ATR

1. ATR: Ortalama Gerçek Aralık

1. 1. Giriş

ATR, İngilizce'deki Average True Range ifadesinin kısaltmasıdır. Finansal piyasalarda, özellikle de ikili opsiyonlar ve forex gibi volatilite yüksek olan pazarlarda, bir finansal varlığın fiyatındaki oynaklığı ölçmek için kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. J. Welles Wilder tarafından geliştirilmiş olup, 1978 yılında yayınladığı "New Concepts in Technical Trading Systems" adlı kitabında tanıtılmıştır. ATR, belirli bir dönemdeki fiyat aralığının ortalamasını alarak oynaklığın bir göstergesini sunar. Yüksek ATR değerleri yüksek oynaklığı, düşük ATR değerleri ise düşük oynaklığı gösterir. Bu makale, ATR'nin nasıl hesaplandığını, yorumlandığını, ikili opsiyonlar'da nasıl kullanıldığını ve diğer teknik göstergelerle nasıl birleştirilebileceğini detaylı bir şekilde inceleyecektir.

1. 1. ATR'nin Hesaplanması

ATR’nin hesaplanması üç aşamadan oluşur:

1. **Gerçek Aralık (True Range - TR) Hesaplanması:** Gerçek Aralık, bir mum çubuğunun (bar) en yüksek ve en düşük fiyatları arasındaki farkı, bir önceki mum çubuğunun kapanış fiyatı ile mevcut mum çubuğunun açılış fiyatı arasındaki farkın mutlak değeri ve bir önceki mum çubuğunun kapanış fiyatı ile mevcut mum çubuğunun kapanış fiyatı arasındaki farkın mutlak değeri karşılaştırılarak bulunur. Bu üç değerden en büyüğü Gerçek Aralık olarak kabul edilir.

   TR = Maks(Yüksek – Düşük, |Yüksek – Bir Önceki Kapanış|, |Düşük – Bir Önceki Kapanış|)

2. **Ortalama Gerçek Aralık (Average True Range - ATR) Hesaplanması:** İlk ATR değeri, belirli bir dönemdeki (genellikle 14 gün) Gerçek Aralık değerlerinin ortalaması alınarak hesaplanır.

   ATR1 = (TR1 + TR2 + ... + TRn) / n

3. **Sonraki ATR Değerlerinin Hesaplanması:** Sonraki ATR değerleri, önceki ATR değeri ile mevcut Gerçek Aralık değeri arasındaki farkın bir çarpanla (genellikle 2) çarpılması ve bu çarpımın önceki ATR değerine eklenmesiyle hesaplanır. Bu, ATR'nin daha güncel fiyat hareketlerine daha hızlı tepki vermesini sağlar.

   ATRt = ((ATRt-1 * (n-1)) + TRt) / n

   Burada:

   *   ATRt: t dönemindeki ATR değeri
   *   ATRt-1: t-1 dönemindeki ATR değeri
   *   TRt: t dönemindeki Gerçek Aralık değeri
   *   n: ATR hesaplaması için kullanılan dönem sayısı (genellikle 14)

1. 1. ATR'nin Yorumlanması

ATR, mutlak bir değerdir ve fiyat seviyesiyle ilgili değildir. Bu nedenle, ATR'nin yüksek veya düşük olması, varlığın fiyatının yükselip düşeceğini göstermez. Yüksek ATR değeri, fiyatın hızlı ve büyük hareketler yaptığını gösterirken, düşük ATR değeri, fiyatın daha sakin ve istikrarlı olduğunu gösterir.

• **Yüksek ATR:** Yüksek oynaklık, risk seviyesinin yüksek olduğunu ve potansiyel kâr fırsatlarının da arttığını gösterir. İkili opsiyonlar ile işlem yaparken, yüksek ATR dönemlerinde daha kısa vadeli ve daha dikkatli işlemler yapmak önemlidir.
• **Düşük ATR:** Düşük oynaklık, risk seviyesinin düşük olduğunu ve potansiyel kâr fırsatlarının da azaldığını gösterir. İkili opsiyonlar ile işlem yaparken, düşük ATR dönemlerinde daha uzun vadeli ve daha sabırlı işlemler yapmak gerekebilir.
• **ATR'deki Artış:** ATR'deki bir artış, oynaklığın arttığını ve fiyatın daha büyük hareketler yapmaya başladığını gösterir. Bu, bir trendin başlangıcının veya bir düzeltme hareketinin sinyali olabilir.
• **ATR'deki Azalış:** ATR'deki bir azalış, oynaklığın azaldığını ve fiyatın daha sakinleştiğini gösterir. Bu, bir trendin sona erdiğinin veya bir konsolidasyon döneminin başladığının sinyali olabilir.

1. 1. İkili Opsiyonlarda ATR'nin Kullanımı

İkili opsiyonlar işlemcileri ATR'yi çeşitli şekillerde kullanabilirler:

1. **Oynaklık Filtresi:** ATR, işlem yapmak için uygun varlıkları seçmek için bir filtre olarak kullanılabilir. Yüksek ATR değerlerine sahip varlıklar, daha yüksek risk ve daha yüksek potansiyel getiri sunarken, düşük ATR değerlerine sahip varlıklar daha düşük risk ve daha düşük potansiyel getiri sunar. 2. **Risk Yönetimi:** ATR, stop-loss seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. Örneğin, bir ikili opsiyon işleminde, stop-loss seviyesi ATR'nin belirli bir katı olarak belirlenebilir. Bu, işlemin oynaklığa göre ayarlanmasını ve beklenmedik fiyat hareketlerinden korunmayı sağlar. 3. **İşlem Süresi Seçimi:** ATR, ikili opsiyon işleminin süresini seçmek için kullanılabilir. Yüksek ATR değerlerine sahip varlıklar için daha kısa vadeli işlemler tercih edilirken, düşük ATR değerlerine sahip varlıklar için daha uzun vadeli işlemler tercih edilebilir. 4. **Trend Gücünün Belirlenmesi:** ATR, bir trendin gücünü belirlemek için kullanılabilir. Yükselen ATR değerleri, trendin güçlendiğini gösterirken, düşen ATR değerleri, trendin zayıfladığını gösterir. 5. **Breakout Stratejileri:** ATR, breakout stratejileriyle birlikte kullanılabilir. Fiyatın bir direnç veya destek seviyesini aşması durumunda, ATR değeri artarak breakout'un gücünü teyit edebilir.

1. 1. ATR ve Diğer Teknik Göstergelerin Birleştirilmesi

ATR, tek başına kullanıldığında faydalı bir gösterge olsa da, diğer teknik göstergelerle birleştirildiğinde daha güçlü sinyaller üretebilir. İşte ATR'nin diğer teknik göstergelerle nasıl birleştirilebileceğine dair bazı örnekler:

• **ATR ve Hareketli Ortalamalar (Moving Averages):** ATR, hareketli ortalamaların sinyallerini teyit etmek için kullanılabilir. Örneğin, fiyatın bir hareketli ortalamayı aşması durumunda, ATR değeri artarak sinyalin gücünü teyit edebilir. Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ve Basit Hareketli Ortalama (SMA) gibi farklı hareketli ortalamalar ile kombine edilebilir.
• **ATR ve RSI (Relative Strength Index):** ATR, RSI'nin aşırı alım veya aşırı satım bölgelerindeki sinyallerini teyit etmek için kullanılabilir. Örneğin, RSI'nin aşırı alım bölgesinde olması ve ATR'nin yüksek olması, fiyatın düşme olasılığını artırabilir.
• **ATR ve MACD (Moving Average Convergence Divergence):** ATR, MACD'nin sinyallerini teyit etmek için kullanılabilir. Örneğin, MACD'nin yükselme sinyali vermesi ve ATR'nin artması, yükseliş trendinin güçlendiğini gösterebilir.
• **ATR ve Bollinger Bantları (Bollinger Bands):** ATR, Bollinger Bantlarının genişliğini belirlemek için kullanılabilir. Yüksek ATR değerleri, Bollinger Bantlarının genişlemesine neden olurken, düşük ATR değerleri, Bollinger Bantlarının daralmasına neden olur.
• **ATR ve Fibonacci Seviyeleri:** ATR, Fibonacci seviyeleri ile birlikte kullanılarak potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir.

1. 1. İleri Seviye ATR Kullanımı

• **ATR Kanalları:** ATR kanalları, fiyatın oynaklık aralığı içinde nasıl hareket ettiğini gösterir. Üst kanal, ATR'nin fiyat üzerindeki eklenmesiyle oluşturulurken, alt kanal ATR'nin fiyattan çıkarılmasıyla oluşturulur.
• **ATR Zarfları (ATR Envelopes):** ATR zarfları, fiyatın oynaklığına göre dinamik destek ve direnç seviyeleri oluşturur.
• **ATR ile Pozisyon Büyüklüğü Ayarlaması:** ATR, pozisyon büyüklüğünü ayarlamak için kullanılabilir. Daha yüksek oynaklıkta daha küçük pozisyonlar, daha düşük oynaklıkta daha büyük pozisyonlar açmak risk yönetimi açısından faydalıdır.

1. 1. Dikkat Edilmesi Gerekenler

• ATR, gecikmeli bir göstergedir. Yani, fiyat hareketlerine anında tepki vermez.
• ATR, tek başına kullanıldığında yanıltıcı olabilir. Diğer teknik göstergelerle birleştirilerek daha güvenilir sinyaller elde etmek önemlidir.
• ATR, piyasa koşullarına göre ayarlanmalıdır. Farklı varlıklar ve farklı zaman dilimleri için farklı ATR parametreleri kullanılabilir.
• ATR, risk yönetimi stratejisinin bir parçası olmalıdır. Stop-loss seviyelerini belirlemek ve pozisyon büyüklüğünü ayarlamak için ATR kullanılabilir.

1. 1. Sonuç

ATR, finansal piyasalarda oynaklığı ölçmek için güçlü bir araçtır. İkili opsiyonlar ile işlem yaparken, ATR'yi kullanarak risk yönetimi yapabilir, işlem süresini seçebilir ve trend gücünü belirleyebilirsiniz. Ancak, ATR'nin tek başına kullanıldığında yanıltıcı olabileceğini ve diğer teknik göstergelerle birleştirilerek daha güvenilir sinyaller elde etmek gerektiğini unutmamak önemlidir. ATR’yi doğru bir şekilde anlamak ve uygulamak, ikili opsiyonlar işlemcilerinin başarı şansını artırabilir. Teknik analiz becerilerinizi geliştirmek ve pazar psikolojisini anlamak da işlem stratejilerinizin başarısı için önemlidir. Para yönetiminizi etkili bir şekilde planlayarak uzun vadeli kârlılık sağlayabilirsiniz.

Hacim analizi, destek ve direnç seviyeleri, mum grafikleri, trend çizgileri, formasyonlar, elliot dalga teorisi, fibonacci düzeltmeleri, stochastik osilatör, RSI, MACD, ADX, CCI, Ichimoku Bulutu, pivot noktaları, parabolik SAR, Williams %R, stop-loss emirleri, take-profit emirleri, risk/ödül oranı, volatilite

Şimdi işlem yapmaya başlayın

IQ Option'a kaydolun (minimum depozito $10) Pocket Option'da hesap açın (minimum depozito $5)

Topluluğumuza katılın

Telegram kanalımıza abone olun @strategybin ve şunları alın: ✓ Günlük işlem sinyalleri ✓ Özel strateji analizleri ✓ Piyasa trendleri hakkında uyarılar ✓ Başlangıç seviyesi için eğitim materyalleri