ATR (Ortalama Gerçek Aralık)

ATR (Ortalama Gerçek Aralık)

Ortalama Gerçek Aralık (ATR), teknik analizde piyasa oynaklığını ölçmek için kullanılan bir göstergedir. Donald R. Ogust tarafından geliştirilmiş ve ilk olarak 1978'de yayınlanmıştır. ATR, bir belirli dönem boyunca fiyat aralığının ortalamasını hesaplayarak, fiyat hareketlerinin büyüklüğünü belirlemeye yardımcı olur. Özellikle ikili opsiyonlar gibi yüksek volatiliteye sahip piyasalarda, risk yönetimi ve pozisyon büyüklüğü belirleme açısından kritik bir araçtır.

ATR'nin Temel Kavramları

ATR, sadece fiyatın yönüyle değil, aynı zamanda fiyatın ne kadar hızlı hareket ettiğiyle ilgilenir. Bu nedenle, trend yönünden bağımsızdır. ATR'nin temel bileşenleri şunlardır:

• Gerçek Aralık (True Range - TR): Bir mumun (bar) gerçek aralığını hesaplar. Bu, aşağıdaki üç değerden en büyüğüdür:

   *   Gün Yüksek - Gün Düşük
   *   |Gün Yüksek - Dün Kapanış|
   *   |Gün Düşük - Dün Kapanış|

• Ortalama Gerçek Aralık (Average True Range - ATR): Belirli bir dönem boyunca (genellikle 14 gün) Gerçek Aralık değerlerinin ortalamasıdır. Bu ortalama, genellikle üstel hareketli ortalama kullanılarak hesaplanır.

ATR Nasıl Hesaplanır?

ATR hesaplaması aşağıdaki adımlardan oluşur:

1. Gerçek Aralığı (TR) Hesaplama: Her gün için yukarıda belirtilen üç değerden en büyüğünü bulun. 2. İlk ATR Değerini Hesaplama: İlk ATR değeri, ilk dönemdeki Gerçek Aralık değerlerinin ortalamasıdır. 3. Sonraki ATR Değerlerini Hesaplama: Sonraki ATR değerleri, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

   ATRbugün = ((ATRdün * (n-1)) + TRbugün) / n

   Burada:
   *   ATRbugün bugünkü ATR değerini temsil eder.
   *   ATRdün dünkü ATR değerini temsil eder.
   *   TRbugün bugünkü Gerçek Aralık değerini temsil eder.
   *   n ATR için kullanılan dönem sayısını temsil eder (genellikle 14).

ATR'nin Kullanım Alanları

ATR, çeşitli amaçlarla kullanılabilir:

• Volatiliteyi Ölçmek: ATR'nin yükselişi, piyasada volatilitenin arttığını, düşüşü ise volatilitenin azaldığını gösterir.
• Stop-Loss Seviyelerini Belirlemek: Yatırımcılar, ATR'yi kullanarak stop-loss seviyelerini belirleyebilirler. Örneğin, bir pozisyona giriş yaptıktan sonra, stop-loss seviyesini mevcut fiyattan belirli bir ATR katı kadar aşağıya (uzun pozisyonlar için) veya yukarıya (kısa pozisyonlar için) yerleştirebilirler. Bu, piyasanın normal oynaklığı içinde hareket etmesini sağlar ve gereksiz stop-out'ların önüne geçer.
• Pozisyon Büyüklüğünü Ayarlamak: ATR, pozisyon büyüklüğünü ayarlamak için kullanılabilir. Yüksek volatilite dönemlerinde pozisyon büyüklüğünü azaltmak, düşük volatilite dönemlerinde ise artırmak, riski kontrol altında tutmaya yardımcı olur.
• Piyasa Koşullarını Değerlendirmek: ATR, piyasa koşullarının ne kadar agresif olduğunu değerlendirmeye yardımcı olur. Yüksek ATR değerleri, daha agresif bir piyasa ortamına işaret ederken, düşük ATR değerleri daha sakin bir ortama işaret eder.
• Trend Gücünü Belirlemek: ATR, trendin gücünü belirlemede de kullanılabilir. Güçlü trendlerde ATR genellikle yüksektir, çünkü fiyatlar hızlı ve kararlı bir şekilde hareket eder. Zayıf trendlerde ise ATR düşüktür, çünkü fiyatlar daha yavaş ve kararsız bir şekilde hareket eder.
• Breakout'ları Onaylamak: ATR, bir breakout'un gücünü onaylamak için kullanılabilir. Fiyat bir direnç seviyesini aştığında ve ATR yükseliyorsa, bu breakout'un gerçek olma olasılığı daha yüksektir.
• İkili Opsiyonlarda Risk Yönetimi: İkili opsiyonlar gibi türev ürünlerde, ATR, opsiyonun süresi boyunca beklenen fiyat hareketlerini tahmin etmek ve buna göre risk seviyesini ayarlamak için kullanılır.

ATR'nin Sınırlamaları

ATR, güçlü bir gösterge olmasına rağmen bazı sınırlamalara sahiptir:

• Yön Bilgisi Vermez: ATR, sadece volatilitenin büyüklüğünü ölçer, fiyatın hangi yönde hareket edeceğini tahmin etmez.
• Gecikmeli Gösterge: ATR, geçmiş verilere dayalı olduğu için gecikmeli bir göstergedir. Yani, mevcut piyasa koşullarını anında yansıtmayabilir.
• Yanlış Sinyaller: Özellikle yatay piyasalarda ATR, yanlış sinyaller verebilir.

ATR ve Diğer Göstergeler

ATR, tek başına kullanılabileceği gibi, diğer teknik analiz göstergeleriyle birlikte de kullanılabilir:

• Hareketli Ortalamalar (Moving Averages): ATR, hareketli ortalamalarla birlikte kullanılarak trendin yönü ve gücü belirlenebilir.
• RSI (Göreceli Güç Endeksi): ATR, RSI ile birlikte kullanılarak aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri belirlenebilir.
• MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama): ATR, MACD ile birlikte kullanılarak trend dönüşleri tespit edilebilir.
• Bollinger Bantları (Bollinger Bands): ATR, Bollinger Bantlarının genişliğini belirlemek için kullanılır ve volatilite seviyelerini gösterir.
• Fibonacci Retracements: ATR, Fibonacci seviyelerinde stop-loss ve kar alma seviyelerini belirlemek için kullanılabilir.

ATR Stratejileri

Aşağıda ATR'nin kullanıldığı bazı stratejiler bulunmaktadır:

• ATR Tabanlı Stop-Loss Stratejisi: Stop-loss seviyelerini ATR katları kullanarak belirleme.
• ATR Tabanlı Pozisyon Büyüklüğü Stratejisi: Pozisyon büyüklüğünü ATR'ye göre ayarlama.
• ATR Breakout Stratejisi: Fiyatın önemli seviyeleri aşmasıyla birlikte ATR'deki artışı onaylama.
• ATR Volatilite Filtresi: Düşük volatilite dönemlerinde alım satım yapmaktan kaçınmak için ATR'yi filtre olarak kullanma.
• ATR ve Hareketli Ortalamalar Kombinasyonu: Trend yönünü belirlemek için hareketli ortalamaları ve volatiliteyi ölçmek için ATR'yi bir arada kullanma.

ATR'nin İkili Opsiyonlardaki Uygulaması

İkili opsiyonlar piyasasında ATR, özellikle "High/Low" veya "Touch/No Touch" gibi opsiyon türlerinde önemli bir rol oynar. ATR, opsiyon süresi boyunca beklenen fiyat aralığını tahmin etmeye yardımcı olur. Örneğin, bir opsiyonun "High" olması için, ATR'nin yüksek olması ve fiyatın bu aralık içinde yukarı doğru hareket etme olasılığının yüksek olması gerekir.

ATR ayrıca, ikili opsiyonlarda risk yönetimi için de kullanılır. ATR'yi kullanarak, potansiyel kar ve zarar oranlarını belirleyebilir ve buna göre opsiyon büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz.

Örnek ATR Hesaplaması

Aşağıdaki tablo, ATR'nin nasıl hesaplandığını gösteren bir örnektir:

ATR Hesaplama Örneği (14 Günlük)

Gün	Yüksek	Düşük	Kapanış	Gerçek Aralık (TR)	ATR (Üstel)
1	100	95	98	5	5.00
2	102	97	101	5	5.00
3	105	100	103	5	5.00
4	103	98	101	5	5.00
5	106	102	105	4	4.80
6	108	104	107	4	4.64
7	110	106	109	4	4.52
8	109	105	108	4	4.44
9	112	108	110	4	4.40
10	115	110	113	5	4.56
11	117	112	115	5	4.76
12	116	110	114	6	5.04
13	118	113	116	5	5.12
14	120	115	118	5	5.14

Bu örnekte, ATR'nin 14 günlük periyotta nasıl hesaplandığı gösterilmektedir. ATR değerinin zamanla nasıl değiştiğini ve volatilite seviyelerini nasıl yansıttığını görebilirsiniz.

Sonuç

ATR, teknik analizde önemli bir araçtır ve özellikle volatiliteyi ölçmek, risk yönetimi ve pozisyon büyüklüğü belirleme konularında yatırımcılara yardımcı olur. İkili opsiyonlar gibi piyasalarda, ATR'nin doğru kullanımı, başarılı alım satım stratejileri geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Ancak, ATR'nin sınırlamalarını anlamak ve diğer teknik göstergelerle birlikte kullanmak, daha güvenilir sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır.

Hacim Destek ve Direnç Trend Çizgileri Formasyonlar Mum Grafikleri Fiyat Hareketleri Piyasa Analizi Risk Yönetimi Portföy Yönetimi Swing Trading Day Trading Scalping Pozisyon Alma Piyasa Psikolojisi Para Yönetimi Volatilite Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Göreceli Güç Endeksi (RSI) MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama) Bollinger Bantları Fibonacci Retracements

Şimdi işlem yapmaya başlayın

IQ Option'a kaydolun (minimum depozito $10) Pocket Option'da hesap açın (minimum depozito $5)

Topluluğumuza katılın

Telegram kanalımıza abone olun @strategybin ve şunları alın: ✓ Günlük işlem sinyalleri ✓ Özel strateji analizleri ✓ Piyasa trendleri hakkında uyarılar ✓ Başlangıç seviyesi için eğitim materyalleri