VWAP (Volume Weighted Average Price)

VWAP (متوسط السعر المرجح بالحجم)

متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة، لتحديد متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة مع الأخذ في الاعتبار حجم التداول. ببساطة، يمثل VWAP السعر المتوسط الذي تم تداول الأصل به، مع إعطاء وزن أكبر للأسعار التي تم تداولها بكميات كبيرة. يعتبر VWAP أداة قوية للمتداولين والمحللين، خاصةً في التداول الخوارزمي و التداول المؤسسي.

كيفية حساب VWAP

يتم حساب VWAP باستخدام الصيغة التالية:

VWAP = ∑ (السعر × الحجم) / ∑ الحجم

حيث:

• السعر: هو السعر الذي تم تداول الأصل به خلال فترة زمنية محددة (مثل دقيقة، ساعة، يوم).
• الحجم: هو حجم التداول خلال نفس الفترة الزمنية.
• ∑: تعني مجموع.

بعبارة أخرى، يتم ضرب سعر كل صفقة في حجمها، ثم يتم جمع هذه القيم. بعد ذلك، يتم قسمة هذا المجموع على إجمالي حجم التداول خلال الفترة الزمنية المحددة.

مثال توضيحي:

| الوقت | السعر | الحجم | (السعر × الحجم) | |---|---|---|---| | 9:00 صباحاً | 100 دولار | 10 | 1000 دولار | | 9:15 صباحاً | 102 دولار | 15 | 1530 دولار | | 9:30 صباحاً | 105 دولار | 20 | 2100 دولار | | 9:45 صباحاً | 103 دولار | 12 | 1236 دولار | | **المجموع** | | **57** | **5866 دولار** |

VWAP = 5866 دولار / 57 = 102.91 دولار (تقريباً)

تفسير VWAP

• السعر فوق VWAP: عندما يكون سعر الأصل أعلى من VWAP، فهذا يشير إلى أن المشترين يسيطرون على السوق، وقد يكون هذا إشارة إلى اتجاه صعودي.
• السعر تحت VWAP: عندما يكون سعر الأصل أقل من VWAP، فهذا يشير إلى أن البائعين يسيطرون على السوق، وقد يكون هذا إشارة إلى اتجاه هبوطي.
• تقاطع VWAP: تقاطع سعر الأصل مع VWAP يمكن أن يكون إشارة إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. تقاطع السعر فوق VWAP قد يشير إلى فرصة شراء، بينما تقاطع السعر تحت VWAP قد يشير إلى فرصة بيع.
• VWAP كدعم ومقاومة: غالبًا ما يعمل VWAP كمستوى دعم أو مقاومة. قد يرتد السعر عن VWAP في حالة وجود ضغط شراء أو بيع قوي.

استخدامات VWAP في التداول

• تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام VWAP لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. على سبيل المثال، قد يشتري المتداول عندما يخترق السعر VWAP من الأسفل، أو يبيع عندما يخترق السعر VWAP من الأعلى.
• تقييم أداء الصفقات: يمكن استخدام VWAP لتقييم أداء الصفقات. إذا تمكن المتداول من شراء الأصل بسعر أقل من VWAP، فإنه يعتبر أنه حصل على صفقة جيدة.
• التداول الخوارزمي: يستخدم VWAP على نطاق واسع في التداول الخوارزمي لتنفيذ أوامر كبيرة دون التأثير بشكل كبير على سعر السوق.
• تحليل حجم التداول: يساعد VWAP في فهم العلاقة بين السعر وحجم التداول، مما يوفر رؤى قيمة حول ديناميكيات السوق.

VWAP ومؤشرات أخرى

يمكن دمج VWAP مع مؤشرات فنية أخرى لتحسين دقة الإشارات. على سبيل المثال:

• المتوسطات المتحركة: يمكن استخدام VWAP مع المتوسطات المتحركة لتأكيد الإشارات.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام VWAP مع مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
• خطوط فيبوناتشي: يمكن استخدام VWAP مع خطوط فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
• مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام VWAP مع مؤشر الماكد لتحديد تقاطعات محتملة في الاتجاه.

استراتيجيات تداول باستخدام VWAP

• استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): الدخول في صفقة شراء عندما يخترق السعر VWAP من الأسفل، والدخول في صفقة بيع عندما يخترق السعر VWAP من الأعلى.
• استراتيجية الارتداد (Bounce Strategy): البحث عن فرص شراء عندما يرتد السعر عن VWAP في اتجاه صعودي، والبحث عن فرص بيع عندما يرتد السعر عن VWAP في اتجاه هبوطي.
• استراتيجية التلاشي (Fade Strategy): القيام بعكس الصفقة عندما يقترب السعر من VWAP.
• استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (Dollar-Cost Averaging) مع VWAP: استخدام VWAP لتحديد نقاط شراء إضافية عند انخفاض السعر.

اعتبارات هامة

• الإطار الزمني: اختيار الإطار الزمني المناسب لحساب VWAP أمر بالغ الأهمية. يعتمد الإطار الزمني الأفضل على أسلوب التداول وأهداف المستثمر.
• التقلبات: يجب أخذ تقلبات السوق في الاعتبار عند استخدام VWAP. في الأسواق المتقلبة، قد يكون VWAP أقل موثوقية.
• الحجم: VWAP يكون أكثر دقة عندما يكون حجم التداول مرتفعاً.

روابط ذات صلة

التحليل الفني، التحليل الأساسي، الشموع اليابانية، أنماط الرسوم البيانية، إدارة المخاطر، الرافعة المالية، السيولة، التقلبات، تداول العملات المشفرة، البيتكوين، الإيثيريوم، تداول الخيارات، تداول العقود الآجلة، تداول الفوركس، مؤشر ستوكاستيك، بولينجر باند، مؤشر ADX، مؤشر RSI، مؤشر MACD، المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، خطوط الدعم والمقاومة، استراتيجيات التداول، حجم التداول، الشموع الدوجي، الاستراتيجيات القائمة على العزوم، استراتيجيات التداول المتأرجحة، استراتيجيات التداول اليومي.

استراتيجيات إضافية متعلقة بالتحليل الفني وتحليل حجم التداول

تداول النطاق، تداول الاتجاه، تداول الاختراق، تداول الارتداد، تداول الأنماط، تحليل حجم التداول (OBV)، مؤشر التراكم/التوزيع (A/D)، تحليل الشموع، التحليل الموجي إليوت، نظرية خطوط الدعم والمقاومة، استراتيجية المتوسط المتحرك المتقاطع، استراتيجية المثلث، استراتيجية القنوات السعرية، استراتيجية الفجوات السعرية، استراتيجية مؤشر ستوكاستيك.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين