روند صعودی می‌تواند نشان‌دهنده قدرت روند باشد. به طور مشابه، کاهش ATR در یک روند نزولی می‌تواند نشان‌دهنده قدرت روند باشد.
ترکیب ATR با سایر شاخص‌ها
ATR به تنهایی یک شاخص قدرتمند است، اما می‌تواند با ترکیب با سایر شاخص‌های فنی، سیگنال‌های معاملاتی دقیق‌تری ارائه دهد. برخی از ترکیب‌های رایج عبارتند از:
- **ATR و میانگین متحرک (Moving Average):** استفاده از ATR برای تعیین نوسانات و میانگین متحرک برای شناسایی روند می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا فرصت‌های معاملاتی با احتمال موفقیت بیشتر را شناسایی کنند.
- **ATR و شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index یا RSI):** استفاده از ATR برای تعیین نوسانات و RSI برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد (Overbought) و فروش بیش از حد (Oversold) می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند.
- **ATR و مکدی (Moving Average Convergence Divergence یا MACD):** استفاده از ATR برای تعیین نوسانات و MACD برای شناسایی تغییرات در روند می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تری دریافت کنند.
- **ATR و حجم معاملات (Volume):** ترکیب ATR با حجم معاملات می‌تواند به تایید قدرت روند کمک کند. افزایش همزمان ATR و حجم معاملات معمولاً نشان‌دهنده یک روند قوی است.
محدودیت‌های میانگین دامنه واقعی
ATR، مانند هر شاخص فنی دیگری، دارای محدودیت‌هایی است:
- **عدم نشان دادن جهت قیمت:** ATR فقط نوسانات را اندازه‌گیری می‌کند و هیچ اطلاعاتی در مورد جهت قیمت ارائه نمی‌دهد.
- **تاخیر (Lag):** ATR یک شاخص تاخیری است، به این معنی که بر اساس داده‌های گذشته محاسبه می‌شود و ممکن است سیگنال‌های به موقعی ارائه ندهد.
- **حساسیت به دوره‌های زمانی:** مقدار ATR به دوره زمانی مورد استفاده برای محاسبه آن بستگی دارد. دوره‌های زمانی مختلف می‌توانند نتایج متفاوتی را ارائه دهند.
- **عدم قابلیت پیش‌بینی:** ATR نمی‌تواند آینده قیمت را پیش‌بینی کند. این فقط یک ابزار برای اندازه‌گیری نوسانات گذشته است.
مثال‌هایی از استفاده از ATR در معاملات
- **مثال 1: تعیین حد ضرر**
فرض کنید یک معامله‌گر قصد دارد سهام شرکتی را بخرد که قیمت آن 100 دلار است. ATR این سهام در حال حاضر 2 دلار است. معامله‌گر می‌تواند حد ضرر خود را در 96 دلار (100 - (2 * 2)) قرار دهد.
- **مثال 2: شناسایی شکست‌های کاذب**
فرض کنید قیمت سهامی به سطح مقاومت 50 دلار رسیده است. ATR این سهام در حال حاضر 1 دلار است. اگر قیمت به طور موقت از 50 دلار عبور کند، اما سپس به سرعت به زیر 49 دلار برگردد، این می‌تواند یک شکست کاذب باشد.
- **مثال 3: اندازه‌گیری اندازه موقعیت**
فرض کنید یک معامله‌گر 1000 دلار سرمایه دارد و می‌خواهد سهام شرکتی را بخرد که ATR آن 1.5 دلار است. معامله‌گر می‌تواند اندازه موقعیت خود را با تقسیم سرمایه بر ATR محاسبه کند: 1000 / 1.5 = 666 سهم
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
