Nash equilibrium

```wiki

توازن ناش

توازن ناش (Nash Equilibrium) هو مفهوم أساسي في نظرية الألعاب يصف حالة مستقرة في نظام تنافسي، حيث لا يستطيع أي لاعب تحسين نتيجته عن طريق تغيير استراتيجيته بشكل انفرادي، بافتراض أن استراتيجيات اللاعبين الآخرين تظل ثابتة. بمعنى آخر، هو نقطة لا يجد فيها أي لاعب حافزًا للانحراف عن استراتيجيته الحالية. تم تسميته على اسم عالم الرياضيات جون ناش (John Nash) الذي قدم هذا المفهوم في عام 1950.

الأصول التاريخية

قبل توازن ناش، كانت نظرية الألعاب تعاني من صعوبة في التعامل مع الألعاب التي تتجاوز البساطة. كانت النظريات السابقة تفترض أن اللاعبين سيتعاونون بشكل منطقي للوصول إلى أفضل نتيجة جماعية، وهو افتراض غير واقعي في كثير من الأحيان. قدم ناش حلاً لهذه المشكلة من خلال التركيز على الاستراتيجيات المثلى لكل لاعب على حدة، بغض النظر عن تصرفات الآخرين. أحدثت هذه الفكرة ثورة في مجال نظرية الألعاب وأثرت بشكل كبير على مجالات أخرى مثل الاقتصاد والسياسة وعلم الأحياء.

شرح مبسط

تصور لعبة بسيطة بين لاعبين، علي وحسن. علي وحسن يتنافسان على الحصول على جائزة. لكل منهما خياران: التعاون أو عدم التعاون. إذا تعاون كلاهما، يحصل كل منهما على جائزة صغيرة. إذا لم يتعاون أي منهما، يحصل كل منهما على جائزة أصغر. إذا تعاون أحدهما ولم يتعاون الآخر، يحصل المتعاون على جائزة كبيرة وغير عادلة، بينما لا يحصل الآخر على أي شيء.

في هذه الحالة، توازن ناش هو أن لا يتعاون أي منهما. لماذا؟ لأن علي، إذا تعاون، سيحصل على جائزة صغيرة فقط، بينما إذا لم يتعاون، يمكنه الحصول على فرصة للحصول على جائزة كبيرة (إذا لم يتعاون حسن أيضًا). نفس المنطق ينطبق على حسن. لذلك، فإن الاستراتيجية المثلى لكل منهما هي عدم التعاون، حتى لو كانت النتيجة الجماعية أفضل إذا تعاونا.

التعريف الرسمي

رياضياً، يمكن تعريف توازن ناش على النحو التالي: مجموعة من الاستراتيجيات، واحدة لكل لاعب، بحيث لا يستطيع أي لاعب تحسين عائده (payoff) عن طريق تغيير استراتيجيته بشكل انفرادي، مع ثبات استراتيجيات اللاعبين الآخرين.

اللاعبون: مجموعة من اللاعبين الذين يتفاعلون مع بعضهم البعض.
الاستراتيجيات: مجموعة من الإجراءات المتاحة لكل لاعب.
العوائد: النتيجة التي يحصل عليها كل لاعب بناءً على الاستراتيجيات التي يختارها جميع اللاعبين.
توازن ناش: مجموعة من الاستراتيجيات حيث لا يوجد لدى أي لاعب حافز للانحراف.

أنواع توازنات ناش

توازن ناش الخالص (Pure Nash Equilibrium): في هذا النوع، يختار كل لاعب استراتيجية واحدة محددة. مثال: في لعبة الصيد، يختار كل صياد الذهاب إلى نفس المكان.
توازن ناش المختلط (Mixed Nash Equilibrium): في هذا النوع، يختار كل لاعب توزيعًا احتماليًا للاستراتيجيات المتاحة له. بمعنى آخر، يختار كل لاعب بشكل عشوائي بين استراتيجياته المختلفة بنسبة معينة. مثال: في لعبة حجر ورقة مقص، يختار كل لاعب كل حركة باحتمال 1/3.
توازن ناش المتعدد (Multiple Nash Equilibria): قد يكون هناك أكثر من توازن ناش في لعبة معينة. في هذه الحالة، يجب تحليل اللعبة بعناية لتحديد أي من التوازنات هو الأكثر ترجيحًا.

تطبيقات توازن ناش في الخيارات الثنائية

قد يبدو مفهوم توازن ناش بعيدًا عن عالم الخيارات الثنائية، ولكنه يمكن أن يساعد المتداولين على فهم سلوك السوق واتخاذ قرارات أكثر استنارة.

تحليل سلوك المتداولين الآخرين: يمكن استخدام توازن ناش لنمذجة سلوك المتداولين الآخرين في السوق. إذا افترضنا أن جميع المتداولين يتصرفون بشكل عقلاني ويسعون إلى تعظيم أرباحهم، فيمكننا استخدام توازن ناش لتحديد الاستراتيجيات الأكثر ترجيحًا التي سيعتمدونها.
تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام توازن ناش لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى للصفقات. على سبيل المثال، إذا علمنا أن هناك توازن ناش في السوق يشير إلى ارتفاع سعر الأصل، فيمكننا الدخول في صفقة شراء.
استراتيجيات التداول: يمكن تطوير استراتيجيات تداول تعتمد على مبادئ توازن ناش. على سبيل المثال، يمكننا تطوير استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من التوازنات غير المثلى في السوق.

أمثلة على تطبيقات توازن ناش في الخيارات الثنائية

1. الاستراتيجيات القائمة على المؤشرات الفنية: إذا كان هناك عدد كبير من المتداولين يستخدمون نفس المؤشر الفني (مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية)، فقد يؤدي ذلك إلى خلق توازن ناش حيث يتبع جميع المتداولين نفس الإشارات. يمكن للمتداول الذكي الاستفادة من هذا التوازن من خلال توقع ردود أفعال المتداولين الآخرين. (انظر أيضاً: المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية). 2. استراتيجيات إدارة المخاطر: يمكن استخدام توازن ناش لتحديد أفضل طريقة لإدارة المخاطر في الخيارات الثنائية. على سبيل المثال، إذا علمنا أن المتداولين الآخرين يميلون إلى تقليل حجم صفقاتهم عندما تكون الخسائر كبيرة، فيمكننا زيادة حجم صفقاتنا للاستفادة من هذا السلوك. (انظر أيضاً: إدارة المخاطر، حجم الصفقة). 3. تداول الأخبار: عندما يتم إصدار أخبار مهمة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقلبات كبيرة في السوق. يمكن استخدام توازن ناش لنمذجة ردود أفعال المتداولين الآخرين على الأخبار وتحديد أفضل وقت للدخول والخروج من الصفقات. (انظر أيضاً: تداول الأخبار، التحليل الأساسي). 4. استراتيجية مارتينجال (Martingale): على الرغم من خطورتها، يمكن تحليل استراتيجية مارتينجال من خلال عدسة توازن ناش. في ظل ظروف معينة، قد يكون هناك توازن حيث يتبنى المتداولون هذه الاستراتيجية، على الرغم من المخاطر الكبيرة. (انظر أيضاً: استراتيجية مارتينجال، الرافعة المالية). 5. استراتيجية المضاربة على الاختراقات (Breakout Trading): إذا كان هناك مستوى مقاومة أو دعم واضح، فقد يتجمع المتداولون حول هذا المستوى، مما يؤدي إلى توازن ناش حيث يحاول الجميع الدخول في صفقات في نفس الوقت. (انظر أيضاً: مستويات الدعم والمقاومة، التحليل الفني).

قيود توازن ناش

على الرغم من أن توازن ناش هو مفهوم قوي، إلا أنه له بعض القيود:

افتراض العقلانية: يفترض توازن ناش أن جميع اللاعبين يتصرفون بشكل عقلاني ويسعون إلى تعظيم أرباحهم. في الواقع، قد يتأثر المتداولون بالعواطف أو التحيزات المعرفية، مما قد يؤدي إلى سلوك غير عقلاني.
معرفة كاملة: يفترض توازن ناش أن جميع اللاعبين لديهم معرفة كاملة باللعبة، بما في ذلك استراتيجيات اللاعبين الآخرين وعوائدهم. في الواقع، قد يكون لدى المتداولين معلومات غير كاملة أو غير دقيقة.
التوازنات المتعددة: قد يكون هناك أكثر من توازن ناش في لعبة معينة، مما يجعل من الصعب تحديد أي من التوازنات هو الأكثر ترجيحًا.
صعوبة التطبيق العملي: قد يكون من الصعب تطبيق توازن ناش في الممارسة العملية، خاصة في الأسواق المعقدة مثل سوق الخيارات الثنائية.

مفاهيم ذات صلة

الخلاصة

توازن ناش هو مفهوم قوي يمكن أن يساعد المتداولين في الخيارات الثنائية على فهم سلوك السوق واتخاذ قرارات أكثر استنارة. ومع ذلك، من المهم أن نضع في اعتبارنا قيود هذا المفهوم وأن نستخدمه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى. فهم توازن ناش يمنح المتداولين رؤية أعمق لديناميكيات السوق، ويساعدهم على توقع ردود أفعال المتداولين الآخرين، وبالتالي تحسين استراتيجياتهم وزيادة فرصهم في النجاح. تذكر أن النجاح في الخيارات الثنائية يتطلب مزيجًا من المعرفة والمهارة والانضباط. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين