Correlation Trading (التداول بالارتباط)

التداول بالارتباط

التداول بالارتباط (Correlation Trading) هو استراتيجية تداول متقدمة تعتمد على العلاقة الإحصائية بين أصول مختلفة. بدلاً من التكهن باتجاه سعر أصل واحد، يركز هذا الأسلوب على التنبؤ بكيفية تحرك سعرين أو أكثر من الأصول بالنسبة لبعضهما البعض. هذه الاستراتيجية شائعة في أسواق العملات الأجنبية، الأسهم، السلع، و بشكل متزايد في العملات المشفرة.

ما هو الارتباط؟

الارتباط هو مقياس إحصائي يصف درجة العلاقة بين متغيرين. يتراوح الارتباط بين -1 و +1:

**+1 (ارتباط إيجابي كامل):** يعني أن الأصلين يتحركان في نفس الاتجاه تمامًا. إذا ارتفع أحدهما، يرتفع الآخر بنفس النسبة. مثال: الذهب و أسهم شركات التعدين.
**0 (لا يوجد ارتباط):** يعني أنه لا توجد علاقة واضحة بين حركة الأصلين.
**-1 (ارتباط سلبي كامل):** يعني أن الأصلين يتحركان في اتجاهين متعاكسين تمامًا. إذا ارتفع أحدهما، ينخفض الآخر بنفس النسبة. مثال: سعر النفط و أسهم شركات الطيران.

في الواقع، نادرًا ما نجد ارتباطًا مثاليًا (+1 أو -1). غالبًا ما يكون الارتباط بدرجات متفاوتة، مثل 0.7 (ارتباط إيجابي قوي) أو -0.3 (ارتباط سلبي ضعيف).

كيف يعمل التداول بالارتباط؟

الفكرة الأساسية هي تحديد أصول مرتبطة بشكل كبير، ثم الاستفادة من أي انحراف عن العلاقة التاريخية المتوقعة. هناك طريقتان رئيسيتان لتنفيذ هذه الاستراتيجية:

1. **تقارب متوسط الارتباط (Mean Reversion):** تعتمد على افتراض أن الارتباطات بين الأصول ستعود في النهاية إلى متوسطها التاريخي. إذا انحرف الأصلان عن ارتباطهما الطبيعي، يقوم المتداول بفتح صفقات تهدف إلى الاستفادة من هذا "العودة إلى المتوسط". 2. **تداول الفروق (Pair Trading):** تتضمن هذه الطريقة شراء الأصل الذي يُعتقد أنه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية وبيع الأصل الذي يُعتقد أنه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية، مع الاعتقاد بأن الفرق بينهما سيضيق.

مثال على التداول بالارتباط في العملات المشفرة

لنأخذ مثالاً على بيتكوين (BTC) و إيثريوم (ETH). تاريخياً، كان هناك ارتباط إيجابي قوي بينهما. إذا ارتفع سعر البيتكوين بينما بقي سعر الإيثريوم ثابتًا (أو ارتفع بشكل أقل)، قد يرى المتداول فرصة تداول بالارتباط. يمكنه شراء الإيثريوم وبيع البيتكوين، مع توقع أن يعود الإيثريوم إلى الارتباط الطبيعي مع البيتكوين.

أدوات تحليل الارتباط

**معامل الارتباط بيرسون (Pearson Correlation Coefficient):** هو مقياس إحصائي شائع لتقييم العلاقة الخطية بين متغيرين.
**تحليل الانحدار (Regression Analysis):** يمكن استخدامه لنمذجة العلاقة بين متغيرين والتنبؤ بقيم أحدهما بناءً على الآخر.
**الرسوم البيانية (Charts):** تصور البيانات التاريخية يمكن أن يساعد في تحديد الأنماط والارتباطات المرئية.

المخاطر والتحديات

**الارتباطات المتغيرة:** الارتباطات ليست ثابتة ويمكن أن تتغير بمرور الوقت بسبب عوامل مختلفة مثل التغيرات في ظروف السوق أو الأحداث الاقتصادية.
**التقلبات:** يمكن أن تؤدي التقلبات العالية في السوق إلى تقلبات كبيرة في الأسعار وتجعل من الصعب التنبؤ بحركة الأصول.
**تكاليف المعاملات:** يمكن أن تتراكم تكاليف المعاملات (مثل العمولات والفروق) وتؤثر على الربحية.
**السيولة:** قد يكون من الصعب إغلاق الصفقات بسرعة إذا كانت السيولة منخفضة.

نصائح للمبتدئين

**ابدأ بأصول ذات ارتباط قوي:** اختر أصولًا لديها تاريخ طويل من الارتباط القوي.
**استخدم البيانات التاريخية:** قم بتحليل البيانات التاريخية لتحديد الارتباطات والأنماط.
**إدارة المخاطر:** استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders) للحد من الخسائر المحتملة.
**تنويع المحفظة:** لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة.
**كن صبورًا:** قد يستغرق الأمر وقتًا حتى تتحقق الصفقات.

استراتيجيات تداول ذات صلة

التحليل الفني وتحليل حجم التداول

الخلاصة

التداول بالارتباط هو استراتيجية تداول معقدة تتطلب فهمًا جيدًا للإحصاءات والأسواق المالية. يمكن أن تكون مربحة، ولكنها أيضًا تنطوي على مخاطر كبيرة. من المهم إجراء بحث شامل وإدارة المخاطر بعناية قبل البدء في التداول بالارتباط. يجب على المبتدئين البدء بكميات صغيرة من المال وتطوير فهمهم للاستراتيجية قبل المخاطرة برأس مال أكبر.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين