Average True Range (ATR)

Average True Range (ATR) (Ortalama Gerçek Aralık), finansal piyasalardaki bir varlığın fiyatının ne kadar dalgalandığını ölçen bir teknik göstergedir. İlk olarak J. Welles Wilder tarafından geliştirilmiş ve New Concepts in Technical Trading Systems adlı kitabında yayınlanmıştır. ATR, belirli bir dönemdeki fiyat aralığının ortalamasını hesaplayarak piyasadaki volatiliteyi ölçer. İkili opsiyonlar dahil olmak üzere birçok farklı finansal piyasada yaygın olarak kullanılmaktadır.

ATR'nin Temel Prensipleri

ATR, fiyat hareketlerinin büyüklüğünü, yönünü dikkate almadan ölçer. Bu, göstergenin piyasadaki dalgalanmaların şiddetini belirlemede nesnel bir araç olmasını sağlar. ATR'nin temel amacı, bir varlığın ne kadar "gürültülü" veya değişken olduğunu anlamaktır. Yüksek ATR değerleri, yüksek volatiliteyi gösterirken, düşük ATR değerleri düşük volatiliteyi gösterir.

ATR hesaplanırken, genellikle 14 dönemlik bir zaman dilimi kullanılır, ancak bu süre yatırımcının tercihine ve stratejisine göre ayarlanabilir. ATR'nin hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

1. True Range (Gerçek Aralık) hesaplanır:

   *   TR = Maks(Yüksek – Düşük, |Yüksek – Düşük Periyodu Önceki Kapanış|, |Düşük – Düşük Periyodu Önceki Kapanış|)

2. ATR hesaplanır:

   *   ATR = İlk ATR = True Range'in Ortalaması
   *   ATR(t) = ((ATR(t-1) * (n-1)) + True Range(t)) / n

Burada:

Yüksek: Dönemin en yüksek fiyatı
Düşük: Dönemin en düşük fiyatı
Kapanış: Dönemin kapanış fiyatı
n: Dönem sayısı (genellikle 14)

ATR'nin İkili Opsiyonlarda Kullanım Alanları

ATR, ikili opsiyonlar alım satımında çeşitli amaçlarla kullanılabilir:

Pozisyon Boyutlandırması: ATR, bir pozisyon için uygun lot boyutunu belirlemede yardımcı olabilir. Yüksek volatilite dönemlerinde pozisyon boyutunu küçültmek ve düşük volatilite dönemlerinde pozisyon boyutunu büyütmek, risk yönetimini iyileştirebilir. Risk yönetimi ikili opsiyonlarda kritik öneme sahiptir.
Stop-Loss Seviyelerinin Belirlenmesi: ATR, stop-loss seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. Stop-loss seviyesi, bir işlemin zararını sınırlamak için kullanılan bir emir türüdür. ATR'nin stop-loss seviyelerinin belirlenmesindeki rolü, piyasanın normal dalgalanmalarını dikkate alarak, yanlış sinyaller nedeniyle erken çıkışları önlemektir.
Volatiliteye Dayalı Stratejiler: ATR, volatiliteye dayalı alım satım stratejilerinin geliştirilmesine olanak tanır. Örneğin, ATR'nin yükseldiği dönemlerde volatilite artışı beklentisiyle "breakout" stratejileri uygulanabilir. Breakout stratejileri genellikle yüksek volatiliteye ihtiyaç duyar.
Piyasa Koşullarının Değerlendirilmesi: ATR, piyasanın genel durumunu değerlendirmede yardımcı olabilir. Yüksek ATR, piyasanın belirsiz ve riskli olduğunu gösterirken, düşük ATR, piyasanın sakin ve öngörülebilir olduğunu gösterebilir.
Opsiyon Sürelerinin Seçimi: ATR, ikili opsiyon sözleşmelerinin süresini seçmede kullanılabilir. Yüksek volatilite dönemlerinde daha kısa süreli opsiyonlar tercih edilebilirken, düşük volatilite dönemlerinde daha uzun süreli opsiyonlar tercih edilebilir.

ATR'nin Sinyalleri ve Yorumlanması

ATR tek başına bir alım veya satım sinyali vermez. Genellikle diğer teknik analiz araçları ile birlikte kullanılır. Ancak, ATR'deki değişiklikler ve seviyeler, piyasa hakkında önemli bilgiler sağlayabilir:

ATR'nin Yükselmesi: ATR'nin yükselmesi, piyasadaki volatilitenin arttığını gösterir. Bu, potansiyel alım satım fırsatlarının arttığını, ancak aynı zamanda riskin de arttığını gösterir. Volatilite artışı genellikle hızlı fiyat hareketlerine neden olur.
ATR'nin Düşmesi: ATR'nin düşmesi, piyasadaki volatilitenin azaldığını gösterir. Bu, piyasanın sakinleştiğini ve daha öngörülebilir hale geldiğini gösterir. Volatilite azalması genellikle daha istikrarlı fiyat hareketlerine neden olur.
ATR'nin Yüksek Seviyeleri: Yüksek ATR seviyeleri, piyasanın aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde olabileceğini gösterebilir. Bu, potansiyel bir geri dönüşün yaklaştığını gösterebilir.
ATR'nin Düşük Seviyeleri: Düşük ATR seviyeleri, piyasanın konsolide olduğunu ve bir sonraki büyük hareketin ne zaman geleceğinin belirsiz olduğunu gösterebilir.

ATR'nin Diğer Göstergelerle Kombinasyonu

ATR, diğer teknik göstergelerle birlikte kullanıldığında daha güçlü sinyaller üretebilir. İşte bazı örnekler:

ATR ve Hareketli Ortalamalar: ATR, hareketli ortalamalar ile birlikte kullanılarak, fiyat hareketlerinin gücünü değerlendirebilir. Örneğin, fiyat hareketli ortalamanın üzerinde ise ve ATR yükseliyorsa, bu güçlü bir yükseliş trendinin işareti olabilir. Hareketli ortalamalar trendleri belirlemede kullanılır.
ATR ve RSI: ATR, RSI (Relative Strength Index) ile birlikte kullanılarak, aşırı alım veya aşırı satım koşullarını doğrulayabilir. Örneğin, RSI aşırı alım bölgesindeyken ATR yükseliyorsa, bu satış baskısının arttığını ve potansiyel bir geri dönüşün yaklaştığını gösterebilir. RSI aşırı alım/satım durumlarını gösterir.
ATR ve MACD: ATR, MACD (Moving Average Convergence Divergence) ile birlikte kullanılarak, trend değişikliklerini doğrulayabilir. Örneğin, MACD sinyal çizgisini yukarı kestiğinde ve ATR yükseliyorsa, bu güçlü bir yükseliş trendinin işareti olabilir. MACD momentumu ölçer.
ATR ve Bollinger Bantları: ATR, Bollinger Bantlarının genişliğini belirlemede kullanılır. Yüksek ATR, daha geniş bantlara ve daha yüksek volatiliteye yol açar. Bollinger Bantları volatiliteyi ve potansiyel fiyat aralıklarını gösterir.
ATR ve Fibonacci Retracements: ATR, Fibonacci Retracements seviyeleri ile birlikte kullanılarak, potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemede yardımcı olabilir.

ATR'nin Sınırlamaları

ATR, güçlü bir teknik gösterge olmasına rağmen bazı sınırlamalara sahiptir:

Gecikmeli Gösterge: ATR, geçmiş fiyat verilerine dayalı bir göstergedir ve bu nedenle gecikmeli olabilir. Bu, göstergenin sinyallerinin, gerçek fiyat hareketlerinden sonra gelmesi anlamına gelir.
Yön Belirtmez: ATR, fiyat hareketlerinin yönünü belirtmez. Sadece volatilitenin büyüklüğünü ölçer.
Yanlış Sinyaller: ATR, bazen yanlış sinyaller üretebilir, özellikle de piyasa düzensiz ve öngörülemez olduğunda.
Optimizasyon Gerektirir: ATR'nin parametreleri (örneğin, dönem sayısı), farklı piyasalarda ve farklı zaman dilimlerinde farklı şekilde optimize edilmelidir.

İleri Düzey ATR Stratejileri

ATR Kanalı Stratejisi: ATR kullanılarak oluşturulan kanallar, potansiyel alım ve satım sinyalleri sağlayabilir. Fiyat, üst kanalı aştığında alım, alt kanalı kirdiğinde satım sinyali olarak değerlendirilebilir.
ATR'ye Göre Stop-Loss Yerleşimi: Stop-loss emirleri, ATR'nin katları kullanılarak belirlenebilir. Bu, piyasanın normal dalgalanmalarını dikkate alarak, yanlış sinyaller nedeniyle erken çıkışları önler.
ATR'ye Göre Pozisyon Boyutu Ayarlama: Pozisyon boyutu, ATR'ye göre ayarlanarak, risk yönetimi optimize edilebilir. Yüksek volatilite dönemlerinde pozisyon boyutu küçültülürken, düşük volatilite dönemlerinde pozisyon boyutu büyütülebilir.
ATR ve Hacim Kombinasyonu: ATR'nin yükselmesi ve hacmin artması, güçlü bir trendin işareti olabilir. Bu, potansiyel alım satım fırsatlarının arttığını gösterir. Hacim analizi fiyat hareketlerini doğrulamada kullanılır.
ATR'ye Göre Volatilite Breakout Stratejisi: ATR'nin belirli bir seviyenin üzerine çıkması, volatilite breakout'unun işareti olarak kabul edilebilir. Bu durumda, fiyatın yönüne göre alım veya satım yapılabilir.

Sonuç

Average True Range (ATR), ikili opsiyonlar dahil olmak üzere finansal piyasalarda volatiliteyi ölçmek için güçlü bir araçtır. ATR, pozisyon boyutlandırması, stop-loss seviyelerinin belirlenmesi ve volatiliteye dayalı stratejilerin geliştirilmesi gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Ancak, ATR'nin sınırlamalarının farkında olmak ve diğer teknik göstergelerle birlikte kullanmak önemlidir. Başarılı bir alım satım stratejisi geliştirmek için ATR'yi doğru bir şekilde anlamak ve uygulamak önemlidir.

Ek Kaynaklar

Şimdi işlem yapmaya başlayın

IQ Option'a kaydolun (minimum depozito $10) Pocket Option'da hesap açın (minimum depozito $5)

Topluluğumuza katılın

Telegram kanalımıza abone olun @strategybin ve şunları alın: ✓ Günlük işlem sinyalleri ✓ Özel strateji analizleri ✓ Piyasa trendleri hakkında uyarılar ✓ Başlangıç seviyesi için eğitim materyalleri

Average True Range (ATR)

Contents