Moving average convergence divergence (MACD)

```wiki

متوسط التقارب والتباعد المتحرك (MACD)

متوسط التقارب والتباعد المتحرك (MACD) هو مؤشر زخم، يُستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني لتحديد الاتجاهات المحتملة في حركة أسعار الأصول المالية، مثل الأسهم والعملات الأجنبية والسلع. يعتبر MACD أداة قوية للمتداولين في الخيارات الثنائية وأسواق الفوركس وأسواق الأسهم. تم تطويره بواسطة جيرالد ميلر في سبعينيات القرن الماضي، ويهدف إلى تحديد التغيرات في القوة والاتجاه والزخم والسعر.

كيف يعمل MACD؟

يعتمد MACD على العلاقة بين متوسطين متحركين للأسعار. بشكل أساسي، يقيس MACD الفرق بين متوسطين متحركين أسيين (EMA) للأسعار. المكونات الرئيسية لـ MACD هي:

خط MACD: يُحسب عن طريق طرح EMA لمدة 26 يومًا من EMA لمدة 12 يومًا. (MACD Line = 12-period EMA - 26-period EMA)
خط الإشارة: وهو EMA لمدة 9 أيام لخط MACD. (Signal Line = 9-period EMA of MACD Line)
المدرج التكراري (Histogram): يمثل الفرق بين خط MACD وخط الإشارة. (Histogram = MACD Line - Signal Line)

حساب المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

قبل الخوض في تفاصيل MACD، من المهم فهم كيفية حساب EMA. EMA هو نوع من المتوسط المتحرك الذي يولي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات في الأسعار مقارنة بـ المتوسط المتحرك البسيط (SMA).

صيغة حساب EMA هي:

EMA اليوم = (سعر اليوم * المضاعف) + (EMA أمس * (1 - المضاعف))

حيث:

المضاعف = 2 / (عدد الفترات + 1)
في حالة EMA لمدة 12 يومًا، يكون المضاعف = 2 / (12 + 1) = 0.167
في حالة EMA لمدة 26 يومًا، يكون المضاعف = 2 / (26 + 1) = 0.077

تفسير إشارات MACD

يقدم MACD مجموعة متنوعة من الإشارات التي يمكن للمتداولين استخدامها لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. تشمل هذه الإشارات:

تقاطع الخطوط: أحد الإشارات الأكثر شيوعًا هو تقاطع خط MACD مع خط الإشارة.

   *   تقاطع صعودي (Bullish Crossover):  يحدث عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة.  يعتبر هذا إشارة شراء محتملة، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي يزداد.  يمكن استخدامه في استراتيجية التقاطع الذهبي.
   *   تقاطع هبوطي (Bearish Crossover):  يحدث عندما يعبر خط MACD تحت خط الإشارة.  يعتبر هذا إشارة بيع محتملة، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي يزداد.  يمكن استخدامه في استراتيجية التقاطع الميت.

التباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد و MACD في اتجاه معاكس.

   *   التباعد الصعودي (Bullish Divergence):  يحدث عندما ينخفض السعر إلى قاع جديد، بينما يشكل MACD قاعًا أعلى.  يشير هذا إلى أن الزخم الهبوطي يضعف، وقد يكون هناك انعكاس صعودي وشيك.  يُستخدم غالبًا في استراتيجية التباعد.
   *   التباعد الهبوطي (Bearish Divergence):  يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة، بينما يشكل MACD قمة أقل.  يشير هذا إلى أن الزخم الصعودي يضعف، وقد يكون هناك انعكاس هبوطي وشيك.  يُستخدم غالبًا في استراتيجية التباعد.

الصفر (Zero Line Crossover): عندما يعبر خط MACD فوق الصفر، فهذه إشارة صعودية. وعندما يعبر خط MACD تحت الصفر، فهذه إشارة هبوطية.
المدرج التكراري (Histogram): يمكن استخدام المدرج التكراري لتأكيد الإشارات الأخرى. عندما يزداد ارتفاع المدرج التكراري، فهذا يشير إلى زخم قوي في الاتجاه الحالي. وعندما يقل ارتفاع المدرج التكراري، فهذا يشير إلى ضعف الزخم. يمكن دمجه مع استراتيجية الزخم.

استخدام MACD في الخيارات الثنائية

في الخيارات الثنائية، يمكن استخدام MACD لتحديد الفرص التجارية المحتملة. تتضمن بعض الاستراتيجيات الشائعة:

تداول التقاطعات: عندما يحدث تقاطع صعودي، يمكن للمتداول الدخول في صفقة "شراء" (Call Option). وعندما يحدث تقاطع هبوطي، يمكن للمتداول الدخول في صفقة "بيع" (Put Option).
تداول التباعد: عندما يحدث تباعد صعودي، يمكن للمتداول الدخول في صفقة "شراء". وعندما يحدث تباعد هبوطي، يمكن للمتداول الدخول في صفقة "بيع".
تداول الصفر: عندما يعبر خط MACD فوق الصفر، يمكن للمتداول الدخول في صفقة "شراء". وعندما يعبر خط MACD تحت الصفر، يمكن للمتداول الدخول في صفقة "بيع".
دمج MACD مع مؤشرات أخرى: لزيادة دقة الإشارات، يمكن دمج MACD مع مؤشرات فنية أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) وبولينجر باندز (Bollinger Bands).

إعدادات MACD

الإعدادات الافتراضية لـ MACD هي 12 و 26 و 9. ومع ذلك، يمكن للمتداولين تعديل هذه الإعدادات لتناسب أسلوب التداول الخاص بهم والأصل المالي الذي يتداولونه.

فترات أقصر: استخدام فترات أقصر (مثل 8 و 17 و 9) يجعل MACD أكثر حساسية للتغيرات في الأسعار، مما يؤدي إلى المزيد من الإشارات، ولكن أيضًا المزيد من الإشارات الخاطئة.
فترات أطول: استخدام فترات أطول (مثل 19 و 39 و 9) يجعل MACD أقل حساسية للتغيرات في الأسعار، مما يؤدي إلى عدد أقل من الإشارات، ولكن أيضًا إشارات أكثر موثوقية.

مزايا وعيوب MACD

المزايا:

سهولة الاستخدام: MACD سهل الفهم والتفسير.
الشمولية: MACD يوفر مجموعة متنوعة من الإشارات التي يمكن استخدامها لتحديد الفرص التجارية المحتملة.
التنوع: يمكن استخدام MACD في مجموعة متنوعة من الأسواق المالية.
تحديد الاتجاه والزخم: يساعد في تحديد اتجاه السوق وزخمه.

العيوب:

الإشارات الخاطئة: MACD يمكن أن ينتج إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
التأخر: MACD هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة.
الحاجة إلى التأكيد: من المهم تأكيد إشارات MACD باستخدام مؤشرات فنية أخرى.

نصائح لاستخدام MACD

لا تعتمد على MACD وحده: استخدم MACD جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى لتأكيد الإشارات.
ضع في اعتبارك سياق السوق: قم بتحليل سياق السوق العام قبل اتخاذ أي قرارات تداول.
استخدم إدارة المخاطر: ضع دائمًا أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك.
اختبر إستراتيجيتك: اختبر إستراتيجية التداول الخاصة بك على البيانات التاريخية قبل استخدامها في التداول الحقيقي.
فهم تحليل حجم التداول : دمج تحليل حجم التداول مع MACD يمكن أن يعزز دقة الإشارات.

أمثلة على استخدام MACD

| السيناريو | وصف | الإجراء المحتمل | |---|---|---| | تقاطع صعودي | يعبر خط MACD فوق خط الإشارة | شراء (Call Option) | | تقاطع هبوطي | يعبر خط MACD تحت خط الإشارة | بيع (Put Option) | | تباعد صعودي | ينخفض السعر و يرتفع MACD | شراء (Call Option) | | تباعد هبوطي | يرتفع السعر و ينخفض MACD | بيع (Put Option) | | MACD يعبر فوق الصفر | MACD يتحرك من منطقة سلبية إلى إيجابية | شراء (Call Option) | | MACD يعبر تحت الصفر | MACD يتحرك من منطقة إيجابية إلى سلبية | بيع (Put Option) |

استراتيجيات تداول متقدمة باستخدام MACD

استراتيجية MACD و RSI: استخدم MACD لتحديد الاتجاه و RSI لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.
استراتيجية MACD و Stochastic: استخدم MACD لتحديد الاتجاه و Stochastic لتحديد نقاط الدخول والخروج.
استراتيجية MACD و Bollinger Bands: استخدم MACD لتحديد الاتجاه و Bollinger Bands لتحديد التقلبات.
استراتيجية MACD و Fibonacci Retracements: استخدم MACD لتأكيد مستويات الدعم والمقاومة التي تم تحديدها باستخدام Fibonacci Retracements.
استراتيجية MACD و الإيشمور (Ichimoku Cloud): استخدم MACD لتأكيد إشارات الإيشمور.

الخلاصة

MACD هو أداة قوية يمكن للمتداولين استخدامها لتحديد الفرص التجارية المحتملة في الأسواق المالية. من خلال فهم كيفية عمل MACD وكيفية تفسير إشاراته، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم وزيادة فرص نجاحهم. تذكر دائماً استخدام إدارة المخاطر وتأكيد الإشارات باستخدام مؤشرات فنية أخرى. كما يجب فهم التحليل الأساسي لتقديم رؤية شاملة للسوق. استكشف أيضاً أنماط الشموع اليابانية لتعزيز قدراتك التحليلية. وأخيراً، لا تنسَ أهمية علم النفس التجاري في اتخاذ قرارات تداول رشيدة. استمر في التعلم وتطوير مهاراتك لتصبح متداولاً ناجحاً. تذكر أن إدارة الأموال هي مفتاح النجاح على المدى الطويل. كما يجب فهم الرافعة المالية وكيفية تأثيرها على المخاطر. استفد من التحليل الموجي لفهم دورات السوق. دراسة التحليل الفجوي يمكن أن تكشف عن فرص تداول فريدة. تعلم أنماط الرسوم البيانية لتحديد الاتجاهات المستقبلية. فهم مستويات الدعم والمقاومة أمر بالغ الأهمية. استخدم التحليل الإحصائي لتحسين دقة التنبؤات. استكشف التحليل المرجح للحصول على رؤى متعمقة. استفد من التحليل المتعدد الأطر الزمنية للحصول على منظور شامل. دراسة التحليل القطاعي يمكن أن تساعد في تحديد القطاعات الرائدة. تعلم التحليل الميكرو لفهم سلوك السوق على المدى القصير. استخدم التحليل الكلي لتقييم العوامل الاقتصادية. استفد من التحليل السلوكي لفهم سلوك المتداولين. دراسة التحليل الشامل لدمج جميع جوانب التحليل الفني والأساسي. تعلم التحليل الديناميكي للتكيف مع التغيرات في السوق. استخدم التحليل العكسي للتحقق من صحة استراتيجياتك. استكشف التحليل النوعي للحصول على رؤى غير كمية. استفد من التحليل الكمي لتقييم المخاطر والعوائد. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين