VWAP (Volume Weighted Average Price): Difference between revisions

Latest revision as of 13:21, 27 March 2025

VWAP (متوسط السعر المرجح بالحجم)

متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة، لتحديد متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة مع الأخذ في الاعتبار حجم التداول. ببساطة، يمثل VWAP السعر المتوسط الذي تم تداول الأصل به، مع إعطاء وزن أكبر للأسعار التي تم تداولها بكميات كبيرة. يعتبر VWAP أداة قوية للمتداولين والمحللين، خاصةً في التداول الخوارزمي و التداول المؤسسي.

كيفية حساب VWAP

يتم حساب VWAP باستخدام الصيغة التالية:

VWAP = ∑ (السعر × الحجم) / ∑ الحجم

حيث:

السعر: هو السعر الذي تم تداول الأصل به خلال فترة زمنية محددة (مثل دقيقة، ساعة، يوم).
الحجم: هو حجم التداول خلال نفس الفترة الزمنية.
∑: تعني مجموع.

بعبارة أخرى، يتم ضرب سعر كل صفقة في حجمها، ثم يتم جمع هذه القيم. بعد ذلك، يتم قسمة هذا المجموع على إجمالي حجم التداول خلال الفترة الزمنية المحددة.

مثال توضيحي:

| الوقت | السعر | الحجم | (السعر × الحجم) | |---|---|---|---| | 9:00 صباحاً | 100 دولار | 10 | 1000 دولار | | 9:15 صباحاً | 102 دولار | 15 | 1530 دولار | | 9:30 صباحاً | 105 دولار | 20 | 2100 دولار | | 9:45 صباحاً | 103 دولار | 12 | 1236 دولار | | **المجموع** | | **57** | **5866 دولار** |

VWAP = 5866 دولار / 57 = 102.91 دولار (تقريباً)

تفسير VWAP

السعر فوق VWAP: عندما يكون سعر الأصل أعلى من VWAP، فهذا يشير إلى أن المشترين يسيطرون على السوق، وقد يكون هذا إشارة إلى اتجاه صعودي.
السعر تحت VWAP: عندما يكون سعر الأصل أقل من VWAP، فهذا يشير إلى أن البائعين يسيطرون على السوق، وقد يكون هذا إشارة إلى اتجاه هبوطي.
تقاطع VWAP: تقاطع سعر الأصل مع VWAP يمكن أن يكون إشارة إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. تقاطع السعر فوق VWAP قد يشير إلى فرصة شراء، بينما تقاطع السعر تحت VWAP قد يشير إلى فرصة بيع.
VWAP كدعم ومقاومة: غالبًا ما يعمل VWAP كمستوى دعم أو مقاومة. قد يرتد السعر عن VWAP في حالة وجود ضغط شراء أو بيع قوي.

استخدامات VWAP في التداول

تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام VWAP لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. على سبيل المثال، قد يشتري المتداول عندما يخترق السعر VWAP من الأسفل، أو يبيع عندما يخترق السعر VWAP من الأعلى.
تقييم أداء الصفقات: يمكن استخدام VWAP لتقييم أداء الصفقات. إذا تمكن المتداول من شراء الأصل بسعر أقل من VWAP، فإنه يعتبر أنه حصل على صفقة جيدة.
التداول الخوارزمي: يستخدم VWAP على نطاق واسع في التداول الخوارزمي لتنفيذ أوامر كبيرة دون التأثير بشكل كبير على سعر السوق.
تحليل حجم التداول: يساعد VWAP في فهم العلاقة بين السعر وحجم التداول، مما يوفر رؤى قيمة حول ديناميكيات السوق.

VWAP ومؤشرات أخرى

يمكن دمج VWAP مع مؤشرات فنية أخرى لتحسين دقة الإشارات. على سبيل المثال:

المتوسطات المتحركة: يمكن استخدام VWAP مع المتوسطات المتحركة لتأكيد الإشارات.
مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام VWAP مع مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
خطوط فيبوناتشي: يمكن استخدام VWAP مع خطوط فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام VWAP مع مؤشر الماكد لتحديد تقاطعات محتملة في الاتجاه.

استراتيجيات تداول باستخدام VWAP

استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): الدخول في صفقة شراء عندما يخترق السعر VWAP من الأسفل، والدخول في صفقة بيع عندما يخترق السعر VWAP من الأعلى.
استراتيجية الارتداد (Bounce Strategy): البحث عن فرص شراء عندما يرتد السعر عن VWAP في اتجاه صعودي، والبحث عن فرص بيع عندما يرتد السعر عن VWAP في اتجاه هبوطي.
استراتيجية التلاشي (Fade Strategy): القيام بعكس الصفقة عندما يقترب السعر من VWAP.
استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (Dollar-Cost Averaging) مع VWAP: استخدام VWAP لتحديد نقاط شراء إضافية عند انخفاض السعر.

اعتبارات هامة

الإطار الزمني: اختيار الإطار الزمني المناسب لحساب VWAP أمر بالغ الأهمية. يعتمد الإطار الزمني الأفضل على أسلوب التداول وأهداف المستثمر.
التقلبات: يجب أخذ تقلبات السوق في الاعتبار عند استخدام VWAP. في الأسواق المتقلبة، قد يكون VWAP أقل موثوقية.
الحجم: VWAP يكون أكثر دقة عندما يكون حجم التداول مرتفعاً.

استراتيجيات إضافية متعلقة بالتحليل الفني وتحليل حجم التداول

تداول النطاق، تداول الاتجاه، تداول الاختراق، تداول الارتداد، تداول الأنماط، تحليل حجم التداول (OBV)، مؤشر التراكم/التوزيع (A/D)، تحليل الشموع، التحليل الموجي إليوت، نظرية خطوط الدعم والمقاومة، استراتيجية المتوسط المتحرك المتقاطع، استراتيجية المثلث، استراتيجية القنوات السعرية، استراتيجية الفجوات السعرية، استراتيجية مؤشر ستوكاستيك.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

@@ Line 1: / Line 1: @@
-== متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) ==
+=== VWAP (متوسط السعر المرجح بالحجم) ===
-'''متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)''' هو مؤشر فني يستخدم على نطاق واسع في أسواق [[المال]]، وخاصة في تداول [[العقود الآجلة]] و [[الخيارات]] و [[العملات المشفرة]].  يساعد هذا المؤشر المتداولين على تحديد متوسط السعر الذي تم تداول الأصل به خلال فترة زمنية محددة، مع الأخذ في الاعتبار حجم التداول.  بعبارة أخرى، يعطي VWAP وزنًا أكبر للأسعار التي تم تداول كميات كبيرة عندها.
+'''متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)''' هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك أسواق [[العملات المشفرة]]، لتحديد متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة مع الأخذ في الاعتبار حجم التداول. ببساطة، يمثل VWAP السعر المتوسط الذي تم تداول الأصل به، مع إعطاء وزن أكبر للأسعار التي تم تداولها بكميات كبيرة. يعتبر VWAP أداة قوية للمتداولين والمحللين، خاصةً في [[التداول الخوارزمي]] و [[التداول المؤسسي]].
-=== كيفية حساب VWAP ===
+== كيفية حساب VWAP ==
 يتم حساب VWAP باستخدام الصيغة التالية:
-VWAP = Σ (السعر × الحجم) / Σ الحجم
+VWAP = ∑ (السعر × الحجم) / ∑ الحجم
 حيث:
-*   Σ (سيجما) تعني المجموع.
+*   السعر: هو السعر الذي تم تداول الأصل به خلال فترة زمنية محددة (مثل دقيقة، ساعة، يوم).
-*   السعر هو السعر النموذجي (عادةً سعر الإغلاق) للفترة الزمنية.
+*   الحجم: هو حجم التداول خلال نفس الفترة الزمنية.
-*   الحجم هو حجم التداول للفترة الزمنية.
+*   ∑: تعني مجموع.
-ببساطة، يتم ضرب سعر كل صفقة في حجمها، ثم يتم جمع هذه القيم. بعد ذلك، يتم قسمة هذا المجموع على إجمالي حجم التداول خلال الفترة المحددة.
+بعبارة أخرى، يتم ضرب سعر كل صفقة في حجمها، ثم يتم جمع هذه القيم. بعد ذلك، يتم قسمة هذا المجموع على إجمالي حجم التداول خلال الفترة الزمنية المحددة.
-مثال:
+مثال توضيحي:
 | الوقت | السعر | الحجم | (السعر × الحجم) |
 |---|---|---|---|
-| 9:30 | 100 | 10 | 1000 |
+| 9:00 صباحاً | 100 دولار | 10 | 1000 دولار |
-| 10:00 | 102 | 15 | 1530 |
+| 9:15 صباحاً | 102 دولار | 15 | 1530 دولار |
-| 10:30 | 105 | 20 | 2100 |
+| 9:30 صباحاً | 105 دولار | 20 | 2100 دولار |
-| 11:00 | 103 | 12 | 1236 |
+| 9:45 صباحاً | 103 دولار | 12 | 1236 دولار |
-| **المجموع** |  | **57** | **5866** |
+| **المجموع** |  | **57** | **5866 دولار** |
-VWAP = 5866 / 57 = 102.91
+VWAP = 5866 دولار / 57 = 102.91 دولار (تقريباً)
-=== تفسير VWAP ===
+== تفسير VWAP ==
-*   '''السعر فوق VWAP:''' يشير إلى أن السعر الحالي أعلى من متوسط السعر المرجح بالحجم، مما قد يشير إلى أن الأصل في اتجاه صعودي أو أن المشترين يسيطرون على السوق.  قد يعتبر المتداولون هذا بمثابة إشارة بيع محتملة.
+*   '''السعر فوق VWAP:''' عندما يكون سعر الأصل أعلى من VWAP، فهذا يشير إلى أن المشترين يسيطرون على السوق، وقد يكون هذا إشارة إلى [[اتجاه صعودي]].
-*   '''السعر تحت VWAP:''' يشير إلى أن السعر الحالي أقل من متوسط السعر المرجح بالحجم، مما قد يشير إلى أن الأصل في اتجاه هبوطي أو أن البائعين يسيطرون على السوق.  قد يعتبر المتداولون هذا بمثابة إشارة شراء محتملة.
+*   '''السعر تحت VWAP:''' عندما يكون سعر الأصل أقل من VWAP، فهذا يشير إلى أن البائعين يسيطرون على السوق، وقد يكون هذا إشارة إلى [[اتجاه هبوطي]].
-*   '''VWAP كدعم ومقاومة:''' غالبًا ما يعمل VWAP كخط دعم ومقاومة ديناميكي. يمكن أن يرتد السعر عن VWAP في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي.
+*   '''تقاطع VWAP:''' تقاطع سعر الأصل مع VWAP يمكن أن يكون إشارة إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.  تقاطع السعر فوق VWAP قد يشير إلى فرصة شراء، بينما تقاطع السعر تحت VWAP قد يشير إلى فرصة بيع.
+*   '''VWAP كدعم ومقاومة:''' غالبًا ما يعمل VWAP كمستوى [[دعم]] أو [[مقاومة]]. قد يرتد السعر عن VWAP في حالة وجود ضغط شراء أو بيع قوي.
-=== استخدامات VWAP في التداول ===
+== استخدامات VWAP في التداول ==
-*   '''تقييم تنفيذ الأوامر:''' يستخدم VWAP بشكل شائع من قبل المؤسسات لتقييم جودة تنفيذ الأوامر الكبيرة.  إذا تمكنت المؤسسة من تنفيذ أمرها بسعر أقل من VWAP، فهذا يشير إلى أنها حصلت على سعر جيد.
+*   '''تحديد نقاط الدخول والخروج:''' يمكن استخدام VWAP لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. على سبيل المثال، قد يشتري المتداول عندما يخترق السعر VWAP من الأسفل، أو يبيع عندما يخترق السعر VWAP من الأعلى.
-*   '''تحديد نقاط الدخول والخروج:''' يمكن للمتداولين استخدام VWAP لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. على سبيل المثال، قد يشتري المتداول عندما ينخفض السعر تحت VWAP ويبيع عندما يرتفع السعر فوق VWAP.
+*   '''تقييم أداء الصفقات:''' يمكن استخدام VWAP لتقييم أداء الصفقات. إذا تمكن المتداول من شراء الأصل بسعر أقل من VWAP، فإنه يعتبر أنه حصل على صفقة جيدة.
-*   '''تأكيد الاتجاه:''' يمكن استخدام VWAP لتأكيد الاتجاه السائد. إذا كان السعر يتداول باستمرار فوق VWAP، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي قوي.
+*   '''التداول الخوارزمي:''' يستخدم VWAP على نطاق واسع في [[التداول الخوارزمي]] لتنفيذ أوامر كبيرة دون التأثير بشكل كبير على سعر السوق.
-*   '''تحديد مناطق القيمة:''' يساعد VWAP المتداولين في تحديد مناطق القيمة المحتملة.
+*   '''تحليل حجم التداول:''' يساعد VWAP في فهم العلاقة بين السعر وحجم التداول، مما يوفر رؤى قيمة حول ديناميكيات السوق.
-=== VWAP والتحليل الفني ===
+== VWAP ومؤشرات أخرى ==
-يمكن دمج VWAP مع مؤشرات [[التحليل الفني]] الأخرى لتحسين دقة إشارات التداول. على سبيل المثال:
+يمكن دمج VWAP مع مؤشرات فنية أخرى لتحسين دقة الإشارات. على سبيل المثال:
-*   '''مؤشر القوة النسبية (RSI):'''  يمكن استخدام VWAP جنبًا إلى جنب مع RSI لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.
+*   '''المتوسطات المتحركة:''' يمكن استخدام VWAP مع [[المتوسطات المتحركة]] لتأكيد الإشارات.
-*   '''المتوسطات المتحركة:''' يمكن استخدام VWAP مع المتوسطات المتحركة لتأكيد الاتجاه وتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
+*   '''مؤشر القوة النسبية (RSI):''' يمكن استخدام VWAP مع [[مؤشر القوة النسبية]] لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
-*   '''مؤشر الماكد (MACD):''' يمكن استخدام VWAP لتأكيد إشارات MACD.
+*   '''خطوط فيبوناتشي:''' يمكن استخدام VWAP مع [[خطوط فيبوناتشي]] لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
-*   '''تصحيحات فيبوناتشي:''' يمكن استخدام VWAP مع مستويات تصحيحات فيبوناتشي لتحديد أهداف الربح المحتملة.
+*   '''مؤشر الماكد (MACD):''' يمكن استخدام VWAP مع [[مؤشر الماكد]] لتحديد تقاطعات محتملة في الاتجاه.
-*   '''خطوط الاتجاه:''' يمكن استخدام VWAP لتأكيد خطوط الاتجاه.
-=== VWAP وتحليل حجم التداول ===
+== استراتيجيات تداول باستخدام VWAP ==
-VWAP يعتمد بشكل كبير على [[تحليل حجم التداول]].  زيادة الحجم بالقرب من VWAP يمكن أن يؤكد أهمية هذا المستوى.  يمكن أن يشير الاختلاف بين السعر وVWAP، جنبًا إلى جنب مع التغيرات في الحجم، إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه.  تحليل [[أنماط الشموع اليابانية]] مع VWAP يمكن أن يعزز إشارات التداول.
+*   '''استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy):''' الدخول في صفقة شراء عندما يخترق السعر VWAP من الأسفل، والدخول في صفقة بيع عندما يخترق السعر VWAP من الأعلى.
+*   '''استراتيجية الارتداد (Bounce Strategy):''' البحث عن فرص شراء عندما يرتد السعر عن VWAP في اتجاه صعودي، والبحث عن فرص بيع عندما يرتد السعر عن VWAP في اتجاه هبوطي.
+*   '''استراتيجية التلاشي (Fade Strategy):'''  القيام بعكس الصفقة عندما يقترب السعر من VWAP.
+*   '''استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (Dollar-Cost Averaging) مع VWAP:''' استخدام VWAP لتحديد نقاط شراء إضافية عند انخفاض السعر.
-=== استراتيجيات التداول باستخدام VWAP ===
+== اعتبارات هامة ==
-*   '''تداول الاختراق:''' شراء عندما يخترق السعر VWAP صعودًا، والبيع عندما يخترقه هبوطًا.
+*   '''الإطار الزمني:''' اختيار الإطار الزمني المناسب لحساب VWAP أمر بالغ الأهمية.  يعتمد الإطار الزمني الأفضل على أسلوب التداول وأهداف المستثمر.
-*   '''التداول العكسي:''' البيع عندما يرتفع السعر فوق VWAP، والشراء عندما ينخفض تحته.
+*   '''التقلبات:''' يجب أخذ تقلبات السوق في الاعتبار عند استخدام VWAP. في الأسواق المتقلبة، قد يكون VWAP أقل موثوقية.
-*   '''استراتيجية المتوسط المتحرك مع VWAP:''' استخدام تقاطع VWAP مع المتوسط المتحرك كإشارة شراء أو بيع.
+*   '''الحجم:'''  VWAP يكون أكثر دقة عندما يكون حجم التداول مرتفعاً.
-*   '''استراتيجية التجميع:''' شراء على فترات زمنية أصغر بالقرب من VWAP.
-*   '''استراتيجية التجميع/التوزيع:''' تحديد مناطق التجميع والتوزيع بناءً على العلاقة بين السعر وVWAP.
-=== حدود VWAP ===
+== روابط ذات صلة ==
-*   '''متأخر:''' VWAP هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة.
+[[التحليل الفني]]، [[التحليل الأساسي]]، [[الشموع اليابانية]]، [[أنماط الرسوم البيانية]]، [[إدارة المخاطر]]، [[الرافعة المالية]]، [[السيولة]]، [[التقلبات]]، [[تداول العملات المشفرة]]، [[البيتكوين]]، [[الإيثيريوم]]، [[تداول الخيارات]]، [[تداول العقود الآجلة]]، [[تداول الفوركس]]، [[مؤشر ستوكاستيك]]، [[بولينجر باند]]، [[مؤشر ADX]]، [[مؤشر RSI]]، [[مؤشر MACD]]، [[المتوسط المتحرك البسيط (SMA)]]، [[المتوسط المتحرك الأسي (EMA)]]، [[خطوط الدعم والمقاومة]]، [[استراتيجيات التداول]]، [[حجم التداول]]، [[الشموع الدوجي]]، [[الاستراتيجيات القائمة على العزوم]]، [[استراتيجيات التداول المتأرجحة]]، [[استراتيجيات التداول اليومي]].
-*   '''حساسية الحجم:''' يمكن أن يكون VWAP حساسًا للتغيرات في الحجم، مما قد يؤدي إلى إشارات خاطئة.
-*   '''غير فعال في الأسواق المتقلبة:''' قد يكون VWAP أقل فعالية في الأسواق المتقلبة.
-=== روابط ذات صلة ===
+== استراتيجيات إضافية متعلقة بالتحليل الفني وتحليل حجم التداول ==
-*   [[التحليل الفني]]
+[[تداول النطاق]]، [[تداول الاتجاه]]، [[تداول الاختراق]]، [[تداول الارتداد]]، [[تداول الأنماط]]، [[تحليل حجم التداول (OBV)]]، [[مؤشر التراكم/التوزيع (A/D)]]، [[تحليل الشموع]]، [[التحليل الموجي إليوت]]، [[نظرية خطوط الدعم والمقاومة]]، [[استراتيجية المتوسط المتحرك المتقاطع]]، [[استراتيجية المثلث]]، [[استراتيجية القنوات السعرية]]، [[استراتيجية الفجوات السعرية]]، [[استراتيجية مؤشر ستوكاستيك]].
-*   [[التحليل الأساسي]]
-*   [[إدارة المخاطر]]
-*   [[تنويع المحفظة]]
-*   [[تداول الخيارات]]
-*   [[تداول العقود الآجلة]]
-*   [[العملات المشفرة]]
-*   [[سعر الإغلاق]]
-*   [[حجم التداول]]
-*   [[المتوسطات المتحركة]]
-*   [[مؤشر القوة النسبية]]
-*   [[مؤشر الماكد]]
-*   [[تصحيحات فيبوناتشي]]
-*   [[خطوط الاتجاه]]
-*   [[أنماط الشموع اليابانية]]
-=== استراتيجيات تداول متقدمة ===
+[[Category:**الفئة:مؤشرات_التحليل_الفني**]]
-*   [[تداول النطاق]]
-*   [[تداول الاتجاه]]
-*   [[التداول اليومي]]
-*   [[التداول المتأرجح]]
-*   [[تداول الاختراق]]
-*   [[استراتيجية ستراغلر]]
-*   [[استراتيجية سترادل]]
-*   [[استراتيجية فراشة]]
-*   [[استراتيجية الكوندور]]
-*   [[تداول الخيارات الثنائية]]
-*   [[التحليل الموجي إليوت]]
-*   [[نظرية كوت]]
-*   [[التحليل المخطط]]
-*   [[استراتيجيات التحوط]]
-*   [[تداول الخوارزمي]]
-[[Category:**الفئة:مؤشرات_مالية**]]
 == ابدأ التداول الآن ==