ATR: مؤشر تقلبات رئيسي
ATR: مؤشر تقلبات رئيسي
مقدمة
في عالم تداول العملات المشفرة والخيارات الثنائية، يعد فهم تقلبات السوق أمرًا بالغ الأهمية. التقلبات تشير إلى مدى تغير سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. مؤشر متوسط المدى الحقيقي (Average True Range - ATR) هو أداة تحليل فني قوية تساعد المتداولين على قياس هذه التقلبات. لا يشير ATR إلى اتجاه السعر، بل يقيس مدى تحركه. هذا المقال موجه للمبتدئين، ويهدف إلى شرح ATR بالتفصيل وكيفية استخدامه في استراتيجيات التداول.
ما هو مؤشر ATR؟
تم تطوير مؤشر ATR بواسطة J. Welles Wilder Jr. في الأصل للسلع، لكنه أصبح شائعًا على نطاق واسع في أسواق التحليل الفني الأخرى، بما في ذلك أسواق العملات الرقمية و الأسهم و الفوركس. يقوم ATR بحساب متوسط المدى الحقيقي (True Range - TR) لفترة زمنية محددة.
كيف يتم حساب المدى الحقيقي (TR)؟
المدى الحقيقي (TR) هو أكبر قيمة من بين ثلاثة حسابات:
1. أعلى سعر اليوم ناقص أدنى سعر اليوم. 2. القيمة المطلقة (القيمة الموجبة دائمًا) لأعلى سعر اليوم ناقص سعر إغلاق اليوم السابق. 3. القيمة المطلقة لأدنى سعر اليوم ناقص سعر إغلاق اليوم السابق.
القيمة المطلقة تحسب باستخدام الدالة abs()، وهي تحول أي رقم سالب إلى رقم موجب.
كيف يتم حساب ATR؟
بمجرد حساب المدى الحقيقي (TR) لكل يوم، يتم حساب ATR على النحو التالي:
- ATR الأول = متوسط المدى الحقيقي (TR) خلال أول 14 يومًا.
- ATR لكل يوم لاحق = ((ATR السابق * 13) + TR الحالي) / 14
عادةً ما يتم استخدام فترة 14 يومًا كإعداد افتراضي لـ ATR، ولكن يمكن للمتداولين تعديل هذه الفترة بناءً على استراتيجيتهم وأسلوبهم في التداول.
تفسير قيم ATR
- **ارتفاع قيمة ATR:** يشير إلى تقلبات عالية في السوق. وهذا يعني أن الأسعار تتحرك بسرعة وبمدى واسع.
- **انخفاض قيمة ATR:** يشير إلى تقلبات منخفضة في السوق. وهذا يعني أن الأسعار تتحرك ببطء وبمدى ضيق.
- **زيادة ATR:** يمكن أن تشير إلى بداية اتجاه جديد أو حدث مهم في السوق.
- **انخفاض ATR:** يمكن أن يشير إلى توقف الاتجاه أو فترة من التوحيد.
كيفية استخدام ATR في التداول؟
هناك العديد من الطرق التي يمكن للمتداولين من خلالها استخدام ATR:
- تحديد مستويات وقف الخسارة (Stop-Loss): يمكن استخدام ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة بناءً على تقلبات السوق. على سبيل المثال، يمكن للمتداول وضع وقف الخسارة على مسافة معينة مضاعفة في قيمة ATR عن سعر الدخول. هذا يساعد على حماية رأس المال وتقليل الخسائر المحتملة. إدارة المخاطر هي جزء حيوي من التداول.
- تحديد أهداف الربح (Take-Profit): بالمثل، يمكن استخدام ATR لتحديد أهداف الربح. يمكن للمتداول تحديد هدف الربح على مسافة معينة مضاعفة في قيمة ATR عن سعر الدخول.
- تأكيد الاتجاهات: يمكن استخدام ATR لتأكيد الاتجاهات. إذا كان ATR يرتفع مع الاتجاه الصاعد، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي. وإذا كان ATR ينخفض مع الاتجاه الهابط، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام ATR بالاشتراك مع مؤشرات أخرى لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. الشموع اليابانية يمكن أن تكون مفيدة جدًا في هذا السياق.
- قياس قوة الاختراقات (Breakouts): ATR يساعد على قياس قوة اختراق مستوى مقاومة أو دعم. ارتفاع ATR أثناء الاختراق يشير إلى اختراق قوي.
أمثلة على استخدام ATR في الخيارات الثنائية
في الخيارات الثنائية، يمكن استخدام ATR لتحديد حجم الصفقة. إذا كان ATR مرتفعًا، يمكن للمتداول تقليل حجم الصفقة لتقليل المخاطر. وإذا كان ATR منخفضًا، يمكن للمتداول زيادة حجم الصفقة لزيادة الأرباح المحتملة. يمكن أيضًا استخدام ATR لتحديد مدة صلاحية الخيار. في الأسواق المتقلبة (ATR مرتفع)، قد يختار المتداولون مدة صلاحية أقصر، بينما في الأسواق الهادئة (ATR منخفض)، قد يختارون مدة صلاحية أطول.
ميزات و عيوب ATR
| يقيس التقلبات بدقة. | لا يحدد اتجاه السعر. |
| سهل الحساب والتفسير. | يمكن أن يعطي إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة للغاية. |
| يمكن استخدامه مع مؤشرات أخرى. | يتأخر عن حركة السعر (مؤشر متأخر). |
مؤشرات أخرى ذات صلة
بالإضافة إلى ATR، هناك العديد من المؤشرات الأخرى التي يمكن أن تساعد المتداولين على قياس التقلبات:
- Bollinger Bands: نطاقات بولينجر تستخدم ATR لحساب عرض النطاق، مما يوفر معلومات حول تقلبات السعر.
- Average Directional Index (ADX): يقيس قوة الاتجاه، ويمكن استخدامه لتحديد ما إذا كان السوق في حالة اتجاه أم لا.
- Standard Deviation: الانحراف المعياري هو مقياس إحصائي للتقلبات.
- VIX: مؤشر الخوف، يقيس تقلبات سوق الأسهم.
استراتيجيات تداول تعتمد على ATR
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على ATR، بما في ذلك:
- استراتيجية الاختراق مع ATR
- استراتيجية وقف الخسارة المتحرك باستخدام ATR
- استراتيجية التداول بناءً على نطاق ATR
- استراتيجية تداول الاتجاه باستخدام ATR
- استراتيجية التداول المتأرجح باستخدام ATR
- استراتيجية تداول الخيارات الثنائية مع ATR
- استراتيجية تداول السكالبينج باستخدام ATR
- استراتيجية تداول الزخم باستخدام ATR
- استراتيجية تداول الانعكاس باستخدام ATR
- استراتيجية تداول الأخبار باستخدام ATR
- استراتيجية تداول باستخدام ATR و RSI
- استراتيجية تداول باستخدام ATR و MACD
- استراتيجية تداول باستخدام ATR و Fibonacci Retracements
- استراتيجية تداول باستخدام ATR و Ichimoku Cloud
- استراتيجية تداول باستخدام ATR و Volume
تحليل حجم التداول مع ATR
تحليل حجم التداول يمكن أن يعزز فعالية ATR. على سبيل المثال، يمكن لتأكيد ارتفاع ATR مع زيادة حجم التداول أن يشير إلى بداية اتجاه قوي.
الخلاصة
ATR هو مؤشر تقلبات قيم يمكن أن يساعد المتداولين على فهم أفضل لتقلبات السوق. من خلال فهم كيفية حساب ATR وتفسير قيمه، يمكن للمتداولين استخدامه لتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم وإدارة المخاطر بشكل فعال. تذكر أن ATR يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى وأساليب التحليل الفني الأخرى لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
