Dickey-Fuller Testi
Dickey-Fuller Testi
Dickey-Fuller Testi, zaman serisi analizinde yaygın olarak kullanılan bir istatistiksel testtir. Bu test, bir zaman serisinin durağanlık durumunu belirlemek için kullanılır. Durağanlık, zaman serisinin istatistiksel özelliklerinin (ortalama, varyans, otokorelasyon vb.) zaman içinde değişmemesi anlamına gelir. Durağan olmayan zaman serileri, tahminleme ve modelleme açısından sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, zaman serisi analizine başlamadan önce serinin durağan olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Dickey-Fuller Testi, bu konuda analistlere önemli bir araç sunar. Özellikle ikili opsiyonlar gibi finansal piyasalarda, zaman serisi verilerinin doğru bir şekilde analiz edilmesi, başarılı işlem stratejileri geliştirmek için kritik öneme sahiptir.
Testin Temel Mantığı
Dickey-Fuller Testi'nin temel mantığı, bir zaman serisinin birim kökü içerip içermediğini araştırmaktır. Birim kök, zaman serisinin durağan olmamasına neden olan bir özelliktir. Birim kök içeren bir zaman serisi, trend veya mevsimsellik gibi faktörler nedeniyle zaman içinde sürekli olarak değişir.
Test, aşağıdaki hipotezleri karşılaştırır:
- Boş Hipotez (H0): Zaman serisinde birim kök vardır (seri durağan değildir).
- Alternatif Hipotez (H1): Zaman serisinde birim kök yoktur (seri durağandır).
Test istatistiği (DF istatistiği), zaman serisinin otokorelasyonunu ve trendini dikkate alarak hesaplanır. DF istatistiği, belirli bir kritik değerle karşılaştırılır. Eğer DF istatistiği kritik değerden küçükse, boş hipotez reddedilir ve zaman serisinin durağan olduğu sonucuna varılır. Aksi takdirde, boş hipotez reddedilemez ve zaman serisinin durağan olmadığı kabul edilir.
Testin Farklı Versiyonları
Dickey-Fuller Testi'nin, zaman serisinin özelliklerine göre farklı versiyonları bulunmaktadır:
- Dickey-Fuller Testi (DF): En temel versiyonudur ve sabit terimi içermeyen bir model kullanır.
- Dickey-Fuller Testi Sabit Terimli (DFc): Sabit terimi içeren bir model kullanır. Zaman serisinde sabit bir ortalama varsa bu versiyon daha uygundur.
- Dickey-Fuller Testi Trendli (DFt): Hem sabit terimi hem de bir trendi içeren bir model kullanır. Zaman serisinde hem sabit bir ortalama hem de bir trend varsa bu versiyon tercih edilir.
- Dickey-Fuller Testi Sabit ve Trendli (DFct): Hem sabit terimi hem de bir trendi içeren bir model kullanır. Zaman serisinde hem sabit bir ortalama hem de bir trend varsa ve bu trendin doğrusal olduğu varsayılıyorsa bu versiyon kullanılır.
Hangi versiyonun kullanılacağına karar verirken, zaman serisinin grafiksel incelemesi ve otokorelasyon fonksiyonu (ACF) ve kısmi otokorelasyon fonksiyonu (PACF) gibi araçlar kullanılabilir.
Testin Uygulanması
Dickey-Fuller Testi, birçok istatistiksel yazılım paketinde hazır olarak bulunmaktadır. Örneğin, R, Python, EViews, SPSS gibi yazılımlarda bu test kolaylıkla uygulanabilir. Testin uygulanması genellikle şu adımları içerir:
1. Zaman serisini yazılıma aktarın. 2. Testin versiyonunu seçin (DF, DFc, DFt, DFct). 3. Testi çalıştırın. 4. DF istatistiğini, kritik değerleri ve p-değerini inceleyin. 5. Boş hipotezi reddetme veya reddetmeme kararı verin.
P-değeri, boş hipotezin doğru olma olasılığını gösterir. Genellikle, p-değeri %5'ten (veya seçilen anlamlılık düzeyinden) küçükse, boş hipotez reddedili
Şimdi işlem yapmaya başlayın
IQ Option'a kaydolun (minimum depozito $10) Pocket Option'da hesap açın (minimum depozito $5)
Topluluğumuza katılın
Telegram kanalımıza abone olun @strategybin ve şunları alın: ✓ Günlük işlem sinyalleri ✓ Özel strateji analizleri ✓ Piyasa trendleri hakkında uyarılar ✓ Başlangıç seviyesi için eğitim materyalleri
