ال Moving Average

المتوسطات الحركية: دليل شامل للمبتدئين

المقدمة

المتوسطات الحركية (Moving Averages – MA) هي من الأدوات الأساسية في التحليل الفني للأسواق المالية، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة وتداول الخيارات الثنائية. تُستخدم هذه الأدوات لتنعيم بيانات الأسعار بمرور الوقت، مما يساعد المتداولين على تحديد اتجاه السعر وتقليل تأثير الضوضاء قصيرة الأجل. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل للمتوسطات الحركية، وأنواعها، وكيفية استخدامها في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

ما هو المتوسط المتحرك؟

ببساطة، المتوسط المتحرك هو حساب متوسط سعر الأصل المالي خلال فترة زمنية محددة. يتم تحديث هذا المتوسط بشكل مستمر مع إضافة بيانات سعرية جديدة واستبعاد البيانات القديمة. الفكرة الأساسية هي أن المتوسط المتحرك يساعد على تصفية التقلبات العشوائية في الأسعار، مما يبرز الاتجاه السائد.

أنواع المتوسطات الحركية

هناك عدة أنواع من المتوسطات الحركية، ولكل منها خصائصها واستخداماتها الخاصة:

• المتوسط المتحرك البسيط (Simple Moving Average – SMA): هو أبسط أنواع المتوسطات الحركية، حيث يتم حساب المتوسط ببساطة عن طريق جمع أسعار الإغلاق خلال الفترة المحددة وتقسيمها على عدد الفترات. مثال: لحساب SMA لمدة 10 أيام، يتم جمع أسعار الإغلاق العشرة أيام الأخيرة وتقسيمها على 10.

• المتوسط المتحرك الأسي (Exponential Moving Average – EMA): يولي EMA أهمية أكبر للأسعار الأحدث، مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات في الأسعار مقارنة بـ SMA. يتم ذلك عن طريق تطبيق وزن أسي على الأسعار الأحدث، مما يمنحها تأثيرًا أكبر في حساب المتوسط.

• المتوسط المتحرك الموزون (Weighted Moving Average – WMA): يشبه EMA في أنه يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث، ولكن الفرق هو أن WMA يستخدم أوزانًا خطية بدلاً من الأوزان الأسية المستخدمة في EMA.

• المتوسط المتحرك التكيفي (Adaptive Moving Average – AMA): يتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. يهدف إلى تقليل التأخر (Lag) الذي قد يحدث في المتوسطات الحركية الأخرى.

مقارنة بين أنواع المتوسطات الحركية

النوع

الحساب

الحساسية للتغيرات

الاستخدامات الشائعة

SMA

مجموع الأسعار / عدد الفترات

أقل

تحديد الاتجاهات طويلة الأجل

EMA

وزن أسي للأسعار

أعلى

تحديد الاتجاهات قصيرة الأجل، إشارات شراء/بيع

WMA

وزن خطي للأسعار

متوسطة

مشابهة لـ EMA ولكن أقل تعقيداً

AMA

يتكيف مع السوق

عالية

تداول في الأسواق المتقلبة

كيفية استخدام المتوسطات الحركية في التداول

تُستخدم المتوسطات الحركية بعدة طرق في التداول:

• تحديد الاتجاه (Trend Identification): عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك، يشير ذلك إلى اتجاه صاعد، والعكس صحيح.

• إشارات الشراء والبيع (Buy/Sell Signals): يمكن استخدام تقاطع المتوسطات الحركية المختلفة لإصدار إشارات شراء أو بيع. على سبيل المثال، تقاطع EMA السريع (مثل 9 أيام) فوق EMA بطيء (مثل 21 يومًا) يُعتبر إشارة شراء، والعكس صحيح. هذه التقنية تعرف بـ تقاطع المتوسطات.

• الدعم والمقاومة الديناميكية (Dynamic Support and Resistance): يمكن أن يعمل المتوسط المتحرك كدعم في الاتجاه الصاعد ومقاومة في الاتجاه الهابط.

• تأكيد الاتجاه (Trend Confirmation): يمكن استخدام المتوسطات الحركية لتأكيد الاتجاه الذي تم تحديده باستخدام أدوات تحليل فني أخرى، مثل خطوط الاتجاه ونماذج الشموع اليابانية.

اختيار الفترة الزمنية المناسبة

يعتمد اختيار الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك على أسلوب التداول والأهداف الاستثمارية. عادةً ما يستخدم المتداولون على المدى القصير متوسطات حركية أقصر (مثل 9 أو 20 يومًا)، بينما يستخدم المتداولون على المدى الطويل متوسطات حركية أطول (مثل 50 أو 200 يومًا).

أمثلة تطبيقية

• استراتيجية تقاطع المتوسطين المتحركين (Moving Average Crossover): تعتمد على تقاطع EMA قصير الأجل (مثل 12 يومًا) و EMA طويل الأجل (مثل 26 يومًا). عندما يتقاطع EMA 12 فوق EMA 26، يتم إصدار إشارة شراء، والعكس صحيح. راجع MACD للحصول على فهم أعمق لهذه الاستراتيجية.

• استراتيجية السعر والـ SMA (Price and SMA): يتم شراء الأصل عندما يرتفع السعر فوق SMA، ويتم بيعه عندما ينخفض السعر أدناه.

دمج المتوسطات الحركية مع أدوات التحليل الفني الأخرى

لتحسين دقة إشارات التداول، يوصى بدمج المتوسطات الحركية مع أدوات تحليل فني أخرى، مثل:

• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
• بولينجر باندز (Bollinger Bands)
• مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels)
• أنماط الشموع اليابانية

المخاطر والاعتبارات

• التأخر (Lag): المتوسطات الحركية متأخرة بطبيعتها، مما يعني أنها تعتمد على البيانات السعرية السابقة. قد يؤدي ذلك إلى إشارات متأخرة، خاصة في الأسواق المتقلبة.

• الإشارات الخاطئة (False Signals): قد تولد المتوسطات الحركية إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق الجانبية (Sideways markets).

• الحاجة إلى التأكيد (Need for Confirmation): يجب دائمًا تأكيد إشارات المتوسطات الحركية باستخدام أدوات تحليل فني أخرى قبل اتخاذ أي قرار تداول.

استراتيجيات تداول متقدمة

• تحليل الموجات إليوت
• نظرية فوضى الأسواق
• التحليل الأساسي
• تداول الخوارزمي
• التحليل الحجمي
• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية الارتداد
• استراتيجية تداول النطاق
• استراتيجية المارتينجال
• استراتيجية المضاعفة
• تداول الأخبار
• تداول السكالبينج
• تداول الدقيقة
• التحليل الفني باستخدام أنماط الرسوم البيانية
• تحليل حجم التداول باستخدام مؤشر On Balance Volume (OBV)

خاتمة

المتوسطات الحركية هي أدوات قوية يمكن أن تساعد المتداولين على فهم اتجاهات الأسعار واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ومع ذلك، من المهم فهم أنواعها المختلفة وكيفية استخدامها بشكل صحيح، بالإضافة إلى دمجها مع أدوات تحليل فني أخرى. تذكر دائمًا إدارة المخاطر وتنفيذ استراتيجية تداول محكمة قبل البدء في التداول.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين