Average True Range (ATR)

Average True Range (ATR) : একটি বিস্তারিত আলোচনা

Average True Range (ATR) হল একটি জনপ্রিয় টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ইন্ডিকেটর যা বাজারে অস্থিরতা (Volatility) পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের ওঠানামার গড় পরিসীমা নির্দেশ করে। ATR এর মাধ্যমে ট্রেডাররা বাজারের ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে এবং সেই অনুযায়ী তাদের ট্রেডিং কৌশল নির্ধারণ করতে পারে। এই নিবন্ধে, আমরা ATR এর ধারণা, গণনা পদ্ধতি, ব্যবহার, এবং বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ এর প্রয়োগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

ATR এর ধারণা

ATR তৈরি করার ধারণাটি প্রখ্যাত টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট ওয়েলস ওয়াইল্ডার জুনিয়রের। তিনি ১৯৭৮ সালে এই ইন্ডিকেটরটি প্রথম প্রকাশ করেন। ওয়াইল্ডারের মতে, ATR শুধুমাত্র আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ড নয়, বরং বাজারের সামগ্রিক অস্থিরতা সম্পর্কে ধারণা দেয়। এটি মূলত একটি সময়-ভিত্তিক ইন্ডিকেটর, যা নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে দামের পরিবর্তনগুলি বিবেচনা করে।

ATR গণনা পদ্ধতি

ATR গণনা করার জন্য প্রথমে True Range (TR) নির্ণয় করতে হয়। True Range হল তিনটি মূল্যের মধ্যে সর্বোচ্চ পার্থক্য: ১. বর্তমান দিনের সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে পার্থক্য। ২. বর্তমান দিনের সর্বোচ্চ মূল্য এবং পূর্ববর্তী দিনের সমাপনী মূল্যের মধ্যে পার্থক্য। ৩. বর্তমান দিনের সর্বনিম্ন মূল্য এবং পূর্ববর্তী দিনের সমাপনী মূল্যের মধ্যে পার্থক্য।

TR নির্ণয়ের ধাপ	উদাহরণ	ফলাফল	৫০ টাকা \|	৪০ টাকা \|	৪২ টাকা \|	৫০ - ৪০ = ১০ টাকা \|	৫০ - ৪২ = ৮ টাকা \|	৪০ - ৪২ = -২ টাকা (এখানে ২ নেওয়া হবে, কারণ আমরা পার্থক্য দেখি) \|	সর্বোচ্চ মান = ১০ টাকা \|

এরপর, ATR একটি নির্দিষ্ট সময়কালের TR-এর গড় হিসাবে গণনা করা হয়। সাধারণত, ১৪ দিনের ATR বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। ATR গণনা করার সূত্রটি হল:

প্রথম ATR = TR এর প্রথম N দিনের গড় পরবর্তী ATR = [(পূর্ববর্তী ATR * (N-1)) + বর্তমান TR] / N

উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা ১৪ দিনের ATR গণনা করতে চাই, তাহলে প্রথম ১৪ দিনের TR-এর গড় বের করতে হবে। তারপর, পরবর্তী প্রতিটি দিনের জন্য, পূর্ববর্তী দিনের ATR এবং বর্তমান TR ব্যবহার করে নতুন ATR গণনা করা হবে।

ATR এর ব্যবহার

ATR বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে, যার মধ্যে কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো:

অস্থিরতা পরিমাপ: ATR এর প্রধান কাজ হল বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করা। উচ্চ ATR মান নির্দেশ করে যে বাজারে উচ্চ অস্থিরতা রয়েছে, এবং নিম্ন ATR মান স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত দেয়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা-এর জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
স্টপ-লস নির্ধারণ: ট্রেডাররা ATR ব্যবহার করে স্টপ-লস অর্ডার সেট করতে পারেন। সাধারণত, স্টপ-লসকে ATR-এর একটি নির্দিষ্ট গুণিতক দূরে সেট করা হয়, যাতে বাজারের স্বাভাবিক ওঠানামার মধ্যে স্টপ-লস ট্রিগার না হয়। স্টপ লস অর্ডার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল।
ব্রেকআউট সনাক্তকরণ: ATR ব্রেকআউট সনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে। যখন ATR উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়, তখন এটি একটি ব্রেকআউটের সম্ভাবনা নির্দেশ করে। ব্রেকআউট ট্রেডিং একটি জনপ্রিয় কৌশল।
পজিশন সাইজিং: ATR ব্যবহার করে ট্রেডাররা তাদের পজিশন সাইজ নির্ধারণ করতে পারেন। উচ্চ অস্থিরতার বাজারে ছোট পজিশন এবং কম অস্থিরতার বাজারে বড় পজিশন নেওয়া যেতে পারে। পজিশন সাইজিং ট্রেডিং সাফল্যের জন্য অত্যাবশ্যক।
মার্কেট রেঞ্জ নির্ধারণ: ATR এর মান বৃদ্ধি পেলে মার্কেট রেঞ্জ বিস্তৃত হয় এবং হ্রাস পেলে মার্কেট রেঞ্জ সংকুচিত হয়।

বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ ATR এর প্রয়োগ

বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ ATR একটি গুরুত্বপূর্ণ টুল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। নিচে এর কয়েকটি প্রয়োগ উল্লেখ করা হলো:

অস্থিরতা ফিল্টার: বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ, অস্থিরতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ATR ব্যবহার করে, ট্রেডাররা উচ্চ অস্থিরতার অপশনগুলি ফিল্টার করতে পারেন, যা তাদের লাভের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিতে পারে।
মেয়াদকাল নির্বাচন: ATR এর মান অনুযায়ী বাইনারি অপশনের মেয়াদকাল নির্বাচন করা যেতে পারে। উচ্চ অস্থিরতার বাজারে স্বল্পমেয়াদী অপশন এবং কম অস্থিরতার বাজারে দীর্ঘমেয়াদী অপশন উপযুক্ত হতে পারে।
স্ট্রাইক প্রাইস নির্ধারণ: ATR ব্যবহার করে স্ট্রাইক প্রাইস নির্ধারণ করা যেতে পারে। এটি অপশনের ঝুঁকির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।
টার্বুলেন্স সনাক্তকরণ: ATR-এর আকস্মিক পরিবর্তন বাজারের টার্বুলেন্স নির্দেশ করে, যা বাইনারি অপশন ট্রেডারদের জন্য সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করে।

ATR এর সীমাবদ্ধতা

ATR একটি শক্তিশালী ইন্ডিকেটর হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

দিকনির্দেশনা প্রদান করে না: ATR শুধুমাত্র অস্থিরতা পরিমাপ করে, এটি বাজারের দিকনির্দেশনা সম্পর্কে কোনো তথ্য দেয় না।
ভুল সংকেত: অনেক সময় ATR ভুল সংকেত দিতে পারে, বিশেষ করে যখন বাজারে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে।
ল্যাগিং ইন্ডিকেটর: ATR একটি ল্যাগিং ইন্ডিকেটর, অর্থাৎ এটি মূল্যের পরিবর্তনের পরে সংকেত দেয়।

অন্যান্য সহায়ক ইন্ডিকেটর

ATR-এর সাথে অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত আরও নির্ভুল করা যেতে পারে। কিছু সহায়ক ইন্ডিকেটর হলো:

মুভিং এভারেজ (Moving Average): মুভিং এভারেজ ATR এর সংকেতগুলোকে নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।
রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইন্ডেক্স (RSI): RSI অতিরিক্ত কেনা বা অতিরিক্ত বিক্রির অবস্থা নির্দেশ করে।
MACD: MACD ট্রেন্ডের দিক এবং গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা দেয়।
বলিঙ্গার ব্যান্ডস (Bollinger Bands): বোলিঙ্গার ব্যান্ডস অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট (Fibonacci Retracement): ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট সম্ভাব্য সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল চিহ্নিত করে।
ভলিউম (Volume): ভলিউম বাজারের গতিবিধি এবং প্রবণতা নিশ্চিত করতে সহায়ক।
সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল (Support and Resistance Level): সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল সম্ভাব্য মূল্য পরিবর্তনের স্থান চিহ্নিত করে।
ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন (Candlestick Pattern): ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন বাজারের সংকেত প্রদান করে।
Ichimoku Cloud: Ichimoku Cloud একটি জটিল কিন্তু শক্তিশালী ইন্ডিকেটর যা সাপোর্ট, রেজিস্ট্যান্স, ট্রেন্ড এবং মোমেন্টাম সম্পর্কে ধারণা দেয়।
Parabolic SAR: Parabolic SAR সম্ভাব্য ট্রেন্ড রিভার্সাল সনাক্ত করতে সাহায্য করে।
Pivot Points: Pivot Points সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
Stochastic Oscillator: Stochastic Oscillator একটি মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর যা অতিরিক্ত কেনা বা বিক্রির অবস্থা নির্দেশ করে।
Williams %R: Williams %R আরেকটি মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর যা RSI-এর অনুরূপ।
Average Directional Index (ADX): ADX ট্রেন্ডের শক্তি পরিমাপ করে।
Chaikin Money Flow: Chaikin Money Flow বাজারের ক্রয়-বিক্রয় চাপের পরিমাণ নির্ণয় করে।
On Balance Volume (OBV): OBV ভলিউমের উপর ভিত্তি করে বাজারের মোমেন্টাম বিশ্লেষণ করে।
Aroon Indicator: Aroon Indicator নতুন ট্রেন্ডের শুরু এবং শেষ চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।

উপসংহার

Average True Range (ATR) একটি মূল্যবান টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ইন্ডিকেটর, যা বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করতে এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক। বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ এর সঠিক প্রয়োগ ট্রেডারদের লাভের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। তবে, ATR-এর সীমাবদ্ধতাগুলি বিবেচনায় রাখা এবং অন্যান্য সহায়ক ইন্ডিকেটরের সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করা উচিত।

এখনই ট্রেডিং শুরু করুন

IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)

আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন

আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ