Variance Ratio Test
ভেরিয়ান্স রেশিও টেস্ট
ভূমিকা: ভেরিয়ান্স রেশিও টেস্ট একটি পরিসংখ্যানিক পরীক্ষণ পদ্ধতি যা টাইম সিরিজ ডেটার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত ফিনান্স এবং অর্থনীতিতে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে বাজারের দক্ষতা যাচাই করার জন্য। এই টেস্টটি কোনো টাইম সিরিজের ডেটা একটি র্যান্ডম ওয়াক অনুসরণ করছে কিনা, তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। র্যান্ডম ওয়াক হাইপোথিসিস অনুসারে, বাজারের দামগুলি অপ্রত্যাশিতভাবে পরিবর্তিত হয় এবং অতীতের দামের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের দামের পূর্বাভাস দেওয়া যায় না। ভেরিয়ান্স রেশিও টেস্ট এই হাইপোথিসিসটি সমর্থন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এর ক্ষেত্রে, এই টেস্ট বাজারের গতিবিধি এবং প্রবণতা বুঝতে সহায়ক হতে পারে।
ভেরিয়ান্স রেশিও টেস্টের মূল ধারণা: ভেরিয়ান্স রেশিও টেস্টের মূল ধারণাটি হলো, যদি কোনো টাইম সিরিজ একটি র্যান্ডম ওয়াক অনুসরণ করে, তবে এর প্রথম ডিফারেন্সের (first difference) ভেরিয়ান্স, মূল সিরিজের ভেরিয়ান্সের একটি নির্দিষ্ট গুণিতক হবে। যদি এই সম্পর্কটি র্যান্ডম ওয়াক হাইপোথিসিসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়, তবে টেস্টটি র্যান্ডম ওয়াক হাইপোথিসিস প্রত্যাখ্যান করবে।
গণিতিক ভিত্তি: ধরা যাক, \( P_t \) একটি টাইম সিরিজের ডেটা, যেখানে \( t = 1, 2, ..., T \)। প্রথম ডিফারেন্স হলো: \( \Delta P_t = P_t - P_{t-1} \) ভেরিয়ান্স রেশিও (VR) গণনা করা হয় নিম্নরূপে:
\( VR = \frac{\sigma^2(\Delta P_t)}{\sigma^2(P_t)} \)
এখানে, \( \sigma^2(\Delta P_t) \) হলো প্রথম ডিফারেন্সের ভেরিয়ান্স এবং \( \sigma^2(P_t) \) হলো মূল সিরিজের ভেরিয়ান্স।
র্যান্ডম ওয়াক হাইপোথিসিস অনুসারে, \( VR \) এর মান ১ এর কাছাকাছি হওয়া উচিত। যদি \( VR \) ১ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হয়, তবে র্যান্ডম ওয়াক হাইপোথিসিস প্রত্যাখ্যান করা হয়।
টেস্ট পদ্ধতি: ভেরিয়ান্স রেশিও টেস্ট করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করা হয়:
১. ডেটা সংগ্রহ: প্রথমে, যে টাইম সিরিজের ডেটা পরীক্ষা করতে হবে, তা সংগ্রহ করতে হবে। এই ডেটা স্টক মূল্য, ফরেন এক্সচেঞ্জ হার, বা অন্য কোনো আর্থিক সূচক হতে পারে। ২. প্রথম ডিফারেন্স গণনা: সংগৃহীত ডেটার প্রথম ডিফারেন্স গণনা করতে হবে। ৩. ভেরিয়ান্স গণনা: মূল সিরিজ এবং প্রথম ডিফারেন্সের ভেরিয়ান্স গণনা করতে হবে। ৪. ভেরিয়ান্স রেশিও নির্ণয়: ভেরিয়ান্স রেশিও (VR) গণনা করতে হবে। ৫. পরিসংখ্যানিক তাৎপর্য পরীক্ষা: একটি পরিসংখ্যানিক টেস্ট ব্যবহার করে VR এর মান ১ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন কিনা, তা পরীক্ষা করতে হবে। সাধারণত, একটি টি-টেস্ট (t-test) বা জেড-টেস্ট (z-test) ব্যবহার করা হয়। ৬. সিদ্ধান্ত গ্রহণ: যদি VR এর মান ১ থেকে পরিসংখ্যানিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভিন্ন হয়, তবে র্যান্ডম ওয়াক হাইপোথিসিস প্রত্যাখ্যান করা হয়।
উদাহরণ: ধরা যাক, একটি স্টকের দৈনিক মূল্য নিম্নরূপ: \( P_1 = 100, P_2 = 102, P_3 = 105, P_4 = 103, P_5 = 106 \)
প্রথম ডিফারেন্স হবে: \( \Delta P_2 = 2, \Delta P_3 = 3, \Delta P_4 = -2, \Delta P_5 = 3 \)
মূল সিরিজের ভেরিয়ান্স: \( \sigma^2(P_t) = \frac{1}{4}[(102-100)^2 + (105-102)^2 + (103-105)^2 + (106-103)^2] = \frac{1}{4}[4 + 9 + 4 + 9] = \frac{26}{4} = 6.5 \)
প্রথম ডিফারেন্সের ভেরিয়ান্স: \( \sigma^2(\Delta P_t) = \frac{1}{3}[(2-2.5)^2 + (3-2.5)^2 + (-2-2.5)^2 + (3-2.5)^2] = \frac{1}{3}[0.25 + 0.25 + 20.25 + 0.25] = \frac{21}{3} = 7 \)
ভেরিয়ান্স রেশিও: \( VR = \frac{7}{6.5} \approx 1.077 \)
এই ক্ষেত্রে, VR এর মান ১ এর চেয়ে সামান্য বেশি, কিন্তু এটি পরিসংখ্যানিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কিনা, তা নির্ধারণ করার জন্য একটি টি-টেস্ট বা জেড-টেস্ট করতে হবে।
টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং ভেরিয়ান্স রেশিও টেস্ট: ভেরিয়ান্স রেশিও টেস্ট টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে। যদি VR এর মান ১ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হয়, তবে এটি বাজারের অদক্ষতা নির্দেশ করে, যা ট্রেডারদের জন্য সুযোগ তৈরি করতে পারে। এই ক্ষেত্রে, ট্রেডাররা ভ্যালু ইনভেস্টিং কৌশল ব্যবহার করে লাভবান হতে পারে।
বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ ভেরিয়ান্স রেশিও টেস্টের প্রয়োগ: বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ, ভেরিয়ান্স রেশিও টেস্ট বাজারের ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে এবং ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে। যদি VR এর মান ১ থেকে বেশি হয়, তবে এটি বাজারের অস্থিরতা নির্দেশ করে, যা বাইনারি অপশনের ক্ষেত্রে বেশি লাভের সুযোগ তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে, যদি VR এর মান ১ থেকে কম হয়, তবে এটি বাজারের স্থিতিশীলতা নির্দেশ করে, যা কম ঝুঁকির ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
ভেরিয়ান্স রেশিও টেস্টের সীমাবদ্ধতা: ভেরিয়ান্স রেশিও টেস্টের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত, এই টেস্টটি শুধুমাত্র র্যান্ডম ওয়াক হাইপোথিসিস পরীক্ষা করে এবং বাজারের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করে না। দ্বিতীয়ত, এই টেস্টটি ডেটার স্বাভাবিকতা (normality) এবং স্বতন্ত্রতা (independence) অনুমান করে। যদি ডেটা এই অনুমানগুলি পূরণ না করে, তবে টেস্টের ফলাফল ভুল হতে পারে। তৃতীয়ত, ছোট আকারের ডেটা সেটের জন্য এই টেস্টের ক্ষমতা কম হতে পারে।
অন্যান্য সম্পর্কিত পরীক্ষা: ভেরিয়ান্স রেশিও টেস্টের পাশাপাশি, আরও কিছু পরিসংখ্যানিক পরীক্ষা রয়েছে যা টাইম সিরিজের ডেটা বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়:
১. লjung-Box Test: এই টেস্টটি অটো correlation সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। ২. Augmented Dickey-Fuller Test (ADF): এই টেস্টটি টাইম সিরিজের ডেটার স্টেশনারিটি পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়। ৩. Phillips-Perron Test: এটিও ADF টেস্টের মতো স্টেশনারিটি পরীক্ষা করে। ৪. Runs Test: এই টেস্টটি ডেটার র্যান্ডমনেস (randomness) পরীক্ষা করে। ৫. Kolmogorov-Smirnov Test: এই টেস্টটি ডেটার ডিস্ট্রিবিউশন (distribution) পরীক্ষা করে।
ভলিউম বিশ্লেষণ এবং ভেরিয়ান্স রেশিও টেস্ট: ভলিউম বিশ্লেষণ ভেরিয়ান্স রেশিও টেস্টের ফলাফলকে আরও নিশ্চিত করতে পারে। যদি VR টেস্ট বাজারের অদক্ষতা নির্দেশ করে এবং একই সময়ে ভলিউম বৃদ্ধি পায়, তবে এটি একটি শক্তিশালী সংকেত হতে পারে যে বাজারে একটি নতুন প্রবণতা শুরু হতে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে, ট্রেডাররা মোমেন্টাম ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করে লাভবান হতে পারে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: ভেরিয়ান্স রেশিও টেস্ট ব্যবহার করে ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। কোনো টেস্টই ১০০% নির্ভুল নয়, তাই ট্রেডিংয়ের সময় স্টপ-লস অর্ডার (stop-loss order) এবং অন্যান্য ঝুঁকি হ্রাস করার কৌশল ব্যবহার করা উচিত।
উপসংহার: ভেরিয়ান্স রেশিও টেস্ট একটি শক্তিশালী পরিসংখ্যানিক সরঞ্জাম যা টাইম সিরিজের ডেটার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে এবং বাজারের দক্ষতা যাচাই করতে ব্যবহৃত হয়। বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এর ক্ষেত্রে, এই টেস্ট বাজারের গতিবিধি এবং প্রবণতা বুঝতে সহায়ক হতে পারে। তবে, এই টেস্টের সীমাবদ্ধতাগুলি বিবেচনায় রাখা উচিত এবং অন্যান্য সম্পর্কিত পরীক্ষার সাথে একত্রে এটি ব্যবহার করা উচিত। এছাড়াও, মানি ম্যানেজমেন্ট এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সঠিক প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি।
| সুবিধা | অসুবিধা |
| বাজারের দক্ষতা যাচাই করতে সহায়ক | শুধুমাত্র র্যান্ডম ওয়াক হাইপোথিসিস পরীক্ষা করে |
| ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে | ডেটার স্বাভাবিকতা এবং স্বতন্ত্রতা অনুমান করে |
| বাজারের ঝুঁকি মূল্যায়ন করা যায় | ছোট আকারের ডেটা সেটের জন্য ক্ষমতা কম |
| অন্যান্য টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের সাথে ব্যবহার করা যায় | অন্যান্য বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করে না |
আরও জানতে:
- টাইম সিরিজ বিশ্লেষণ
- পরিসংখ্যানিক মডেল
- ফিনান্সিয়াল মডেলিং
- বাজারের পূর্বাভাস
- ঝুঁকি মূল্যায়ন
- ট্রেডিং কৌশল
- অর্থনৈতিক সূচক
- র্যান্ডম ওয়াক
- স্টেশনারিটি
- অটো correlation
- ভ্যালু ইনভেস্টিং
- মোমেন্টাম ট্রেডিং
- টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
- ভলিউম বিশ্লেষণ
- বাইনারি অপশন
এখনই ট্রেডিং শুরু করুন
IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)
আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ
