اندیکاتور میانگین جهت‌دار (ADX)

اندیکاتور میانگین جهت‌دار (ADX)

اندیکاتور میانگین جهت‌دار (Average Directional Index یا ADX) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای سنجش قدرت یک روند در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور توسط «دونالد چوکین» (Donald Chaikin) در دهه 1970 معرفی شد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا تعیین کنند آیا بازار در یک روند قوی قرار دارد یا خیر و همچنین جهت این روند را شناسایی کنند. ADX به تنهایی جهت روند را مشخص نمی‌کند، بلکه قدرت آن را نشان می‌دهد. برای تعیین جهت روند، معمولاً از اندیکاتورهای جهت‌دار مثبت (+)DI و جهت‌دار منفی (-DI) همراه با ADX استفاده می‌شود.

اصول کار اندیکاتور ADX

ADX بر اساس اندازه‌گیری اختلاف بین قیمت‌های بالا و پایین در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شود. این اندیکاتور از سه خط اصلی تشکیل شده است:

• ADX (میانگین جهت‌دار): نشان‌دهنده قدرت روند است.
• +DI (جهت‌دار مثبت): نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.
• -DI (جهت‌دار منفی): نشان‌دهنده قدرت روند نزولی است.

مقادیر ADX بین 0 تا 100 متغیر هستند.

• مقادیر زیر 25: نشان‌دهنده یک بازار ضعیف و بدون روند است.
• مقادیر بین 25 تا 50: نشان‌دهنده یک روند در حال شکل‌گیری یا روند متوسط است.
• مقادیر بالای 50: نشان‌دهنده یک روند قوی است.

نحوه محاسبه اندیکاتور ADX

محاسبه ADX شامل چندین مرحله است:

1. **محاسبه True Range (TR):** محدوده واقعی، بزرگترین اختلاف بین موارد زیر است:

   *   بالاترین قیمت امروز منهای پایین‌ترین قیمت امروز
   *   قدر مطلق (ارزش مطلق) بالاترین قیمت امروز منهای قیمت بسته شدن دیروز
   *   قدر مطلق پایین‌ترین قیمت امروز منهای قیمت بسته شدن دیروز
   
   فرمول: TR = max[(High - Low), abs(High - Close_Yesterday), abs(Low - Close_Yesterday)]

2. **محاسبه Directional Movement (+DM) و (-DM):**

   *   +DM: مقدار افزایش قیمت امروز نسبت به قیمت بسته شدن دیروز.
   *   -DM: مقدار کاهش قیمت امروز نسبت به قیمت بسته شدن دیروز.

   فرمول:
   *   +DM = max[(High - Close_Yesterday), 0]
   *   -DM = max[(Close_Yesterday - Low), 0]

3. **محاسبه Directional Indicator (+DI) و (-DI):**

   *   +DI: میانگین متحرک نمایی (+DM) تقسیم بر میانگین متحرک نمایی TR.
   *   -DI: میانگین متحرک نمایی (-DM) تقسیم بر میانگین متحرک نمایی TR.

   فرمول:
   *   +DI = SMA(+DM, n) / SMA(TR, n) * 100
   *   -DI = SMA(-DM, n) / SMA(TR, n) * 100

   (در اینجا n معمولاً 14 دوره است.)

4. **محاسبه ADX:**

   *   DX (Directional Index): ابتدا باید DX را محاسبه کرد.
   *   DX = |(+DI - (-DI))| / ((+DI + (-DI))) * 100
   *   ADX: میانگین متحرک نمایی DX.

   فرمول: ADX = SMA(DX, n)

   (در اینجا n معمولاً 14 دوره است.)

تفسیر اندیکاتور ADX

• **ADX در حال افزایش:** نشان‌دهنده تقویت روند است. اگر +DI بالاتر از -DI باشد، روند صعودی قوی‌تر می‌شود. اگر -DI بالاتر از +DI باشد، روند نزولی قوی‌تر می‌شود.
• **ADX در حال کاهش:** نشان‌دهنده تضعیف روند است. این می‌تواند نشان‌دهنده پایان روند و شروع یک بازار خنثی باشد.
• **+DI و -DI متقاطع می‌شوند:**

   *   اگر +DI از -DI عبور کند (کراس‌اوور صعودی): یک سیگنال خرید است.
   *   اگر -DI از +DI عبور کند (کراس‌اوور نزولی): یک سیگنال فروش است.

• **واگرایی (Divergence):** اگر قیمت به سقف‌های بالاتر می‌رسد، اما ADX به سقف‌های پایین‌تر، این نشان‌دهنده تضعیف روند صعودی است و احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. برعکس، اگر قیمت به کف‌های پایین‌تر می‌رسد، اما ADX به کف‌های بالاتر، این نشان‌دهنده تضعیف روند نزولی است و احتمال برگشت قیمت وجود دارد.

تنظیمات اندیکاتور ADX

• **دوره زمانی (Period):** رایج‌ترین تنظیم برای دوره زمانی ADX، 14 دوره است. این تنظیم به طور کلی برای اکثر بازارهای مالی مناسب است. با این حال، معامله‌گران می‌توانند این دوره زمانی را بر اساس استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنند. دوره‌های زمانی کوتاه‌تر (مثلاً 7 دوره) حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت دارند، اما ممکن است سیگنال‌های کاذب بیشتری تولید کنند. دوره‌های زمانی طولانی‌تر (مثلاً 28 دوره) سیگنال‌های کمتری تولید می‌کنند، اما ممکن است کندتر به تغییرات قیمت واکنش نشان دهند.
• **نوع میانگین متحرک (Moving Average Type):** معمولاً از میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) برای محاسبه ADX، +DI و -DI استفاده می‌شود. EMA به تغییرات قیمت اخیر وزن بیشتری می‌دهد و به همین دلیل سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.

ترکیب ADX با سایر اندیکاتورها

ADX به تنهایی یک اندیکاتور کامل نیست و بهتر است آن را با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ترکیب کرد.

• **میانگین متحرک (Moving Average):** استفاده از میانگین متحرک به همراه ADX می‌تواند به تایید روند کمک کند. اگر ADX نشان‌دهنده یک روند قوی باشد و قیمت بالاتر (یا پایین‌تر) از میانگین متحرک باشد، این می‌تواند یک سیگنال خرید (یا فروش) قوی باشد. میانگین متحرک
• **اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):** RSI می‌تواند به شناسایی شرایط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) کمک کند. ترکیب ADX و RSI می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهتری را پیدا کنند. شاخص قدرت نسبی
• **اندیکاتور MACD (میانگین متحرک همگرایی واگرایی):** MACD می‌تواند به شناسایی تغییرات در مومنتوم قیمت کمک کند. ترکیب ADX و MACD می‌تواند به تایید سیگنال‌های معاملاتی کمک کند. اندیکاتور MACD
• **حجم معاملات (Volume):** حجم معاملات می‌تواند به تایید قدرت روند کمک کند. اگر ADX نشان‌دهنده یک روند قوی باشد و حجم معاملات نیز در جهت روند افزایش یابد، این می‌تواند یک سیگنال قوی باشد. تحلیل حجم معاملات

استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از ADX

• **استراتژی دنبال کردن روند (Trend Following):** این استراتژی بر اساس شناسایی و دنبال کردن روندها است. زمانی که ADX بالای 25 باشد، نشان‌دهنده یک روند قوی است. در این صورت، معامله‌گران می‌توانند در جهت روند معامله کنند.
• **استراتژی شکست روند (Breakout):** این استراتژی بر اساس شناسایی شکست‌های روند است. زمانی که ADX به طور ناگهانی افزایش یابد، نشان‌دهنده شروع یک روند جدید است. در این صورت، معامله‌گران می‌توانند در جهت شکست معامله کنند.
• **استراتژی واگرایی (Divergence):** همانطور که قبلاً ذکر شد، واگرایی بین ADX و قیمت می‌تواند یک سیگنال تغییر روند باشد. معامله‌گران می‌توانند از این سیگنال برای ورود به معاملات مخالف با روند فعلی استفاده کنند.
• **استراتژی کراس‌اوور (Crossover):** زمانی که +DI از -DI عبور کند، یک سیگنال خرید است و زمانی که -DI از +DI عبور کند، یک سیگنال فروش است.

مزایا و معایب اندیکاتور ADX

• • مزایا:**

• **شناسایی قدرت روند:** ADX به طور موثری قدرت یک روند را نشان می‌دهد.
• **کمک به تایید سیگنال‌های معاملاتی:** می‌تواند به تایید سیگنال‌های تولید شده توسط سایر اندیکاتورها کمک کند.
• **شناسایی زمان مناسب برای ورود و خروج:** می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهتری را پیدا کنند.
• **کاربرد در بازارهای مختلف:** در بازارهای مختلف مالی مانند سهام، فارکس و کالاها قابل استفاده است. بازار فارکس

• • معایب:**

• **تاخیر:** ADX یک اندیکاتور تاخیری است، به این معنی که سیگنال‌های آن ممکن است با تاخیر ظاهر شوند.
• **سیگنال‌های کاذب:** در برخی موارد، ADX ممکن است سیگنال‌های کاذب تولید کند.
• **نیاز به ترکیب با سایر اندیکاتورها:** برای بهبود دقت، بهتر است ADX را با سایر اندیکاتورها ترکیب کرد.
• **پیچیدگی:** محاسبه و تفسیر ADX ممکن است برای مبتدیان کمی پیچیده باشد.

نکات مهم برای استفاده از اندیکاتور ADX

• همیشه ADX را با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید.
• به دوره زمانی (Period) مناسب برای بازار و استراتژی معاملاتی خود توجه کنید.
• به واگرایی‌ها بین ADX و قیمت توجه کنید.
• از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید و حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنید. مدیریت ریسک
• قبل از استفاده از ADX در معاملات واقعی، آن را در یک حساب آزمایشی (Demo Account) تست کنید. حساب آزمایشی
• به یاد داشته باشید که هیچ اندیکاتوری به تنهایی نمی‌تواند 100٪ دقیق باشد.

منابع مفید

• Investopedia: [1](https://www.investopedia.com/terms/a/adx.asp)
• Babypips: [2](https://www.babypips.com/learn-forex/technical-analysis/adx-average-directional-index)
• TradingView: [3](https://www.tradingview.com/script/vU3yVw34/average-directional-index-adx/)

پیوندها به موضوعات مرتبط

تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای_تحلیل_فنی، روند (بازار مالی)، قیمت (اقتصاد)، حجم معاملات، میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی، اندیکاتور MACD، واگرایی (تحلیل تکنیکال)، مدیریت ریسک، حساب آزمایشی، بازار فارکس، کندل استیک، الگوهای نموداری، فیبوناچی، باند بولینگر، استوکاستیک، RSI، ATR، پول بک

استراتژی اسکالپینگ، استراتژی معاملات روزانه، استراتژی معاملات نوسانی، استراتژی معاملات بلندمدت، استراتژی شکست

.

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان