مؤشر متوسط الحركة الاتجاهي (ADX)

مؤشر متوسط الحركة الاتجاهي (ADX)

مقدمة مؤشر متوسط الحركة الاتجاهي (Average Directional Index - ADX) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم لتحديد قوة الاتجاه السائد في السوق، سواء كان صاعدًا أو هابطًا. لا يشير المؤشر إلى اتجاه الحركة (صعودًا أو هبوطًا)، بل يقيس قوة هذا الاتجاه. تم تطويره بواسطة بيرلينج والويس في أوائل السبعينيات، ويُعد أداة قيمة للمتداولين في أسواق المال، بما في ذلك تداول العملات الرقمية و الخيارات الثنائية.

كيفية عمل مؤشر ADX

يعتمد مؤشر ADX على ثلاثة مكونات رئيسية:

• مؤشر الحركة الموجبة الاتجاهية (+DI): يقيس قوة الاتجاه الصاعد.
• مؤشر الحركة السلبية الاتجاهية (-DI): يقيس قوة الاتجاه الهابط.
• متوسط الحركة الاتجاهية (ADX): يقيس قوة الاتجاه بغض النظر عن اتجاهه.

حساب +DI و -DI يتم حساب +DI و -DI باستخدام الصيغ التالية:

+DI = (Average True Range Up / Average True Range) * 100 -DI = (Average True Range Down / Average True Range) * 100

حيث:

• Average True Range Up: متوسط الزيادات في نطاق التداول خلال فترة زمنية معينة.
• Average True Range Down: متوسط الانخفاضات في نطاق التداول خلال فترة زمنية معينة.
• Average True Range: متوسط النطاق الحقيقي (True Range) خلال فترة زمنية معينة. النطاق الحقيقي هو أكبر قيمة بين:

   *   أعلى سعر اليوم ناقص أدنى سعر اليوم.
   *   القيمة المطلقة (أعلى سعر اليوم ناقص سعر الإغلاق السابق).
   *   القيمة المطلقة (أدنى سعر اليوم ناقص سعر الإغلاق السابق).

حساب ADX يتم حساب ADX باستخدام الصيغ التالية:

ADX = 100 * (Absolute Value of (+DI - -DI) / (+DI + -DI))

عادةً ما يتم استخدام فترة زمنية لمدة 14 يومًا لحساب ADX، ولكن يمكن تعديلها لتناسب استراتيجية التداول.

تفسير قيم ADX

قيم ADX تتراوح بين 0 و 100. تفسير القيم:

• ADX < 25: يشير إلى سوق ضعيف أو غير موجود (نقص في الاتجاه). التداول الجانبي هو السائد.
• 25 < ADX < 50: يشير إلى اتجاه متوسط القوة. قد يكون هناك فرص تداول، ولكن يجب توخي الحذر.
• ADX > 50: يشير إلى اتجاه قوي. تشير القيم الأعلى إلى اتجاه أقوى. الاتجاه القوي يوفر فرص تداول أكثر وضوحًا.
• ADX > 70: يشير إلى اتجاه قوي جدًا. قد يكون من الصعب التداول عكس الاتجاه.

استخدام ADX في التحليل الفني

• تأكيد الاتجاه: إذا كان ADX فوق 25، فهذا يؤكد وجود اتجاه. إذا كان +DI أعلى من -DI، فهذا يؤكد اتجاهًا صعوديًا. إذا كان -DI أعلى من +DI، فهذا يؤكد اتجاهًا هبوطيًا.
• تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام تقاطع خطوط +DI و -DI لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. التقاطع الذهبي (+DI يعبر فوق -DI) يشير إلى فرصة شراء. التقاطع الميت (-DI يعبر فوق +DI) يشير إلى فرصة بيع.
• تجنب التداول في الأسواق الجانبية: إذا كان ADX أقل من 25، فمن الأفضل تجنب التداول أو استخدام استراتيجيات تداول مختلفة مثل التداول المتأرجح أو تداول النطاق.
• الجمع مع مؤشرات أخرى: يعمل ADX بشكل أفضل عند دمجه مع مؤشرات فنية أخرى مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD) و خطوط فيبوناتشي.

ADX و تداول الخيارات الثنائية

في تداول الخيارات الثنائية، يمكن استخدام ADX لتحديد ما إذا كان الاتجاه قويًا بما يكفي للدخول في صفقة.

• الاتجاه الصاعد القوي (ADX > 50 و +DI > -DI): يمكن للمتداولين اختيار خيارات شراء (Call options).
• الاتجاه الهابط القوي (ADX > 50 و -DI > +DI): يمكن للمتداولين اختيار خيارات بيع (Put options).
• السوق الجانبي (ADX < 25): تجنب تداول الخيارات الثنائية أو استخدام استراتيجيات مثل التداول على الاختراقات الكاذبة.

إدارة المخاطر عند استخدام ADX

• استخدام وقف الخسارة: دائمًا استخدم أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.
• تنويع المحفظة: لا تعتمد على مؤشر واحد فقط لاتخاذ قرارات التداول.
• فهم المخاطر: تداول العملات الرقمية و الخيارات الثنائية ينطويان على مخاطر عالية.

أمثلة على استراتيجيات التداول باستخدام ADX

• استراتيجية تقاطع +DI/-DI: شراء عندما يعبر +DI فوق -DI و ADX > 25. بيع عندما يعبر -DI فوق +DI و ADX > 25.
• استراتيجية ADX و RSI: شراء عندما يكون ADX > 50 و RSI < 30 (منطقة ذروة البيع). بيع عندما يكون ADX > 50 و RSI > 70 (منطقة ذروة الشراء).
• استراتيجية ADX و المتوسطات المتحركة: شراء عندما يعبر السعر فوق المتوسط المتحرك و ADX > 25. بيع عندما يعبر السعر تحت المتوسط المتحرك و ADX > 25.

التحليل الحجمي و ADX

يمكن دمج ADX مع التحليل الحجمي لزيادة دقة الإشارات. الحجم الكبير المصاحب لارتفاع +DI أو -DI يقوي الإشارة.

القيود و العيوب

• ADX هو مؤشر متأخر، أي أنه يعكس الأحداث الماضية وليس المستقبلية.
• يمكن أن يعطي إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة.
• لا يوفر معلومات حول اتجاه الحركة، بل فقط قوة الاتجاه.

المصادر و الموارد الإضافية

• التحليل الفني
• مؤشرات التداول
• الخيارات الثنائية
• إدارة المخاطر في التداول
• التحليل الأساسي
• الشموع اليابانية
• المتوسطات المتحركة
• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• مؤشر الماكد (MACD)
• خطوط فيبوناتشي
• التحليل الحجمي
• تداول العملات الرقمية
• التداول المتأرجح
• تداول النطاق
• التقاطع الذهبي
• التقاطع الميت
• تداول الاختراقات الكاذبة
• نطاق التداول
• التداول اليومي
• تداول السكالبينج
• التحليل الفني المتقدم

أمثلة على قيم ADX وتفسيرها

التفسير |

سوق ضعيف، لا يوجد اتجاه واضح |

اتجاه متوسط القوة |

اتجاه قوي |

اتجاه قوي جدًا |

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين