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- ## Expected Shortfall ( ES ) ...克服了[[Value at Risk (VaR)]]的许多缺点，提供了对投资组合潜在损失更全面的了解。对于参与[[二元期权]]交易的投资者来说，理解 ES 至关重要，因为它能帮助他们更准确地评估风险，并制定 ...9 KB (205 words) - 17:00, 3 May 2025
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- # Expected Shortfall ...]] (ES)，也被称为条件风险价值 (CVaR)，是 VaR 的一种改进，旨在解决 VaR 的这些缺陷。本文旨在为初学者提供关于 Expected Shortfall 的全面理解，包括其定义、计算方法、优势、劣势以及在 ...8 KB (138 words) - 16:28, 27 March 2025
- ## Expected Shortfall ( ES ) ...克服了[[Value at Risk (VaR)]]的许多缺点，提供了对投资组合潜在损失更全面的了解。对于参与[[二元期权]]交易的投资者来说，理解 ES 至关重要，因为它能帮助他们更准确地评估风险，并制定 ...9 KB (205 words) - 17:00, 3 May 2025
- ...置信水平下的最大损失，而[[Expected Shortfall]] (ES)，也称为条件 VaR (CVaR)，则关注的是超过 VaR 的平均损失。ES 比 VaR 更好地反映了尾部风险。 [[Expected Shortfall]] ...8 KB (114 words) - 08:52, 12 April 2025
- ...析在风险管理方面的应用还比较有限。未来，将开发更精细的风险评估模型，结合[[VaR (Value at Risk)]]、[[ES (Expected Shortfall)]]等风险度量指标，以及[[压力测试]]等风险管理工具，全 [[Category:ES (Expected Shortfall)]] ...10 KB (94 words) - 12:15, 20 May 2025
- ...* VAR只衡量了损失超过某个阈值的概率，而没有说明超过阈值后平均损失多少。期望亏损(ES)则弥补了这一不足，它计算了在给定置信水平下，损失的平均值。ES通常被认为比VAR更具风险敏感性。 * **与期望亏损(Expected Shortfall)结合：** 使用期望亏损作为风险度量标准，可以更全面地 ...9 KB (127 words) - 07:08, 11 April 2025
- * **市场风险管理：** 使用低秩近似简化 [[VaR (Value at Risk)]] 和 [[ES (Expected Shortfall)]] 的计算，从而提高风险管理效率。 ...型]]、[[信用评分模型]]、[[Black-Scholes 模型]]、[[VaR (Value at Risk)]]、[[ES (Expected Shortfall)]]、[[套利]]、[[订单簿]]、[[情绪分析]]、[[基本面分析]]、 ...9 KB (144 words) - 15:10, 19 May 2025
- * '''风险价值 (Expected Shortfall - ES):''' ES 考虑了超出 VaR 的潜在损失，比 VaR 更加保守。 ...9 KB (112 words) - 13:39, 10 May 2025
- ...位管理模型。 这些模型可以自动调整交易策略，以降低风险。 了解 [[VaR (Value at Risk)]] 和 [[ES (Expected Shortfall)]] 等风险度量指标至关重要。 * [[ES (Expected Shortfall)]] ...9 KB (147 words) - 00:30, 7 May 2025
- * **Expected Shortfall (ES)：** ES 是一种比 VaR 更保守的风险测量指标，用于估计在最坏情� ...9 KB (45 words) - 00:26, 16 May 2025
- * '''Expected Shortfall (ES) 预期短缺'''： ES是比VaR更保守的风险衡量指标，它考虑了超过VaR的损失情� 在二元期权交易中，直接使用VaR或ES较为困难，因为二元期权的结果是二元的（盈利或亏损）� ...8 KB (110 words) - 07:42, 7 May 2025
- * **预期损失 (Expected Shortfall, ES)：** 预期损失是 VaR 的一种替代指标，它衡量了超过 VaR � || 预期损失 (ES) | 考虑尾部风险，更准确地反映潜在损失 | 计算复杂，需 ...9 KB (111 words) - 08:51, 12 April 2025
- ...**期望损失 (Expected Shortfall, ES)：** ES 又称条件 VaR (CVaR)，它衡量的是超过 VaR 水平的平均损失。ES 克服了 VaR 的非子加性问题，因此被认为是比 VaR 更好的� ...8 KB (123 words) - 07:40, 11 April 2025
- ...all, ES):** ES 衡量在 VaR 之外的平均损失。 与 VaR 相比，ES 更能捕捉尾部风险。 [[压力测试]]可以用来评估极端情况下的ES。 ...8 KB (114 words) - 20:23, 12 May 2025
- | '''Expected Shortfall (ES)''' || 衡量投资组合在超过 VaR 的情况下可能遭受的平均损 ...8 KB (123 words) - 03:50, 4 May 2025
- * **Expected Shortfall (ES):** 预期亏空，衡量超过VaR的平均损失。 ...7 KB (57 words) - 18:01, 14 April 2025
- ...* 评估每个交易信号的风险水平。可以使用[[风险评估模型]]，例如Value at Risk (VaR) 或 Expected Shortfall (ES)，来评估潜在的损失。 ...7 KB (101 words) - 11:56, 10 April 2025
- 6. **风险评估和管理：** 使用风险管理工具，例如[[Value at Risk (VaR)]]和[[Expected Shortfall (ES)]]，评估交易策略的风险。 ...8 KB (69 words) - 11:41, 16 April 2025
- ...期权收益率的抽样分布，从而评估投资风险。例如，可以计算收益率的 [[VaR]] (Value at Risk) 和 [[ES]] (Expected Shortfall)。 [[ES]] ...9 KB (169 words) - 09:49, 7 May 2025
- * **预期亏空 (Expected Shortfall, ES):** ES 衡量的是在 VaR 值之外，超出 VaR 值的平均损失。与 VaR 相比，ES 更加关注尾部风险。 ...10 KB (135 words) - 20:24, 12 May 2025
- 10. **风险管理应用:** 将预测的波动率应用于风险管理，例如计算Value at Risk (VaR) 和 Expected Shortfall (ES)。 ...10 KB (191 words) - 23:10, 9 April 2025
