مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR)
مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR)
مقدمة
مؤشر متوسط المدى الحقيقي (Average True Range - ATR) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم لقياس تقلبات سعر الأصل، سواء كان ذلك سهمًا أو عملة مشفرة أو سلعة أو أي أصل مالي آخر. تم تطويره في الأصل من قبل عالم الحركة السعرية جيلز شاتنر، ويُعد ATR أداة قيّمة للمتداولين، خاصة في أسواق العملات المشفرة المتقلبة. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى شرح كيفية عمل ATR وكيف يمكن استخدامه في استراتيجيات التداول.
ما هو متوسط المدى الحقيقي (ATR)؟
يقيس ATR متوسط نطاق التداول خلال فترة زمنية محددة. نطاق التداول هو الفرق بين أعلى وأدنى سعر خلال تلك الفترة. ومع ذلك، لا يأخذ ATR في الاعتبار فقط نطاق التداول اليومي، بل يأخذ أيضًا في الاعتبار الفجوات السعرية (Gaps) التي قد تحدث بين جلسات التداول.
حساب ATR
لحساب ATR، يجب أولاً حساب "المدى الحقيقي" (True Range - TR) لكل فترة. يتم حساب TR على النحو التالي:
- TR = max[(High - Low), abs(High - Close_prev), abs(Low - Close_prev)]
حيث:
- High: أعلى سعر في الفترة الحالية.
- Low: أدنى سعر في الفترة الحالية.
- Close_prev: سعر الإغلاق في الفترة السابقة.
- abs(): القيمة المطلقة.
بمجرد حساب TR لكل فترة، يتم حساب ATR ببساطة عن طريق حساب المتوسط المتحرك (Moving Average) لـ TR على مدى فترة زمنية محددة. عادةً ما يتم استخدام فترة 14 يومًا، ولكن يمكن للمتداولين تعديلها بناءً على استراتيجيتهم.
صيغة ATR
ATR = المتوسط المتحرك لـ TR على مدى n فترة.
تفسير قيم ATR
- قيم ATR المرتفعة: تشير إلى تقلبات عالية في سعر الأصل. هذا يعني أن الأسعار تتحرك بشكل كبير وربما تكون هناك فرص أكبر لتحقيق أرباح، ولكن أيضًا مخاطر أكبر للخسارة.
- قيم ATR المنخفضة: تشير إلى تقلبات منخفضة في سعر الأصل. هذا يعني أن الأسعار تتحرك بشكل طفيف وقد تكون هناك فرص أقل لتحقيق أرباح، ولكن أيضًا مخاطر أقل للخسارة.
استخدامات مؤشر ATR في التداول
ATR ليس مؤشرًا لتحديد اتجاه السعر، بل هو مؤشر لقياس تقلبات السعر. يمكن استخدامه بعدة طرق في التحليل الفني واستراتيجيات التداول:
- تحديد حجم وقف الخسارة (Stop Loss): يمكن استخدام ATR لتحديد حجم وقف الخسارة المناسب. على سبيل المثال، يمكن للمتداول وضع وقف الخسارة على مسافة معينة من ATR الحالي. هذا يساعد على حماية رأس المال وتقليل الخسائر المحتملة. إدارة المخاطر هي عنصر حاسم في التداول.
- تحديد حجم الصفقة (Position Sizing): يمكن استخدام ATR لتحديد حجم الصفقة المناسب. يمكن للمتداولين تعديل حجم صفقتهم بناءً على تقلبات السعر. في الأسواق المتقلبة، قد يرغب المتداولون في تقليل حجم صفقتهم لتقليل المخاطر.
- تأكيد اختراقات الأسعار (Breakouts): يمكن استخدام ATR لتأكيد اختراقات الأسعار. إذا كان ATR يرتفع أثناء اختراق السعر، فهذا يشير إلى أن الاختراق قوي وربما يكون هناك استمرار في الاتجاه. أنماط الشموع اليابانية يمكن أن تساعد في تحديد الاختراقات.
- تحديد فرص التداول (Trading Opportunities): يمكن استخدام ATR لتحديد فرص التداول المحتملة. يمكن للمتداولين البحث عن الأصول التي لديها قيم ATR مرتفعة، حيث قد تكون هناك فرص أكبر لتحقيق أرباح.
أمثلة على استخدام ATR
- مثال 1: تحديد وقف الخسارة
لنفترض أنك تتداول بيتكوين وأن ATR الحالي هو 500 دولار. يمكنك وضع وقف الخسارة على بعد 2 ATR، أي 1000 دولار أسفل سعر الدخول.
- مثال 2: تأكيد اختراق السعر
لنفترض أن سعر إيثيريوم اخترق مستوى مقاومة رئيسي. إذا كان ATR يرتفع أثناء الاختراق، فهذا يشير إلى أن الاختراق قوي وربما يكون هناك استمرار في الاتجاه الصعودي.
الجمع بين ATR ومؤشرات أخرى
ATR يعمل بشكل أفضل عند دمجه مع مؤشرات أخرى. بعض المؤشرات التي يمكن استخدامها مع ATR تشمل:
- المتوسطات المتحركة (Moving Averages): يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه السعر و ATR لتحديد قوة الاتجاه. التحليل الفني للمتوسطات المتحركة
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام RSI لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع و ATR لتحديد تقلبات السعر. مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام MACD لتحديد تغيرات الزخم و ATR لتحديد تقلبات السعر. مؤشر الماكد (MACD)
- بولينجر باند (Bollinger Bands): يمكن استخدام بولينجر باند لتحديد حالات التقلب الشديد و ATR لتأكيد هذه الحالات. بولينجر باند (Bollinger Bands)
- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يمكن استخدامه مع ATR لتأكيد إشارات البيع والشراء. مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
قيود ATR
- لا يشير إلى الاتجاه: ATR لا يشير إلى اتجاه السعر. إنه مجرد مؤشر للتقلبات.
- قد يكون متأخراً: ATR هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه قد لا يعكس التغيرات في التقلبات على الفور.
- يتطلب المعايرة: يجب معايرة فترة ATR بناءً على الأصل الذي يتم تداوله.
استراتيجيات تداول تعتمد على ATR
- استراتيجية الاختراق مع ATR: تعتمد على تأكيد الاختراقات باستخدام ارتفاع ATR. استراتيجيات الاختراق
- استراتيجية التداول بناءً على النطاق: تستخدم ATR لتحديد نطاق التداول المحتمل. تداول النطاق
- استراتيجية وقف الخسارة الديناميكي: تستخدم ATR لتعديل وقف الخسارة تلقائيًا بناءً على تقلبات السعر. وقف الخسارة المتحرك
- استراتيجية تحديد حجم الصفقة المتغيرة: تعديل حجم الصفقة بناءً على قراءة ATR. حجم الصفقة
- استراتيجية تداول التقلبات: الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض ATR للتداول. تداول التقلبات
- استراتيجية التداول بناء على فجوات الأسعار مع ATR: تحليل الفجوات السعرية بالاشتراك مع ATR. الفجوات السعرية
- استراتيجية التداول مع مستويات فيبوناتشي و ATR: الجمع بين مستويات فيبوناتشي و ATR لتحديد نقاط الدخول والخروج. مستويات فيبوناتشي
- استراتيجية التداول باستخدام أنماط الشموع مع ATR: تأكيد أنماط الشموع اليابانية باستخدام ATR. الشموع اليابانية
- استراتيجية التداول باستخدام خطوط الاتجاه مع ATR: تأكيد خطوط الاتجاه باستخدام ATR. خطوط الاتجاه
- استراتيجية التداول باستخدام المثلثات مع ATR: تأكيد المثلثات الصاعدة والهابطة باستخدام ATR. تشكيلات المثلثات
- استراتيجية التداول باستخدام القنوات السعرية مع ATR: استخدام القنوات السعرية و ATR لتحديد فرص التداول. القنوات السعرية
- استراتيجية التداول باستخدام أنماط الرأس والكتفين مع ATR: تأكيد أنماط الرأس والكتفين باستخدام ATR. أنماط الرأس والكتفين
- استراتيجية التداول باستخدام تقاطع المتوسطات المتحركة مع ATR: تأكيد تقاطع المتوسطات المتحركة باستخدام ATR. تقاطع المتوسطات المتحركة
- استراتيجية التداول باستخدام مؤشر التداول حسب الحجم (On Balance Volume) مع ATR: تحليل حجم التداول بالاشتراك مع ATR. مؤشر التداول حسب الحجم
- استراتيجية التداول باستخدام مؤشر تشايكين للأموال (Chaikin Money Flow) مع ATR: تحليل تدفق الأموال بالاشتراك مع ATR. مؤشر تشايكين للأموال
خاتمة
مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على فهم تقلبات السعر وإدارة المخاطر بشكل أفضل. من خلال فهم كيفية عمل ATR وكيف يمكن استخدامه في التحليل الفني، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وزيادة فرصهم في النجاح في أسواق العملات الرقمية وغيرها من الأسواق المالية. تذكر دائمًا إجراء التحليل الأساسي بالإضافة إلى التحليل الفني.
تحليل حجم التداول | التحليل الفني المتقدم | إدارة رأس المال | علم النفس التجاري | التداول الآلي | التداول اليومي | التداول المتأرجح | تداول الخيارات | تداول العقود الآجلة | أوامر التداول | الرافعة المالية | الهامش | الضرائب على التداول | الوساطة في التداول | منصات التداول
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين