Phillips-Perron Test
Phillips-Perron Test
ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা (Phillips-Perron Test) একটি পরিসংখ্যানিক টাইম সিরিজ পরীক্ষা যা একটি টাইম সিরিজের মধ্যে স্টেশনারিটি (Stationarity) যাচাই করতে ব্যবহৃত হয়। এটি ইউনিট রুট (Unit Root) পরীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই পরীক্ষাটি অর্থনৈতিক এবং আর্থিক ডেটার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী, যেখানে ডেটার প্রবণতা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
পরীক্ষার প্রেক্ষাপট
অর্থনীতি এবং ফিনান্স-এ, প্রায়শই এমন ডেটা নিয়ে কাজ করতে হয় যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। এই ডেটা ট্রেন্ড (Trend) এবং মৌসুমীতা (Seasonality) প্রদর্শন করতে পারে। এই ধরনের ডেটা বিশ্লেষণ করার আগে, এটিকে স্টেশনারি করা প্রয়োজন। স্টেশনারি ডেটার গড় এবং ভেদমান (Variance) সময়ের সাথে স্থির থাকে। যদি ডেটা স্টেশনারি না হয়, তবে রিগ্রেশন (Regression) মডেল ব্যবহার করে ভুল ফলাফল আসতে পারে।
ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার মূল ধারণা
ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা অগমেন্টেড ডিকি-ফুলার (Augmented Dickey-Fuller - ADF) পরীক্ষার একটি বিকল্প। ADF পরীক্ষার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন এটি ডেটার মধ্যে অটো correlation (Autocorrelation) সঠিকভাবে বিবেচনা করতে পারে না। ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা এই সমস্যাটি সমাধান করে।
এই পরীক্ষাটি মূলত দুটি অনু hypothesis (Hypothesis) পরীক্ষা করে:
- নাল হাইপোথিসিস (Null Hypothesis): টাইম সিরিজে একটি ইউনিট রুট রয়েছে, অর্থাৎ এটি নন-স্টেশনারি।
- বিকল্প হাইপোথিসিস (Alternative Hypothesis): টাইম সিরিজে কোনো ইউনিট রুট নেই, অর্থাৎ এটি স্টেশনারি।
পরীক্ষার পদ্ধতি
ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা নিম্নলিখিত রিগ্রেশন সমীকরণ ব্যবহার করে:
ΔYₜ = α + βt + γYₜ₋₁ + Σᵢ εₜ₋ᵢ
এখানে:
- ΔYₜ হলো Yₜ এর প্রথম পার্থক্য (First Difference)।
- α হলো ধ্রুবক (Constant)।
- β হলো সময়ের প্রবণতা (Time Trend)।
- γ হলো Yₜ₋₁ এর সহগ (Coefficient)।
- εₜ হলো ত্রুটি পদ (Error Term)।
- Σᵢ εₜ₋ᵢ হলো ত্রুটি পদের অটো correlation।
পরীক্ষাটি γ এর মান পরীক্ষা করে। যদি γ ঋণাত্মক এবং পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়, তবে নাল হাইপোথিসিস বাতিল করা হয় এবং টাইম সিরিজটি স্টেশনারি বলে বিবেচিত হয়।
পরীক্ষার ধাপসমূহ
ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য নিম্নলিখিত ধাপগুলি অনুসরণ করা হয়:
১. ডেটা সংগ্রহ: প্রথমে, যে টাইম সিরিজ ডেটা পরীক্ষা করতে হবে তা সংগ্রহ করতে হবে। ২. রিগ্রেশন মডেল তৈরি: উপরে উল্লিখিত রিগ্রেশন সমীকরণ ব্যবহার করে একটি মডেল তৈরি করতে হবে। ৩. অটো correlation নির্ধারণ: ত্রুটি পদের অটো correlation নির্ধারণ করতে হবে। এর জন্য বিভিন্ন অটো correlation ফাংশন (Autocorrelation Function - ACF) এবং আংশিক অটো correlation ফাংশন (Partial Autocorrelation Function - PACF) ব্যবহার করা যেতে পারে। ৪. টি-স্ট্যাটিস্টিক গণনা: γ সহগের জন্য টি-স্ট্যাটিস্টিক গণনা করতে হবে। ৫. ক্রিটিক্যাল ভ্যালু (Critical Value) নির্ধারণ: একটি নির্দিষ্ট সিগনিফিকেন্স লেভেল (Significance Level)-এর জন্য ক্রিটিক্যাল ভ্যালু নির্ধারণ করতে হবে। ৬. সিদ্ধান্ত গ্রহণ: যদি টি-স্ট্যাটিস্টিক ক্রিটিক্যাল ভ্যালু থেকে ছোট হয়, তবে নাল হাইপোথিসিস বাতিল করা হয় এবং টাইম সিরিজটি স্টেশনারি বলে বিবেচিত হয়।
ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার সুবিধা
- অটো correlation এর প্রতি সংবেদনশীলতা কম: এই পরীক্ষাটি ADF পরীক্ষার তুলনায় অটো correlation এর প্রতি কম সংবেদনশীল।
- ছোট নমুনার জন্য উপযোগী: ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা ছোট আকারের ডেটা সেটের জন্য আরও নির্ভরযোগ্য ফলাফল দিতে পারে।
- সহজ বাস্তবায়ন: পরীক্ষাটি সহজেই বিভিন্ন পরিসংখ্যানিক সফটওয়্যার (Statistical Software) যেমন R, Python, EViews ইত্যাদিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার অসুবিধা
- ADF পরীক্ষার চেয়ে কম শক্তিশালী: কিছু ক্ষেত্রে, ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা ADF পরীক্ষার চেয়ে কম শক্তিশালী হতে পারে, বিশেষ করে যখন ডেটাতে শক্তিশালী ট্রেন্ড থাকে।
- ধীর convergence: এই পরীক্ষার convergence প্রক্রিয়া ধীর হতে পারে, বিশেষ করে বৃহৎ ডেটা সেটের ক্ষেত্রে।
বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার প্রয়োগ
বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ, ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা নিম্নলিখিত উপায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে:
১. অন্তর্নিহিত সম্পদের (Underlying Asset) স্টেশনারিটি যাচাই: বাইনারি অপশন ট্রেড করার আগে, অন্তর্নিহিত সম্পদের মূল্য স্টেশনারি কিনা তা যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ। যদি মূল্য স্টেশনারি না হয়, তবে এটি অপ্রত্যাশিতভাবে ওঠানামা করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। ২. ট্রেডিং সংকেত তৈরি: ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার ফলাফল ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি পরীক্ষাটি দেখায় যে একটি সম্পদের মূল্য স্টেশনারি, তবে এটি কেনার সংকেত হতে পারে। ৩. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: স্টেশনারিটি পরীক্ষা করে, একজন ট্রেডার বাজারের ঝুঁকির মাত্রা সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে এবং সেই অনুযায়ী তার ট্রেডিং কৌশল (Trading Strategy) নির্ধারণ করতে পারে।
অন্যান্য সম্পর্কিত পরীক্ষা
ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার পাশাপাশি, আরও কিছু টাইম সিরিজ পরীক্ষা রয়েছে যা স্টেশনারিটি যাচাই করতে ব্যবহৃত হয়:
- অগমেন্টেড ডিকি-ফুলার (ADF) পরীক্ষা: এটি একটি বহুল ব্যবহৃত ইউনিট রুট পরীক্ষা।
- কিপার্স-ল্যাক (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin - KPSS) পরীক্ষা: এটি ADF পরীক্ষার পরিপূরক হিসাবে কাজ করে।
- হোয়াইট নয়েজ পরীক্ষা: এটি ডেটা হোয়াইট নয়েজ (White Noise) কিনা তা পরীক্ষা করে।
- বক্স-জেনকিন্স পদ্ধতি (Box-Jenkins Methodology): এটি টাইম সিরিজ মডেলিংয়ের একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি।
কৌশল এবং টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ
ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার ফলাফলগুলি প্রায়শই অন্যান্য টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ (Technical Analysis) সরঞ্জামগুলির সাথে মিলিতভাবে ব্যবহার করা হয়, যেমন:
- মুভিং এভারেজ (Moving Average): এটি ডেটার প্রবণতা (Trend) নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।
- আরএসআই (Relative Strength Index - RSI): এটি একটি মোমেন্টাম নির্দেশক (Momentum Indicator)।
- এমএসিডি (Moving Average Convergence Divergence - MACD): এটি দুটি মুভিং এভারেজের মধ্যে সম্পর্ক দেখায়।
- বলিঙ্গার ব্যান্ড (Bollinger Bands): এটি মূল্যের অস্থিরতা (Volatility) পরিমাপ করে।
- ফিबोনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট (Fibonacci Retracement): এটি সম্ভাব্য সমর্থন (Support) এবং প্রতিরোধের (Resistance) স্তর চিহ্নিত করে।
ভলিউম বিশ্লেষণ
ভলিউম বিশ্লেষণ (Volume Analysis) প্রায়শই ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার ফলাফলের সাথে ব্যবহার করা হয়। ভলিউম ডেটা বাজারের গতিবিধি সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করতে পারে।
- অন ব্যালেন্স ভলিউম (On Balance Volume - OBV): এটি ভলিউমের পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করে।
- ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (Volume Weighted Average Price - VWAP): এটি ভলিউম এবং মূল্যের সমন্বয়ে গঠিত।
- অ্যাকুমুলেশন/ডিস্ট্রিবিউশন লাইন (Accumulation/Distribution Line - A/D Line): এটি বাজারের চাপ (Pressure) পরিমাপ করে।
উপসংহার
ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা একটি শক্তিশালী পরিসংখ্যানিক সরঞ্জাম যা টাইম সিরিজের স্টেশনারিটি যাচাই করতে ব্যবহৃত হয়। এটি আর্থিক বাজার (Financial Market) এবং অর্থনৈতিক মডেলিং (Economic Modelling)-এ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ, এই পরীক্ষাটি অন্তর্নিহিত সম্পদের আচরণ বিশ্লেষণ করতে এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক হতে পারে। তবে, এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা অন্যান্য বিশ্লেষণের সরঞ্জামগুলির সাথে একত্রে ব্যবহার করা উচিত, যাতে আরও সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য ফলাফল পাওয়া যায়।
| পরীক্ষা | সুবিধা | অসুবিধা | ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা | অটো correlation এর প্রতি কম সংবেদনশীল, ছোট নমুনার জন্য উপযোগী | ADF পরীক্ষার চেয়ে কম শক্তিশালী, ধীর convergence | অগমেন্টেড ডিকি-ফুলার (ADF) পরীক্ষা | বহুল ব্যবহৃত, শক্তিশালী | অটো correlation এর প্রতি সংবেদনশীল | কিপার্স-ল্যাক (KPSS) পরীক্ষা | ADF পরীক্ষার পরিপূরক | জটিল বাস্তবায়ন |
|---|
আরও দেখুন
- টাইম সিরিজ বিশ্লেষণ (Time Series Analysis)
- স্টেশনারি প্রক্রিয়া (Stationary Process)
- ইউনিট রুট (Unit Root)
- রিগ্রেশন বিশ্লেষণ (Regression Analysis)
- পরিসংখ্যান (Statistics)
- অর্থনীতি (Economics)
- ফিনান্স (Finance)
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management)
- ট্রেডিং কৌশল (Trading Strategy)
- টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর (Technical Indicator)
- ফান্ডামেন্টাল বিশ্লেষণ (Fundamental Analysis)
- মার্কেটের প্রবণতা (Market Trend)
- মূল্য বিশ্লেষণ (Price Action)
- মোমেন্টাম (Momentum)
- ভলাটিলিটি (Volatility)
- সমর্থন এবং প্রতিরোধ (Support and Resistance)
- প্যাটার্ন রিকগনিশন (Pattern Recognition)
- ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট (Candlestick Chart)
- ট্রেডিং সাইকোলজি (Trading Psychology)
- অর্থনৈতিক সূচক (Economic Indicator) (Category:Statistical tests)
এখনই ট্রেডিং শুরু করুন
IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)
আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ
