اندیکاتور Parabolic SAR
اندیکاتور Parabolic SAR
اندیکاتور Parabolic SAR (Stop and Reverse) یکی از اندیکاتورهای تحلیل فنی است که توسط جی. ولز وایلد در سال 1978 معرفی شد. این اندیکاتور برای شناسایی نقاط احتمالی تغییر روند در بازار استفاده می‌شود و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند. SAR مخفف Stop and Reverse است، که به مکانیسم اصلی این اندیکاتور اشاره دارد: تعیین یک سطح توقف و سپس تغییر جهت آن در صورت عبور قیمت از آن سطح.
مبانی و نحوه محاسبه
اندیکاتور Parabolic SAR به صورت نقاطی بر روی نمودار قیمت نمایش داده می‌شود. این نقاط در ابتدا در جهت روند فعلی قرار می‌گیرند و با پیشرفت روند، به تدریج به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند. هنگامی که قیمت از نقاط SAR عبور می‌کند، نقاط SAR به سمت مخالف تغییر جهت می‌دهند و به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.
فرمول محاسبه اندیکاتور Parabolic SAR به شرح زیر است:
- EP (Extreme Point): بالاترین قیمتی که در طول یک روند صعودی یا پایین‌ترین قیمتی که در طول یک روند نزولی ثبت شده است.
- AF (Acceleration Factor): ضریب شتاب که به طور پیش‌فرض برابر با 0.02 است. این ضریب با هر بار تغییر روند، 0.02 واحد افزایش می‌یابد تا حداکثر به 0.2 برسد.
- SAR (Parabolic SAR): مقدار SAR در هر دوره زمانی.
فرمول محاسبه SAR در یک روند صعودی به این صورت است:
SARt+1 = SARt + AF * (EP - SARt)
فرمول محاسبه SAR در یک روند نزولی به این صورت است:
SARt+1 = SARt - AF * (EP - SARt)
در این فرمول‌ها:
- SARt+1 مقدار SAR در دوره زمانی بعدی است.
- SARt مقدار SAR در دوره زمانی فعلی است.
- EP بالاترین یا پایین‌ترین قیمت در طول روند است.
- AF ضریب شتاب است.
تفسیر اندیکاتور Parabolic SAR
تفسیر اندیکاتور Parabolic SAR نسبتاً ساده است. نکات کلیدی به شرح زیر است:
- نقاط SAR زیر قیمت (در روند صعودی): نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. معامله‌گران می‌توانند از این نقاط به عنوان سطوح حمایت استفاده کنند.
- نقاط SAR بالای قیمت (در روند نزولی): نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. معامله‌گران می‌توانند از این نقاط به عنوان سطوح مقاومت استفاده کنند.
- تغییر جهت نقاط SAR: مهم‌ترین سیگنال این اندیکاتور است. هنگامی که نقاط SAR از زیر قیمت به بالای آن یا بالعکس تغییر جهت می‌دهند، نشان‌دهنده احتمال تغییر روند است.
* تغییر جهت از زیر به بالا (در روند صعودی): سیگنال فروش است. * تغییر جهت از بالا به پایین (در روند نزولی): سیگنال خرید است.
- فاصله بین قیمت و نقاط SAR: هرچه فاصله بین قیمت و نقاط SAR بیشتر باشد، نشان‌دهنده قدرت بیشتر روند است.
تنظیمات اندیکاتور Parabolic SAR
تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور Parabolic SAR معمولاً مناسب هستند، اما معامله‌گران می‌توانند این تنظیمات را بر اساس شرایط بازار و استراتژی معاملاتی خود تغییر دهند. مهم‌ترین تنظیمات عبارتند از:
- ضریب شتاب (AF): این ضریب تعیین می‌کند که نقاط SAR با چه سرعتی به قیمت نزدیک می‌شوند. افزایش این ضریب باعث می‌شود نقاط SAR سریع‌تر به قیمت نزدیک شوند و سیگنال‌های بیشتری تولید کنند، اما ممکن است سیگنال‌های اشتباه نیز افزایش یابند. کاهش این ضریب باعث می‌شود نقاط SAR کندتر به قیمت نزدیک شوند و سیگنال‌های کمتری تولید کنند، اما ممکن است سیگنال‌ها دقیق‌تر باشند.
- مقدار اولیه (Initial Value): این مقدار معمولاً برابر با 0.02 است.
مزایا و معایب اندیکاتور Parabolic SAR
مزایا:
- سادگی: استفاده و تفسیر این اندیکاتور نسبتاً ساده است.
- شناسایی سریع تغییر روند: این اندیکاتور می‌تواند به سرعت تغییر روندها را شناسایی کند.
- تعیین سطوح توقف ضرر (Stop Loss): نقاط SAR می‌توانند به عنوان سطوح توقف ضرر استفاده شوند.
- مناسب برای بازارهای پرنوسان: این اندیکاتور در بازارهای پرنوسان به خوبی عمل می‌کند.
معایب:
- سیگنال‌های اشتباه: در بازارهای خنثی یا در دوره‌های تثبیت، این اندیکاتور ممکن است سیگنال‌های اشتباه زیادی تولید کند.
- حساسیت به نوسانات: این اندیکاتور به نوسانات قیمت حساس است و ممکن است در بازارهای پرنوسان سیگنال‌های اشتباهی ارائه دهد.
- عدم کارایی در بازارهای رنج: در بازارهای رنج (Range-bound markets) که قیمت در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند، SAR عملکرد خوبی ندارد و سیگنال‌های نادرستی می‌دهد.
ترکیب اندیکاتور Parabolic SAR با سایر اندیکاتورها
برای بهبود دقت سیگنال‌های اندیکاتور Parabolic SAR، بهتر است آن را با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ترکیب کرد. برخی از ترکیب‌های رایج عبارتند از:
- Parabolic SAR + میانگین متحرک (Moving Average): استفاده از میانگین متحرک می‌تواند به تایید روند کمک کند. به عنوان مثال، اگر نقاط SAR سیگنال فروش می‌دهند و قیمت زیر میانگین متحرک قرار می‌گیرد، سیگنال فروش قوی‌تر می‌شود. میانگین متحرک
- Parabolic SAR + شاخص قدرت نسبی (RSI): استفاده از RSI می‌تواند به شناسایی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش کمک کند. شاخص قدرت نسبی
- Parabolic SAR + مکدی (MACD): ترکیب SAR با MACD می‌تواند سیگنال‌های دقیق‌تری ارائه دهد. مکدی
- Parabolic SAR + حجم معاملات (Volume): بررسی حجم معاملات در هنگام صدور سیگنال توسط SAR می‌تواند اعتبار سیگنال را افزایش دهد. حجم معاملات
استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR
- استراتژی دنبال کردن روند (Trend Following): در این استراتژی، معامله‌گران با نقاط SAR در جهت روند حرکت می‌کنند. هنگامی که نقاط SAR زیر قیمت قرار دارند، معامله‌گران خرید می‌کنند و هنگامی که نقاط SAR بالای قیمت قرار دارند، معامله‌گران فروش می‌کنند.
- استراتژی شکست (Breakout): در این استراتژی، معامله‌گران با شکست قیمت از سطوح حمایت و مقاومت تعیین شده توسط نقاط SAR معامله می‌کنند.
- استراتژی معکوس روند (Trend Reversal): در این استراتژی، معامله‌گران با تغییر جهت نقاط SAR معامله می‌کنند. هنگامی که نقاط SAR از زیر قیمت به بالای آن تغییر جهت می‌دهند، معامله‌گران فروش می‌کنند و هنگامی که نقاط SAR از بالا به پایین تغییر جهت می‌دهند، معامله‌گران خرید می‌کنند.
مثال عملی
فرض کنید در یک نمودار روزانه قیمت سهام، نقاط SAR زیر قیمت قرار دارند و به تدریج به قیمت نزدیک می‌شوند. این نشان‌دهنده روند صعودی است. هنگامی که نقاط SAR به بالای قیمت می‌رسند و تغییر جهت می‌دهند، سیگنال فروش صادر می‌شود. معامله‌گران می‌توانند در این نقطه سهام خود را بفروشند و از سود خود محافظت کنند.
نکات مهم
- همیشه قبل از انجام هر معامله، تحلیل دقیقی از بازار انجام دهید و از ترکیب اندیکاتور Parabolic SAR با سایر اندیکاتورها استفاده کنید.
- به شرایط بازار توجه کنید. این اندیکاتور در بازارهای پرنوسان و رونددار بهتر عمل می‌کند تا بازارهای خنثی و رنج.
- از سطوح توقف ضرر (Stop Loss) برای محدود کردن ضرر خود استفاده کنید.
- مدیریت ریسک را جدی بگیرید و هرگز بیش از آنچه می‌توانید از دست بدهید، سرمایه‌گذاری نکنید.
منابع بیشتر
- تحلیل تکنیکال
- اندیکاتورهای مومنتوم
- الگوهای نموداری
- مدیریت ریسک در معاملات
- روانشناسی معاملات
- بازارهای مالی
- اصطلاحات معاملات
- تحلیل بنیادی
- استراتژی‌های معاملاتی
- سرمایه‌گذاری در سهام
- سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال
- تحلیل حجم معاملات
- اندیکاتورهای پوششی
- استراتژی اسکالپینگ
- استراتژی معاملات نوسانی
شروع معاملات الآن
ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان
