Average True Range (ATR) (متوسط النطاق الحقيقي)

متوسط النطاق الحقيقي (ATR)

متوسط النطاق الحقيقي (Average True Range - ATR) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم في تداول العملات المشفرة وأسواق المال بشكل عام، يقيس تقلبات السوق. لا يحدد ATR اتجاه السعر، بل يقيس حجم التقلبات، أي مدى التذبذب في الأسعار خلال فترة زمنية محددة. يعتبر ATR أداة قيمة للمتداولين لتقييم المخاطر، وتحديد نقاط وقف الخسارة، وحجم المراكز.

كيفية حساب ATR

يتم حساب ATR على عدة خطوات:

1. النطاق الحقيقي (True Range - TR): يمثل أكبر قيمة بين ثلاث قيم:

   *   أعلى سعر اليوم - أدنى سعر اليوم
   *   القيمة المطلقة (السعر الحالي - سعر الإغلاق السابق)
   *   القيمة المطلقة (أدنى سعر اليوم - سعر الإغلاق السابق)

2. متوسط النطاق الحقيقي (ATR): يتم حساب ATR عن طريق أخذ متوسط النطاق الحقيقي (TR) على مدى فترة زمنية محددة. عادةً ما تكون الفترة الزمنية المستخدمة هي 14 يومًا، ولكن يمكن تعديلها حسب تفضيل المتداول. الصيغة المستخدمة هي متوسط متحرك بسيط (Simple Moving Average - SMA) للنطاق الحقيقي.

صيغة ATR (فترة n):

ATR = [(TR1 + TR2 + ... + TRn) / n]

حيث:

• TR = النطاق الحقيقي
• n = الفترة الزمنية (عادةً 14)

تفسير ATR

• ارتفاع قيمة ATR: يشير إلى زيادة في تقلبات السوق. وهذا يعني أن الأسعار تتحرك بشكل أكبر وأسرع، مما يزيد من المخاطر، ولكنه قد يوفر أيضًا فرصًا أكبر لتحقيق الأرباح.
• انخفاض قيمة ATR: يشير إلى انخفاض في تقلبات السوق. وهذا يعني أن الأسعار تتحرك بشكل أبطأ وأقل، مما يقلل من المخاطر، ولكنه قد يقلل أيضًا من فرص تحقيق الأرباح.

استخدامات ATR في التداول

• تحديد نقاط وقف الخسارة (Stop-Loss): يمكن استخدام ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة بناءً على تقلبات السوق. على سبيل المثال، يمكن وضع وقف الخسارة على مسافة معينة (مثل 2 أو 3 أضعاف قيمة ATR) من سعر الدخول. هذه الطريقة تساعد على حماية رأس المال من الخسائر الكبيرة.
• تحديد حجم المركز (Position Sizing): يمكن استخدام ATR لتحديد حجم المركز بناءً على تقلبات السوق. يمكن للمتداولين تقليل حجم المركز في الأسواق المتقلبة (عندما يكون ATR مرتفعًا) وزيادة حجم المركز في الأسواق المستقرة (عندما يكون ATR منخفضًا).
• تأكيد إشارات التداول: يمكن استخدام ATR لتأكيد إشارات التداول من مؤشرات أخرى. على سبيل المثال، إذا كان ATR مرتفعًا، فقد يكون من الأفضل انتظار تأكيد أقوى قبل الدخول في صفقة.
• تحديد فرص التداول: يمكن استخدام ATR لتحديد الأسواق التي قد تكون مناسبة للتداول. الأسواق ذات ATR المرتفع قد تكون مناسبة لمتداولي التحليل الفني الذين يبحثون عن فرص تداول سريعة ومتقلبة.
• التحقق من قوة الاتجاه: ATR المرتفع في اتجاه صعودي أو هبوطي يشير إلى قوة الاتجاه، بينما ATR المنخفض يشير إلى ضعف الاتجاه.

ATR والخيارات الثنائية

في الخيارات الثنائية، يمكن استخدام ATR لتقييم المخاطر المرتبطة بكل صفقة. يمكن للمتداولين اختيار الأصول ذات ATR المنخفض إذا كانوا يبحثون عن صفقات أقل خطورة، أو اختيار الأصول ذات ATR المرتفع إذا كانوا يبحثون عن صفقات ذات عوائد أعلى. كما يمكن استخدامه لتحديد مدة انتهاء الصلاحية المناسبة للصفقة.

مثال عملي

لنفترض أن سعر البيتكوين هو 30,000 دولار، وأن قيمة ATR (14 يومًا) هي 1,000 دولار.

• وقف الخسارة: يمكن وضع وقف الخسارة على 29,000 دولار (30,000 - 2 * 1,000) لحماية الصفقة من الخسائر.
• حجم المركز: إذا كان المتداول مستعدًا لتحمل خسارة قدرها 1,000 دولار لكل مركز، فيمكنه تحديد حجم المركز بناءً على قيمة ATR.

القيود والاعتبارات

• ATR لا يتنبأ باتجاه السعر.
• ATR هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة.
• يجب استخدام ATR جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى.

مؤشرات ذات صلة

• المتوسط المتحرك (MA)
• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• مؤشر الماكد (MACD)
• بولينجر باندز (Bollinger Bands)
• مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
• مؤشر فيبوناتشي (Fibonacci)
• حجم التداول (Volume)
• مؤشر التجميع/التوزيع (A/D)

استراتيجيات تداول ذات صلة

• استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy)
• استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading Strategy)
• استراتيجية المتابعة الاتجاهية (Trend Following Strategy)
• استراتيجية التداول العكسي (Reversal Trading Strategy)
• استراتيجية سكالبينج (Scalping Strategy)
• استراتيجية مارتينجال (Martingale Strategy)
• استراتيجية المتوسط المتحرك المتقاطع (Moving Average Crossover)
• استراتيجية RSI Divergence
• استراتيجية MACD Crossover
• استراتيجية بولينجر باندز (Bollinger Bands Strategy)
• استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy)
• استراتيجية حجم التداول (Volume Spread Analysis)
• استراتيجية Ichimoku Cloud
• استراتيجية Parabolic SAR
• استراتيجية Donchian Channels

التحليل الفني و تحليل حجم التداول

• التحليل الفني
• تحليل حجم التداول
• أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns)
• نظرية الموجات (Elliott Wave Theory)
• التحليل الأساسي (Fundamental Analysis)

مثال لقيم ATR

الفترة الزمنية	ATR
5 دقائق	50 دولار
15 دقيقة	100 دولار
ساعة واحدة	200 دولار
يوم واحد	500 دولار

مصادر إضافية

• [Investopedia: Average True Range (ATR)](https://www.investopedia.com/terms/a/atr.asp)
• [BabyPips: Average True Range (ATR)](https://www.babypips.com/forex/technical-analysis/atr-average-true-range)

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين