Average True Range (ATR) (متوسط النطاق الحقيقي): Difference between revisions

Revision as of 17:41, 22 April 2025

متوسط النطاق الحقيقي (ATR)

متوسط النطاق الحقيقي (Average True Range - ATR) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم في تداول العملات المشفرة وأسواق المال بشكل عام، يقيس تقلبات السوق. لا يحدد ATR اتجاه السعر، بل يقيس حجم التقلبات، أي مدى التذبذب في الأسعار خلال فترة زمنية محددة. يعتبر ATR أداة قيمة للمتداولين لتقييم المخاطر، وتحديد نقاط وقف الخسارة، وحجم المراكز.

كيفية حساب ATR

يتم حساب ATR على عدة خطوات:

1. النطاق الحقيقي (True Range - TR): يمثل أكبر قيمة بين ثلاث قيم:

   *   أعلى سعر اليوم - أدنى سعر اليوم
   *   القيمة المطلقة (السعر الحالي - سعر الإغلاق السابق)
   *   القيمة المطلقة (أدنى سعر اليوم - سعر الإغلاق السابق)

2. متوسط النطاق الحقيقي (ATR): يتم حساب ATR عن طريق أخذ متوسط النطاق الحقيقي (TR) على مدى فترة زمنية محددة. عادةً ما تكون الفترة الزمنية المستخدمة هي 14 يومًا، ولكن يمكن تعديلها حسب تفضيل المتداول. الصيغة المستخدمة هي متوسط متحرك بسيط (Simple Moving Average - SMA) للنطاق الحقيقي.

صيغة ATR (فترة n):

ATR = [(TR1 + TR2 + ... + TRn) / n]

حيث:

TR = النطاق الحقيقي
n = الفترة الزمنية (عادةً 14)

تفسير ATR

ارتفاع قيمة ATR: يشير إلى زيادة في تقلبات السوق. وهذا يعني أن الأسعار تتحرك بشكل أكبر وأسرع، مما يزيد من المخاطر، ولكنه قد يوفر أيضًا فرصًا أكبر لتحقيق الأرباح.
انخفاض قيمة ATR: يشير إلى انخفاض في تقلبات السوق. وهذا يعني أن الأسعار تتحرك بشكل أبطأ وأقل، مما يقلل من المخاطر، ولكنه قد يقلل أيضًا من فرص تحقيق الأرباح.

استخدامات ATR في التداول

تحديد نقاط وقف الخسارة (Stop-Loss): يمكن استخدام ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة بناءً على تقلبات السوق. على سبيل المثال، يمكن وضع وقف الخسارة على مسافة معينة (مثل 2 أو 3 أضعاف قيمة ATR) من سعر الدخول. هذه الطريقة تساعد على حماية رأس المال من الخسائر الكبيرة.
تحديد حجم المركز (Position Sizing): يمكن استخدام ATR لتحديد حجم المركز بناءً على تقلبات السوق. يمكن للمتداولين تقليل حجم المركز في الأسواق المتقلبة (عندما يكون ATR مرتفعًا) وزيادة حجم المركز في الأسواق المستقرة (عندما يكون ATR منخفضًا).
تأكيد إشارات التداول: يمكن استخدام ATR لتأكيد إشارات التداول من مؤشرات أخرى. على سبيل المثال، إذا كان ATR مرتفعًا، فقد يكون من الأفضل انتظار تأكيد أقوى قبل الدخول في صفقة.
تحديد فرص التداول: يمكن استخدام ATR لتحديد الأسواق التي قد تكون مناسبة للتداول. الأسواق ذات ATR المرتفع قد تكون مناسبة لمتداولي التحليل الفني الذين يبحثون عن فرص تداول سريعة ومتقلبة.
التحقق من قوة الاتجاه: ATR المرتفع في اتجاه صعودي أو هبوطي يشير إلى قوة الاتجاه، بينما ATR المنخفض يشير إلى ضعف الاتجاه.

ATR والخيارات الثنائية

في الخيارات الثنائية، يمكن استخدام ATR لتقييم المخاطر المرتبطة بكل صفقة. يمكن للمتداولين اختيار الأصول ذات ATR المنخفض إذا كانوا يبحثون عن صفقات أقل خطورة، أو اختيار الأصول ذات ATR المرتفع إذا كانوا يبحثون عن صفقات ذات عوائد أعلى. كما يمكن استخدامه لتحديد مدة انتهاء الصلاحية المناسبة للصفقة.

مثال عملي

لنفترض أن سعر البيتكوين هو 30,000 دولار، وأن قيمة ATR (14 يومًا) هي 1,000 دولار.

وقف الخسارة: يمكن وضع وقف الخسارة على 29,000 دولار (30,000 - 2 * 1,000) لحماية الصفقة من الخسائر.
حجم المركز: إذا كان المتداول مستعدًا لتحمل خسارة قدرها 1,000 دولار لكل مركز، فيمكنه تحديد حجم المركز بناءً على قيمة ATR.

القيود والاعتبارات

ATR لا يتنبأ باتجاه السعر.
ATR هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة.
يجب استخدام ATR جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى.

مؤشرات ذات صلة

استراتيجيات تداول ذات صلة

التحليل الفني و تحليل حجم التداول

مثال لقيم ATR
الفترة الزمنية	ATR
5 دقائق	50 دولار
15 دقيقة	100 دولار
ساعة واحدة	200 دولار
يوم واحد	500 دولار

مصادر إضافية

[Investopedia: Average True Range (ATR)](https://www.investopedia.com/terms/a/atr.asp)
[BabyPips: Average True Range (ATR)](https://www.babypips.com/forex/technical-analysis/atr-average-true-range)

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

@@ Line 1: / Line 1: @@
 === متوسط النطاق الحقيقي (ATR) ===
-'''متوسط النطاق الحقيقي (Average True Range - ATR)''' هو مؤشر للتحليل الفني يُستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك أسواق [[العملات المشفرة]]. تم تطويره في الأصل من قبل عالم الرياضيات والمهندس المالي [[J. Welles Wilder Jr.]] في أواخر السبعينيات، ويظهر متوسط حجم التداول خلال فترة زمنية محددة، مع الأخذ في الاعتبار التقلبات السعرية. لا يُشير ATR إلى اتجاه السعر، بل يقيس مدى تقلباته.
+'''متوسط النطاق الحقيقي (Average True Range - ATR)''' هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم في [[تداول العملات المشفرة]] و[[أسواق المال]] بشكل عام، يقيس تقلبات السوق. لا يحدد ATR اتجاه السعر، بل يقيس حجم التقلبات، أي مدى التذبذب في الأسعار خلال فترة زمنية محددة. يعتبر ATR أداة قيمة للمتداولين لتقييم المخاطر، وتحديد نقاط وقف الخسارة، وحجم المراكز.
 == كيفية حساب ATR ==
-يعتمد حساب ATR على ثلاثة مكونات رئيسية:
+يتم حساب ATR على عدة خطوات:
-*   '''المدى الحقيقي (True Range - TR):''' هو أكبر قيمة من بين ما يلي:
+.  '''النطاق الحقيقي (True Range - TR):''' يمثل أكبر قيمة بين ثلاث قيم:
-     *   أعلى سعر اليوم ناقص أدنى سعر اليوم.
+     *   أعلى سعر اليوم - أدنى سعر اليوم
-     *   القيمة المطلقة (القيمة الموجبة فقط) لـ (أعلى سعر اليوم ناقص سعر إغلاق اليوم السابق).
+     *   القيمة المطلقة (السعر الحالي - سعر الإغلاق السابق)
-     *   القيمة المطلقة لـ (أدنى سعر اليوم ناقص سعر إغلاق اليوم السابق).
+     *   القيمة المطلقة (أدنى سعر اليوم - سعر الإغلاق السابق)
-*   '''متوسط النطاق الحقيقي (ATR):''' يتم حسابه كمتوسط متحرك بسيط (Simple Moving Average - [[SMA]]) للمدى الحقيقي (TR) على مدى فترة زمنية محددة. عادةً ما تكون الفترة الزمنية المستخدمة 14 يومًا، ولكن يمكن تعديلها لتناسب استراتيجية التداول.
-الصيغة الرياضية لـ ATR هي:
+.  '''متوسط النطاق الحقيقي (ATR):''' يتم حساب ATR عن طريق أخذ متوسط النطاق الحقيقي (TR) على مدى فترة زمنية محددة. عادةً ما تكون الفترة الزمنية المستخدمة هي 14 يومًا، ولكن يمكن تعديلها حسب تفضيل المتداول. الصيغة المستخدمة هي متوسط متحرك بسيط (Simple Moving Average - SMA) للنطاق الحقيقي.
+'''صيغة ATR (فترة n):'''
 ATR = [(TR1 + TR2 + ... + TRn) / n]
@@ Line 19: / Line 20: @@
 حيث:
-*   TR1 إلى TRn هي قيم النطاق الحقيقي لكل فترة زمنية خلال n فترة.
+*   TR = النطاق الحقيقي
-*   n هي الفترة الزمنية المستخدمة (عادةً 14).
+*   n = الفترة الزمنية (عادةً 14)
 == تفسير ATR ==
-*   '''ارتفاع قيمة ATR:''' يشير إلى زيادة في تقلبات السوق. وهذا يعني أن الأسعار تتحرك بشكل أكبر وأسرع. يمكن أن يكون هذا مفيدًا لـ [[متداولي الخيارات الثنائية]] الذين يبحثون عن فرص تداول ذات ربح محتمل أعلى، ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر.
+*   '''ارتفاع قيمة ATR:''' يشير إلى زيادة في تقلبات السوق. وهذا يعني أن الأسعار تتحرك بشكل أكبر وأسرع، مما يزيد من المخاطر، ولكنه قد يوفر أيضًا فرصًا أكبر لتحقيق الأرباح.
-*   '''انخفاض قيمة ATR:''' يشير إلى انخفاض في تقلبات السوق. وهذا يعني أن الأسعار تتحرك بشكل أبطأ وأقل. يمكن أن يكون هذا مناسبًا لـ [[استراتيجيات التداول الهادئة]] أو [[التداول المتأرجح]].
+*   '''انخفاض قيمة ATR:''' يشير إلى انخفاض في تقلبات السوق. وهذا يعني أن الأسعار تتحرك بشكل أبطأ وأقل، مما يقلل من المخاطر، ولكنه قد يقلل أيضًا من فرص تحقيق الأرباح.
-*   '''زيادة ATR بعد فترة من الانخفاض:''' قد يشير إلى بداية اتجاه جديد أو زيادة في النشاط التجاري.
-*   '''انخفاض ATR بعد فترة من الارتفاع:''' قد يشير إلى نهاية اتجاه أو استقرار في السوق.
 == استخدامات ATR في التداول ==
-*   '''تحديد حجم الصفقة (Position Sizing):''' يمكن استخدام ATR لتحديد حجم الصفقة المناسب بناءً على تقلبات السوق. كلما زادت تقلبات السوق (ارتفاع ATR)، قل حجم الصفقة، والعكس صحيح. هذا يساعد على إدارة المخاطر.
+*   '''تحديد نقاط وقف الخسارة (Stop-Loss):''' يمكن استخدام ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة بناءً على تقلبات السوق. على سبيل المثال، يمكن وضع وقف الخسارة على مسافة معينة (مثل 2 أو 3 أضعاف قيمة ATR) من سعر الدخول. هذه الطريقة تساعد على حماية رأس المال من الخسائر الكبيرة.
-*   '''تحديد مستويات وقف الخسارة (Stop-Loss):''' يمكن استخدام ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة. على سبيل المثال، يمكن وضع وقف الخسارة على مسافة معينة من سعر الدخول بناءً على قيمة ATR.
+*   '''تحديد حجم المركز (Position Sizing):''' يمكن استخدام ATR لتحديد حجم المركز بناءً على تقلبات السوق. يمكن للمتداولين تقليل حجم المركز في الأسواق المتقلبة (عندما يكون ATR مرتفعًا) وزيادة حجم المركز في الأسواق المستقرة (عندما يكون ATR منخفضًا).
-*   '''تأكيد الاتجاهات:''' يمكن استخدام ATR لتأكيد قوة الاتجاه. إذا كان ATR يرتفع مع الاتجاه الصاعد، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي.
+*   '''تأكيد إشارات التداول:''' يمكن استخدام ATR لتأكيد إشارات التداول من مؤشرات أخرى. على سبيل المثال، إذا كان ATR مرتفعًا، فقد يكون من الأفضل انتظار تأكيد أقوى قبل الدخول في صفقة.
-*   '''تحديد نقاط الدخول والخروج:''' يمكن استخدام ATR مع [[مؤشرات فنية أخرى]] لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
+*   '''تحديد فرص التداول:''' يمكن استخدام ATR لتحديد الأسواق التي قد تكون مناسبة للتداول. الأسواق ذات ATR المرتفع قد تكون مناسبة لمتداولي [[التحليل الفني]] الذين يبحثون عن فرص تداول سريعة ومتقلبة.
+*   '''التحقق من قوة الاتجاه:''' ATR المرتفع في اتجاه صعودي أو هبوطي يشير إلى قوة الاتجاه، بينما ATR المنخفض يشير إلى ضعف الاتجاه.
 == ATR والخيارات الثنائية ==
-في [[تداول الخيارات الثنائية]]، يلعب ATR دورًا حاسمًا في تحديد حجم الخيار المناسب، ومدة صلاحيته، وإدارة المخاطر.  تقلبات السوق المرتفعة (ATR مرتفع) تعني أن الأسعار قد تتحرك بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة، مما يجعل الخيارات ذات الصلاحية القصيرة أكثر جاذبية. بينما تقلبات السوق المنخفضة (ATR منخفض) قد تتطلب خيارات ذات صلاحية أطول.
+في [[الخيارات الثنائية]]، يمكن استخدام ATR لتقييم المخاطر المرتبطة بكل صفقة. يمكن للمتداولين اختيار الأصول ذات ATR المنخفض إذا كانوا يبحثون عن صفقات أقل خطورة، أو اختيار الأصول ذات ATR المرتفع إذا كانوا يبحثون عن صفقات ذات عوائد أعلى.  كما يمكن استخدامه لتحديد مدة انتهاء الصلاحية المناسبة للصفقة.
-== نقاط القوة والضعف في ATR ==
+== مثال عملي ==
-'''نقاط القوة:'''
+لنفترض أن سعر [[البيتكوين]] هو 30,000 دولار، وأن قيمة ATR (14 يومًا) هي 1,000 دولار.
-*   مؤشر بسيط وسهل الفهم.
+*   '''وقف الخسارة:''' يمكن وضع وقف الخسارة على 29,000 دولار (30,000 - 2 * 1,000) لحماية الصفقة من الخسائر.
-*   يقيس تقلبات السوق بشكل فعال.
+*   '''حجم المركز:''' إذا كان المتداول مستعدًا لتحمل خسارة قدرها 1,000 دولار لكل مركز، فيمكنه تحديد حجم المركز بناءً على قيمة ATR.
-*   يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الأسواق والأطر الزمنية.
-*   يعتبر أداة قيمة لإدارة المخاطر.
-'''نقاط الضعف:'''
+== القيود والاعتبارات ==
-*   لا يشير إلى اتجاه السعر.
+*   ATR لا يتنبأ باتجاه السعر.
-*   يمكن أن يعطي إشارات كاذبة إذا تم استخدامه بمفرده.
+*   ATR هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة.
-*   يتأخر عن حركة السعر، لأنه يعتمد على البيانات التاريخية.
+*   يجب استخدام ATR جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى.
-== مؤشرات فنية أخرى ذات صلة ==
+== مؤشرات ذات صلة ==
-*   [[الخطوط الداعمة والمقاومة]]
+*   [[المتوسط المتحرك (MA)]]
 *   [[مؤشر القوة النسبية (RSI)]]
-*   [[المتوسطات المتحركة (Moving Averages)]]
 *   [[مؤشر الماكد (MACD)]]
-*   [[بولينجر باند (Bollinger Bands)]]
+*   [[بولينجر باندز (Bollinger Bands)]]
-*   [[Fibonacci Retracements]]
+*   [[مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)]]
-*   [[Ichimoku Cloud]]
+*   [[مؤشر فيبوناتشي (Fibonacci)]]
-*   [[Parabolic SAR]]
+*   [[حجم التداول (Volume)]]
-*   [[Stochastic Oscillator]]
+*   [[مؤشر التجميع/التوزيع (A/D)]]
 == استراتيجيات تداول ذات صلة ==
-*   [[Breakout Trading]] (تداول الاختراق)
+*   [[استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy)]]
-*   [[Trend Following]] (تتبع الاتجاه)
+*   [[استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading Strategy)]]
-*   [[Scalping]] (المضاربة)
+*   [[استراتيجية المتابعة الاتجاهية (Trend Following Strategy)]]
-*   [[Swing Trading]] (التداول المتأرجح)
+*   [[استراتيجية التداول العكسي (Reversal Trading Strategy)]]
-*   [[Day Trading]] (التداول اليومي)
+*   [[استراتيجية سكالبينج (Scalping Strategy)]]
-*   [[Position Trading]] (التداول على المدى الطويل)
+*   [[استراتيجية مارتينجال (Martingale Strategy)]]
-*   [[Mean Reversion]] (العودة إلى المتوسط)
+*   [[استراتيجية المتوسط المتحرك المتقاطع (Moving Average Crossover)]]
-*   [[Momentum Trading]] (تداول الزخم)
+*   [[استراتيجية RSI Divergence]]
-*   [[Arbitrage]] (المراجحة)
+*   [[استراتيجية MACD Crossover]]
-*   [[News Trading]] (التداول الإخباري)
+*   [[استراتيجية بولينجر باندز (Bollinger Bands Strategy)]]
-*   [[Algorithmic Trading]] (التداول الخوارزمي)
+*   [[استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy)]]
-*   [[Options Trading Strategies]] (استراتيجيات تداول الخيارات)
+*   [[استراتيجية حجم التداول (Volume Spread Analysis)]]
-*   [[Binary Options Strategies]] (استراتيجيات الخيارات الثنائية)
+*   [[استراتيجية Ichimoku Cloud]]
-*   [[High-Frequency Trading]] (التداول عالي التردد)
+*   [[استراتيجية Parabolic SAR]]
-*   [[Gap Trading]] (تداول الفجوات)
+*   [[استراتيجية Donchian Channels]]
+== التحليل الفني و تحليل حجم التداول ==
-== تحليل حجم التداول ==
+*   [[التحليل الفني]]
+*   [[تحليل حجم التداول]]
+*   [[أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns)]]
+*   [[نظرية الموجات (Elliott Wave Theory)]]
+*   [[التحليل الأساسي (Fundamental Analysis)]]
-بالإضافة إلى ATR، يمكن أن يساعد [[تحليل حجم التداول]] في تأكيد إشارات التقلبات. زيادة حجم التداول مع ارتفاع ATR تشير إلى قوة الاتجاه، بينما انخفاض حجم التداول مع ارتفاع ATR قد يشير إلى اتجاه ضعيف أو زائف.
+{| class="wikitable"
+|+ مثال لقيم ATR
+|-
+| الفترة الزمنية || ATR
+|-
+| 5 دقائق || 50 دولار
+|-
+| 15 دقيقة || 100 دولار
+|-
+| ساعة واحدة || 200 دولار
+|-
+| يوم واحد || 500 دولار
+|}
-== الخلاصة ==
+=== مصادر إضافية ===
-ATR هو أداة قيمة للمتداولين في جميع المستويات، وخاصة في [[أسواق العملات المشفرة]] المتقلبة. من خلال فهم كيفية حساب ATR وتفسيره، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة وإدارة المخاطر بشكل فعال. تذكر دائمًا استخدام ATR مع [[مؤشرات فنية أخرى]] و[[استراتيجيات التداول]] لزيادة فرص النجاح.
+*   [Investopedia: Average True Range (ATR)](https://www.investopedia.com/terms/a/atr.asp)
+*   [BabyPips: Average True Range (ATR)](https://www.babypips.com/forex/technical-analysis/atr-average-true-range)
-[[Category:الفئة:مؤشرات_التحليل_الفني]]
+[[Category:**الفئة:مؤشرات_التحليل_الفني**]]
 == ابدأ التداول الآن ==