Correlation
الارتباط في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
الارتباط (Correlation) هو مفهوم إحصائي حيوي لفهم العلاقة بين حركتي أسعار أصلين مختلفين. في سياق تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، فهم الارتباط يمكن أن يساعد المتداولين على تنويع محافظهم الاستثمارية، وإدارة المخاطر، وتحديد فرص التداول المحتملة. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى شرح هذا المفهوم بالتفصيل.
ما هو الارتباط؟
ببساطة، الارتباط يقيس إلى أي مدى تميل حركات أسعار أصلين إلى التحرك معًا. يتم التعبير عن الارتباط بقيمة رقمية تتراوح بين -1 و +1:
- ارتباط إيجابي (+1): يعني أن الأصلين يتحركان في نفس الاتجاه. إذا ارتفع سعر الأصل الأول، فمن المرجح أن يرتفع سعر الأصل الثاني أيضًا. مثال: البيتكوين و الإيثيريوم غالبًا ما يُظهران ارتباطًا إيجابيًا، على الرغم من أنه ليس مثاليًا.
- ارتباط سلبي (-1): يعني أن الأصلين يتحركان في اتجاهين متعاكسين. إذا ارتفع سعر الأصل الأول، فمن المرجح أن ينخفض سعر الأصل الثاني. مثال: قد يكون هناك ارتباط سلبي بين الذهب و مؤشر الدولار، حيث يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات ضعف الدولار.
- ارتباط صفري (0): يعني أنه لا توجد علاقة خطية بين حركتي الأسعار.
كيفية حساب الارتباط
يتم حساب الارتباط باستخدام معامل الارتباط بيرسون (Pearson correlation coefficient). هذا المعامل يقيس قوة واتجاه العلاقة الخطية بين متغيرين. الصيغة معقدة بعض الشيء، ولكنها تعتمد على حساب الانحراف المعياري و التباين لكل أصل، ثم حساب التغاير بينهما. لحسن الحظ، توفر العديد من منصات التداول و برامج التحليل الفني هذه الحسابات تلقائيًا.
أهمية الارتباط في تداول العملات المشفرة
- تنويع المحفظة الاستثمارية: من خلال اختيار الأصول التي لديها ارتباط منخفض أو سلبي، يمكن للمتداولين تقليل المخاطر الإجمالية لمحفظتهم. إذا انخفض سعر أحد الأصول، فقد يعوضه ارتفاع سعر أصل آخر. مثلاً، بدلاً من الاستثمار في البيتكوين و اللايتكوين فقط (الذي لهما ارتباط مرتفع غالبًا)، يمكن للمتداول إضافة الريبل أو الكاردانو لتقليل الارتباط العام.
- إدارة المخاطر: فهم الارتباط يمكن أن يساعد في تحديد المخاطر المحتملة. إذا كان لدى أصلين ارتباط مرتفع، فإن الخسارة في أحدهما قد تؤدي إلى خسارة في الآخر.
- فرص التداول: يمكن استخدام الارتباط لتحديد فرص التداول. على سبيل المثال، إذا كان هناك ارتباط سلبي قوي بين أصلين، فقد يكون من الممكن الاستفادة من هذا الارتباط من خلال استراتيجيات التحوط (Hedging).
- تحليل العلاقات بين الأصول: يساعد في فهم كيف تتأثر العملات المشفرة المختلفة ببعضها البعض وبالأحداث الخارجية.
أمثلة على الارتباط في سوق العملات المشفرة
| الأصل 1 | الأصل 2 | الارتباط التقريبي | |---|---|---| | البيتكوين | الإيثيريوم | 0.7 - 0.9 | | البيتكوين | الريبل | 0.3 - 0.6 | | الإيثيريوم | اللايتكوين | 0.6 - 0.8 | | البيتكوين | الذهب | 0.1 - 0.4 (متقلب) | | البيتكوين | مؤشر S&P 500 | 0.2 - 0.5 (متقلب) |
ملاحظة: هذه الأرقام تقريبية ويمكن أن تتغير بمرور الوقت. من المهم إجراء تحليل خاص بك قبل اتخاذ أي قرارات تداول.
مصادر البيانات وأدوات التحليل
- منصات التداول: العديد من منصات التداول توفر بيانات تاريخية حول الارتباط بين الأصول المختلفة.
- برامج التحليل الفني: برامج مثل TradingView و MetaTrader توفر أدوات لحساب الارتباط وتصويره بيانياً.
- مواقع الويب المالية: مواقع مثل CoinMarketCap و CoinGecko توفر بيانات حول الأصول المشفرة ويمكن استخدامها لحساب الارتباط.
القيود والتحذيرات
- الارتباط لا يعني السببية: مجرد وجود ارتباط بين أصلين لا يعني أن أحدهما يسبب الآخر.
- الارتباط يمكن أن يتغير بمرور الوقت: العلاقات بين الأصول ليست ثابتة ويمكن أن تتغير بسبب الأحداث الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية.
- الارتباط التاريخي ليس ضمانًا للأداء المستقبلي: فقط لأن أصلين كانا مرتبطين في الماضي لا يعني أنهما سيظلان مرتبطين في المستقبل.
- الارتباط لا يكفي لاتخاذ قرارات التداول: يجب استخدام الارتباط جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى، مثل التحليل الفني و التحليل الأساسي، لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
استراتيجيات التداول المرتبطة بالارتباط
- استراتيجية الأزواج (Pairs Trading): تداول زوج من الأصول المرتبطة استغلالاً لتقلبات قصيرة الأجل في العلاقة بينهما.
- التحوط بالعملات المشفرة (Crypto Hedging): استخدام أصول ذات ارتباط سلبي للحد من المخاطر.
- التداول المتقاطع للأصول (Cross-Asset Trading): استغلال الارتباط بين العملات المشفرة والأصول التقليدية مثل الذهب والنفط.
- استراتيجيات المتوسط المتحرك (Moving Average Strategies): يمكن تعديلها بناءً على الارتباط بين الأصول.
- استراتيجيات البولينجر باند (Bollinger Bands Strategies): تستخدم تقلبات الأسعار المرتبطة.
- استراتيجيات RSI (Relative Strength Index Strategies): تستخدم لتحديد نقاط التشبع الشرائي والبيعي.
- استراتيجيات MACD (Moving Average Convergence Divergence Strategies): تستخدم لتحديد اتجاهات السوق.
- استراتيجيات فيبوناتشي (Fibonacci Retracement Strategies): تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
- تحليل حجم التداول (Volume Analysis): يمكن أن يؤكد أو ينفي قوة الارتباط.
- أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): تستخدم لتحديد انعكاسات الاتجاه.
- استراتيجيات الاختراق (Breakout Strategies): تستغل اختراقات مستويات الدعم والمقاومة.
- استراتيجيات التصحيح (Pullback Strategies): تستغل التصحيحات قصيرة الأجل في الاتجاهات الصاعدة.
- التحليل الموجي إليوت (Elliott Wave Analysis): يستخدم لتحديد دورات السوق.
- استراتيجيات سكالبر (Scalping Strategies): تستغل تقلبات الأسعار الصغيرة.
- استراتيجيات سوينج تريدر (Swing Trading Strategies): تستغل تقلبات الأسعار على المدى المتوسط.
الخلاصة
الارتباط هو أداة قيمة للمتداولين في سوق العملات المشفرة. من خلال فهم كيفية ارتباط الأصول المختلفة ببعضها البعض، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة، وتقليل المخاطر، وزيادة فرص الربح. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن الارتباط ليس مضمونًا ويمكن أن يتغير بمرور الوقت. لذلك، يجب دائمًا استخدام الارتباط جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى، وإجراء بحث شامل قبل اتخاذ أي قرارات تداول.
تداول العملات المشفرة إدارة المخاطر في التداول التحليل الفني التحليل الأساسي تنويع المحفظة الاستثمارية البيتكوين الإيثيريوم الريبل الكاردانو اللايتكوين الذهب مؤشر الدولار معامل بيرسون الانحراف المعياري التباين التحوط TradingView MetaTrader CoinMarketCap CoinGecko استراتيجية الأزواج
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين