Average True Range Indikator

1. Average True Range Indikator

Der Average True Range (ATR) Indikator ist ein beliebtes Werkzeug der Technischen Analyse, das von J. Welles Wilder Jr. in seinem Buch "New Concepts in Technical Trading Systems" im Jahr 1978 vorgestellt wurde. Ursprünglich entwickelt für den Rohstoffhandel, hat sich der ATR-Indikator zu einem weit verbreiteten Hilfsmittel für Trader in verschiedenen Märkten entwickelt, einschliesslich des Forex-Marktes und des Handels mit Binären Optionen. Dieser Artikel bietet eine umfassende Einführung in den ATR-Indikator, seine Berechnung, Interpretation und Anwendung im Kontext von binären Optionen.

Was ist die Average True Range?

Der ATR ist ein Volatilitätsindikator. Im Gegensatz zu Indikatoren, die Preisrichtung anzeigen (wie z.B. Gleitende Durchschnitte oder MACD), misst der ATR die **Größe** der Preisbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Er gibt *nicht* an, in welche Richtung sich der Preis bewegt, sondern nur, *wie stark* er sich bewegt. Hohe ATR-Werte deuten auf hohe Volatilität hin, während niedrige ATR-Werte auf geringe Volatilität hinweisen.

Die Volatilität ist ein entscheidender Faktor im Handel mit binären Optionen, da sie direkt die Höhe der Optionsprämien und das Risiko beeinflusst. Ein höherer ATR bedeutet in der Regel höhere Prämien, aber auch ein höheres Risiko, da die Wahrscheinlichkeit grosser Preisbewegungen steigt.

Berechnung des Average True Range

Die Berechnung des ATR erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst muss die "True Range" (TR) für jeden Zeitraum berechnet werden. Die True Range wird wie folgt ermittelt:

1. **Aktueller Höchstkurs minus aktueller Tiefstkurs:** Dies ist die einfache Spannweite des aktuellen Tages (oder des gewählten Zeitraums). 2. **Absolutwert (Aktueller Höchstkurs minus gestriger Schlusskurs):** Dies misst die Veränderung vom gestrigen Schlusskurs zum heutigen Höchstkurs. 3. **Absolutwert (Aktueller Tiefstkurs minus gestriger Schlusskurs):** Dies misst die Veränderung vom gestrigen Schlusskurs zum heutigen Tiefstkurs.

Die True Range für den aktuellen Zeitraum ist dann der höchste Wert dieser drei Berechnungen.

Berechnung der True Range (TR)

Höchstkurs | Tiefstkurs | Gestern Schlusskurs | TR Berechnung | True Range |

100 | 90 | 95 | max(100-90, abs(100-95), abs(90-95)) | 10 |

105 | 98 | 100 | max(105-98, abs(105-100), abs(98-100)) | 5 |

97 | 92 | 105 | max(97-92, abs(97-105), abs(92-105)) | 8 |

Nachdem die True Range für jeden Zeitraum berechnet wurde, wird der Average True Range als gleitender Durchschnitt der True Range über einen bestimmten Zeitraum berechnet. Wilder empfahl einen Zeitraum von 14 Perioden. Die Formel für den ATR ist:

• **Erster ATR = Durchschnitt der True Range über die ersten 'n' Perioden.**
• **Nachfolgende ATR = ((Vorheriger ATR * (n-1)) + Aktuelle True Range) / n**

Dabei ist 'n' der gewählte Zeitraum (üblicherweise 14).

Interpretation des Average True Range

Die Interpretation des ATR hängt stark vom jeweiligen Markt und dem gewählten Zeitraum ab. Es gibt keine festen Regeln dafür, was einen hohen oder niedrigen ATR-Wert ausmacht. Allerdings gibt es einige allgemeine Richtlinien:

• **Hoher ATR:** Ein hoher ATR-Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin. Dies kann auf eine grössere Unsicherheit im Markt hindeuten, aber auch auf grössere Gewinnmöglichkeiten. Im Kontext von binären Optionen bedeutet ein hoher ATR, dass die Prämien tendenziell höher sind, aber auch das Risiko eines Verlusts steigt.
• **Niedriger ATR:** Ein niedriger ATR-Wert deutet auf eine geringe Volatilität hin. Dies kann auf einen stabilen Markt hindeuten, aber auch auf begrenzte Gewinnmöglichkeiten. Im Kontext von binären Optionen bedeutet ein niedriger ATR, dass die Prämien tendenziell niedriger sind und das Risiko eines Verlusts geringer ist.
• **ATR steigend:** Ein steigender ATR deutet darauf hin, dass die Volatilität zunimmt. Dies kann ein Signal für einen bevorstehenden Ausbruch oder eine grössere Preisbewegung sein.
• **ATR fallend:** Ein fallender ATR deutet darauf hin, dass die Volatilität abnimmt. Dies kann ein Signal für eine Konsolidierungsphase oder eine Verlangsamung des Trends sein.

Es ist wichtig zu beachten, dass der ATR allein kein Handelssignal generiert. Er sollte in Kombination mit anderen Indikatoren und Analysemethoden verwendet werden.

Anwendung des ATR im Handel mit binären Optionen

Der ATR kann auf verschiedene Weise im Handel mit binären Optionen eingesetzt werden:

1. **Bestimmung der Optionslaufzeit:** Ein hoher ATR kann darauf hindeuten, dass eine längere Laufzeit für die Option erforderlich ist, um die Volatilität zu berücksichtigen. Ein niedriger ATR kann darauf hindeuten, dass eine kürzere Laufzeit ausreichend ist. 2. **Risikomanagement:** Der ATR kann verwendet werden, um die Positionsgrösse zu bestimmen und das Risiko zu steuern. Eine gängige Methode ist die Verwendung des ATR zur Berechnung eines Stop-Loss-Levels. Beispielsweise könnte ein Trader einen Stop-Loss bei einem Vielfachen des ATR unterhalb des Einstiegspreises platzieren. 3. **Erkennung von Ausbrüchen:** Ein steigender ATR in Kombination mit einem Trend kann ein Signal für einen bevorstehenden Ausbruch sein. Trader können dann eine Option auf einen Ausbruch in Richtung des Trends kaufen. Die Volumenanalyse kann hierbei zusätzlich helfen, die Stärke des Ausbruchs zu bestätigen. 4. **Identifizierung von Konsolidierungsphasen:** Ein fallender ATR kann auf eine Konsolidierungsphase hindeuten. Trader können dann abwarten, bis die Volatilität wieder zunimmt, bevor sie eine Option handeln. 5. **Filter für andere Handelssignale:** Der ATR kann als Filter für andere Handelssignale verwendet werden. Beispielsweise könnte ein Trader nur Handelssignale berücksichtigen, die mit einem hohen ATR-Wert übereinstimmen.

ATR und Zeitrahmen

Die Wahl des Zeitrahmens für die Berechnung des ATR ist entscheidend.

• **Kürzere Zeitrahmen (z.B. 5 Minuten, 15 Minuten):** Diese Zeitrahmen sind empfindlicher gegenüber kurzfristigen Preisschwankungen und eignen sich für Daytrading und Scalping. Der ATR-Wert wird hier häufiger schwanken.
• **Längere Zeitrahmen (z.B. stündlich, täglich):** Diese Zeitrahmen sind weniger empfindlich gegenüber kurzfristigen Preisschwankungen und eignen sich für Swingtrading und Positionstrading. Der ATR-Wert wird hier stabiler sein.

Die Wahl des Zeitrahmens sollte auf der Handelsstrategie und dem Risikoprofil des Traders basieren.

Kombination des ATR mit anderen Indikatoren

Der ATR ist am effektivsten, wenn er in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet wird. Hier sind einige Beispiele:

• **ATR und gleitende Durchschnitte:** Die Kombination von ATR mit Gleitenden Durchschnitten kann helfen, Trendbestätigungen zu finden. Ein steigender ATR in Richtung eines gleitenden Durchschnitts kann ein starkes Kaufsignal sein.
• **ATR und RSI:** Der Relative Strength Index (RSI) misst die Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen. Die Kombination von ATR mit RSI kann helfen, überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren.
• **ATR und MACD:** Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) ist ein Trendfolgeindikator. Die Kombination von ATR mit MACD kann helfen, Trendumkehrungen zu bestätigen.
• **ATR und Bollinger Bänder:** Bollinger Bänder verwenden den gleitenden Durchschnitt und die Standardabweichung, um Preisvolatilität zu messen. Der ATR kann verwendet werden, um die Breite der Bänder anzupassen und so die Sensitivität des Indikators zu erhöhen.
• **ATR und Fibonacci Retracements:** Die Kombination von ATR mit Fibonacci Retracements kann helfen, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren.

Beispiele für ATR-basierte Strategien im Binäroptionshandel

1. **ATR-Breakout-Strategie:** Warten Sie auf einen steigenden ATR-Wert, der auf eine bevorstehende Ausbruchsituation hindeutet. Kaufen Sie eine Call-Option, wenn der Preis über den Widerstand ausbricht, oder eine Put-Option, wenn der Preis unter die Unterstützung fällt. 2. **ATR-Volatilitäts-Filter:** Verwenden Sie den ATR, um Handelssignale von anderen Indikatoren zu filtern. Handeln Sie nur, wenn der ATR-Wert über einem bestimmten Schwellenwert liegt, um sicherzustellen, dass genügend Volatilität vorhanden ist, um einen profitablen Handel zu ermöglichen. 3. **ATR-basierte Laufzeitwahl:** Verwenden Sie den ATR-Wert, um die optimale Laufzeit für Ihre Option zu bestimmen. Ein höherer ATR erfordert eine längere Laufzeit, um die erhöhte Volatilität zu berücksichtigen.

Grenzen des ATR

Obwohl der ATR ein nützliches

Beginnen Sie jetzt mit dem Handel

Registrieren Sie sich bei IQ Option (Mindesteinzahlung $10) Eröffnen Sie ein Konto bei Pocket Option (Mindesteinzahlung $5)

Treten Sie unserer Community bei

Abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal @strategybin und erhalten Sie: ✓ Tägliche Handelssignale ✓ Exklusive strategische Analysen ✓ Benachrichtigungen über Markttrends ✓ Bildungsmaterialien für Anfänger